ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 - ページ 4 12345678910 新しいコメント Дмитрий 2012.07.15 12:39 #31 C-4: 会社の資本金の水準は、その商品のリスク量にどのような影響を与えるのでしょうか？もちろん直接的な相関はありますが、商品のリスクを均等にする必要があり、取引されている商品の資本金レベルを知る必要はありません。ベタ係数は、ベンチマーク・ポートフォリオのリスクを分母に取っているのです。合成指数のリスクを定義し、それを通して構成銘柄の比率を表現する。 洗脳..........................。議論する気はない（リスクとインデックス企業の選択等の問題は関係ないが）。 もう一度お聞きします。 "合成指数のリスクを定義し、それを通じて構成商品の係数を表現 する。" (С) FXで「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオとして、このインデックスを選択（コンパイル）するには、具体的にどうすればよいのでしょうか？ Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:39 #32 Demi: ベンチマーク・ポートフォリオにどの通貨を選択するか？ 何を目的とするかによります。最小限のリスクで最大限の利益を得たいのであれば、これは純粋に最適化のための作業となります。リスクを定義し、例えば分散によって、効果的なVaRフロントを構築する。係数や必要な市場は自ずと見えてくる。 Дмитрий 2012.07.15 12:43 #33 C-4: 何を目的とするかによります。最小限のリスクで最大限の利益を得たいのであれば、純粋に楽観的な作業である。リスクを定義し、例えば分散によって、効果的なVaRフロントを構築する。係数と必要な市場は、自分で見つけることができます。 ノープロフィット、ノーリスク、ノーフロント。 FXにおける「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオが必要である。株価指数は、リスクを最小限に抑えながらリターンを最大化するものではなく、あくまでも市場の状態を示す指標です。どのような株式市場でも、インデックスに含まれる銘柄よりも高いリターンと低いリスクをもたらす銘柄を見つけることは常に可能である。 Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:48 #34 そこでもう一度、私が理解したことを問題提起として定式化すると、「N個の 楽器がある」ということです。その中から、トータルリターンがあるG 指数より高く、トータルリスクがN個の商品をすべて含むG 指数より低くなる商品をk個 見つけなさい、あるいは何個見つけなさいというのでしょうか。そして、何が課題なのかが明確でない？最適な商品を選ぶため、あるいはペアトレードなどでベータニュートラルなポートフォリオを作るため。 Дмитрий 2012.07.15 12:54 #35 C-4: そこで改めて、私が理解した問題意識を整理してみると、「N個の 楽器がある」ということです。その中から、トータルリターンがあるG 指数を上回り、トータルリスクがN個の商品をすべて含むG 指数以下となる商品をk個 見つけなさい、あるいは何個見つけなさいというのでしょうか。 いや、こう言ってはなんだが、「ベンチマーク」となる為替指数を定義する必要がある。株式市場では - 市場（例えば）で最大の資本金を持つ企業の有価証券の価格パフォーマンスの尺度としてのインデックス。 何のために？FXでペアトレードが実施されていると仮定しよう。相関の強い2つの商品を特定し、ベータニュートラルなポートフォリオを作成し、各商品のベータ係数を用いて、「ベンチマーク」マーケットポートフォリオを基に計算したこのポートフォリオにおける両商品のシェアを算出します。 ベンチマーク」となる市場ポートフォリオは、必ずしも最大リターンではなく、「庫内の平均温度」を反映したものである。 Дмитрий 2012.07.15 12:56 #36 あるいは、可能であれば、ポートフォリオに含まれる金融商品のシェアを計算する他の方法。 Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:58 #37 Demi: いや、こう言ってはなんだが、「ベンチマーク」となる為替指数を定義する必要がある。株式市場において、時価総額の最大となる企業の有価証券の価格動態を表す指標としての指数（例）。 何のために？FXでペアトレードが実施されていると仮定しよう。相関の強い2つの商品を特定し、ベータニュートラルなポートフォリオを作成し、「ベンチマーク」マーケットポートフォリオを基に計算した各商品のベータ係数を用いて、このポートフォリオにおける両商品のシェアを計算します。 なるほど、ではなぜ標準的なドルインデックスが適していないのでしょうか？算出には、企業の資本金の代わりに、特定の通貨の売上高に関するデータを用いる。つまり、通貨はその「通貨資本」（商品原資）の加重平均になるのである。 Vasiliy Sokolov 2012.07.15 12:59 #38 Demi: あるいは、もしあれば、ポートフォリオに含まれる商品のシェアを計算する他の方法があります。 ポートフォリオの目的は何ですか？リスクとリターンの面で仮想的なインデックスより優れていること？ СанСаныч Фоменко 2012.07.15 13:00 #39 Jingo: 最適化された自動ポートフォリオ（分散）取引の長所と短所を述べてください。 ポートフォリオ投資という発想は、世の中のカモを騙す犯罪者集団の発想だ。その筆頭がノーベル・マーコウィッツとその一派である。 このような話題を開く前に、当社の運用会社の過年度の報告書を取り寄せて、指数の推移と 比較してみてください。前回比較したのは、危機の前の◯年前です。おおよそ次のような数字であった。約70％がRTS指数に鈍感な投資をした。3社がインデックスより数％高いリターンを示し、残りは厳しく低いリターンであった。数百社。しかし、すべての経営者は、この経営に対して、少なくない割合（最大で資産評価の10％＋利益の％！！）をキックしている、それは神聖なことである。 これらのポートフォリオは、着実に成長する市場の中で少しずつ効果を発揮しています。しかし、ボラティリティが上昇すると、効率的な市場というイデオロギーとともに、（マーコウィッツのような）リスク管理というイデオロギー全体が地獄に落ちる。それに加えて、管理会社の低迷や規制による制約がある。 ですから、まずは規制当局のウェブサイト（今は何と呼ばれているのか知りませんが）の統計情報を見て、それでもいいと思ったら質問してください。このスレッドにこの情報を載せるのは、ポートフォリオ投資にガバメントを誘致することに興味があることを避けるためで、非常に望ましいことです。 Дмитрий 2012.07.15 13:00 #40 C-4: なるほど、では標準的なドルインデックスの何が問題なのでしょうか？算出には、企業の資本金の代わりに、特定の通貨の売上高に関するデータを用いる。すなわち、通貨はその「通貨資本」の加重平均となる。 ありがとうございます、それは考えものですね。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
会社の資本金の水準は、その商品のリスク量にどのような影響を与えるのでしょうか？もちろん直接的な相関はありますが、商品のリスクを均等にする必要があり、取引されている商品の資本金レベルを知る必要はありません。ベタ係数は、ベンチマーク・ポートフォリオのリスクを分母に取っているのです。合成指数のリスクを定義し、それを通して構成銘柄の比率を表現する。
洗脳..........................。議論する気はない（リスクとインデックス企業の選択等の問題は関係ないが）。
もう一度お聞きします。
"合成指数のリスクを定義し、それを通じて構成商品の係数を表現 する。" (С)
FXで「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオとして、このインデックスを選択（コンパイル）するには、具体的にどうすればよいのでしょうか？
ベンチマーク・ポートフォリオにどの通貨を選択するか？
何を目的とするかによります。最小限のリスクで最大限の利益を得たいのであれば、これは純粋に最適化のための作業となります。リスクを定義し、例えば分散によって、効果的なVaRフロントを構築する。係数や必要な市場は自ずと見えてくる。
