ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 - ページ 9

[Avals]

Demi:

それは、ペア取引に基づくリスクのないTSを意味します（古典的な共分散系列では、スプレッドは0になることが保証されています）。

いいえ、それはないでしょう))

[Дмитрий]

Avals:

いやいや、そんなことはない）

なんで

[СанСаныч Фоменко]

Avals:

いやいや、そんなことはない）

PairTradingのパッケージの使用経験はありますか？

[anonymous]

Demi:

共分散し、相関の低い2つの商品のペアトレードの例に出会ったことがありますか？

はい、実際に見てきました。

faa1947
PairTradingのパッケージの使用経験はありますか？

ドキュメントによると、これは非常に原始的なパッケージで、実際には lm() と adf.test() のラッパーであるとのことです。urcaパッケージはもっと便利です。

このパッケージで実装されたアプローチは、実装され使用されています。

デミ

それは、ペア取引に基づくリスクのないTSを意味します（古典的な共分散系列では、スプレッドは0になることが保証されています）。

FXのペアトレードについても、私は通貨では不可能という意見なので、何も言いません :)

[Дмитрий]

anonymous:

はい、実際に遭遇したことがあります。

どこで入手できますか？

[СанСаныч Фоменко]

anonymous:

はい、実際に遭遇したことがあります。

ドキュメントによると、これは非常に原始的なパッケージで、実際には lm() と adf.test() のラッパーであるとのことです。urcaパッケージはもっと便利です。

このパッケージで実装されたアプローチは、実装され使用されています。

FXのペアトレードについては、通貨では不可能という意見なので、何も言いません :)

EViewsでは、Hedrick-Prescottをトレンドとして取り入れると、EURUSD-GBPUSDで非常に良い結果が得られました。しかし、そこで何をしたのか、具体的には分かりませんでした。

[anonymous]

Demi:
どこにあるのですか？

残念ながら、入手できません（NDA）。

[Дмитрий]

anonymous:

残念ながら読むことはできません（NDA）。

クリアー.........................そのような例はありません。

トレーディングにおける共分散は、純粋に理論的なものです。実際には、ペア取引におけるリスクフリー取引は不可能であるため、相場には古典的な共和分や裁定が存在しないのである。

実際の均衡取引は相関関係に基づくものであり、時間の経過とともに相関係数が大きく変化しても我慢しなければならない。

[Avals]

Demi:

なんで

なぜなら、共和分とは、非定常系列の定常線形結合が存在することを意味するからです。定常性はリスクレスを意味しない-分散はある

faa1947
PairTradingのパッケージの使用 経験はないのですか？

ノー

[Дмитрий]

Avals:

なぜなら、共和分とは、非定常系列の定常的な線形結合を意味するからです。定常性はリスクレスを意味しない-分散は存在する

共分散過程の実質スプレッドは定常過程であるため、常に収束します。そして、分散なんてクソくらえだ、無限大になることはないんだ。

)))この分散がなかったら-TSを作ることは不可能でしょう。結局のところ、TSはスプレッドの分散を正確に利用することになります。