REALシステムの兆候 - ページ 19 1...1213141516171819202122232425 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.10.11 09:20 #181 ちなみに8番目の属性はとても合理的です。システムの安定性について結論を出すためのトランザクション数は、統計的に代表的なものでなければならない。 しかし、この1つのパラメータだけでは十分ではありません。テストで示されたシステムの採算性との兼ね合いが必要です。大雑把に言えば、1000回の取引があり、他のすべての「正しい」条件で収益性が1.03であり、システムが着実に利益を上げていると考えるには不十分であるということです。しかし、収益性4で100回の取引だけで、十分なレベルです（他のすべての「正しい」条件がある場合）。 どこに入れるか--おそらく、ロジカルエラーに入れるのだろう。ちなみに、このエラーは、ここでは割と頻繁に、いや、頻繁すぎるくらいに発生しています。プログラマーは、収益性が良い（例えば3.5）、しかし取引回数が15回のテストを表示し、システムの評価を求めます。どのように評価すればよいのでしょうか？ Avals 2009.10.11 09:28 #182 ForexTools писал(а)>> 残念ながら、ほとんどの場合、これらはすべて、コードから間違ったブロックを切り出すのではなく、哲学する理由を与える美しい言葉に過ぎない。 感覚的」とはどういう意味ですか？ 誰かのために、チャート上に最大限のインジケータがあるべきだという考えは、非常に感覚的である可能性があります。） もう一度、あなたは "ランダム "と "規定 "とはどういう意味ですか！それは：ADXは常に一番上のサブウィンドウにあるべきであり、RSIは厳密にその下に配置されるべきであるという規則があるはずです、第二？！いくつかの種類のナンセンス...。 矛盾点：最初の部分でクラスターについて書かれていますが、それなら当然、シグナルが出なければ他のものに変えたり、他のもので取引することはできないということになるはずです。しかし、最初のフレーズとは全く関係のないフレーズが登場します。 もありましたよ。） 素晴らしい！このルールを使うことにします！そして......。?限界の "合理的 "とは？ おうぎひゃくよう さてさてとしようアルゴリズムの論理エラーに追加しました。 また、「サンプルに存在する統計的に信頼できるデータの配列全体について、以前の期間の究極の取引実績によって決定される確率で、単一の取引オブジェクトによって実行された取引の数を超えないこと」、このように付け加えます :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((（（※））))ゞゞ）。 要するに、使い物にならないゴミなのだ。自分のシステムの何が問題なのか、何を捨て、何をすべきなのか、といった指針を与えてくれない。 すべてのサインは主観的なものです。適合する確率を計算する有限の公式はなく、すべて主観・専門家の判断になります。最初の投稿のように、「ラディカル」という言葉は非常に主観的なものです。 イムハ ロバスト性の主な基準は、統計的な妥当性です。これは主に取引回数ですが、同じレベルの確実性を得るためには、取引回数が多くても少なくても良いというシステムの特徴があります。例えば、システムにストップがない、あるいはテイクがストップよりずっと小さいなどです。これはオーバーホスティングで、悪いことだと書かれています。しかし、悪いのは過剰なサイティングではなく、統計的な妥当性のためにより多くのトレードが必要なのです。例えば、10ポイントで、100ポイント止めるとすると、100回の取引では、損失が小さすぎて、統計として有効ではありません。つまり、システムの統計は、損失と利益の両方が統計の有効性にとって十分であるようなものでなければならないのです。 多通貨やマルチフレームについても同様で、これらの条件は必要ではなく、単に取引件数の増加に比例して統計的信頼性が高まるだけである。 指標となるパラメータに対する感度も同様である。最適領域が広いほど、統計的な妥当性は高くなる。実際、各オプション・セットは独立したシステムとみなすことができ、その収益性はアイデア全般の収益性と堅牢性を確認することができます。 また、システムにはロジックが必要であることも忘れてはいません。それは決して空虚な言葉ではありません。もし誰かがこの指標を使い、取引セッションの長さ、日数、週数、季節などに等しい論理的な時間パラメータで良い結果が得られた場合、それを理解し、確認し、追加の仮説を立てることができ、またそれを検証することができます。 Alexander Sevastyanov 2009.10.11 10:52 #183 ForexTools >> : フィッティングの兆し。 アルゴリズムの論理的な誤り。 クリープドローダウンの数値（寝過ぎ） また、付け加えることがあります。 フィッティングの兆し。 テスト結果で取引回数が明らかに売り買いに偏っている（30％以上）。 論理的な誤りの指摘と重複している。"