REALシステムの兆候 - ページ 22 1...1516171819202122232425 新しいコメント Avals 2009.10.13 05:39 #211 ForexTools писал(а)>> 最後のバーで点滅して動作するのは、MT4のエラーではなく、アルゴリズムのロジックにエラーがあるのですMT4はClose[0]を公平に表示しますが、バーの始まりではOpen[0]とほとんど同じですが、実際のクローズでは全く異なることを理解します。また、システムがClose[0]を考慮して取引を決定した場合、この決定は新しいティックごとに変更されることを意味します :( これはエラーではなく、プラットフォームの機能です。使用するフレームのクローズとして本当に成立するまでクローズを与えないものもあります。そして、形成されたバー上にのみインジケータをプロットします。 削除済み 2009.10.13 06:04 #212 ForexTools писал(а)>> ....また、システムがClose[0]で取引することを決定した場合、新しいティックごとにこの決定が変更されます :( なぜそんなに悲しいのか？:))) なぜなら、それは現在のシステムが機能しないことを示すだけで、すべての可能なシステムについて示しているわけではないからです。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 06:41 #213 システム戦略の重要性とフォワードテストの重要性の低さについては、私もfaa1947さんとほぼ同意見です。 ありがとうございます。少なくとも誰かが同意してくれました。冒頭のリストは、傷には緑、打ち身にはヨードを塗るというように、ほとんどが軟膏の話です。フォワードテストに関する私の懐疑論に加えて、私はもう一度、適切なTSは、BPの特性 - 非定常そもそも、上昇、下降、フラットネスでテストしない - 些細なことを考慮に入れるべきであるという事実にフォーラムの訪問者の注意を引きたいと思います。 EURUSDの2期間連続のスペクトルを添付します。発案者への質問：12.08-12.09期間のTSを作成し、それを次の期間に使用するために役立つ「具体的な知識の粒」は何でしょうか？ ファイル: sezjzdy.rar 97 kb Avals 2009.10.13 06:55 #214 faa1947 писал(а)>> ありがとうございます、少なくとも誰かが同意してくれました。冒頭のリストは、傷には緑、打ち身にはヨードを塗るというように、ほとんどがなだめるものばかりです。フォワードテストに関する私の懐疑論とは別に、適切なTSはBPの特性-そもそも非定常性-を考慮すべきであり、ライズ、フォール、サイドウォールのテスト-は些細なことだという事実を、フォーラムの訪問者に再度注意を促したいと思っています。 EURUSDの2期間連続のスペクトルを添付します。筆者への質問：彼が集めた「具体的な知識の粒」は、12.08～12.09の期間のTSを作成するのに役立ち、そして次の期間にも使えるのだろうか？ このような提言は正しいかもしれませんが、普遍的なものではありません。すべては、使用する取引方法、シンボル、タイムフレームに依存します。非定常性は系列の性質ではなく、その観測方法の性質である。もちろん、EURUSDのいくつかの観測結果の非定常性は、すべてのシステムがその結果にこの非定常性を実装していることを意味するものではありません。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 07:06 #215 getch писал(а)>> 時系列の相場に対して、パターンの仮説を立て、ニューラルネットワークを使ってパターンを特定（検索）することは、ランダムなデータに対して同じことをするのと同等の効果がある。例として、同じ方法を円周率の表記の桁数予測に応用してみましょう。ニューラルネットワークベースの戦略は、その場でフィットする能力、つまり自動最適化（アダプト）する能力を持ったストーリーにフィットする（NSの信奉者はそれを学習と呼ぶ）形である。行き当たりばったりは、ブラックボックス的なアプローチです。"作り込んで見る "ということです。サイモンズの 最も収益性の高いヘッジファンドの戦略によるニューラルネットワークの使用に関する噂から、多くのことが判明している。しかし、現実にはそこにニューラルネットは存在しない。 サイモンズのブラックボックスは、膨大な計算能力とインプットストリームを使った些細な統計的裁定取引（スプレッド取引）である。