Prival писал(а)>> Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
また、なぜFFTではなくDFTなのでしょうか？
なるほど、よくわかりますね。FFTでは、ウィンドウ（サンプル数）は次数2です。 そして、長さを変えて遊ぶ必要があるかもしれません。
なぜ、自分を制限すると同時に、それが存在しないところに与えられた周期性を入力するのでしょうか。
市場の動きの運命は誰にも予測 できない。 私たちに残された道は？
基準通貨とクォート通貨の価格のアンバランスは、いずれは市場によって修正されるという前提に立てば、それもまた良し。このアンバランスが生じるたびにオープンし、このアンバランスが市場によって修正されるたびにクローズすることが、マーケット戦略である。
様々なグラフを使って値動きを予測しようとしても、無駄な努力です。
これが市場の戦略 であり、このアンバランスが生じる度にオープンし、アンバランスが解消される度にクローズするのです。
いろいろな図式を使って価格の動きを予測しようとしても、それは絶望的な考え です。
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
もっといろいろなことを知りたい。できればラベルだけでなく、正当な理由があることが望ましい。
1.周波数を合わせる必要はありません。私たちはダニと一緒に仕事をしているのですね。それとも何か見落としているのか...。
2 量子化ノイズも除去する必要はない。途中でフェードアウトしてしまうのです。私はこうしています。
3.FFTでもDFTでもダメです。または、これらの方法を用いて他の方法で高調波を計算する。
4.個々のハーモニクスだけではダメなんです。4小節の期間までのすべてのみ。それ以下は意味がない。これにより、量子化ノイズを除去することができます。
5.逆フーリエ変換を用いると...まあ、とにかく、そのためにティックをやる必要はない。前のサンプルがずっと出てきます。行き詰まりましたね。
このアンバランスが発生するたびにオープンし、市場がこのアンバランスを解消するたびにクローズするのがマーケット戦略 である。
様々なグラフを駆使して値動きを予測しようとしても、それは無駄な 努力です。
+1
気に入ったところで、もう2点、誰も注目しなかった点を繰り返します。
1.ある特定の楽器のグラフに注目し、真摯に、丁寧に
そして、トレンド、フラット、サポート、レジスタンスなどを意識的に探します。
のバランスが崩れている形だけを表しています。
の値は、基準通貨と引用通貨の値です。
形状の変化だけを観察していても、駆動力は見いだせない。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.このフォームで観察している時期には
- フラット- 基準通貨と気配通貨の完全な市場価値が実際に調整される過程がある。
これは、基準通貨と気配値通貨の完全な市場価値の差を反映した指標線に明確に見ることができます -線。
これらの時間間隔では、線はゼロまで増加し、商品の価格線は横の動きをする。
- トレンド - 市場が基準通貨と引用符のフル市場価格の不均衡を増加させるために開始 - インジケータの線
はゼロから逃げ始める。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
楽器のチャート自体がフルマーケットの反映に過ぎない ことが、非常に説得力を持って示されていると思います
その原動力となるものは、私たちにはわからない。
フラットとトレンドの見え方を写真で示さずにはいられません。
(白い指標線は、基準通貨と気配値通貨のクラスタ値の差を示す）
。
1.周波数を均一化する必要はありません。私たちはダニと一緒に仕事をしているのですね。それとも、私が何か理解していないのか...。
2 量子化ノイズも除去する必要はない。その過程でフェードアウトしてしまうのです。私はこうしています。
3.FFTでもDFTでもダメです。または、これらの方法を用いて、他の方法で高調波を計算する。
4.個々のハーモニクスだけではダメなんです。4小節の期間までのすべてのみ。それ以下は意味がない。これにより、量子化ノイズを除去することができます。
5.逆フーリエ変換を用いると...まあ、とにかく、そのためにティックをやる必要はない。前のサンプルがずっと出てきます。これは行き止まりです。
1. 到着時刻は一定か？ そうでなければ、周波数は一定か？模型で、周波数が確率変数である単純なノイズのない正弦波を再現してみるといい。できるのか？
2.審査なしでできるけど、確実にノイズだとわかっているなら、なぜしないのか。
3.同じウェーブレットでも、違うやり方があるのは賛成ですが、落とし穴もありますね。
4.明らかに数え方が違う。私は期間を時間単位で数え、それは私にとってバーとは全く関係がない。
ティック、同じバーから好きなものを作ることができます。 しかし、それらを元に戻すことはできません。
セメン・セメニッヒのために特別にターミナルを作ったのは無駄だと思う？(間違っているかもしれませんが、売った金額で買いました）。
そして、どの商品でもインジケーターの値がゼロに 近づくのを「待ち」続け、その時初めてこのポジションを決済 する......というわけです。
.....
