ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 - ページ 2 12345678910 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.02.10 23:02 #11 要は、リスクを見誤らないという ことです。それ以外はプラス面ばかりです。 削除済み 2009.02.10 23:08 #12 Mathemat >> : 要は、リスクを見誤らないということです。それ以外は、Win-Winです。 チャート上に配置するExpert Advisorはどのように選択するのですか？ Alexander Sevastyanov 2009.02.10 23:17 #13 sllawa3 >> : >> チャートに載せるExpert Advisorは、どのように選択するのでしょうか？ 手袋のように専門家を変えるのではなく、「オールインワン」があるはずです。;) 削除済み 2009.02.11 00:54 #14 ポートフォリオは多様化し、すなわちリスクを軽減します。これにより、大損するリスクと大儲けするリスク、すべてのリスクを同時に軽減することができるのです。 つまり、一般的な意味で、ポートフォリオは中立であり、プラスもマイナスもない。しかし、個人の優先順位によって、その特性をプラスにもマイナスにも捉えることができます。 Sceptic Philozoff 2009.02.11 01:10 #15 Vinceは、ポートフォリオのメリットとデメリットについて、ある程度詳しく説明しているようです。時間がなくて詳しく見ていないんです。 Alexandr 2009.02.11 01:30 #16 そうです、最適なf-boxも見てみましょう。 削除済み 2009.02.11 01:34 #17 Jingo >> : >>そうそう、最高のFリングも見てみたいんだよね。 ほほう、これは... 私のも試してみましたが、同じですか？ Alexandr 2009.02.11 01:37 #18 sllawa3 >> : ほほう、これは... 少なくとも私のものは試しましたか？ それとも「やりすぎ」ですか？ >>それも！？;) Neutron 2009.02.11 05:23 #19 timbo писал(а)>> ポートフォリオは多様化し、すなわちリスクを軽減します。これにより、大損するリスクと大儲けするリスク、すべてのリスクを同時に軽減することができるのです。 つまり、一般的な意味で、ポートフォリオは中立であり、プラスもマイナスも ない。しかし、個人の優先順位によって、その特性をプラスにもマイナスにも捉えることができます。 ティンボ さん、間違ってますよ！プラスがあるんです。 この話題は、すでにこちらで取り上げて います。 わかりやすくするために、収益性の高いTSと相関のない複数の商品があり、その利回りが同程度であるとします。1つの楽器で作業する場合を考えてみましょう。インカムカーブ（RC）は、最小二乗法を用いてそれを通る直線を引くことで表すことができる。そうすると、TSの収入は直線の傾き接線に比例し、リスクはこの直線からのQD点の標準偏差とこの商品への投資資金額との比に等しい無次元値に比例することになります。仮に、選択したMMによると、 R%のリスクレベルは私たちにとって許容できるものであるとします。 ここで、1つの商品で取引された資本を全商品の数でn 等分してみましょう。そうすると、各商品のリターンはn 倍に減少し、リスクは変わらず、互いに相関がなくなります。このようなポートフォリオでは、トータルリターンは加法的で単一のポジションの資本収益に等しく、各商品のQDの標準偏差は確率変数として加算され、第一近似的にはそれらの二乗の和の平方根に等しく、集合的リスクについては推定値R％/SQRT（n） （上記のリスクの定義参照）が得られます。しかし、採用したMMによれば、少なくともR ％のリスクを想定できるので、ポートフォリオの資本金を当初のSQRT（n） 倍よりも増やすことができるのですしたがって、リスクを増加させることなく、相関性のない n個の 金融商品に資金を振り分けると、ポジション全体のリターンはn 倍の根として増加すると言えます。 これは、1つの商品について得られたエクイティの比較（赤い線）と、100の商品からなるポートフォリオの比較（青い線）（図左）と、同じエクイティを持つ10の商品の比較（右）のようなものである。より多くの商品で構成されるポートフォリオのリスクは著しく低く、これを固定化すると、収益性が比例して向上することがわかる。 このように、ポートフォリオ内の商品群に初期資金を分配することで、1つの商品で運用する場合と比較して、商品数の根源にある収益性を向上させることができます。 削除済み 2009.02.11 06:04 #20 Neutron >> : つまり、ポートフォリオに含まれる一連の金融商品に初期資金を配分することで、1つの金融商品に取り組む場合と比較して、金融商品の数の根源にある収益性を高めることができるのです。 一般的に、収益性はリスクの関数であると言われています。とはいえ、その相関関係は直接的なものです。ポートフォリオ投資の目的であるリスクを減らすことで、利益も減らすことができるのです。例外となる特殊なケースは多々あるかもしれませんが、一般的なルールに変わりはありません。効率的市場原理を否定した人はいない。グラフでも、1つの商品の利益がポートフォリオの利益より高くなることがあるのがわかりますね。 アービトラージ戦略という、全くリスクを取らずに利益を出す戦略もあり、そのような戦略のパック（ポートフォリオ）は、取引回数を増やすだけで確実に利益が上がり、リスクもゼロになりますが、これもあくまで例外です。そんなお菓子は存在しないのではと思うほど、おいしいお菓子です。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要は、リスクを見誤らないという ことです。それ以外はプラス面ばかりです。