しかし、誰もがシッティングの上から見ることができるわけではなく、ストッパーがないことは一目瞭然です。ところで、点（点がなければMOS）の数倍の大きさの遠方停止は、その不在と同列に扱うことができるが、実はこれはその不在が偽装されたものだからである。 また、テストではTSはすべての相場局面（フラット、アップトレンド、ダウントレンド）を通過するはずで、テスト結果の売り買いのアンバランスと一致するというSvinozavr氏の発言は非常に正しいものでした。 案件数が数百件に及ぶテストは、実は信用できないということについては、全く同感です。しかし、次のような定量的な基準を策定する必要があります。 - 100トレードまで：fthopu adnat（「不満足な」）。 - 300トレードまで：すでに何かある（「満足」）。 - 最大600件の取引：信頼できる理由がある（「良い」）。 - 800件以上の取引：信頼できる（「優秀」）。 意見は純粋に主観的なものです。 もちろん、これはTSの評価ではなく、TSのテストを信頼するための基準のひとつに過ぎない。一方で、「フィッティングシステムの兆候」というトピックにはあまり同意できない。 とはいえ、誰かにとっては役に立つかもしれない。 Sergey Kravchuk 2009.10.11 12:18 #184 Mathemat >> : ちなみに8番目の属性はとても合理的です。システムの安定性について結論を出すためのトランザクション数は、統計的に代表的なものでなければならない。 定量的な基準を持たない単なる宣言は何の意味もないのだ」と批判した。 削除済み 2009.10.11 18:22 #185 RIGHT戦略の詳細を語る基準..: - スプレッドを縮小しながら、利益と取引数（Expert Advisorのパラメータと同じ）を増加させることができます。 - 気配値をフィルタリングすると、利益と取引回数が減少します。ノイズを加える - 増加する。 - 比較的少ない数の明示的および暗黙的な（任意の）入力パラメータ（論理的には重要）。 アンチフィッティングの基準。 - 最適化中のプロファイル変化の滑らかなn次元曲面（座標1 - 入力パラメータ1, 2 - 入力2, ..., (n - 1) - 入力 (n - 1), n - プロファイル）． わかりにくければ、説明します。 推奨する。 - MOが低い場合は、ポーズ（SL、TPを含む）を介して作業することが望ましい。 システム戦略の重要性、フォワードテストの重要性の低さについては、faa1947さんとほぼ同意見です。 完全に正しいシステムの例（テスターのみ）はCodeBaseに記載 されています。この例では、テスターで正しいシステムの特性を見ることができます。 削除済み 2009.10.12 12:55 #186 goldtrader писал(а)>> さらに追加します。 フィッティングの兆し。 テスト結果で売買方向の取引件数に明らかな偏りがある（30％以上から）。 ここで不思議なことが...。私としては、すべてにおいて逆で、空回りするのではなく、方向を見分け、正しい方向に進むことができる能力の表れだと思っています（あとは、どうやって50/50の状況を判断するか・・・）。 Alexander Sevastyanov 2009.10.12 13:24 #187 avtomat >> : 不思議なのは私としては、すべてにおいて逆で、空回りするのではなく、方向を見分け、正しい方向に進むことができる能力の表れだと思っています（あとは、どうやって50/50の状況を判断するか・・・）。 TCが方向を識別でき、テスト中に方向が変化していた場合、顕著なズレはないはずです。 TSは、例えば、唯一の購入することができれば、それは顕著な上昇トレンドで利益に取引するように教えられた。 >> フィッティング以外にどう呼べばいいのか？ 削除済み 2009.10.12 13:33 #188 HEY!!!一長一短がある！？好きなように撮ってくださいでは、どんな「しるし」なのか...。 . ここで紹介した他のほとんどの「サイン」についても同様です...。 СанСаныч Фоменко 2009.10.12 13:52 #189 まあ、みんな、私はただただ興奮するだけなんだけどね。どんなTSでも、ある種の見積もりには適合しており、そのような領域に遭遇した時点で、TSは利益を上げるのである。そして、TSが装着された部位が、今後どれくらいの頻度で遭遇するのか、ということです。赤字のフォワードテストがあるのなら、別の市場だけで、マイナスは何の意味もないのです。市場は常に変化しており、フォワードテストは、将来の（現実の）市場がテスト市場と同じにならない、つまり高い時間が再び訪れるという保証はありません。このフィッティングとその伏線にまつわる騒動はまったくナンセンスだ。NSの賢い人たちは、皆の頭を騙した。中心となっているのは、彼らのフィッティング（再トレーニング）の問題であり、それは単純な理由で存在する。NSのトレーニングは、代表サンプルを基に、初期のBPを静止したものに変えようとしている。しかし、問題はBPが非定常であり、そのために代表サンプリングという概念がないことです。