クラスター・アプローチによる市場開拓の実証... - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...31 新しいコメント 削除済み 2009.05.29 19:13 #161 Mathemat >> : 本当のことを言うと、このシステムにはマッシュアップなどのスムージングツールは全く必要ないんです。しかし、私の計算はまったく違う。 ---------------------------------------------------------------------- 平均化されていない価格のチャートは、いったいどうやって参照するのですか？ しかし、沈黙...沈黙... Prival 2009.05.29 19:41 #162 私がチックの専門家なら、とっくにやりたいことをやっているはずです。うまくいかない。多通貨のティックを作りたいのですが。 また、フィルターと拭き取りで数学を使い分けた方が良いと思います。でも、何を信じていいのかわからない。 予言者ではない。ただ、もし私がフィルターを作るなら、PFを使うでしょう。スペクトルを分析することで、フィルターを適合させることができるのです。というか、スペクトルそのものが、どんなフィルターが必要かを教えてくれるんです。このスレッドでスペクトラムが「浮いている」と言っているのを聞いて、そうだ、そうだ、そうでなければだめなんだと思いました。もし浮いていなかったら、とっくに消滅しているはずです。 もしそうなら、どこへ行くのだろう)? アルゴリズムは以下の通りです。 できれば最大サンプリングレート（ticks）でサンプリングしてみよう。サンプリングレートが一定でないことを考慮しよう。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換、そして我々は曲線を取得し、将来的にそれをプロットし、その予測特性を分析する（適合度ルール分岐図45度）、あなたが許容できる結果または、より良い、多くの結果とスイッチ（スペクトルは....を持っているなら、この適応フィルタ、他の何か、次に1）で動作するまでサークル内にある。 Sceptic Philozoff 2009.05.29 21:12 #163 Prival >>: По поводу фильтров и машек, тоже считаю, что лучше использовать другую математику. そう、根本的に違うのです。クラスター分析ということであれば、物理の方が可能性が高いですね。さて、もう1通あります。 セメニヒの指標は、テクニカル分析の中でも、論理的に正当化できる数少ない指標の一つである。もちろん、ここにも信仰の要素はありますが、それでもウィザードやデジタルフィルター、Fibに比べれば大したことはありません。 価格の濾過、これはマーチンゲールに非常に近いもので、マーチンゲールを導きます。私たちは、平滑化された価格は、より多くのトレンドを示し、より少ない横ばいを示すと考えるだけ、あるいは考えたいだけです。そんなことはないのです。相変わらずの絶望感。 そして、この厄介なマーチンゲールをどうにかするのは、1ペアの分析を超えてからだ。ここで、個々のマーチンゲール価格プロセスが、Looking Glassの何か、すなわち、たった一つのシンボルを分析するときに隠されているものを見せ始めるのです。二次元から三次元になるのとほぼ同じです。 1つのペアだけでなく、市場全体を分析することで、論理的に矛盾のない、区別のつかない「横ばいトレンド」の分類にたどり着くことができることがわかったのです。さらに、最近になって、フラットトレンドには、先ほど申し上げたような質的に異なる2つのタイプさえなく、少なくとも3つのタイプがあるように思われるようになりました。そして、そのうちの2つはフラットシステムを使った取引が可能であり、3つ目は非常に危険なので不可能です。しかし、トレンドはフラットなシステムよりずっと簡単です。 この分類は、このスレッドで主に議論されているコードの些細な和とは別の数学から導かれるものです。フラットとトレンドの境界線をどう引くか、単純なコードの合計では、たとえ重み付けされたものであっても、答えは得られない。 