市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...104 新しいコメント paralocus 2009.06.02 13:05 #391 これまでの結果は以下の通りです。 これはAUDUSDのd=5, k=2です。 うちの子はあまり賢くないんです。H4では全く機能せず、エントリー数が5以上の時間足チャートでは、しっかり負けています。 削除済み 2009.06.02 13:42 #392 入力に何を入力していますか？ Neutron 2009.06.02 14:23 #393 私は面白半分にアワーバーを貼り付けました。パララックスも そうだと思います。そのBid(200)が何であるかは不明ですが...。 paralocus 2009.06.02 14:25 #394 Neutron >> : 入札(200)... これは、ボラティリティを計算するために取られた200の最初の差異である そして、時計から1つのニューロンのグラフを見せてください。 H4でここまでひどいとは、かなり不思議です。これまでのところ、TFを増やせば成果は上がる一方です。 Neutron 2009.06.02 14:55 #395 paralocus писал(а)>>そして、センチネルからの単一ニューロンのグラフを見せてください。 ユーロバックスの時計はこちらです。 TFが大きくなると、収益性がこのようになるというのは、何も不思議なことではありません。結局のところ、収益性は、選択されたTFにおける機器のボラティリティによる予測可能性の産物である。ボラティリティはTFの根に比例して増加し、単一ニューロンの解釈における予測可能性は、最初の差の系列における隣接する読み取り値間の線形相関係数である。この依存関係は簡単に構築することができる。ところで、隣のスレッドで 、数年前にこの話題で私が作ったものを引っ張り出してきた人がいます。そこで得られた結果は、現在でも安心して使うことができます。まあ、指数関数的な法則に従って、TFが増加するにつれてツールの予測可能性（音声的な意味での）が低下することを示しています。このように、2つの乗数があり、一方はルートとして増加し、他方は急速に減衰します。それらの積は、線形モデル（この場合はNSで実装）の最適TFの位置を決定するグローバル最大を持ち、あなたの場合、それは数時間に来ます。 paralocus 2009.06.02 15:42 #396 そのような画像はありません。私の狙いはミンクの傾きでもなく、そこでもあるのですが。このようなパターン（縦縞）はAUDUSDにしかありませんね。 が、ユーロバックスには全くない。さらに、引用符を使った作業では、私の娘はまたもや昔からの「問題」、つまり初期条件（重みの初期化）に結果が依存することに遭遇しました。重みを取り除く（ゼロで初期化する） - すべてがうまくいく - 結果は1対1で繰り返される。私はその仕事の正しさに絶対の自信を持っているわけではありませんが、私のデータであなたの神経細胞を試してみてください - 彼らは女の子と一緒にトレーラーにあります。 あ、あと伝統的な愚問ですが、商をボラティリティの2倍で正規化するにはどうしたらいいのでしょうか？掛け算もやってみたが......ダメ、割り算もダメのようだ。 P.S. テーマを読ませていただきました。ACF（＝自己相関関数）についてはよくわからないが、その一般的な考え方は明確である。今、私が使っているのは、市場の引き際だけです。トレンドトラップ（まだあるらしい）ですでに1回デポジットがなくなりました。 ネット上では、誰かが必ずN年前の「アーカイブ」を見つけてきて、それがまだ目新しさを失っていないことが分かるのです。5年ほど前、今は亡きカスタネダ信者のフォーラムで（国の要請で・・・-：）死の恐怖を克服するための一つの強力なテクニックを解説していたのを覚えています。この支店は、3カ月で1000ポストにまで成長した。そして少し前に、友人の一人が、あるサイトへのリンクを教えてくれました。そこで、彼のテキストの一部を見たとき、すべてが混ざり合い、「簡潔な表現」のカットもあった......。もちろん、筆者は私ではありません。リソースの持ち主に聞く。 "どこで手に入れたの？"そして、何でもネットで調べると答える...。が正しいのでしょう。 ファイル: nero2.rar 266 kb 削除済み 2009.06.02 20:01 #397 Neutron писал(а)>> 私は面白半分にアワーバーを貼り付けました。パララックスも そうだと思います。彼のBid(200)が何であるかは不明ですが...。 この件で私が困惑しているのは...終値や始値などの話であればともかく、時間足バーだけで十分ということはないでしょう。