何を目的とするかによります。最小限のリスクで最大限の利益を得たいのであれば、純粋に楽観的な作業である。リスクを定義し、例えば分散によって、効果的なVaRフロントを構築する。係数と必要な市場は、自分で見つけることができます。
ノープロフィット、ノーリスク、ノーフロント。
FXにおける「ベンチマーク」となる市場ポートフォリオが必要である。株価指数は、リスクを最小限に抑えながらリターンを最大化するものではなく、あくまでも市場の状態を示す指標です。どのような株式市場でも、インデックスに含まれる銘柄よりも高いリターンと低いリスクをもたらす銘柄を見つけることは常に可能である。
そこで改めて、私が理解した問題意識を整理してみると、「N個の 楽器がある」ということです。その中から、トータルリターンがあるG 指数を上回り、トータルリスクがN個の商品をすべて含むG 指数以下となる商品をk個 見つけなさい、あるいは何個見つけなさいというのでしょうか。
いや、こう言ってはなんだが、「ベンチマーク」となる為替指数を定義する必要がある。株式市場では - 市場（例えば）で最大の資本金を持つ企業の有価証券の価格パフォーマンスの尺度としてのインデックス。
何のために？FXでペアトレードが実施されていると仮定しよう。相関の強い2つの商品を特定し、ベータニュートラルなポートフォリオを作成し、各商品のベータ係数を用いて、「ベンチマーク」マーケットポートフォリオを基に計算したこのポートフォリオにおける両商品のシェアを算出します。
ベンチマーク」となる市場ポートフォリオは、必ずしも最大リターンではなく、「庫内の平均温度」を反映したものである。
いや、こう言ってはなんだが、「ベンチマーク」となる為替指数を定義する必要がある。株式市場において、時価総額の最大となる企業の有価証券の価格動態を表す指標としての指数（例）。
何のために？FXでペアトレードが実施されていると仮定しよう。相関の強い2つの商品を特定し、ベータニュートラルなポートフォリオを作成し、「ベンチマーク」マーケットポートフォリオを基に計算した各商品のベータ係数を用いて、このポートフォリオにおける両商品のシェアを計算します。
なるほど、ではなぜ標準的なドルインデックスが適していないのでしょうか？算出には、企業の資本金の代わりに、特定の通貨の売上高に関するデータを用いる。つまり、通貨はその「通貨資本」（商品原資）の加重平均になるのである。
あるいは、もしあれば、ポートフォリオに含まれる商品のシェアを計算する他の方法があります。
ポートフォリオの目的は何ですか？リスクとリターンの面で仮想的なインデックスより優れていること？
最適化された自動ポートフォリオ（分散）取引の長所と短所を述べてください。
ポートフォリオ投資という発想は、世の中のカモを騙す犯罪者集団の発想だ。その筆頭がノーベル・マーコウィッツとその一派である。
このような話題を開く前に、当社の運用会社の過年度の報告書を取り寄せて、指数の推移と 比較してみてください。前回比較したのは、危機の前の◯年前です。おおよそ次のような数字であった。約70％がRTS指数に鈍感な投資をした。3社がインデックスより数％高いリターンを示し、残りは厳しく低いリターンであった。数百社。しかし、すべての経営者は、この経営に対して、少なくない割合（最大で資産評価の10％＋利益の％！！）をキックしている、それは神聖なことである。
これらのポートフォリオは、着実に成長する市場の中で少しずつ効果を発揮しています。しかし、ボラティリティが上昇すると、効率的な市場というイデオロギーとともに、（マーコウィッツのような）リスク管理というイデオロギー全体が地獄に落ちる。それに加えて、管理会社の低迷や規制による制約がある。
ですから、まずは規制当局のウェブサイト（今は何と呼ばれているのか知りませんが）の統計情報を見て、それでもいいと思ったら質問してください。このスレッドにこの情報を載せるのは、ポートフォリオ投資にガバメントを誘致することに興味があることを避けるためで、非常に望ましいことです。
なるほど、では標準的なドルインデックスの何が問題なのでしょうか？算出には、企業の資本金の代わりに、特定の通貨の売上高に関するデータを用いる。すなわち、通貨はその「通貨資本」の加重平均となる。
ありがとうございます、それは考えものですね。