サイモンズはもともと市場の非効率性計算を応用した第一人者であり、だからこそ今でも億単位のアービトラージの第一人者である。流動性の高い取引商品のみを使用するのは、裁定取引を保証するためのこの条件の必要性からである。 アービトラージはシステム的な手法である。ノイズ "の中にあるパターンを利用することで、システマティックに... 私たちのレベルでは、アービトラージが何なのか理解できない。アービトラージはトレーディングを指すものでは全くないように思うのですが。BPは通常の法律でいうところのノイズではありません。系統性は、BPの特徴である基本的な非定常性を考慮するところから始まります。非定常性の証明として、2ヶ月連続のスペクトルを添付する。Hirstに従えば、BPはノイズ（0.5）、トレンド（＞0.5）、非定常（＜0.5）の3つの状態にある。これは、システム化の始まりに過ぎないが、システム化ではない。そして、少しずつシステマティックを導入していくのです。例えば、トレンド指標とボラティリティ指標のように、直交する（一方から他方を求めることができない）指標を選択する。例えば、スペクトル分析を使ってトレンドを把握するなど、いくつかの数学的手法を適用しています。このような設計の肯定的な結果は常に同じです：TSは、トレンドの始まりと終わりを識別することができ、優れたシステムはまた、横方向の傾向を検出することができます。残念ながら、TSの作成はアートなのです。TSの作り方は教えられない。しかし、いくつかの条件を設定することで、TSの作成に役立てることができます。 このスレッドの話題は面白いのですが、常に「TSを作るのは良くない」というznakharstvoのレベルまで滑っています。適応を使わずに添付のチャートにシステムを作ってくれる人がいればいい。 ファイル: spectr.rar 97 kb СанСаныч Фоменко 2009.10.13 07:13 #216 Avals писал(а)>> このような提言は正しいかもしれませんが、普遍的なものではありません。すべては、使用する取引方法、商品、時間枠に依存します。また、非定常性は系列の特性ではなく、観測の仕方の特性である。もちろん、EURUSDのいくつかの観測結果の非定常性は、すべてのシステムがその結果にこの非定常性を含んでいることを意味するものではありません。 私が提供したスペクトルは、元の時系列をモデル化したもので、当然ながらモデルと元の時系列との間には乖離がある。しかし、このモデルでは、BPは非定常であるとしている。そして、2つの相場の上昇と下降の間の距離は、あらゆる時間枠で常に変化することを、私たちは知っています。私は、与えられたモデルは、非定常BPを定常に変換しようとする他のどのモデルよりもずっと近いと思いますし、フィットについて推論するときにそれを忘れているだけだと思います。 Sergey Kravchuk 2009.10.13 07:14 #217 faa1947 >> : 冒頭のリストは、傷→グリーンを塗る、打撲→ヨウ素を塗る、といった具合に、ほとんどなだめるように書いています。>>これは具体的ですね。 そのために、このコンピレーションを始めたんです！システムに問題があるなら、バンドエイドを貼ればいい。 発見者に質問：彼の「具体的な知識の収穫」のうち、12.08～12.09の期間のTSを作成し、それを次の期間に利用するのに役立つのはどれでしょうか？ なぜいつも私のスレッドで質問の答えを見たがるのでしょうか？:)))) 新しい システム構築の 参考にはならないよ!!!! 他の人がすでに踏んでいるバグがないかどうか、チェックするのに使えます。これは落とし穴のリストであって、それを回避する方法やバグのないシステムを構築するためのレシピではありません。 削除済み 2009.10.13 07:16 #218 faa1947 >> : 私たちのレベルでは、アービトラージが何なのか理解できない。アービトラージはトレーディングを指すものでは全くないように思うのですが。BPは通常の法律でいうところのノイズではありません。系統性は、BPの特徴である基本的な非定常性を考慮するところから始まります。非定常性の証明として、2ヶ月連続のスペクトルを添付する。Hirstに従えば、BPはノイズ（0.5）、トレンド（＞0.5）、非定常（＜0.5）の3つの状態にある。これはあくまでもシステマティックなものであって、システマチックなものではありません。次に、少しずつですが、システマティックの導入に着手しています。