市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 92 1...858687888990919293949596979899...104 新しいコメント Vladimir Gomonov 2009.07.06 18:55 #911 paralocus писал(а)>> 1. 損失を制限する 2. 損失を制限する 3. 損失を制限する。 トレンディーではありませんが、ビールを飲みながらお祈りをする必要はありません。ちなみに、ビールは健康的ではありません。 損失を完全になくす唯一の100%の方法、それはギャンブルを一切しないことです。オシャレではないけれど、保証はある。 お好きな方にはおすすめです :) 確かに、利益はないが、プラム＝0は、確実にある。 :) paralocus 2009.07.06 19:06 #912 よく読んでみてください全くプレイしないのであれば、損失を制限 すると書いてありますが、制限するものは何もないでしょう。どうやらニュートロンが 正しかったようだ...。オスタップは手も足も出なかった...。 Vladimir Gomonov 2009.07.06 19:07 #913 paralocus писал(а)>> よく読んでみてください全くプレイしないのであれば、損失を制限 すると書いてありますが、制限するものは何もないでしょう。どうやらニュートロンが 正しかったようだ...。オスタップは手も足も出なかった...。 その通りです。 気分は？ :) Vladimir Gomonov 2009.07.06 20:18 #914 paralocus、悪気はないのですが、お願いします。ほら、これで遊んでみてください。昨年以前のものを掘り起こしてみました。 ここで、ちょっとした遊びをご紹介します。七面鳥の形で作られています。疑似科学的な統計として、使っています。 は単純な相関関係です。より正確には、2つの値の積 (1) 過去のパターンに対する現在のパターンの相関性 (2)ある期間における、将来の（歴史的なものに対する）MAの成長。入力レセプターとして はストキャスティックです。 パラメータ PreCorPeriod: インジケータのパターン長（本バージョンではストキャスティクス）。 PostCorPeriod: 予測期間の長さ（MAが増加または減少する期間） CorWindow：統計情報を収集する時間サンプルの長さです。 MA_Method、MA_Period、IndPeriod - コメントは必要ありません。 Ind_dt: インジケータから値を読み取る頻度。1であれば、すべてのバーで-。2であれば-1秒ごとなど。 文体を批判しないでください - 私は「見せびらかすためではなく、科学のために」急いで書いたのです。:) ファイル: _upcor_stoh_.mq4 4 kb Vladimir Gomonov 2009.07.06 20:48 #915 MetaDriver писал(а)>> 一昨年、隠し持っていたのを掘り出しました。試供品を1つお入れします。 どうしたんだ、時計をよく見たら...。なかなかアウトパフォームなターキーですね。と後悔しそうになりました。 フォーラムに載せたことを後悔しそうになりました。:) さあ、もっと描きますよ。:))) 明日の夜は、砥石を作りますが この七面鳥を2ダースほど、インスピレーションが湧いたら。 Михаил 2009.07.07 05:51 #916 M1kha1l писал(а) >> Почему бы для этого не использовать: - асс. правила или - Кохоннена? Они и дают ту самую вероятность и подержку. Neutron が 書いた >> なぜだ！？ 結局、2値入力の場合のこの作業は、統計解析のパターンで解決したも同然なのだ。トレーニングや最適なアーキテクチャを探す手間もなく、自分の目で確かめられます。パラローカスの 指摘通り、「...Expert Advisorは子供っぽいほどシンプルだが、大人っぽいほど効果的だ」! asst.ruleは、あなたが言っている統計値です。 paralocus 2009.07.07 06:15 #917 MetaDriver >> : paralocus、悪気はないのですが、お願いします。 私を怒らせることは、撃つ方が簡単だ。時間があるときにターキーを見てみますね。 Neutron 2009.07.07 06:39 #918 MetaDriver писал(а)>>ベースを使って 1.市場からパターンを採取する。 2.Neutron 用語で最も類似したパターン // 同義語、つまり最も近いノードをベースから検索する。 3. (1)最も似ているもの、(2)最も似ているもののファジィ化した集合で勝負する (var: (2.1) 線形結合による (2.2) 線形結合 S(x) による、S() はシグモイド、など) 専門家でない私に説明してほしいのですが、現在の市場パターンについて直接統計を集めることができるのに、なぜベースが必要なのでしょうか？どちらかが明らかにバカなんです。私はそれを認めます。キャッチは？ 私たちは「似ている」ことを探しているのではなく、パターンを一義的に特定しているのです それを見つけたら、そのパターンのスタッツを見て、そこでプレイする。MetaDriver さん、 ここではファジーロジックはなく、全てはノードを決定することで確定し、データベースはポジションオープンの確率の高い方向を統計的に正確に決定するために必要です（これは別の視点からの話です）。 ポートフォリオは、トレンド反転のリスクを軽減するために、（原則として想定されるトレンドの中で）再生されます。しかし、正反対の2つのトレンドで勝負すれば、そのリスクは半分で済む。