削除済み 2009.05.29 22:15 #164 Mathemat >> : 単純なコードの合計では、たとえ重み付けされたものであっても、横ばいとトレンドの間の正しい線を引くという問いに対する答えは得られないだろう。 心の奥底の理解へのアプローチを感じることができます。 私からは、今までの話の続きですが、私の示した指標は、あるシンボルでゼロになる傾向があることに注意してください。 (基準通貨のクラスタ値」と「気配値のクラスタ値」が等しくなるように努力することを意味する）。 がフラットになる時間間隔だけです。 実はこれ、楽器のフラットとトレンドの境界線を引くものなのです。 機器にフラット - 市場（クラスタ）は、基本通貨と引用通貨のクラスタ（フルマーケット）値の整列を行います。 それによって、楽器の不自然な緊張感をフルマーケット価格の不等式で引き出す ベース/クォート通貨 商品の傾向 - 現在のところ理由は不明ですが、基準通貨とクォート通貨の全市場価格の間に不均衡が生じます。 この楽器のチャートでトレンドとして見ることができるものです。 そして、ここが最も興味深い点なのですが、私たちはこの楽器のチャートを最も奇妙な方法で遊ぼうとし、フィルターにかけるのです。 いろいろなレベルを作って、サポートやレジスタンスを探しながら、要するに、これからの新生の運命を予測することに全力を尽くしましょう。 新興国ムーブメントのそして、 この楽器のチャートは、 フルマーケットの価格に対して形成されたアンバランスを市場が反映 した、単なる形 です。 。 ベース通貨とクォート通貨のアンバランス。 この運動の行方は誰にも予想 がつかない。 私たちに残された道は？のアンバランスがあっても、それは公平なことだと仮定します。 基準通貨と相場のバランスが崩れても、最終的には市場によって修正されるのであれば、それも良いことだと思います。 このアンバランスが発生するたびにオープンし、マーケットが解消するたびにクローズするのがマーケット戦略である。 さまざまな図式で動きを予測しようとしても、それは無理な話だ。 しかし、フィルターなどによるさまざまな工夫が必要です。それらは取引のために必要なのではない、なぜなら、これまで述べてきたように。 商品のチャートは、基準通貨とクォート通貨の価格の市場全体の不均衡が現れる形に過ぎないのです。 これらは、ベース通貨/クォート通貨から他の市場通貨への影響を正しく正確に評価するために不可欠なものです。 結局、市場（クラスタ）にあるすべての通貨の値を合計すると、どの時点でもゼロになるのです。 Ol Dirty Bastard 2009.05.30 08:21 #165 Mathemat >> : 価格をフィルタリングすることで、マーチンゲールに近いものが導かれるのです。私たちは、平滑化された価格が、より多くのトレンドを示し、あるいはより少ない横ばいを示すと考えるだけ、あるいは考えたいだけなのです。そんなことはないのです。相変わらずの絶望感。 これは、フィルタリングというと高域のみを抑制する、つまりローパスフィルタリングを連想してしまうからです。 定数成分や超低周波を除去して発振器を得る方法と、フィルターなしでクラスタ駆動する方法は？ Hide 2009.05.30 08:31 #166 Prival >> : できれば最大サンプリングレート（ticks）で、サンプルを取る。なお、サンプリングレートは一定ではありません。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換を行い、曲線を得、それを未来にプロットし、その予測特性を分析する（適合度ルール分岐図45度）、許容できる結果を見つけるまで、あるいは、より良い、多くの結果を見つけ、間を切り替える（スペクトルに...があれば、この適応フィルタで作業、他のものなら、次のもの）。 周波数はどのように合わせるのですか？また、なぜFFTではなくDFTなのでしょうか？ Sceptic Philozoff 2009.05.30 09:44 #167 sab1uk >> :定数成分や超低周波をフィルターなしで除去し、発振器を得てクラスタに駆動する方法は？ どうやって。超長周期で手を振っているだけの機械です。そこまでクリティカルではないと思います。それとも、ここでも周波数が浮いているのでしょうか？ 