REALシステムの兆候 - ページ 21 1...141516171819202122232425 新しいコメント Петр 2009.10.12 15:37 #201 avtomat >> : これって、すごく面白いことなんですか？ いいえ。ただ、私たちの悪いビジネスについての記事を読んだ後に、唯一役に立つ推薦文が浮かんだだけです。 ここで、ASAを読むことの勧めがありましたね。それでいいんです。ポジティブなんです。暗いイメージを抱かせるものではありません。 本を勧めることもできる。"ACSのすべて "をご紹介します。作者は覚えていない。タイトルで十分です))) 削除済み 2009.10.12 15:40 #202 もちろん、読んでいますよ :) そして、その体験は人それぞれです。 そして、その本もまた、経験に基づいている（空っぽではない、ということ）。 そして、私は交換について何も言っていません。 ... 削除済み 2009.10.12 15:43 #203 zyです。 A.S.A.もそうです。 :D 無駄だから反論しない。 Sceptic Philozoff 2009.10.12 15:52 #204 avtomat >> まあ、ACSはACSなんだけどね。 いや、わかっていないようだ。"ASAだからASA "ではなく、"ASAだからASAのすべて "なんです。 削除済み 2009.10.12 18:56 #205 faa1947 >> : そんなことはないだろう。私の理解を改めて確認します。 市場にはパターンがある（例えば、2つの平均の交点）。このようなパターンは数多くあります。TSはそのようなパターンを認識することができるはずです。NSは、描画や描写が不可能ないくつかのパターンを認識しています。テスターは、過去にそのようなパターンが発生したかどうかの統計をとるが、将来発生するかどうかの保証はしない。 パターンには、いくつかの基本的な質問があります。 - どの程度多いか（例：ロング、ショート、ロング＆ショート）． - 時間的なパターンの発生をどう認識するか。 - このパターンが死につつあるとき、どのようにタイムリーに検出するか。これは、テスト中の負けトレードを見ればわかることですが、必須です。 - このパターンがBPの別のセクションに適応できるかどうか。 適応の問題は最も難しい問題です。特に、フォワードテストと混同されないように、BPの新しいセクションでTSの再最適化を使用することができます。 このことは、私たちが扱っているのは、メモリを持つ非線形で動的な非定常系であることを一瞬でも忘れなければ、明白なことである。常にこの理解に基づいて判断し、検査結果もこの理解に基づいて信頼すれば、多くの間違いが避けられるでしょう。 P/S. Neuronは、NSから取って、過剰最適化を具体的に定義しました。テスト要件については、このフォーラムや論文で何度も議論されてきたことです。だから、スレッドを開く前に読むべきですね。一般的に読書はとても役に立つことです。 時系列の市場相場を参考に、パターンの存在仮説を立て、その特定（および探索）にニューラルネットワークを使用することは、ランダムなデータに対するものと同等の効率性を持つ。例として、同じ方法を円周率の表記の桁数予測に応用してみましょう。ニューラルネットワークベースの戦略は、その場でフィットする能力、つまり自動最適化（アダプト）する能力を持ったストーリーにフィットする（NSの信奉者はそれを学習と呼ぶ）形である。行き当たりばったりは、ブラックボックス的なアプローチです。"作り込んで見る "ということです。サイモンズの 最も収益性の高いヘッジファンドの戦略によるニューラルネットワークの使用に関する噂から、多くのことが判明している。しかし、現実にはそこにニューラルネットは存在しない。 サイモンズのブラックボックスは、巨大な計算能力と入力データのストリームを利用した些細な統計的裁定取引（スプレッド取引）である。サイモンズはもともと市場の非効率性計算を応用した第一人者であり、だからこそ今でも億単位のアービトラージの第一人者である。流動性の高い取引商品のみを使用するのは、裁定取引を保証するためのこの条件の必要性からである。 