市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 86 1...798081828384858687888990919293...104 新しいコメント Neutron 2009.06.30 05:49 #851 M1kha1l писал(а)>> PTのキンクは、カギの±の広がりに沿うようにします。 写真ではカギの切れ目の下/上にある。 画質のせいなのか、それとも......？ 前者であれば、もっと読みやすい絵にしてください。 ミハイル もちろん、その通りです。この画像はティックに添付されていないため、独自のカウントで描画されます。ティックデータでチャートを描くと、おっしゃる通り、PTのブレイクはカギの±の端になります。スプレッドだけでなく、＋/-も。刻みのタイミングが正しい画像はこちらです。 Михаил 2009.06.30 06:22 #852 Neutron писал(а)>> スプレッドではなく、±の方です。 それは、エッジからの広がり（一般的な場合）であり、カギ曲げからの±点でのエントリーに対する「支払い」であり、これで、すべてが正しく、完了したと思います。 H+の戦略はイメージしやすいですね。 Hパック発生の図解例や兆候（「...のこぎりが逆回転する（Hパック）...」）を教えてください。 カギリブの「たるみ/フラッシュ」を除けば、何も思い浮かばないが、Hパックの兆候とは考えられないと思う。 Neutron 2009.06.30 07:35 #853 スパロウでは、H+ストラテジーが形成されたカギの頂点からPTの最後のポイントまでの方向（「トレンド」に沿って）にポジションをオープンしていることがわかります。 これに対し、H-戦略は逆方向のポジションオープンを意味する（図左）。明らかに、同じ区間のヒストリカルデータ上で、異なる水平方向のHの 分割、 H+ パッケージまたはH- パッケージの割り当てが可能であり、これは実際に示されている。もちろん、トレーダーが負うべきリスクという点では、H+ 戦略の方が魅力的に見える。この戦略は、「損切りして利益を伸ばす」というルールに帰結するもので、N戦略（利益を止めて損失を 伸ばす）とは対照的に、1取引あたりの最大損失額がHの 値で制限されるというハードリミットがあるということです。しかし、残念ながら、統計的な分析によると、今日の市場では、より収益性の高いTCはH戦略 である（市場は現在ローリングが主流である）。確かに避けられないリスクは増えるが、それでも利益を出す。 何を言っているかというと、H-strategyによる TS取引のTPテイク値を見るのが一番わかりやすいと思います。 この図から、 H 戦略の正のMOでは、任意の大きな損失（最大3-4H）があることが明らかである。H+戦略は、テイク値の分布は似ているが、鏡のようなものである。 Михаил 2009.06.30 07:56 #854 Neutron писал(а)>> もちろん、同じ区間の履歴データでも、異なる水平方向の分割Hで、 H+ パッケージやH- パッケージを割り当てることは可能であり、実際にそのようなことが示されています。 素晴らしい、つまり実際にはHの値が戦略の種類を決定するのです。 しかし、それは楽器によって、より正確にはVIによって、与えられたHに対して決定されるものでもある、とイミフです。 以下は、先に示したグラフを表形式にしたものです。 緑色で表示されている部分が、2H未満のキャギビルとなります。 株式市場や先物については、VXの影響はさらに大きくなります。 戦略の種類を選ぶには、さらなる課題があることがわかった。 歴史的な分析とは別に、それを解決する方法は何だと思われますか？ Neutron 2009.06.30 08:01 #855 マイケル 俗物的な言い方ですが、テーブルのどこに何があるのか教えてください。数字にはどんな意味があるのか？そして、このデータから結論を導き出すことで、より簡単にナビゲートできるようになるのです。 Михаил 2009.06.30 09:15 #856 Neutron писал(а)>> マイケル 俗物的な言い方ですが、テーブルのどこに何があるのか教えてください。数字にはどんな意味があるのか？そして、このデータから結論を導き出すことで、より簡単にナビゲートできるようになるのです。 前回のチャートと最後の2枚の写真と同じです。 同じ時間間隔に異なるHで分割されたキャギを示す 左側が1日の時間。 コラム - ステップ=スプレッドで異なるH 細胞 - 棍棒の長さ（H はそれぞれ、緑色のセル-カギのセグメント長＜2Hの時間、すなわち、H 結論は簡単で、ピップが出ないので、H戦略を選択するという課題が発生します。 それゆえ、質問：歴史分析とは別に、それを解決する最善の方法は何だと思いますか？ paralocus 2009.06.30 13:49 #857 どんなBPでも、H+ 戦略を与えるブレークダウンが可能なHが 存在するはずだ、ということです。ただ、このHが 2～5スプレッドの範囲に見えることがあり、その場合はPipsingになるので、このような相場ではやることがなく、相場状況の変化（少なくともH=7スプレッドに なる）を待つ必要があることです。ここで私は、ジェシー・リバモアの 言葉を思い出す。彼の時代の多くの有望だが敗れた投機家の間違いは、どんな市場でも毎日取引できると考えていたことだ、と。私も間違いだったと思います。その理由は、買わなければ売る、その逆もあるという単純なリバーサル方式だからです。