ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 - ページ 3 12345678910 新しいコメント 削除済み 2009.02.11 06:06 #21 ところで、「相関のない楽器」というのは、ほとんど神話の世界である。理論的には存在し得るが、自然界では極めて稀な存在である。 Neutron 2009.02.11 06:34 #22 timbo писал(а)>> ところで、「無相関の測定器」というのは、ほとんど神話の世界の話です。 一部同意します。 商品間のペアワイズ相関係数を考慮すると、ポートフォリオの収益性の成長率は低下するが、それほど大きくはない。これは、相関が弱い（原則として<<1）ためである。 つまり、あなたのチャートは私が言ったことを裏付けているのです - ポートフォリオは切り崩され、利益率も下がっています。 いや、もう一回。 私たちは平均値で話をしているのであって、「もしかしたら」ではないのです。ある日突然、1つの商品がポートフォリオ商品よりも高いリターンを得られるようになることは、否定できない。でも、だから何？大きなサンプルでは，単一商品と同じリスクのポートフォリオは常に高いリターンを示す（サンプルが大きければ大きいほど，「常に」は大きくなる）。 まさに私が主張していることです。 削除済み 2009.02.11 07:38 #23 Neutron >> : 私たちは平均値で話をしているのであって、「こうかもしれない」ではないのです。ある日、ある商品がポートフォリオ商品よりも高い利回りになることがあるのは、議論の余地がない事実ですでも、だから何？大きなサンプルでは，単一商品と同じリスクの ポートフォリオは常に高いリターンを示す（サンプルが大きければ大きいほど，「常に」は大きくなる）。 まさにその通りです。 ポートフォリオのポイントは、リスクを減らすことです。リスクが同じであれば、どの商品も同じ利益を得ることができ、そうでなければ裁定取引の状況になります。というか、理想的な世界ではそうあるべきなのでしょう。現実の世界では、取引コストや流動性など、いくつかの制約があるため、ある程度のアンバランスが存在することになります。 チャートには、リスクレベルXの商品とリスクレベルYのポートフォリオが表示されています。明らかにX>Yです。その赤い商品、ポートフォリオよりリターンが高いかもしれません。あるいは、そうでない場合もあります。チャート上では、時系列の長さに応じて、これらのオプションの両方が表示されます。 Neutron 2009.02.11 07:59 #24 ティンボ、もう理解できないよ。 どうやら私の頭はオーバードライブしているようです。 Дмитрий 2012.07.15 11:57 #25 FXのポートフォリオ取引に携わったことのある人がいたら教えてほしいのですが、ポートフォリオにおける資産の自己資本比率の問題はどのように解決されたのでしょうか？ 株式市場のペア取引では、この問題を、「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオである株価指数によって算出される資産ベータ比によって解決している。FXでは？ Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:09 #26 Demi:FXのポートフォリオ取引に携わったことのある人がいたら教えてほしいのですが、ポートフォリオにおける資産の自己資本比率の問題はどのように解決されたのでしょうか？株式市場のペア取引では、この問題を、「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオである株価指数によって算出される資産ベータ比によって解決している。FXでは？ どうやら、商品間の取引量の分布のことを指しているようです。その場合、最も簡単な方法は、ボラティリティを基準にして、例えば標準偏差 で正規化することです。もし、質問が取引システム間の分散についてなら、もっと複雑で、一義的な正解はないのです。 Дмитрий 2012.07.15 12:14 #27 これは、市場中立的な投資戦略です。通貨のベータニュートラル市場ポートフォリオが形成される。それは、ポートフォリオにおける各通貨のシェアを選択する問題である。 株式市場では、すべてはベンチマーク・ポートフォリオによって 解決される。 Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:21 #28 Demi: これは、市場中立的な投資戦略です。通貨のベータニュートラル市場ポートフォリオが形成される。それは、ポートフォリオにおける各通貨のシェアを選択する問題である。 株式市場では、すべてがベンチマーク・ポートフォリオによって 解決される。 そして、FXで同じことをすることを誰が妨げるのでしょうか？通貨のベンチマーク・ポートフォリオを構築し、その上でレシオを見つける。 Дмитрий 2012.07.15 12:23 #29 C-4: そして、FXで同じことをすることを誰が妨げるのでしょうか？通貨のベンチマーク・ポートフォリオを構築し、その上でレシオを見つける。 ベンチマーク・ポートフォリオにどの通貨を選ぶか？どのような基準で？株式市場では、この基準は企業の資本金の水準である.........。 Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:33 #30 Demi: 株式市場では、この基準は企業の資本金の水準である.........。 会社の資本金水準は、その商品のリスク量にどのように影響するのでしょうか？確かに直接的な相関はありますが、リスクによって商品を均等にする必要があり、取引されている商品の資本金レベルを知る必要はありません。それがベータ係数で言うところの、ベンチマークポートフォリオのリスクを分母としたものです。合成指数のリスクを定義し、それを通してその中の商品の比率を表現する。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ところで、「無相関の測定器」というのは、ほとんど神話の世界の話です。
