「木は空に向かって伸びない - ページ 27

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OlegTs:
雪崩を認識し、いくつかの追加で本当に...


まあ、あなたは私が最近、その利点について広めていたので、雪崩を見たい、私はあなたを失望させることができます - それは雪崩とは完全に異なるロック戦術（合計売買ボリュームによって共有ではなく、大きな カウンタの値を設定することにより、kodobaseから、イランです）。

timbo:
持分は、すべてのポジションを決済するだけで、いつでも現金化し、取引口座から引き出すことができます。バランス・ア・ラ・ニロバでは無理です。

例えば、どの戦略を使うか - SLで低利回り、明確な実証済みの取引シグナルを待つか、ロック/ターンでSLなしのアグレッシブな戦略などです。

私はまだ積極的な戦略を選択したいのですが、決してすでに稼いだ資金を取引に巻き込まないでください、でも。で、ここが勝負どころなのですが、「反転で」機能する戦略の開始ロットを見つける／計算することは - できる（テストするのはそれほど難しくない）のですが、問題は開始ロットを変更できないことで、何もする必要がないのです。- あなたは（それはテスターで戦略をテストし、継続的に失敗した取引の最大数を見つけることは何も難しいことではありません）、しかし、外国為替では、時間などの重要な要因がある、何らかの理由で、トレーダーが開始ロットを増加し、アカウントの残高は まだ十分にあることを確認しない場合、それをロックして残すために、または取引の過程で、リスクを恐れ、取引を停止し、彼は彼の戦略の肯定的な結果は、とにかく来ているだろう時間を見逃すことがあります。

 
Mathemat:

faa さん、申し訳ないのですが、あなたはリスクについて学問的な議論を始めました。PAMMで許可されているレバレッジ（100:1）で、30-40％以上の預金は重要なリスクであり、あなたはほとんどリスクとの関係を否定することはできません：曲線アラアップ＆ダウンのすべてのアカウントは非常に危険であり、その過度に高い預金残高はこれを確認しています。では、何を議論しているのでしょうか？


完全なバカだけが議論する、それは私自身を含まないし、さらにあなたはそうです。

繰り返しになりますが、アカウントの負荷とリスクは関係ありません。見えている相関関係は同じではないし、そう思うのであれば証明しなければならないが、預金予定表にはそれを証明する情報はないのである。相関の証明は正規分布の確率変数に対して簡単に解けること、そして検出された相関の信頼区間については 必ず質問することを忘れないようにしましょう。他の分布の場合、さらに非定常の引用の場合、複雑な問題以上のものがあります。

結論から言うとリスクによって、私はエクイティのパーセンテージ値を理解し、この値は常にTSで一定にすることができると考えています。これは、SLを移動させるか、TSのアルゴリズム的な方法で、市場がポジションに不利になったときにリスクが値に達すると、ポジションのすべてまたは一部を閉じることによって達成することができます。

以下の質問について、ご意見を伺いたいと思います。文献上では、リスクの数値は通常2％です。私はこれに疑問を持ち、テスターを使ってTSを実行し、その中でリスクを関数として考え、リスク（利益係数）とリスク（回収係数）を算出しました。これらの関数は、最大で約10％という結果を得ましたこの値は定数であり、引用部には依存せず、TSに依存する（TSが異なれば最大値も異なる）。

 

アントン・トレフェロフやラリー・ウィリアムズを追い越す可能性のある新チャンピオン。もちろん、この1年間は年率11,000％にも満たなかったが、長期的に見ればすべてが前進している。

 
C-4:

アントン・トレフェロフやラリー・ウィリアムズを追い越す可能性のある新チャンピオン。もちろん、この1年間は年率11,000％にも満たなかったが、長期的に見ればすべてが前進している。

くそ、こんな取引は感心する。預金残高からするとリスクが高いが（おそらくマーチン）、比較的低いドローダウンで今1年持ちこたえた。


 
goldtrader:

くっそー、そういう取引は感心する。預金残高からするとハイリスクですが（おそらくマーチン）、比較的低いドローダウンでここ1年持ちこたえています。


本当にカッコイイ!

これはタレブさんの言う通りなのでしょうか？

;)

 

多様化の不思議。数十種類の取引戦略が口座で取引されています。すべて収益性があり、長期的に持続可能なものです。今回のデポロードが全てを物語っています。預金負荷の大部分は、多くの商品について方向性の異なる数十のポジションを同時に建てたときの分散効果だと思いますが。これはオートマトンでなければできないことです。BRAVO!

唯一心配なのは、資金管理 システムです。固定比率方式を採用しているようです（きっとそうなんでしょうね）。つまり、「爆発」の可能性が極めて高いということである。要するに、指数関数的な法則に従って資本が事実上制御不能に上昇または下降することを意味するのだ。 数学的には、今の水準で数千（！）パーセントの所得が失われることは、移動開始時の数百パーセントの損失より悪いわけではないが、現実的には違うのである。

 
FreeLance:

それはタレブさんの言うとおりですか？

;)

どちらかというとマーティンに近い。:)

実際、2位のInvisibleTraderの方がはるかに素晴らしいです。トレーディングの方がはるかにリスクが少ない。そんなことがあるなんて、信じられません。

 

5月から10月までの半年間のアクティブグロースをカウントすると

6ヶ月間 7000％ - - - - - - - - - - - - - - - - - ＋1

12ヶ月 ..............................

 
Mathemat:

faa さん、申し訳ないのですが、あなたはリスクについて学問的な議論を始めました。PAMMで許可されているレバレッジ（100:1）で、30-40％以上の預金は重要なリスクであり、あなたはほとんどリスクとの関係を否定することはできません：曲線アラアップ＆ダウンのすべてのアカウントは非常に危険であり、その過度に高い預金残高はこれを確認しています。では、何を議論しているのでしょうか？


リスク論は学問的なものであってはならない。リスクと負荷は関係ないものです。10ロットでSL=10pipsの損失は、5ロットでSL=20pipsの損失と同じです。そして、FXのレバレッジは、バカのための推論です：すべての契約は、配信されませんが、計算可能な！？もうひとつ、観察を。もし、取引戦略でポジションを追加できるのであれば、トレンドの動きの中で反転のリスクが高まるので、いくつか追加するよりも、一度にたくさん買ったほうがよいでしょう。
 
goldtrader:

どちらかというとマーティンに近い。:)

実はもっとすごいのが、2位のInvisibleTraderです。トレーディングの方がはるかにリスクが少ない。そんなことがあるなんて、信じられません。


これはマーチンゲールではありません。指数 曲線はマルチンゲールの特徴ではなく、逆にアンチマルチンゲールである。
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