当たり前だと思うんですけどね。2回逆転する確率は1回の確率の半分であることは明らかである。また、確率の絶対値には関係なく ダメ？;) なるほど、理にかなっていますね。そうなんです。 ポートフォリオは、リスクを軽減するために再生されます。(以上、追加することはありません) 負の相関係数を持つ金融商品をポートフォリオに組み入れると効率性が高まります。 M1kha1l さんが書き込みました >>1 アスルールとは、あなたが言っている統計のことです。 OK! MetaDriverは(a)を書きました>>。 ピンシプシーはかなり先行 指標になりますね。 あなた、それ...。プレイボーイ語はやめてくれ子供じゃない。七面鳥やグラール系を「先読み」することで、馬鹿の前に面白がってそこに手を出す特別色を作ることができる、幸いこのフォーラムには十分な数の馬鹿がいる-後戻りはなく、人気もかなり上がるだろう（長くはないが）！。 paralocus 2009.07.07 07:41 #919 そして、気になる統計データについて...。 いただいた半年分のティックから、H=9 pipsで分割すると、400PT強のカウントが得られます。統計には不十分で、H=10のスプリットではすでに300カウントです。ところで、解剖の結果も、Hが12を超えると、PTの腕の長さのY軸への投影のばらつきが、リスクの大きさによる統計的優位性を実質的に無効にするので、できるだけ小さいHを 使用することを示唆しています。ここでどうするか？Hを減らすことだけが頭に浮かびますが、そうするとペイオフの大きさがpips単位であることが判明します Neutron 2009.07.07 08:14 #920 そのため、現在では分足の始値を使って 研究しています。もちろん、素晴らしいものではありませんが、理解するには十分です。そして、勉強する段階での省資源化も、その一端を担っています。 フィヨドル、この子たちの激しい踊りを見てください。 図中、赤色はH=10点のSPに対する2エントリ分類器の会合パターンの頻度を表しています。青がリアルBP（EURUSD分足）。学習サンプルの長さは、パターン分類の統計的分散を減少させるという理由から、かなり大きく選ばれている。SVについては、統計的分散の範囲内まで、ほぼ同じ頻度分布になっていることがわかる（各実験点でのひげ）。しかし、実際の系列では、統計的に有意な（青ひげの大きさを参照）平衡分布からの乖離が見られる。なぜか00や11といったパターンが、01や10に比べて明らかに小さいのがわかると思います。 これは興味深い事実です。 これは、マーケットが一方向に動くことを好まないことを意味しています。結局、パターン00は2回の下降、11は2回の上昇に対応する。最初のノード（パターン00）では買い、最後のノード（パターン11）では売り、2番目のノード（01）では売り、3番目のノード（10）では買い、という図式が既に見えています。 1...858687888990919293949596979899...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1. 損失を制限する
2. 損失を制限する
3. 損失を制限する。
トレンディーではありませんが、ビールを飲みながらお祈りをする必要はありません。ちなみに、ビールは健康的ではありません。
損失を完全になくす唯一の100%の方法、それはギャンブルを一切しないことです。オシャレではないけれど、保証はある。
お好きな方にはおすすめです :) 確かに、利益はないが、プラム＝0は、確実にある。
:)
よく読んでみてください全くプレイしないのであれば、損失を制限 すると書いてありますが、制限するものは何もないでしょう。どうやらニュートロンが 正しかったようだ...。オスタップは手も足も出なかった...。
その通りです。
気分は？
:)
paralocus、悪気はないのですが、お願いします。ほら、これで遊んでみてください。昨年以前のものを掘り起こしてみました。
ここで、ちょっとした遊びをご紹介します。七面鳥の形で作られています。疑似科学的な統計として、使っています。
は単純な相関関係です。より正確には、2つの値の積 (1) 過去のパターンに対する現在のパターンの相関性
(2)ある期間における、将来の（歴史的なものに対する）MAの成長。入力レセプターとして
はストキャスティックです。
パラメータ
PreCorPeriod: インジケータのパターン長（本バージョンではストキャスティクス）。
PostCorPeriod: 予測期間の長さ（MAが増加または減少する期間）
CorWindow：統計情報を収集する時間サンプルの長さです。
MA_Method、MA_Period、IndPeriod - コメントは必要ありません。
Ind_dt: インジケータから値を読み取る頻度。1であれば、すべてのバーで-。2であれば-1秒ごとなど。
文体を批判しないでください - 私は「見せびらかすためではなく、科学のために」急いで書いたのです。:)
一昨年、隠し持っていたのを掘り出しました。試供品を1つお入れします。
どうしたんだ、時計をよく見たら...。なかなかアウトパフォームなターキーですね。と後悔しそうになりました。
フォーラムに載せたことを後悔しそうになりました。:) さあ、もっと描きますよ。:))) 明日の夜は、砥石を作りますが
この七面鳥を2ダースほど、インスピレーションが湧いたら。
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
なぜだ！？
結局、2値入力の場合のこの作業は、統計解析のパターンで解決したも同然なのだ。トレーニングや最適なアーキテクチャを探す手間もなく、自分の目で確かめられます。パラローカスの 指摘通り、「...Expert Advisorは子供っぽいほどシンプルだが、大人っぽいほど効果的だ」!