この方法は、現在わかっているNSの 統計的優位性を利用することしかできませんが、スプレッドの範囲内であることは確かです。私の考えでは、システムは常に機能するのではなく、システムが使用する市場パターンが統計的にある背景を意味的に超えた場合にのみ機能するはずである。この背景の尺度がHの 大きさであり、この大きさに基づいて決定される戦略（±H） であることは十分にあり得ることである。もちろん、これはあくまで私の思い込みであり、自分ではできない確認が必要なのですが。 追伸 中性子、この値（スプレッド）を使ったことを許してほしいのですが、今のところ、その極端な関連性についての私の結論は、実践によって反論されず、コチルの増分の分布の数値実験によって（間接的にでも）確認されています。証券会社や自分のフィルター（しかもデモではなく本物のフィルター）に合わせてシステムを調整することの重要性については全く同感なのですが、この一致がまた同じスプレッドに導いてしまうのです。 Neutron 2009.07.01 06:32 #858 M1kha1l писал(а)>>緑色でハイライトされた部分は、カギビルディング < 2H Michael、セルで得られた数値は平均値です。これは理解できる。しかし、得られた結果がどの程度信頼できるものなのか、まったくもって不明です。各値の分散情報を出力する。私の理解では、この手順の後、報告されたデータの95％以上が無効となる（標準偏差がMO推定値に見合うものとなる）。 また、Hが 小さい場合、Hvol>2の 値が観測されているのは意外な感じがします（2列目）。私のデータでは、このあたりは Hvol<2が 安定しています。 paralocus さんが書き込みました どんなBPでも、ブレイクダウンが可能なHが 存在し、H+の 戦略をとることができます。 問題は、H- 戦略の安定性（トレンドの反転率）がH+戦略より はるかに高いことで、後者の利点（リスク面）をすべて消してしまうことです。 Михаил 2009.07.01 08:51 #859 Neutron писал(а)>> Michael、セルで得られた数値は平均値です。これは理解できる。しかし、その結果がどの程度信頼できるものであるかは、まったくもって不明です。各値の分散情報を出力する。私の理解では、この手順の後、報告されたデータの95％以上が無効となる（標準偏差がMO推定値に見合うものとなる）。 また、Hが 小さい場合、Hvol>2の 値が観測されているのは意外な感じがします（2列目）。私のデータでは、このあたりは Hvol<2が 安定しています。 問題は、H- 戦略の安定性（トレンドの反転）がH+より はるかに高いことで、後者の利点（リスク面）をすべて消してしまうことです。 確かに、得られたデータを評価することは必要です。 しかし、いずれにせよ、十分な確度で安定した > または < 2H の VI が同定されることになる。 実際には、かぎ曲げから+/-Hのポイントで売買の判断をしなければならない を、H+とH-の2つの戦略から選択することを基本とします。 戦略選択の問題を解決するために、VI履歴の分析とは別に、どのような方法を提案しますか？ Neutron 2009.07.01 11:08 #860 この作業はNSの手に委ねられ、NSはできるだけ短い履歴の分析に基づいて（H+）に向けて開くか（H-）に反対するか決める（履歴、結局、TAで他に何が使えるのだろうか？） 1...798081828384858687888990919293...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
PTのキンクは、カギの±の広がりに沿うようにします。
写真ではカギの切れ目の下/上にある。
画質のせいなのか、それとも......？
前者であれば、もっと読みやすい絵にしてください。
ミハイル もちろん、その通りです。この画像はティックに添付されていないため、独自のカウントで描画されます。ティックデータでチャートを描くと、おっしゃる通り、PTのブレイクはカギの±の端になります。スプレッドだけでなく、＋/-も。刻みのタイミングが正しい画像はこちらです。
それは、エッジからの広がり（一般的な場合）であり、カギ曲げからの±点でのエントリーに対する「支払い」であり、これで、すべてが正しく、完了したと思います。
H+の戦略はイメージしやすいですね。
Hパック発生の図解例や兆候（「...のこぎりが逆回転する（Hパック）...」）を教えてください。
カギリブの「たるみ/フラッシュ」を除けば、何も思い浮かばないが、Hパックの兆候とは考えられないと思う。
スパロウでは、H+ストラテジーが形成されたカギの頂点からPTの最後のポイントまでの方向（「トレンド」に沿って）にポジションをオープンしていることがわかります。
これに対し、H-戦略は逆方向のポジションオープンを意味する（図左）。明らかに、同じ区間のヒストリカルデータ上で、異なる水平方向のHの 分割、 H+ パッケージまたはH- パッケージの割り当てが可能であり、これは実際に示されている。もちろん、トレーダーが負うべきリスクという点では、H+ 戦略の方が魅力的に見える。この戦略は、「損切りして利益を伸ばす」というルールに帰結するもので、N戦略（利益を止めて損失を 伸ばす）とは対照的に、1取引あたりの最大損失額がHの 値で制限されるというハードリミットがあるということです。しかし、残念ながら、統計的な分析によると、今日の市場では、より収益性の高いTCはH戦略 である（市場は現在ローリングが主流である）。確かに避けられないリスクは増えるが、それでも利益を出す。