アービトラージ - システム・アプローチノイズ "の中のパターンを利用する - システム・アプローチ Sergey Kravchuk 2009.10.13 04:47 #206 同じパラメータを使った結果の再現性がない、という基準はどうでしょうか。 ティックごとにシミュレーションする場合、バー内のティックはランダムに生成されるため、1つのストップトロールランが異なる価格でトリガーされ、その後、次のトレードが早くまたは遅く、異なる価格でオープンすることがあり、その後、差がかなり強く蓄積される可能性があるため、おそらく可能です。 システムが異なる結果を示した場合、そこにはランダム性の要素が あり、システムとは言えないということです。 PapaYozh 2009.10.13 04:59 #207 ForexTools писал(а)>> しかし、始値のみでテストする場合はそうではないはずです。もし、システムが異なる結果を出した場合、そこには何らかのランダム性の 要素があり、それはもはやシステムではない、ということです。 ランによってスプレッドが違うのはどうなんでしょうか？ Sergey Kravchuk 2009.10.13 05:02 #208 PapaYozh >> : ランによってスプレッドが違うのはどうなんでしょうか？ それもそうだ。 しかし、同じシステムでも、根本的に（その言葉の意味がどうであれ）異なる結果をもたらすのであれば、そのシステム性を語ることはできないのではないでしょうか？ Avals 2009.10.13 05:18 #209 ForexTools писал(а)>> それもそうだ。 しかし、同じように、もしあるシステムが根本的に（その言葉の意味がどうであれ）異なる結果を生むなら、もはやそのシステム性を語ることはできないのではないだろうか。 もしかしたら、バグやテストソフトのクセの方が大きいのでは？ それなら、MT4の特徴を強調するのは理にかなっている。彼らもそこに行くでしょう。 -再描画とインジケーターの点滅の使用。 -ゼロバー価格と指標を使用した指標と売買シグナル計算ブロックの使用法 全体として、私たちは3つのセクションのエラーと非性能システムの兆候を区別することができます。 1.結果の信頼性が不十分（フィッティングはここでも別の小項目です。） 2. ソフトウェアのテストの特殊性とそれに伴うエラー 3.システム設計における論理的な誤り。これは、システムづくりのあり方や、収益性の高い堅牢なシステムのあるべき姿について、推奨する性格のものであり、主観的な意見でもあります。 Sergey Kravchuk 2009.10.13 05:30 #210 Avals >> : バグというより、テストソフトのクセなのでしょうか？ それなら、MT4の特殊性を強調するのは理にかなっている。また、これには -再描画と点滅するインジケーターの使用。 -取引シグナルを計算するための指標とブロックの使用、価格とゼロバー指標での作業。 最後のバーで点滅して動作するのは、MT4のエラーではなく、アルゴリズムのロジックにエラーがあるのですMT4は正直にClose[0]を出しますが、バーの始まりではOpen[0]とほとんど同じですが、実際のクローズでは全く違うものになることを理解してください。また、システムがClose[0]で取引することを決定した場合、新しいティックごとにこの決定が変更されることを意味します :( 1...141516171819202122232425 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これって、すごく面白いことなんですか？
いいえ。ただ、私たちの悪いビジネスについての記事を読んだ後に、唯一役に立つ推薦文が浮かんだだけです。
ここで、ASAを読むことの勧めがありましたね。それでいいんです。ポジティブなんです。暗いイメージを抱かせるものではありません。 本を勧めることもできる。"ACSのすべて "をご紹介します。作者は覚えていない。タイトルで十分です)))
もちろん、読んでいますよ :)
そして、その体験は人それぞれです。
そして、その本もまた、経験に基づいている（空っぽではない、ということ）。
そして、私は交換について何も言っていません。
...