例えば、こんな感じです。 しゅうとく 直交する指標（一方から他方を得ることは不可能）、例えば、トレンド指標とボラティリティ指標。例えば、スペクトル分析を使って傾向を把握するなど、いくつかの数学的手法を適用していきます。このような設計の肯定的な結果は常に同じです：TSは、トレンドの始まりと終わりを識別することができ、良いシステムはまた、横方向の動きを識別することができます。残念ながら、TSの作成はアートなのです。TSの作り方は教えられない。しかし、いくつかの条件を設定することで、TSの作成に役立てることは可能です。 このスレッドの話題は面白いのですが、常に「TSを仕立てるのは良くない」というznakharstvoのレベルまで滑っています。適応を使わずに添付のチャートにシステムを作ってくれる人がいればいい。 私から見ると、これは「何かあったらどうしよう」という行き当たりばったりなアプローチです。今回も円周率の数値入力で予測した方がいいかもしれません。 そんな行き当たりばったりのやり方では、パターンは生まれません。運の要素がなくても利益を出すことは可能です。なぜなら、システマティック・アプローチを使う場合、（価格ではなく）エクイティを予測することができるからです。非系統性は運。 追伸：直交する指標の使用義務化についてですが、私も同意見です。価格そのものが指標である以上、指標は価格の派生物であってはならない、というのがその理由である。 Avals 2009.10.13 07:28 #219 faa1947 писал(а)>> 私が紹介するスペクトルは、元の時系列をモデル化したもので、当然ながらモデルと元の時系列との間には乖離がある。しかし、このモデルでは、BPは非定常であるとしている。そして、2つの相場の上昇と下降の間の距離は、あらゆる時間枠で常に変化することを、私たちは知っています。私は、与えられたモデルは、非定常BPを定常に変換しようとする他のどのモデルよりもずっと近いと思いますし、フィットについて推論するときにそれを忘れているだけだと思います。 あなたのファイルがうまく開けないのですが、繰り返しますが、非定常性は、ある観測系に対して相対的なものです。例えば、等間隔で連続的に観測する。その結果、系列は非定常となる。これは、元のプロセスの任意の観測値が非定常系列になることを意味しない。実際、どのようなTCも初期の非定常系列を観測/変換する方法の一つである。そして、新シリーズは据え置きでもOK。しかも、これはシステムエンジニアリングの主要な仕事の1つである、一連の定常的なリターンを得ることである。 したがって、連続的で十分に長い離散時間の価格観測系列が非定常であることに同意します。しかし、だからといって物価が非定常であることは原理的にありえない。言い換えれば、「ランダムなプロセスから非ランダムな利益を抽出するのが我々の仕事だ！」ランダムから定常へ。 また、価格系列が完全に定常的な振る舞いをする瞬間をどのように探すのか、この問題には普遍的な解がない。 СанСаныч Фоменко 2009.10.13 09:46 #220 Avals писал(а)>> あなたのファイルをうまく開くことができませんが、繰り返しになりますが、非定常性は、ある観測系に対して相対的なものです。例えば、等間隔で連続した観測を行う。その結果、系列は非定常となる。これは、元のプロセスの任意の観測値が非定常系列になることを意味しない。実際、どのようなTCも初期の非定常系列を観測/変換する方法の一つである。そして、新シリーズは据え置きでもOK。しかも、これはシステムエンジニアリングの主要な仕事の1つである、一連の定常的なリターンを得ることである。 したがって、連続的で十分に長い離散時間の価格観測系列が非定常であることに同意します。しかし、だからといって物価が非定常であることは原理的にありえない。言い換えれば、「ランダムなプロセスから非ランダムな利益を抽出するのが我々の仕事だ！」ランダムから定常へ。 また、価格系列が完全に定常的な振る舞いをする瞬間をどのように見つけるか、この課題には普遍的な解がない。 Word2003のファイルをアーカイブに入れました。そのためか、開けることができなかった。 ただし、ソースTP、つまり端末に入るものと、その修正（加工）を区別して考えましょう。初期BPを論じ、それが非定常性の性質を持つものであることを論じる。非定常性の証明は、すでにこの初期BPのいくつかのモデルである。どんなTSでもこの初期BPを扱い、別の形（例えばレッカー）に変換し、この変換されたBPで意思決定が行われる。問題は、この変換の寿命に あります。履歴データではすべてOKですが、市場が変わり、実際の市場では別のBPがあり、そこに過去に良かった変換を適用するのです。 ファイル: spectr_1.rar 190 kb 1...1516171819202122232425 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