何を言っているかというと、H-strategyによる TS取引のTPテイク値を見るのが一番わかりやすいと思います。
この図から、 H 戦略の正のMOでは、任意の大きな損失（最大3-4H）があることが明らかである。H+戦略は、テイク値の分布は似ているが、鏡のようなものである。
素晴らしい、つまり実際にはHの値が戦略の種類を決定するのです。
しかし、それは楽器によって、より正確にはVIによって、与えられたHに対して決定されるものでもある、とイミフです。
以下は、先に示したグラフを表形式にしたものです。
緑色で表示されている部分が、2H未満のキャギビルとなります。
株式市場や先物については、VXの影響はさらに大きくなります。
戦略の種類を選ぶには、さらなる課題があることがわかった。
歴史的な分析とは別に、それを解決する方法は何だと思われますか？
マイケル 俗物的な言い方ですが、テーブルのどこに何があるのか教えてください。数字にはどんな意味があるのか？そして、このデータから結論を導き出すことで、より簡単にナビゲートできるようになるのです。
マイケル 俗物的な言い方ですが、テーブルのどこに何があるのか教えてください。数字にはどんな意味があるのか？そして、このデータから結論を導き出すことで、より簡単にナビゲートできるようになるのです。
前回のチャートと最後の2枚の写真と同じです。
同じ時間間隔に異なるHで分割されたキャギを示す
左側が1日の時間。
コラム - ステップ=スプレッドで異なるH
細胞 - 棍棒の長さ（H
はそれぞれ、緑色のセル-カギのセグメント長＜2Hの時間、すなわち、H
結論は簡単で、ピップが出ないので、H戦略を選択するという課題が発生します。
それゆえ、質問：歴史分析とは別に、それを解決する最善の方法は何だと思いますか？
どんなBPでも、H+ 戦略を与えるブレークダウンが可能なHが 存在するはずだ、ということです。ただ、このHが 2～5スプレッドの範囲に見えることがあり、その場合はPipsingになるので、このような相場ではやることがなく、相場状況の変化（少なくともH=7スプレッドに なる）を待つ必要があることです。ここで私は、ジェシー・リバモアの 言葉を思い出す。彼の時代の多くの有望だが敗れた投機家の間違いは、どんな市場でも毎日取引できると考えていたことだ、と。私も間違いだったと思います。その理由は、買わなければ売る、その逆もあるという単純なリバーサル方式だからです。この方法は、現在わかっているNSの 統計的優位性を利用することしかできませんが、スプレッドの範囲内であることは確かです。私の考えでは、システムは常に機能するのではなく、システムが使用する市場パターンが統計的にある背景を意味的に超えた場合にのみ機能するはずである。この背景の尺度がHの 大きさであり、この大きさに基づいて決定される戦略（±H） であることは十分にあり得ることである。もちろん、これはあくまで私の思い込みであり、自分ではできない確認が必要なのですが。
追伸
中性子、この値（スプレッド）を使ったことを許してほしいのですが、今のところ、その極端な関連性についての私の結論は、実践によって反論されず、コチルの増分の分布の数値実験によって（間接的にでも）確認されています。証券会社や自分のフィルター（しかもデモではなく本物のフィルター）に合わせてシステムを調整することの重要性については全く同感なのですが、この一致がまた同じスプレッドに導いてしまうのです。
緑色でハイライトされた部分は、カギビルディング < 2H
Michael、セルで得られた数値は平均値です。これは理解できる。しかし、得られた結果がどの程度信頼できるものなのか、まったくもって不明です。各値の分散情報を出力する。私の理解では、この手順の後、報告されたデータの95％以上が無効となる（標準偏差がMO推定値に見合うものとなる）。
また、Hが 小さい場合、Hvol>2の 値が観測されているのは意外な感じがします（2列目）。私のデータでは、このあたりは Hvol<2が 安定しています。
どんなBPでも、ブレイクダウンが可能なHが 存在し、H+の 戦略をとることができます。
問題は、H- 戦略の安定性（トレンドの反転率）がH+戦略より はるかに高いことで、後者の利点（リスク面）をすべて消してしまうことです。
Michael、セルで得られた数値は平均値です。これは理解できる。しかし、その結果がどの程度信頼できるものであるかは、まったくもって不明です。各値の分散情報を出力する。私の理解では、この手順の後、報告されたデータの95％以上が無効となる（標準偏差がMO推定値に見合うものとなる）。
また、Hが 小さい場合、Hvol>2の 値が観測されているのは意外な感じがします（2列目）。私のデータでは、このあたりは Hvol<2が 安定しています。
問題は、H- 戦略の安定性（トレンドの反転）がH+より はるかに高いことで、後者の利点（リスク面）をすべて消してしまうことです。
確かに、得られたデータを評価することは必要です。
しかし、いずれにせよ、十分な確度で安定した > または < 2H の VI が同定されることになる。
実際には、かぎ曲げから+/-Hのポイントで売買の判断をしなければならない
を、H+とH-の2つの戦略から選択することを基本とします。
戦略選択の問題を解決するために、VI履歴の分析とは別に、どのような方法を提案しますか？