私もオシレーターは使いません。多くの発振器の最大の問題点は、配給がないことです。ヒポタンジェントのようなロジスティック関数による人工的な配給は、飽和、すなわち発振器がその「閾値」付近の変動に対して鈍感になることを意味します。価格が境界線に到達し、あなたがオープンし、同じ方向に変化し続ける。人工的に正規化されたオシレーターは何も感じず、やはりポジションを建てた方向と同じ方向に建てるべきであると示しています。 不飽和正規化オシラを作るのは、全くの芸術です。おそらく、その値の分布密度関数が可能な限りガウスに近いことが要求されるのだろう。 Vadim Zhunko 2009.05.30 16:42 #168 Prival >> : 私がチックの専門家なら、とっくにやりたいことをやっているはずです。うまくいかない。多通貨のティックを作りたいのですが。 また、フィルターと拭き取りで計算を使い分けた方が良いと思います。でも、何を信じていいのかわからない。 予言者ではない。ただ、もし私がフィルターを作るなら、PFを使うでしょう。スペクトルを分析することで、フィルターを適合させることができるのです。というか、スペクトルそのものが、どんなフィルターが必要かを教えてくれるんです。このスレッドでスペクトラムが「浮いている」と言っているのを聞いて、そうだ、そうだ、そうでなければだめなんだと思いました。もし浮いていなかったら、とっくに消滅しているはずです。 もしそうなら、どこへ行くのだろう)? アルゴリズムは以下の通りです。 できれば最大サンプリングレート（ticks）でサンプリングしてみよう。サンプリングレートが一定でないことを考慮しよう。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換、そして我々は曲線を取得し、将来的にそれをプロットし、その予測特性を分析（適合度ルール図のブランチどこ45度）、あなたが許容結果を見つけるまでサークルで、好ましくは多くの結果とその間のスイッチ（スペクトルがある場合...、この適応フィルタ、他の何か、次に動作します）。 やったーーーー！！！！（笑細部はすべて間違っているが、原理的には正しい! 年内には、そんな多通貨ユニットを完成させることができそうです。 Prival 2009.05.30 17:44 #169 Zhunko писал(а)>> やったーーーー！！！！（笑細部は間違っているが、原理的には正しいのだ! 年内には、こんな感じの多通貨を完成させることになるんでしょうね。 間違ったことを詳しく説明するできればラベルだけでなく、正当な理由があることが望ましい。 Eugene 2009.05.30 17:58 #170 ssd >> : 実は、「良い」価格線を引く「フィルタリング」指標を開発 するのは、数学者の仕事なんです。 面白くもなんともない。 1...101112131415161718192021222324...31 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
本当のことを言うと、このシステムにはマッシュアップなどのスムージングツールは全く必要ないんです。しかし、私の計算はまったく違う。
----------------------------------------------------------------------
平均化されていない価格のチャートは、いったいどうやって参照するのですか？
しかし、沈黙...沈黙...
私がチックの専門家なら、とっくにやりたいことをやっているはずです。うまくいかない。多通貨のティックを作りたいのですが。
また、フィルターと拭き取りで数学を使い分けた方が良いと思います。でも、何を信じていいのかわからない。 予言者ではない。ただ、もし私がフィルターを作るなら、PFを使うでしょう。スペクトルを分析することで、フィルターを適合させることができるのです。というか、スペクトルそのものが、どんなフィルターが必要かを教えてくれるんです。このスレッドでスペクトラムが「浮いている」と言っているのを聞いて、そうだ、そうだ、そうでなければだめなんだと思いました。もし浮いていなかったら、とっくに消滅しているはずです。
もしそうなら、どこへ行くのだろう)?