最後のバーで点滅して動作するのは、MT4のエラーではなく、アルゴリズムのロジックにエラーがあるのですMT4はClose[0]を公平に表示しますが、バーの始まりではOpen[0]とほとんど同じですが、実際のクローズでは全く異なることを理解します。また、システムがClose[0]を考慮して取引を決定した場合、この決定は新しいティックごとに変更されることを意味します :(
これはエラーではなく、プラットフォームの機能です。使用するフレームのクローズとして本当に成立するまでクローズを与えないものもあります。そして、形成されたバー上にのみインジケータをプロットします。
....また、システムがClose[0]で取引することを決定した場合、新しいティックごとにこの決定が変更されます :(
なぜそんなに悲しいのか？:)))
なぜなら、それは現在のシステムが機能しないことを示すだけで、すべての可能なシステムについて示しているわけではないからです。
システム戦略の重要性とフォワードテストの重要性の低さについては、私もfaa1947さんとほぼ同意見です。
ありがとうございます。少なくとも誰かが同意してくれました。冒頭のリストは、傷には緑、打ち身にはヨードを塗るというように、ほとんどが軟膏の話です。フォワードテストに関する私の懐疑論に加えて、私はもう一度、適切なTSは、BPの特性 - 非定常そもそも、上昇、下降、フラットネスでテストしない - 些細なことを考慮に入れるべきであるという事実にフォーラムの訪問者の注意を引きたいと思います。
EURUSDの2期間連続のスペクトルを添付します。発案者への質問：12.08-12.09期間のTSを作成し、それを次の期間に使用するために役立つ「具体的な知識の粒」は何でしょうか？
ありがとうございます、少なくとも誰かが同意してくれました。冒頭のリストは、傷には緑、打ち身にはヨードを塗るというように、ほとんどがなだめるものばかりです。フォワードテストに関する私の懐疑論とは別に、適切なTSはBPの特性-そもそも非定常性-を考慮すべきであり、ライズ、フォール、サイドウォールのテスト-は些細なことだという事実を、フォーラムの訪問者に再度注意を促したいと思っています。
EURUSDの2期間連続のスペクトルを添付します。筆者への質問：彼が集めた「具体的な知識の粒」は、12.08～12.09の期間のTSを作成するのに役立ち、そして次の期間にも使えるのだろうか？
このような提言は正しいかもしれませんが、普遍的なものではありません。すべては、使用する取引方法、シンボル、タイムフレームに依存します。非定常性は系列の性質ではなく、その観測方法の性質である。もちろん、EURUSDのいくつかの観測結果の非定常性は、すべてのシステムがその結果にこの非定常性を実装していることを意味するものではありません。
時系列の相場に対して、パターンの仮説を立て、ニューラルネットワークを使ってパターンを特定（検索）することは、ランダムなデータに対して同じことをするのと同等の効果がある。例として、同じ方法を円周率の表記の桁数予測に応用してみましょう。ニューラルネットワークベースの戦略は、その場でフィットする能力、つまり自動最適化（アダプト）する能力を持ったストーリーにフィットする（NSの信奉者はそれを学習と呼ぶ）形である。行き当たりばったりは、ブラックボックス的なアプローチです。"作り込んで見る "ということです。サイモンズの 最も収益性の高いヘッジファンドの戦略によるニューラルネットワークの使用に関する噂から、多くのことが判明している。しかし、現実にはそこにニューラルネットは存在しない。
サイモンズのブラックボックスは、膨大な計算能力とインプットストリームを使った些細な統計的裁定取引（スプレッド取引）である。サイモンズはもともと市場の非効率性計算を応用した第一人者であり、だからこそ今でも億単位のアービトラージの第一人者である。流動性の高い取引商品のみを使用するのは、裁定取引を保証するためのこの条件の必要性からである。
アービトラージはシステム的な手法である。ノイズ "の中にあるパターンを利用することで、システマティックに...
