ポートフォリオトレードの長所と短所を述べてください。 - ページ 8

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Demi:


OK、我々は現時点では持っているポートフォリオ - ポートフォリオ内の楽器の株式を選択する方法？

ここでは、レオニード氏の簡単な例として、2つの商品からなるポートフォリオを紹介します。ここでは、理論的には目で見て拾うことができる。しかし、もっと多くの楽器があるとしたらどうでしょう。


米国株価指数に取り組むためのセットアップ例と5つの商品用の価格ラインインジケーターです。
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=865329&postcount=704
アップグレード版です。
http://www.procapital.ru/showpost.php?p=1039699&postcount=1908

"楽器の分数 "について-図表の解説で

 

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もしかしたら、この指標（というか指標の集合）が興味を引くかもしれません＝https://www.mql5.com/ru/code/100 96。

しかし、それに関するすべての質問は、作者にだけどうぞ。私は専門家ではありません。

 
ありがとうございます。考えないといけないですね。
 
ペアトレードやスプレッドトレードは、相関係数の不変性に基づいています。FXでは、中長期的に見ると、サインまで大きく変化します。ファンドや商品市場においては、より安定している。そうだと思います...。
 
Demi:
ペアトレードやスプレッドトレードは、相関係数の不変性に基づいています。

ペアトレードの場合、相関は関係ない。
 
anonymous:

ペアトレードの場合、相関は関係ない。

何が？
 
Demi:

で、何が？


共分散。そして、wikipediaには間違いがある :)

ペアトレードを題材にした書籍は数多くありますが、その中には相関関係とコイネグレーションの違いについて触れているものがあります。

 
anonymous:


共分散。そして、wikipediaに間違いがある :)

ペアトレードを題材にした書籍は数多くありますが、その中には相関関係とコイネグレーションの違いについて触れているものがあります。


共和分という性質を持ち、同時に相関の低い2つの商品を対象としたペアトレードの例を見たことがあるだろうか。
 
anonymous:


共分散。そして、wikipediaに間違いがある :)

ペアトレードを題材にした書籍は数多くありますが、その中には相関関係とコイネグレーションの違いについて触れているものがあります。

PairTradingパッケージの使用経験がないのでしょうか？
 
anonymous:


共分散。そして、wikipediaに間違いがある :)

ペアトレードを題材にした書籍は数多くありますが、その中には相関関係とコイネグレーションの違いについて触れているものがあります。


それは、ペア取引に基づくリスクのないTSを意味します（古典的な共分散系列では、スプレッドは0に保証されています）。
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