だから、NSに基づくTSは、他の原理に基づくTSと根本的に異なるものではない。 テスト基準については、スレッドの作成者は、スレッドを開いたフォーラムをよく知る必要があります。この問題は何度も議論されてきたが、私の考えでは、フィッティングを そのようなものと認めず、それに関する話はすべて有害だと考えている最初の人間である。 Петр 2009.10.12 14:01 #190 それは変ですね。私たちは普通に座って話していました。そして、健康的でないことが判明！？おかしいな...。 "バディ、全部知ってるぜ〜、俺もその一人だ、兄弟。 でも、あなたは歌の内容を何も理解していなかった」（シェヴチュク） 1...1213141516171819202122232425 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ちなみに8番目の属性はとても合理的です。システムの安定性について結論を出すためのトランザクション数は、統計的に代表的なものでなければならない。
しかし、この1つのパラメータだけでは十分ではありません。テストで示されたシステムの採算性との兼ね合いが必要です。大雑把に言えば、1000回の取引があり、他のすべての「正しい」条件で収益性が1.03であり、システムが着実に利益を上げていると考えるには不十分であるということです。しかし、収益性4で100回の取引だけで、十分なレベルです（他のすべての「正しい」条件がある場合）。
どこに入れるか--おそらく、ロジカルエラーに入れるのだろう。ちなみに、このエラーは、ここでは割と頻繁に、いや、頻繁すぎるくらいに発生しています。プログラマーは、収益性が良い（例えば3.5）、しかし取引回数が15回のテストを表示し、システムの評価を求めます。どのように評価すればよいのでしょうか？
残念ながら、ほとんどの場合、これらはすべて、コードから間違ったブロックを切り出すのではなく、哲学する理由を与える美しい言葉に過ぎない。
感覚的」とはどういう意味ですか？ 誰かのために、チャート上に最大限のインジケータがあるべきだという考えは、非常に感覚的である可能性があります。）
もう一度、あなたは "ランダム "と "規定 "とはどういう意味ですか！それは：ADXは常に一番上のサブウィンドウにあるべきであり、RSIは厳密にその下に配置されるべきであるという規則があるはずです、第二？！いくつかの種類のナンセンス...。矛盾点：最初の部分でクラスターについて書かれていますが、それなら当然、シグナルが出なければ他のものに変えたり、他のもので取引することはできないということになるはずです。しかし、最初のフレーズとは全く関係のないフレーズが登場します。
もありましたよ。）
素晴らしい！このルールを使うことにします！そして......。?限界の "合理的 "とは？
おうぎひゃくよう
さてさてとしようアルゴリズムの論理エラーに追加しました。
また、「サンプルに存在する統計的に信頼できるデータの配列全体について、以前の期間の究極の取引実績によって決定される確率で、単一の取引オブジェクトによって実行された取引の数を超えないこと」、このように付け加えます :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((（（※））))ゞゞ）。
要するに、使い物にならないゴミなのだ。自分のシステムの何が問題なのか、何を捨て、何をすべきなのか、といった指針を与えてくれない。
すべてのサインは主観的なものです。適合する確率を計算する有限の公式はなく、すべて主観・専門家の判断になります。最初の投稿のように、「ラディカル」という言葉は非常に主観的なものです。
イムハ ロバスト性の主な基準は、統計的な妥当性です。これは主に取引回数ですが、同じレベルの確実性を得るためには、取引回数が多くても少なくても良いというシステムの特徴があります。例えば、システムにストップがない、あるいはテイクがストップよりずっと小さいなどです。これはオーバーホスティングで、悪いことだと書かれています。しかし、悪いのは過剰なサイティングではなく、統計的な妥当性のためにより多くのトレードが必要なのです。例えば、10ポイントで、100ポイント止めるとすると、100回の取引では、損失が小さすぎて、統計として有効ではありません。つまり、システムの統計は、損失と利益の両方が統計の有効性にとって十分であるようなものでなければならないのです。
多通貨やマルチフレームについても同様で、これらの条件は必要ではなく、単に取引件数の増加に比例して統計的信頼性が高まるだけである。
指標となるパラメータに対する感度も同様である。最適領域が広いほど、統計的な妥当性は高くなる。実際、各オプション・セットは独立したシステムとみなすことができ、その収益性はアイデア全般の収益性と堅牢性を確認することができます。
また、システムにはロジックが必要であることも忘れてはいません。それは決して空虚な言葉ではありません。もし誰かがこの指標を使い、取引セッションの長さ、日数、週数、季節などに等しい論理的な時間パラメータで良い結果が得られた場合、それを理解し、確認し、追加の仮説を立てることができ、またそれを検証することができます。