要は、リスクを見誤らないということです。それ以外は、Win-Winです。
チャート上に配置するExpert Advisorはどのように選択するのですか？
>> チャートに載せるExpert Advisorは、どのように選択するのでしょうか？
手袋のように専門家を変えるのではなく、「オールインワン」があるはずです。;)
ポートフォリオは多様化し、すなわちリスクを軽減します。これにより、大損するリスクと大儲けするリスク、すべてのリスクを同時に軽減することができるのです。
つまり、一般的な意味で、ポートフォリオは中立であり、プラスもマイナスもない。しかし、個人の優先順位によって、その特性をプラスにもマイナスにも捉えることができます。
Vinceは、ポートフォリオのメリットとデメリットについて、ある程度詳しく説明しているようです。時間がなくて詳しく見ていないんです。
>>そうそう、最高のFリングも見てみたいんだよね。
ほほう、これは... 私のも試してみましたが、同じですか？
ほほう、これは... 少なくとも私のものは試しましたか？ それとも「やりすぎ」ですか？
>>それも！？;)
ポートフォリオは多様化し、すなわちリスクを軽減します。これにより、大損するリスクと大儲けするリスク、すべてのリスクを同時に軽減することができるのです。
つまり、一般的な意味で、ポートフォリオは中立であり、プラスもマイナスも ない。しかし、個人の優先順位によって、その特性をプラスにもマイナスにも捉えることができます。
ティンボ さん、間違ってますよ！プラスがあるんです。
この話題は、すでにこちらで取り上げて います。
わかりやすくするために、収益性の高いTSと相関のない複数の商品があり、その利回りが同程度であるとします。1つの楽器で作業する場合を考えてみましょう。インカムカーブ（RC）は、最小二乗法を用いてそれを通る直線を引くことで表すことができる。そうすると、TSの収入は直線の傾き接線に比例し、リスクはこの直線からのQD点の標準偏差とこの商品への投資資金額との比に等しい無次元値に比例することになります。仮に、選択したMMによると、 R%のリスクレベルは私たちにとって許容できるものであるとします。
ここで、1つの商品で取引された資本を全商品の数でn 等分してみましょう。そうすると、各商品のリターンはn 倍に減少し、リスクは変わらず、互いに相関がなくなります。このようなポートフォリオでは、トータルリターンは加法的で単一のポジションの資本収益に等しく、各商品のQDの標準偏差は確率変数として加算され、第一近似的にはそれらの二乗の和の平方根に等しく、集合的リスクについては推定値R％/SQRT（n） （上記のリスクの定義参照）が得られます。しかし、採用したMMによれば、少なくともR ％のリスクを想定できるので、ポートフォリオの資本金を当初のSQRT（n） 倍よりも増やすことができるのですしたがって、リスクを増加させることなく、相関性のない n個の 金融商品に資金を振り分けると、ポジション全体のリターンはn 倍の根として増加すると言えます。
これは、1つの商品について得られたエクイティの比較（赤い線）と、100の商品からなるポートフォリオの比較（青い線）（図左）と、同じエクイティを持つ10の商品の比較（右）のようなものである。より多くの商品で構成されるポートフォリオのリスクは著しく低く、これを固定化すると、収益性が比例して向上することがわかる。
このように、ポートフォリオ内の商品群に初期資金を分配することで、1つの商品で運用する場合と比較して、商品数の根源にある収益性を向上させることができます。
つまり、ポートフォリオに含まれる一連の金融商品に初期資金を配分することで、1つの金融商品に取り組む場合と比較して、金融商品の数の根源にある収益性を高めることができるのです。
一般的に、収益性はリスクの関数であると言われています。とはいえ、その相関関係は直接的なものです。ポートフォリオ投資の目的であるリスクを減らすことで、利益も減らすことができるのです。例外となる特殊なケースは多々あるかもしれませんが、一般的なルールに変わりはありません。効率的市場原理を否定した人はいない。グラフでも、1つの商品の利益がポートフォリオの利益より高くなることがあるのがわかりますね。
アービトラージ戦略という、全くリスクを取らずに利益を出す戦略もあり、そのような戦略のパック（ポートフォリオ）は、取引回数を増やすだけで確実に利益が上がり、リスクもゼロになりますが、これもあくまで例外です。そんなお菓子は存在しないのではと思うほど、おいしいお菓子です。