asst.ruleは、あなたが言っている統計値です。
paralocus、悪気はないのですが、お願いします。
私を怒らせることは、撃つ方が簡単だ。時間があるときにターキーを見てみますね。
ベースを使って
1.市場からパターンを採取する。
2.Neutron 用語で最も類似したパターン // 同義語、つまり最も近いノードをベースから検索する。
3. (1)最も似ているもの、(2)最も似ているもののファジィ化した集合で勝負する
(var: (2.1) 線形結合による (2.2) 線形結合 S(x) による、S() はシグモイド、など)
専門家でない私に説明してほしいのですが、現在の市場パターンについて直接統計を集めることができるのに、なぜベースが必要なのでしょうか？どちらかが明らかにバカなんです。私はそれを認めます。キャッチは？
私たちは「似ている」ことを探しているのではなく、パターンを一義的に特定しているのです
それを見つけたら、そのパターンのスタッツを見て、そこでプレイする。MetaDriver さん、 ここではファジーロジックはなく、全てはノードを決定することで確定し、データベースはポジションオープンの確率の高い方向を統計的に正確に決定するために必要です（これは別の視点からの話です）。
ポートフォリオは、トレンド反転のリスクを軽減するために、（原則として想定されるトレンドの中で）再生されます。しかし、正反対の2つのトレンドで勝負すれば、そのリスクは半分で済む。当たり前だと思うんですけどね。2回逆転する確率は1回の確率の半分であることは明らかである。また、確率の絶対値には関係なく
ダメ？;)
なるほど、理にかなっていますね。そうなんです。
ポートフォリオは、リスクを軽減するために再生されます。(以上、追加することはありません)
負の相関係数を持つ金融商品をポートフォリオに組み入れると効率性が高まります。
アスルールとは、あなたが言っている統計のことです。
OK!
ピンシプシーはかなり先行 指標になりますね。
あなた、それ...。プレイボーイ語はやめてくれ子供じゃない。七面鳥やグラール系を「先読み」することで、馬鹿の前に面白がってそこに手を出す特別色を作ることができる、幸いこのフォーラムには十分な数の馬鹿がいる-後戻りはなく、人気もかなり上がるだろう（長くはないが）！。
そして、気になる統計データについて...。
いただいた半年分のティックから、H=9 pipsで分割すると、400PT強のカウントが得られます。統計には不十分で、H=10のスプリットではすでに300カウントです。ところで、解剖の結果も、Hが12を超えると、PTの腕の長さのY軸への投影のばらつきが、リスクの大きさによる統計的優位性を実質的に無効にするので、できるだけ小さいHを 使用することを示唆しています。ここでどうするか？Hを減らすことだけが頭に浮かびますが、そうするとペイオフの大きさがpips単位であることが判明します
そのため、現在では分足の始値を使って 研究しています。もちろん、素晴らしいものではありませんが、理解するには十分です。そして、勉強する段階での省資源化も、その一端を担っています。
フィヨドル、この子たちの激しい踊りを見てください。
図中、赤色はH=10点のSPに対する2エントリ分類器の会合パターンの頻度を表しています。青がリアルBP（EURUSD分足）。学習サンプルの長さは、パターン分類の統計的分散を減少させるという理由から、かなり大きく選ばれている。SVについては、統計的分散の範囲内まで、ほぼ同じ頻度分布になっていることがわかる（各実験点でのひげ）。しかし、実際の系列では、統計的に有意な（青ひげの大きさを参照）平衡分布からの乖離が見られる。なぜか00や11といったパターンが、01や10に比べて明らかに小さいのがわかると思います。
これは興味深い事実です。
これは、マーケットが一方向に動くことを好まないことを意味しています。結局、パターン00は2回の下降、11は2回の上昇に対応する。最初のノード（パターン00）では買い、最後のノード（パターン11）では売り、2番目のノード（01）では売り、3番目のノード（10）では買い、という図式が既に見えています。