フィッティングの兆し。
アルゴリズムの論理的な誤り。
また、付け加えることがあります。
フィッティングの兆し。
また、テストではTSはすべての相場局面（フラット、アップトレンド、ダウントレンド）を通過するはずで、テスト結果の売り買いのアンバランスと一致するというSvinozavr氏の発言は非常に正しいものでした。
案件数が数百件に及ぶテストは、実は信用できないということについては、全く同感です。しかし、次のような定量的な基準を策定する必要があります。
- 100トレードまで：fthopu adnat（「不満足な」）。
- 300トレードまで：すでに何かある（「満足」）。
- 最大600件の取引：信頼できる理由がある（「良い」）。
- 800件以上の取引：信頼できる（「優秀」）。
意見は純粋に主観的なものです。
もちろん、これはTSの評価ではなく、TSのテストを信頼するための基準のひとつに過ぎない。一方で、「フィッティングシステムの兆候」というトピックにはあまり同意できない。
とはいえ、誰かにとっては役に立つかもしれない。
ちなみに8番目の属性はとても合理的です。システムの安定性について結論を出すためのトランザクション数は、統計的に代表的なものでなければならない。
定量的な基準を持たない単なる宣言は何の意味もないのだ」と批判した。
RIGHT戦略の詳細を語る基準..:
- スプレッドを縮小しながら、利益と取引数（Expert Advisorのパラメータと同じ）を増加させることができます。
- 気配値をフィルタリングすると、利益と取引回数が減少します。ノイズを加える - 増加する。
- 比較的少ない数の明示的および暗黙的な（任意の）入力パラメータ（論理的には重要）。
アンチフィッティングの基準。
- 最適化中のプロファイル変化の滑らかなn次元曲面（座標1 - 入力パラメータ1, 2 - 入力2, ..., (n - 1) - 入力 (n - 1), n - プロファイル）．
わかりにくければ、説明します。
推奨する。
- MOが低い場合は、ポーズ（SL、TPを含む）を介して作業することが望ましい。
システム戦略の重要性、フォワードテストの重要性の低さについては、faa1947さんとほぼ同意見です。
完全に正しいシステムの例（テスターのみ）はCodeBaseに記載 されています。この例では、テスターで正しいシステムの特性を見ることができます。
さらに追加します。
フィッティングの兆し。
ここで不思議なことが...。私としては、すべてにおいて逆で、空回りするのではなく、方向を見分け、正しい方向に進むことができる能力の表れだと思っています（あとは、どうやって50/50の状況を判断するか・・・）。
不思議なのは私としては、すべてにおいて逆で、空回りするのではなく、方向を見分け、正しい方向に進むことができる能力の表れだと思っています（あとは、どうやって50/50の状況を判断するか・・・）。
TCが方向を識別でき、テスト中に方向が変化していた場合、顕著なズレはないはずです。
TSは、例えば、唯一の購入することができれば、それは顕著な上昇トレンドで利益に取引するように教えられた。
>> フィッティング以外にどう呼べばいいのか？
HEY!!!一長一短がある！？好きなように撮ってくださいでは、どんな「しるし」なのか...。
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ここで紹介した他のほとんどの「サイン」についても同様です...。
まあ、みんな、私はただただ興奮するだけなんだけどね。どんなTSでも、ある種の見積もりには適合しており、そのような領域に遭遇した時点で、TSは利益を上げるのである。そして、TSが装着された部位が、今後どれくらいの頻度で遭遇するのか、ということです。赤字のフォワードテストがあるのなら、別の市場だけで、マイナスは何の意味もないのです。市場は常に変化しており、フォワードテストは、将来の（現実の）市場がテスト市場と同じにならない、つまり高い時間が再び訪れるという保証はありません。このフィッティングとその伏線にまつわる騒動はまったくナンセンスだ。NSの賢い人たちは、皆の頭を騙した。中心となっているのは、彼らのフィッティング（再トレーニング）の問題であり、それは単純な理由で存在する。NSのトレーニングは、代表サンプルを基に、初期のBPを静止したものに変えようとしている。しかし、問題はBPが非定常であり、そのために代表サンプリングという概念がないことです。だから、NSに基づくTSは、他の原理に基づくTSと根本的に異なるものではない。
テスト基準については、スレッドの作成者は、スレッドを開いたフォーラムをよく知る必要があります。この問題は何度も議論されてきたが、私の考えでは、フィッティングを そのようなものと認めず、それに関する話はすべて有害だと考えている最初の人間である。
それは変ですね。私たちは普通に座って話していました。そして、健康的でないことが判明！？おかしいな...。
"バディ、全部知ってるぜ〜、俺もその一人だ、兄弟。
でも、あなたは歌の内容を何も理解していなかった」（シェヴチュク）