REALシステムの兆候 - ページ 23 1...16171819202122232425 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:48 #221 getch писал(а)>> 私から見ると、これは「何かあったときのために」という行き当たりばったりな考え方です。今回も、円周率の項目で桁を予想した方がいいかもしれませんね。 そんな行き当たりばったりのやり方では、パターンは生まれません。運の要素がなくても利益を出すことは可能です。なぜなら、システマティック・アプローチを使う場合、（価格ではなく）エクイティを 予測することができるからです。非系統的 - チャンス 追伸：直交する指標の使用義務化についてですが、私も同意見です。価格そのものが指標である以上、指標は価格の派生物であってはならない、というのがその理由である。 あなたが理解している「システム性」という言葉の意味がよくわからないのですが。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:53 #222 getch писал(а)>> 価格そのものが指標であるからこそ、価格から指標を導き出してはならないのである。 他は知りません。少なくとも1つは挙げてください。価格なし - 占星術やファンダメンタル分析、これは同じことです。 Avals 2009.10.13 10:03 #223 faa1947 писал(а)>> Word 2003のファイルをアーカイブに入れました。これが、開通に失敗した原因かもしれません。 端末に来る元のBPとそのモデル（加工）を区別してみよう。初期BPを論じ、それが非定常性の性質を持つものであることを論じる。非定常性の証明は、すでにこの初期BPのいくつかのモデルである。どんなTSでもこの初期BPを扱い、別の形（例えばレッカー）に変換し、この変換されたBPで意思決定が行われる。問題は、この変換の寿命 です。過去のデータではすべてOKですが、市場が変わり、現実には別のBPがあり、それに過去に適していた変換を適用するのです。 全シリーズは必要ない、誰も強制していないのだから。BPが定常的な特性を持つ期間は比較的短いので、別に十分です。大雑把に言うと、木曜日の5時から7時までは、かなり定常的に値上げをしています。なぜ、残りの時間を混在させる必要があるのでしょうか？任意の連続区間で定常性がどのように浮くかを決めるのではなく、入口から出口まで、ある局所的な定常性のモーメントを統計的な優位性をもって決定するのが正しい。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:08 #224 Avals писал(а)>> シリーズ全部は必要ない、誰も強制していないのだから。BPが定常的な性質を持つようになる期間は、個別で比較的短いもので十分である。大雑把に言うと、木曜日の5時から7時までは、かなり定常的な値上がりになっています。なぜ、残りの時間を混在させる必要があるのでしょうか？任意の連続したストレッチで定常性がどのように泳ぐかを決めようとするのではなく、ある局所定常性のモーメントを入口から出口まで統計的に有利に決定するのが正しいのである。 さあ、どうぞ。BPの次のセクションがどうなるかを知ることは必須知識であり、与えられるものではありません。 Avals 2009.10.13 10:12 #225 faa1947 писал(а)>> さあ、いよいよです。BPの次の伸びがどうなるかを知ることは、最も重要な知識であり、それは私たちに与えられているものではない。 BPの次のセクションは取引しないならどうでもいい。私はポジションの開閉の間の区間しか気にしません。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:17 #226 Avals писал(а)>> BPの次のセクションは取引しないのであればどうでもいい。私はポジションの開閉の間の区間しか気にしません。 もう一度言いますが、私たちは今度のセクションの統計的特性をどのように判断したらよいのか、まったくわかりません。私たちはパターンを持っており、テスターはこのパターンが出現した場合、50％以上の確率で利益があることを示し、一方、セクション - 定常または非定常 - は重要ではありません。要はパターンが出てきたということで、マーケットに参入しているわけです。 Avals 2009.10.13 10:21 #227 faa1947 писал(а)>> もう一度言いますが、私たちは今度のプロットの統計的特性を判断する方法を知りませんし、何も判断する方法を知りません。パターンがあり、テスターはこのパターンが出現した場合、50％以上の確率で利益が出ることを示し、その区間が定常か非定常かは問題ではない。要はパターンが出てきたということで、マーケットにエントリーしたわけです。 スペクトラムと非定常性がどう関係するのか理解できない。浮いていることを研究で証明し、どのように検討すべきなのか？ 削除済み 2009.10.13 10:31 #228 faa1947 >> : 他は知らない。少なくとも1つは挙げてください。価格がなければ - 占星術やファンダメンタル分析、それは同じことです。 指標の入力値には、価格以外のもの、すなわち出来高（ティックではなくリアル）、他の取引商品の価格などを使用することができます。 Петр 2009.10.13 10:36 #229 静止している、のではなく、静止している。会話はなくなりました。MESAでどんなボラティリティ指標を使っても、そのような定常性が得られます。これでは話にならない。 トピックスターター!トピックの枠組みを入れてください。つまり、冷静に考えれば、「手に入れた」「Expert Advisorを作成した」ということです。