さあ、始まるぞ......。
そして、どの商品でも インジケータの値がゼロに 近くなったら「待つ」ことを続け、そのときだけこのポジションを決済 する......ということです。
1.到着時間は一定か？ そうでない場合、周波数は一定か？試しに、周波数をランダムな変数としてサンプリングし、ノイズの入っていないシンプルな正弦波を再構成してみてください。できるのか？
2.審査なしでできるけど、確実にノイズだとわかっているなら、なぜしないのか。
3.同じウェーブレットでも、違うやり方があるのは賛成ですが、落とし穴もありますね。
4.明らかに数え方が違う。私は期間を時間単位で数え、それは私にとってバーとは全く関係がない。
マーケット自体が複雑な関数であることに加え、バーも扱うので、実質的にはティックの非線形（不可逆変換）である。
セメン・セメニッヒのために特別にターミナルを作ったのは無駄だと思う？もし、あなたが何に手を出しているのかを正確に知らなければ（私は間違っているかもしれませんが、売ったものは手に入るのです）。
1.ダニが来たところで何が違うんだ!私たちはダニと一緒に働いています!私たちにとっては、ある出来事があって、それがいつ起こったかは問題ではありません。単位時間当たりのダニの数とか、ダニの密度とか...。
2) ノイズは自らフィルタリングして除去します。やはり、スペクトル解析は行います。難しいことではありません。スペクトル解析の副次的な効果です。
3.そう、どこにでも問題はあるのです。私が考え出したフィルタリング方式にも、使用制限があります。
4,5.1ティックが1本じゃないのか？1ティックで同量のバーです。私はそう考えています。
6.何をやっても自分の端末に近づいていく。4年目にして思うこと。
この掲示板の教祖様にご挨拶申し上げます。
私は多通貨のExpert Advisorを書きましたが、取引に入る条件は簡単です。
しかし、ここで災難に見舞われる。
1.チャートウィンドウにインジケーター本体が表示されます。
2.EAをコンパイルすると、コードにエラーが発生しない。
3.しかし、テスターで実行すると、ディールが開かれず、ジャーナルに書かれている。
2009.08.14 13:20:18 クラスターインジケータに関する多通貨EA
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：ロード成功
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() 終了............................。
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：ゼロ除算
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4:削除
インジケータに問題があると思います（翻訳者が訳したのですが、正しく訳したかどうか、どこかでゼロ割しています）。
他の指標や指標群を使おうとすると、Strategy TesterのExpert Advisorが動作してしまうので、指標のせいにして（多分そうすべき）、Expert Advisorと2、3、4バージョンのコードで指標を規定しようとしました。
ログにあるテスターの回答は同じです。
何が問題なのか？
作者に手紙を書いたら、5日かかった。
この掲示板の教祖様にご挨拶申し上げます。
多通貨のEAを書きましたが、トレードに入る条件はシンプルです。
しかし、ここで災難に見舞われる。
1.チャートウィンドウにインジケーター本体が表示されます。
2.EAをコンパイルすると、コードにエラーが発生しない。
3.しかし、テスターで実行すると、ディールが開かれず、ジャーナルに書かれている。
2009.08.14 13:20:18 クラスターインジケータの多通貨エキスパートアドバイザ
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：ロード成功
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() 終了............................。
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4：ゼロ除算
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4:削除
問題は、インジケータ（訳者注：正しく訳すとゼロの割り算のどこか）にあると思うんです。
他の指標や指標群を使おうとすると、Strategy TesterのExpert Advisorが動作してしまうので、指標のせいにして（多分そうすべき）、Expert Advisorと2、3、4バージョンのコードで指標を規定しようとしました。
ログにあるテスターの回答は同じです。
何が問題なのか？
著者に手紙を書きました、5日かかりました。
どちらかといえば、私が見ることができます。ゼロの割り算です。多通貨の場合、特にテスターモードではしばしば発生します。