私たちのレベルでは、アービトラージが何なのか理解できない。アービトラージはトレーディングを指すものでは全くないように思うのですが。BPは通常の法律でいうところのノイズではありません。系統性は、BPの特徴である基本的な非定常性を考慮するところから始まります。非定常性の証明として、2ヶ月連続のスペクトルを添付する。Hirstに従えば、BPはノイズ（0.5）、トレンド（＞0.5）、非定常（＜0.5）の3つの状態にある。これは、システム化の始まりに過ぎないが、システム化ではない。そして、少しずつシステマティックを導入していくのです。例えば、トレンド指標とボラティリティ指標のように、直交する（一方から他方を求めることができない）指標を選択する。例えば、スペクトル分析を使ってトレンドを把握するなど、いくつかの数学的手法を適用しています。このような設計の肯定的な結果は常に同じです：TSは、トレンドの始まりと終わりを識別することができ、優れたシステムはまた、横方向の傾向を検出することができます。残念ながら、TSの作成はアートなのです。TSの作り方は教えられない。しかし、いくつかの条件を設定することで、TSの作成に役立てることができます。
このスレッドの話題は面白いのですが、常に「TSを作るのは良くない」というznakharstvoのレベルまで滑っています。適応を使わずに添付のチャートにシステムを作ってくれる人がいればいい。
このような提言は正しいかもしれませんが、普遍的なものではありません。すべては、使用する取引方法、商品、時間枠に依存します。また、非定常性は系列の特性ではなく、観測の仕方の特性である。もちろん、EURUSDのいくつかの観測結果の非定常性は、すべてのシステムがその結果にこの非定常性を含んでいることを意味するものではありません。
私が提供したスペクトルは、元の時系列をモデル化したもので、当然ながらモデルと元の時系列との間には乖離がある。しかし、このモデルでは、BPは非定常であるとしている。そして、2つの相場の上昇と下降の間の距離は、あらゆる時間枠で常に変化することを、私たちは知っています。私は、与えられたモデルは、非定常BPを定常に変換しようとする他のどのモデルよりもずっと近いと思いますし、フィットについて推論するときにそれを忘れているだけだと思います。
冒頭のリストは、傷→グリーンを塗る、打撲→ヨウ素を塗る、といった具合に、ほとんどなだめるように書いています。>>これは具体的ですね。
そのために、このコンピレーションを始めたんです！システムに問題があるなら、バンドエイドを貼ればいい。
発見者に質問：彼の「具体的な知識の収穫」のうち、12.08～12.09の期間のTSを作成し、それを次の期間に利用するのに役立つのはどれでしょうか？
なぜいつも私のスレッドで質問の答えを見たがるのでしょうか？:))))
新しい システム構築の 参考にはならないよ!!!!