タイムフレームは純粋に人為的なものであり、FXはそれをあまり気にしないということを考えれば、始値や終値という概念も無意味になる。残されたのは、極限状態、つまりフラクタルと、価格変動の回廊かもしれません。プラス時間、ボリューム。いずれにせよ、始値・終値のみを廃止することはできません。 このメソッドのデバッグには、期待される結果に対する「ヒント」を何か入力することをお勧めします。ネットワークのトレーニングがうまくいけば、すぐに「コツ」がつかめて、良い結果が出るようになることは、私自身の例で知っています（※笑）。このようなデータセットで学習プロセスを磨くのは非常に便利です。そしてその後、"本当の "入力データの検索を開始する...。 Neutron 2009.06.03 05:01 #398 YDzh писал(а)>> そのため、極端なもの、つまりフラクタルが残り、もしかしたらまだ価格変動の回廊が残っているかもしれません。プラス時間、ボリューム。いずれにせよ、オープニング/クロージング価格だけでは意味がない。 よくぞ言ってくれました。 ただ、私はもっと断定的に言います。極限と、たぶん時間だけが残ります。そして時間 - 間接的に、それは行動の特定の戦術に従う日中2-3の主要な選手の到着/出発に結びついているため。それは、私たちが縛られているものであって、特に時間というわけではありません。 paralocus さんが書き込みましたああ、伝統的な、愚かな質問ですが、ボラティリティを2倍にして、どのように引用符を正規化するのでしょうか？掛け算もやってみたが、それもダメ、割り算もダメなようだ。 価格の増分を2倍のボラティリティで割る必要があり、それによってNSの入力で与えられた振幅の範囲を、もちろんおおよそ±1の領域で正規化することが可能になる。 paralocus 2009.06.03 07:11 #399 Neutron >> : ...時間は間接的なもので、ある種の行動戦術に固執する2-3のビッグプレーヤーの就業時間中の到着/滞在に結びつきます。それは、私たちが縛られているものであって、特に時間というわけではありません。 そんなに深刻だとは思わなかったが......。 paralocus 2009.06.03 08:09 #400 YDzh >> : 手法のデバッグには、期待する結果の「ヒントがある」ものを入力に与えるといいと思います。ネットワークのトレーニングがうまくいけば、すぐに「コツ」がつかめて、良い結果が出るようになることは、私自身の例からもわかっています（※笑）。このようなデータセットで学習プロセスを磨くのは非常に便利です。そして、その後に「本当の」入力データを得るための作業を開始する...。 もちろん、申し訳ないのですが、最近、ヒントがわかりにくくなっています。パソコンの前に座っていたせいか......。その "何か "とは何でしょうか？せめて例を挙げてください。 1...333435363738394041424344454647...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これまでの結果は以下の通りです。
これはAUDUSDのd=5, k=2です。
うちの子はあまり賢くないんです。H4では全く機能せず、エントリー数が5以上の時間足チャートでは、しっかり負けています。
私は面白半分にアワーバーを貼り付けました。パララックスも そうだと思います。そのBid(200)が何であるかは不明ですが...。
入札(200)...
これは、ボラティリティを計算するために取られた200の最初の差異である
そして、時計から1つのニューロンのグラフを見せてください。
H4でここまでひどいとは、かなり不思議です。これまでのところ、TFを増やせば成果は上がる一方です。
そして、センチネルからの単一ニューロンのグラフを見せてください。
ユーロバックスの時計はこちらです。
TFが大きくなると、収益性がこのようになるというのは、何も不思議なことではありません。結局のところ、収益性は、選択されたTFにおける機器のボラティリティによる予測可能性の産物である。ボラティリティはTFの根に比例して増加し、単一ニューロンの解釈における予測可能性は、最初の差の系列における隣接する読み取り値間の線形相関係数である。この依存関係は簡単に構築することができる。ところで、隣のスレッドで 、数年前にこの話題で私が作ったものを引っ張り出してきた人がいます。そこで得られた結果は、現在でも安心して使うことができます。まあ、指数関数的な法則に従って、TFが増加するにつれてツールの予測可能性（音声的な意味での）が低下することを示しています。このように、2つの乗数があり、一方はルートとして増加し、他方は急速に減衰します。それらの積は、線形モデル（この場合はNSで実装）の最適TFの位置を決定するグローバル最大を持ち、あなたの場合、それは数時間に来ます。