アルゴリズムは以下の通りです。
できれば最大サンプリングレート（ticks）でサンプリングしてみよう。サンプリングレートが一定でないことを考慮しよう。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換、そして我々は曲線を取得し、将来的にそれをプロットし、その予測特性を分析する（適合度ルール分岐図45度）、あなたが許容できる結果または、より良い、多くの結果とスイッチ（スペクトルは....を持っているなら、この適応フィルタ、他の何か、次に1）で動作するまでサークル内にある。
そう、根本的に違うのです。クラスター分析ということであれば、物理の方が可能性が高いですね。さて、もう1通あります。
セメニヒの指標は、テクニカル分析の中でも、論理的に正当化できる数少ない指標の一つである。もちろん、ここにも信仰の要素はありますが、それでもウィザードやデジタルフィルター、Fibに比べれば大したことはありません。
価格の濾過、これはマーチンゲールに非常に近いもので、マーチンゲールを導きます。私たちは、平滑化された価格は、より多くのトレンドを示し、より少ない横ばいを示すと考えるだけ、あるいは考えたいだけです。そんなことはないのです。相変わらずの絶望感。
そして、この厄介なマーチンゲールをどうにかするのは、1ペアの分析を超えてからだ。ここで、個々のマーチンゲール価格プロセスが、Looking Glassの何か、すなわち、たった一つのシンボルを分析するときに隠されているものを見せ始めるのです。二次元から三次元になるのとほぼ同じです。
1つのペアだけでなく、市場全体を分析することで、論理的に矛盾のない、区別のつかない「横ばいトレンド」の分類にたどり着くことができることがわかったのです。さらに、最近になって、フラットトレンドには、先ほど申し上げたような質的に異なる2つのタイプさえなく、少なくとも3つのタイプがあるように思われるようになりました。そして、そのうちの2つはフラットシステムを使った取引が可能であり、3つ目は非常に危険なので不可能です。しかし、トレンドはフラットなシステムよりずっと簡単です。
この分類は、このスレッドで主に議論されているコードの些細な和とは別の数学から導かれるものです。フラットとトレンドの境界線をどう引くか、単純なコードの合計では、たとえ重み付けされたものであっても、答えは得られない。
単純なコードの合計では、たとえ重み付けされたものであっても、横ばいとトレンドの間の正しい線を引くという問いに対する答えは得られないだろう。
心の奥底の理解へのアプローチを感じることができます。
私からは、今までの話の続きですが、私の示した指標は、あるシンボルでゼロになる傾向があることに注意してください。
(基準通貨のクラスタ値」と「気配値のクラスタ値」が等しくなるように努力することを意味する）。
がフラットになる時間間隔だけです。
実はこれ、楽器のフラットとトレンドの境界線を引くものなのです。
機器にフラット - 市場（クラスタ）は、基本通貨と引用通貨のクラスタ（フルマーケット）値の整列を行います。
それによって、楽器の不自然な緊張感をフルマーケット価格の不等式で引き出す
ベース/クォート通貨
商品の傾向 - 現在のところ理由は不明ですが、基準通貨とクォート通貨の全市場価格の間に不均衡が生じます。
この楽器のチャートでトレンドとして見ることができるものです。
そして、ここが最も興味深い点なのですが、私たちはこの楽器のチャートを最も奇妙な方法で遊ぼうとし、フィルターにかけるのです。
いろいろなレベルを作って、サポートやレジスタンスを探しながら、要するに、これからの新生の運命を予測することに全力を尽くしましょう。
新興国ムーブメントのそして、 この楽器のチャートは、 フルマーケットの価格に対して形成されたアンバランスを市場が反映 した、単なる形 です。
。
ベース通貨とクォート通貨のアンバランス。
この運動の行方は誰にも予想 がつかない。 私たちに残された道は？のアンバランスがあっても、それは公平なことだと仮定します。
基準通貨と相場のバランスが崩れても、最終的には市場によって修正されるのであれば、それも良いことだと思います。
このアンバランスが発生するたびにオープンし、マーケットが解消するたびにクローズするのがマーケット戦略である。
さまざまな図式で動きを予測しようとしても、それは無理な話だ。
しかし、フィルターなどによるさまざまな工夫が必要です。それらは取引のために必要なのではない、なぜなら、これまで述べてきたように。