他の人がすでに踏んでいるバグがないかどうか、チェックするのに使えます。これは落とし穴のリストであって、それを回避する方法やバグのないシステムを構築するためのレシピではありません。
私たちのレベルでは、アービトラージが何なのか理解できない。アービトラージはトレーディングを指すものでは全くないように思うのですが。BPは通常の法律でいうところのノイズではありません。系統性は、BPの特徴である基本的な非定常性を考慮するところから始まります。非定常性の証明として、2ヶ月連続のスペクトルを添付する。Hirstに従えば、BPはノイズ（0.5）、トレンド（＞0.5）、非定常（＜0.5）の3つの状態にある。これはあくまでもシステマティックなものであって、システマチックなものではありません。次に、少しずつですが、システマティックの導入に着手しています。例えば、こんな感じです。 しゅうとく 直交する指標（一方から他方を得ることは不可能）、例えば、トレンド指標とボラティリティ指標。例えば、スペクトル分析を使って傾向を把握するなど、いくつかの数学的手法を適用していきます。このような設計の肯定的な結果は常に同じです：TSは、トレンドの始まりと終わりを識別することができ、良いシステムはまた、横方向の動きを識別することができます。残念ながら、TSの作成はアートなのです。TSの作り方は教えられない。しかし、いくつかの条件を設定することで、TSの作成に役立てることは可能です。
このスレッドの話題は面白いのですが、常に「TSを仕立てるのは良くない」というznakharstvoのレベルまで滑っています。適応を使わずに添付のチャートにシステムを作ってくれる人がいればいい。
私から見ると、これは「何かあったらどうしよう」という行き当たりばったりなアプローチです。今回も円周率の数値入力で予測した方がいいかもしれません。
そんな行き当たりばったりのやり方では、パターンは生まれません。運の要素がなくても利益を出すことは可能です。なぜなら、システマティック・アプローチを使う場合、（価格ではなく）エクイティを予測することができるからです。非系統性は運。
追伸：直交する指標の使用義務化についてですが、私も同意見です。価格そのものが指標である以上、指標は価格の派生物であってはならない、というのがその理由である。
私が紹介するスペクトルは、元の時系列をモデル化したもので、当然ながらモデルと元の時系列との間には乖離がある。しかし、このモデルでは、BPは非定常であるとしている。そして、2つの相場の上昇と下降の間の距離は、あらゆる時間枠で常に変化することを、私たちは知っています。私は、与えられたモデルは、非定常BPを定常に変換しようとする他のどのモデルよりもずっと近いと思いますし、フィットについて推論するときにそれを忘れているだけだと思います。
あなたのファイルがうまく開けないのですが、繰り返しますが、非定常性は、ある観測系に対して相対的なものです。例えば、等間隔で連続的に観測する。その結果、系列は非定常となる。これは、元のプロセスの任意の観測値が非定常系列になることを意味しない。実際、どのようなTCも初期の非定常系列を観測/変換する方法の一つである。そして、新シリーズは据え置きでもOK。しかも、これはシステムエンジニアリングの主要な仕事の1つである、一連の定常的なリターンを得ることである。
したがって、連続的で十分に長い離散時間の価格観測系列が非定常であることに同意します。しかし、だからといって物価が非定常であることは原理的にありえない。言い換えれば、「ランダムなプロセスから非ランダムな利益を抽出するのが我々の仕事だ！」ランダムから定常へ。
また、価格系列が完全に定常的な振る舞いをする瞬間をどのように探すのか、この問題には普遍的な解がない。
あなたのファイルをうまく開くことができませんが、繰り返しになりますが、非定常性は、ある観測系に対して相対的なものです。例えば、等間隔で連続した観測を行う。その結果、系列は非定常となる。これは、元のプロセスの任意の観測値が非定常系列になることを意味しない。実際、どのようなTCも初期の非定常系列を観測/変換する方法の一つである。そして、新シリーズは据え置きでもOK。しかも、これはシステムエンジニアリングの主要な仕事の1つである、一連の定常的なリターンを得ることである。
したがって、連続的で十分に長い離散時間の価格観測系列が非定常であることに同意します。しかし、だからといって物価が非定常であることは原理的にありえない。言い換えれば、「ランダムなプロセスから非ランダムな利益を抽出するのが我々の仕事だ！」ランダムから定常へ。
また、価格系列が完全に定常的な振る舞いをする瞬間をどのように見つけるか、この課題には普遍的な解がない。
Word2003のファイルをアーカイブに入れました。そのためか、開けることができなかった。
ただし、ソースTP、つまり端末に入るものと、その修正（加工）を区別して考えましょう。初期BPを論じ、それが非定常性の性質を持つものであることを論じる。非定常性の証明は、すでにこの初期BPのいくつかのモデルである。どんなTSでもこの初期BPを扱い、別の形（例えばレッカー）に変換し、この変換されたBPで意思決定が行われる。問題は、この変換の寿命に あります。履歴データではすべてOKですが、市場が変わり、実際の市場では別のBPがあり、そこに過去に良かった変換を適用するのです。