一部同意します。
商品間のペアワイズ相関係数を考慮すると、ポートフォリオの収益性の成長率は低下するが、それほど大きくはない。これは、相関が弱い（原則として<<1）ためである。
つまり、あなたのチャートは私が言ったことを裏付けているのです - ポートフォリオは切り崩され、利益率も下がっています。
いや、もう一回。
私たちは平均値で話をしているのであって、「もしかしたら」ではないのです。ある日突然、1つの商品がポートフォリオ商品よりも高いリターンを得られるようになることは、否定できない。でも、だから何？大きなサンプルでは，単一商品と同じリスクのポートフォリオは常に高いリターンを示す（サンプルが大きければ大きいほど，「常に」は大きくなる）。
まさに私が主張していることです。
私たちは平均値で話をしているのであって、「こうかもしれない」ではないのです。ある日、ある商品がポートフォリオ商品よりも高い利回りになることがあるのは、議論の余地がない事実ですでも、だから何？大きなサンプルでは，単一商品と同じリスクの ポートフォリオは常に高いリターンを示す（サンプルが大きければ大きいほど，「常に」は大きくなる）。
まさにその通りです。
ポートフォリオのポイントは、リスクを減らすことです。リスクが同じであれば、どの商品も同じ利益を得ることができ、そうでなければ裁定取引の状況になります。というか、理想的な世界ではそうあるべきなのでしょう。現実の世界では、取引コストや流動性など、いくつかの制約があるため、ある程度のアンバランスが存在することになります。
チャートには、リスクレベルXの商品とリスクレベルYのポートフォリオが表示されています。明らかにX>Yです。その赤い商品、ポートフォリオよりリターンが高いかもしれません。あるいは、そうでない場合もあります。チャート上では、時系列の長さに応じて、これらのオプションの両方が表示されます。
ティンボ、もう理解できないよ。
どうやら私の頭はオーバードライブしているようです。
FXのポートフォリオ取引に携わったことのある人がいたら教えてほしいのですが、ポートフォリオにおける資産の自己資本比率の問題はどのように解決されたのでしょうか？
株式市場のペア取引では、この問題を、「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオである株価指数によって算出される資産ベータ比によって解決している。FXでは？
FXのポートフォリオ取引に携わったことのある人がいたら教えてほしいのですが、ポートフォリオにおける資産の自己資本比率の問題はどのように解決されたのでしょうか？
株式市場のペア取引では、この問題を、「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオである株価指数によって算出される資産ベータ比によって解決している。FXでは？
どうやら、商品間の取引量の分布のことを指しているようです。その場合、最も簡単な方法は、ボラティリティを基準にして、例えば標準偏差 で正規化することです。もし、質問が取引システム間の分散についてなら、もっと複雑で、一義的な正解はないのです。
これは、市場中立的な投資戦略です。通貨のベータニュートラル市場ポートフォリオが形成される。それは、ポートフォリオにおける各通貨のシェアを選択する問題である。
株式市場では、すべてはベンチマーク・ポートフォリオによって 解決される。
これは、市場中立的な投資戦略です。通貨のベータニュートラル市場ポートフォリオが形成される。それは、ポートフォリオにおける各通貨のシェアを選択する問題である。
株式市場では、すべてがベンチマーク・ポートフォリオによって 解決される。
そして、FXで同じことをすることを誰が妨げるのでしょうか？通貨のベンチマーク・ポートフォリオを構築し、その上でレシオを見つける。
そして、FXで同じことをすることを誰が妨げるのでしょうか？通貨のベンチマーク・ポートフォリオを構築し、その上でレシオを見つける。
ベンチマーク・ポートフォリオにどの通貨を選ぶか？どのような基準で？株式市場では、この基準は企業の資本金の水準である.........。
株式市場では、この基準は企業の資本金の水準である.........。
会社の資本金水準は、その商品のリスク量にどのように影響するのでしょうか？確かに直接的な相関はありますが、リスクによって商品を均等にする必要があり、取引されている商品の資本金レベルを知る必要はありません。それがベータ係数で言うところの、ベンチマークポートフォリオのリスクを分母としたものです。合成指数のリスクを定義し、それを通してその中の商品の比率を表現する。