商品のチャートは、基準通貨とクォート通貨の価格の市場全体の不均衡が現れる形に過ぎないのです。
これらは、ベース通貨/クォート通貨から他の市場通貨への影響を正しく正確に評価するために不可欠なものです。
結局、市場（クラスタ）にあるすべての通貨の値を合計すると、どの時点でもゼロになるのです。
価格をフィルタリングすることで、マーチンゲールに近いものが導かれるのです。私たちは、平滑化された価格が、より多くのトレンドを示し、あるいはより少ない横ばいを示すと考えるだけ、あるいは考えたいだけなのです。そんなことはないのです。相変わらずの絶望感。
これは、フィルタリングというと高域のみを抑制する、つまりローパスフィルタリングを連想してしまうからです。
定数成分や超低周波を除去して発振器を得る方法と、フィルターなしでクラスタ駆動する方法は？
できれば最大サンプリングレート（ticks）で、サンプルを取る。なお、サンプリングレートは一定ではありません。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換を行い、曲線を得、それを未来にプロットし、その予測特性を分析する（適合度ルール分岐図45度）、許容できる結果を見つけるまで、あるいは、より良い、多くの結果を見つけ、間を切り替える（スペクトルに...があれば、この適応フィルタで作業、他のものなら、次のもの）。
周波数はどのように合わせるのですか？また、なぜFFTではなくDFTなのでしょうか？
定数成分や超低周波をフィルターなしで除去し、発振器を得てクラスタに駆動する方法は？
どうやって。超長周期で手を振っているだけの機械です。そこまでクリティカルではないと思います。それとも、ここでも周波数が浮いているのでしょうか？
私もオシレーターは使いません。多くの発振器の最大の問題点は、配給がないことです。ヒポタンジェントのようなロジスティック関数による人工的な配給は、飽和、すなわち発振器がその「閾値」付近の変動に対して鈍感になることを意味します。価格が境界線に到達し、あなたがオープンし、同じ方向に変化し続ける。人工的に正規化されたオシレーターは何も感じず、やはりポジションを建てた方向と同じ方向に建てるべきであると示しています。
不飽和正規化オシラを作るのは、全くの芸術です。おそらく、その値の分布密度関数が可能な限りガウスに近いことが要求されるのだろう。
私がチックの専門家なら、とっくにやりたいことをやっているはずです。うまくいかない。多通貨のティックを作りたいのですが。
また、フィルターと拭き取りで計算を使い分けた方が良いと思います。でも、何を信じていいのかわからない。 予言者ではない。ただ、もし私がフィルターを作るなら、PFを使うでしょう。スペクトルを分析することで、フィルターを適合させることができるのです。というか、スペクトルそのものが、どんなフィルターが必要かを教えてくれるんです。このスレッドでスペクトラムが「浮いている」と言っているのを聞いて、そうだ、そうだ、そうでなければだめなんだと思いました。もし浮いていなかったら、とっくに消滅しているはずです。
もしそうなら、どこへ行くのだろう)?
アルゴリズムは以下の通りです。
できれば最大サンプリングレート（ticks）でサンプリングしてみよう。サンプリングレートが一定でないことを考慮しよう。周波数を滑らかにする。量子化ノイズを除去する。スペクトルを作成する。FFTよりもDFTが望ましい。ウィンドウ、ヘミング、ヘミング...等、さらに検討を加える。例えば、スペクトルの中で最も振幅の大きい成分を3つ、5つ、10つと選び、残りをクリアにするとします。逆フーリエ変換、そして我々は曲線を取得し、将来的にそれをプロットし、その予測特性を分析（適合度ルール図のブランチどこ45度）、あなたが許容結果を見つけるまでサークルで、好ましくは多くの結果とその間のスイッチ（スペクトルがある場合...、この適応フィルタ、他の何か、次に動作します）。
やったーーーー！！！！（笑細部はすべて間違っているが、原理的には正しい!
年内には、そんな多通貨ユニットを完成させることができそうです。
やったーーーー！！！！（笑細部は間違っているが、原理的には正しいのだ!
年内には、こんな感じの多通貨を完成させることになるんでしょうね。
間違ったことを詳しく説明するできればラベルだけでなく、正当な理由があることが望ましい。
実は、「良い」価格線を引く「フィルタリング」指標を開発 するのは、数学者の仕事なんです。
面白くもなんともない。