そのような画像はありません。私の狙いはミンクの傾きでもなく、そこでもあるのですが。このようなパターン（縦縞）はAUDUSDにしかありませんね。
が、ユーロバックスには全くない。さらに、引用符を使った作業では、私の娘はまたもや昔からの「問題」、つまり初期条件（重みの初期化）に結果が依存することに遭遇しました。重みを取り除く（ゼロで初期化する） - すべてがうまくいく - 結果は1対1で繰り返される。私はその仕事の正しさに絶対の自信を持っているわけではありませんが、私のデータであなたの神経細胞を試してみてください - 彼らは女の子と一緒にトレーラーにあります。
あ、あと伝統的な愚問ですが、商をボラティリティの2倍で正規化するにはどうしたらいいのでしょうか？掛け算もやってみたが......ダメ、割り算もダメのようだ。
P.S. テーマを読ませていただきました。ACF（＝自己相関関数）についてはよくわからないが、その一般的な考え方は明確である。今、私が使っているのは、市場の引き際だけです。トレンドトラップ（まだあるらしい）ですでに1回デポジットがなくなりました。
ネット上では、誰かが必ずN年前の「アーカイブ」を見つけてきて、それがまだ目新しさを失っていないことが分かるのです。5年ほど前、今は亡きカスタネダ信者のフォーラムで（国の要請で・・・-：）死の恐怖を克服するための一つの強力なテクニックを解説していたのを覚えています。この支店は、3カ月で1000ポストにまで成長した。そして少し前に、友人の一人が、あるサイトへのリンクを教えてくれました。そこで、彼のテキストの一部を見たとき、すべてが混ざり合い、「簡潔な表現」のカットもあった......。もちろん、筆者は私ではありません。リソースの持ち主に聞く。 "どこで手に入れたの？"そして、何でもネットで調べると答える...。が正しいのでしょう。
私は面白半分にアワーバーを貼り付けました。パララックスも そうだと思います。彼のBid(200)が何であるかは不明ですが...。
この件で私が困惑しているのは...終値や始値などの話であればともかく、時間足バーだけで十分ということはないでしょう。タイムフレームは純粋に人為的なものであり、FXはそれをあまり気にしないということを考えれば、始値や終値という概念も無意味になる。残されたのは、極限状態、つまりフラクタルと、価格変動の回廊かもしれません。プラス時間、ボリューム。いずれにせよ、始値・終値のみを廃止することはできません。
このメソッドのデバッグには、期待される結果に対する「ヒント」を何か入力することをお勧めします。ネットワークのトレーニングがうまくいけば、すぐに「コツ」がつかめて、良い結果が出るようになることは、私自身の例で知っています（※笑）。このようなデータセットで学習プロセスを磨くのは非常に便利です。そしてその後、"本当の "入力データの検索を開始する...。
そのため、極端なもの、つまりフラクタルが残り、もしかしたらまだ価格変動の回廊が残っているかもしれません。プラス時間、ボリューム。いずれにせよ、オープニング/クロージング価格だけでは意味がない。
よくぞ言ってくれました。
ただ、私はもっと断定的に言います。極限と、たぶん時間だけが残ります。そして時間 - 間接的に、それは行動の特定の戦術に従う日中2-3の主要な選手の到着/出発に結びついているため。それは、私たちが縛られているものであって、特に時間というわけではありません。
ああ、伝統的な、愚かな質問ですが、ボラティリティを2倍にして、どのように引用符を正規化するのでしょうか？掛け算もやってみたが、それもダメ、割り算もダメなようだ。
価格の増分を2倍のボラティリティで割る必要があり、それによってNSの入力で与えられた振幅の範囲を、もちろんおおよそ±1の領域で正規化することが可能になる。
...時間は間接的なもので、ある種の行動戦術に固執する2-3のビッグプレーヤーの就業時間中の到着/滞在に結びつきます。それは、私たちが縛られているものであって、特に時間というわけではありません。
そんなに深刻だとは思わなかったが......。
手法のデバッグには、期待する結果の「ヒントがある」ものを入力に与えるといいと思います。ネットワークのトレーニングがうまくいけば、すぐに「コツ」がつかめて、良い結果が出るようになることは、私自身の例からもわかっています（※笑）。このようなデータセットで学習プロセスを磨くのは非常に便利です。そして、その後に「本当の」入力データを得るための作業を開始する...。
もちろん、申し訳ないのですが、最近、ヒントがわかりにくくなっています。パソコンの前に座っていたせいか......。その "何か "とは何でしょうか？せめて例を挙げてください。