zyです。
A.S.A.もそうです。
:D
無駄だから反論しない。
いや、わかっていないようだ。"ASAだからASA "ではなく、"ASAだからASAのすべて "なんです。
そんなことはないだろう。私の理解を改めて確認します。
市場にはパターンがある（例えば、2つの平均の交点）。このようなパターンは数多くあります。TSはそのようなパターンを認識することができるはずです。NSは、描画や描写が不可能ないくつかのパターンを認識しています。テスターは、過去にそのようなパターンが発生したかどうかの統計をとるが、将来発生するかどうかの保証はしない。
パターンには、いくつかの基本的な質問があります。
- どの程度多いか（例：ロング、ショート、ロング＆ショート）．
- 時間的なパターンの発生をどう認識するか。
- このパターンが死につつあるとき、どのようにタイムリーに検出するか。これは、テスト中の負けトレードを見ればわかることですが、必須です。
- このパターンがBPの別のセクションに適応できるかどうか。
適応の問題は最も難しい問題です。特に、フォワードテストと混同されないように、BPの新しいセクションでTSの再最適化を使用することができます。
このことは、私たちが扱っているのは、メモリを持つ非線形で動的な非定常系であることを一瞬でも忘れなければ、明白なことである。常にこの理解に基づいて判断し、検査結果もこの理解に基づいて信頼すれば、多くの間違いが避けられるでしょう。
P/S. Neuronは、NSから取って、過剰最適化を具体的に定義しました。テスト要件については、このフォーラムや論文で何度も議論されてきたことです。だから、スレッドを開く前に読むべきですね。一般的に読書はとても役に立つことです。
時系列の市場相場を参考に、パターンの存在仮説を立て、その特定（および探索）にニューラルネットワークを使用することは、ランダムなデータに対するものと同等の効率性を持つ。例として、同じ方法を円周率の表記の桁数予測に応用してみましょう。ニューラルネットワークベースの戦略は、その場でフィットする能力、つまり自動最適化（アダプト）する能力を持ったストーリーにフィットする（NSの信奉者はそれを学習と呼ぶ）形である。行き当たりばったりは、ブラックボックス的なアプローチです。"作り込んで見る "ということです。サイモンズの 最も収益性の高いヘッジファンドの戦略によるニューラルネットワークの使用に関する噂から、多くのことが判明している。しかし、現実にはそこにニューラルネットは存在しない。
サイモンズのブラックボックスは、巨大な計算能力と入力データのストリームを利用した些細な統計的裁定取引（スプレッド取引）である。サイモンズはもともと市場の非効率性計算を応用した第一人者であり、だからこそ今でも億単位のアービトラージの第一人者である。流動性の高い取引商品のみを使用するのは、裁定取引を保証するためのこの条件の必要性からである。
アービトラージ - システム・アプローチノイズ "の中のパターンを利用する - システム・アプローチ
同じパラメータを使った結果の再現性がない、という基準はどうでしょうか。
ティックごとにシミュレーションする場合、バー内のティックはランダムに生成されるため、1つのストップトロールランが異なる価格でトリガーされ、その後、次のトレードが早くまたは遅く、異なる価格でオープンすることがあり、その後、差がかなり強く蓄積される可能性があるため、おそらく可能です。
システムが異なる結果を示した場合、そこにはランダム性の要素が あり、システムとは言えないということです。
しかし、始値のみでテストする場合はそうではないはずです。もし、システムが異なる結果を出した場合、そこには何らかのランダム性の 要素があり、それはもはやシステムではない、ということです。
ランによってスプレッドが違うのはどうなんでしょうか？
ランによってスプレッドが違うのはどうなんでしょうか？
それもそうだ。
しかし、同じシステムでも、根本的に（その言葉の意味がどうであれ）異なる結果をもたらすのであれば、そのシステム性を語ることはできないのではないでしょうか？
それもそうだ。
しかし、同じように、もしあるシステムが根本的に（その言葉の意味がどうであれ）異なる結果を生むなら、もはやそのシステム性を語ることはできないのではないだろうか。
もしかしたら、バグやテストソフトのクセの方が大きいのでは？
それなら、MT4の特徴を強調するのは理にかなっている。彼らもそこに行くでしょう。
-再描画とインジケーターの点滅の使用。
-ゼロバー価格と指標を使用した指標と売買シグナル計算ブロックの使用法
全体として、私たちは3つのセクションのエラーと非性能システムの兆候を区別することができます。
1.結果の信頼性が不十分（フィッティングはここでも別の小項目です。）
2. ソフトウェアのテストの特殊性とそれに伴うエラー
3.システム設計における論理的な誤り。これは、システムづくりのあり方や、収益性の高い堅牢なシステムのあるべき姿について、推奨する性格のものであり、主観的な意見でもあります。
バグというより、テストソフトのクセなのでしょうか？
それなら、MT4の特殊性を強調するのは理にかなっている。また、これには
-再描画と点滅するインジケーターの使用。
-取引シグナルを計算するための指標とブロックの使用、価格とゼロバー指標での作業。
最後のバーで点滅して動作するのは、MT4のエラーではなく、アルゴリズムのロジックにエラーがあるのですMT4は正直にClose[0]を出しますが、バーの始まりではOpen[0]とほとんど同じですが、実際のクローズでは全く違うものになることを理解してください。また、システムがClose[0]で取引することを決定した場合、新しいティックごとにこの決定が変更されることを意味します :(