第一近似値でその実行可能性を把握したい。そこで、見積もりやパラメータ変更に対する安定性などをテストしています。 ということなのでしょう。まあ、実用面からは脱線しないようにしましょう。そして、重要なのは、試験方法の分かりやすさと適用性の高さです。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 10:48 #230 getch писал(а)>> インジケーターの入力値には、価格以外にも、出来高（ティックではなくリアル）、他の取引商品の価格などを指定することができます。 私は、これで作られたTSは信じない。 1...16171819202122232425 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私から見ると、これは「何かあったときのために」という行き当たりばったりな考え方です。今回も、円周率の項目で桁を予想した方がいいかもしれませんね。
そんな行き当たりばったりのやり方では、パターンは生まれません。運の要素がなくても利益を出すことは可能です。なぜなら、システマティック・アプローチを使う場合、（価格ではなく）エクイティを 予測することができるからです。非系統的 - チャンス
追伸：直交する指標の使用義務化についてですが、私も同意見です。価格そのものが指標である以上、指標は価格の派生物であってはならない、というのがその理由である。
あなたが理解している「システム性」という言葉の意味がよくわからないのですが。
価格そのものが指標であるからこそ、価格から指標を導き出してはならないのである。
他は知りません。少なくとも1つは挙げてください。価格なし - 占星術やファンダメンタル分析、これは同じことです。
Word 2003のファイルをアーカイブに入れました。これが、開通に失敗した原因かもしれません。
端末に来る元のBPとそのモデル（加工）を区別してみよう。初期BPを論じ、それが非定常性の性質を持つものであることを論じる。非定常性の証明は、すでにこの初期BPのいくつかのモデルである。どんなTSでもこの初期BPを扱い、別の形（例えばレッカー）に変換し、この変換されたBPで意思決定が行われる。問題は、この変換の寿命 です。過去のデータではすべてOKですが、市場が変わり、現実には別のBPがあり、それに過去に適していた変換を適用するのです。
全シリーズは必要ない、誰も強制していないのだから。BPが定常的な特性を持つ期間は比較的短いので、別に十分です。大雑把に言うと、木曜日の5時から7時までは、かなり定常的に値上げをしています。なぜ、残りの時間を混在させる必要があるのでしょうか？任意の連続区間で定常性がどのように浮くかを決めるのではなく、入口から出口まで、ある局所的な定常性のモーメントを統計的な優位性をもって決定するのが正しい。
シリーズ全部は必要ない、誰も強制していないのだから。BPが定常的な性質を持つようになる期間は、個別で比較的短いもので十分である。大雑把に言うと、木曜日の5時から7時までは、かなり定常的な値上がりになっています。なぜ、残りの時間を混在させる必要があるのでしょうか？任意の連続したストレッチで定常性がどのように泳ぐかを決めようとするのではなく、ある局所定常性のモーメントを入口から出口まで統計的に有利に決定するのが正しいのである。
さあ、どうぞ。BPの次のセクションがどうなるかを知ることは必須知識であり、与えられるものではありません。
さあ、いよいよです。BPの次の伸びがどうなるかを知ることは、最も重要な知識であり、それは私たちに与えられているものではない。
BPの次のセクションは取引しないならどうでもいい。私はポジションの開閉の間の区間しか気にしません。
BPの次のセクションは取引しないのであればどうでもいい。私はポジションの開閉の間の区間しか気にしません。
もう一度言いますが、私たちは今度のセクションの統計的特性をどのように判断したらよいのか、まったくわかりません。私たちはパターンを持っており、テスターはこのパターンが出現した場合、50％以上の確率で利益があることを示し、一方、セクション - 定常または非定常 - は重要ではありません。要はパターンが出てきたということで、マーケットに参入しているわけです。
もう一度言いますが、私たちは今度のプロットの統計的特性を判断する方法を知りませんし、何も判断する方法を知りません。パターンがあり、テスターはこのパターンが出現した場合、50％以上の確率で利益が出ることを示し、その区間が定常か非定常かは問題ではない。要はパターンが出てきたということで、マーケットにエントリーしたわけです。
スペクトラムと非定常性がどう関係するのか理解できない。浮いていることを研究で証明し、どのように検討すべきなのか？
他は知らない。少なくとも1つは挙げてください。価格がなければ - 占星術やファンダメンタル分析、それは同じことです。
指標の入力値には、価格以外のもの、すなわち出来高（ティックではなくリアル）、他の取引商品の価格などを使用することができます。
静止している、のではなく、静止している。会話はなくなりました。MESAでどんなボラティリティ指標を使っても、そのような定常性が得られます。これでは話にならない。
トピックスターター!トピックの枠組みを入れてください。つまり、冷静に考えれば、「手に入れた」「Expert Advisorを作成した」ということです。第一近似値でその実行可能性を把握したい。そこで、見積もりやパラメータ変更に対する安定性などをテストしています。
ということなのでしょう。まあ、実用面からは脱線しないようにしましょう。そして、重要なのは、試験方法の分かりやすさと適用性の高さです。
インジケーターの入力値には、価格以外にも、出来高（ティックではなくリアル）、他の取引商品の価格などを指定することができます。
私は、これで作られたTSは信じない。