"ミラクル"、"デジタル"、"グループ "ムーブメントインジケーター - ページ 13 1...6789101112131415161718 新しいコメント Роман 2011.03.29 15:45 #121 trol222: と沈黙する......。 さて、この ページをオフにして、遅い点火のために - 謝罪 - 休息...:-))) trol222 2011.03.30 11:02 #122 Trolls: はい、よく似ていますね。あと少しです。 訂正するのではなく、明確にしたいのです。 ここで「メジャーだけでいい」と主張する人がいるようにあとは彼らが計算してくれるでしょう。 練習では、計算精度が+-lapot（スプレッド/2の精度）であることについては黙認されている。 以下はその例です。https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2 さて、速度についてです。 学校では、経路と速度と加速度がある問題をよく解いた（覚えている）。これらのパラメータが分かっていれば、例えば、車の場合、50/50ではなく、もう少し高い確率で、85対15とすると、猛スピードで加速している車は、引き返すよりも、 、道を進み続ける可能性が高いと考えることができるのです。 もしそうなら、 、これらの概念のアナログをFXで見つける必要があります。 （これはユーロ/ドルのグラフではなく、車（飛行機やハエと言う）がどのように動いているのかを想像してみてください）。予測を計算し、構築する... 一見すると単純な作業ですが、深く突き詰めていくと、すべてがそう単純ではないことが分かってきます。 覚えておいてほしいのは、アナログの値をデジタル化するときには、ノイズが発生するということです。このノイズをサンプリングノイズ、量子化ノイズと呼びます。存在するわけですから（ノイズの計算式はここのどこかにあります）、 の前に、それらを取り除く必要があるのです。フィルターを作り、そこに引用を通すというように、順を追って行うことができます。そして、それを分析する。あるいは、ジョイント解析（ノイズの存在を考慮した解析）をすることもできますが、私はこの方法を選びました。ここでは、その動きを確率微分方程式で記述する、即ちカルマンフィルタリングを具体的に説明します。https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15 私は常に価格を予測するようにしており、価格は（asc+bid）/2である。 このフォーラムで、予報がTSの質にどのように影響するかを研究しています。私の記憶が正しければ、それは4度で利益に入ります。 そして3つ目は、ユーロやドルの純移動を見ているわけではないことを忘れてはならない。 しかし、この運動の投影を観察できるのは、平面上 ユーロ／ドル時間、平面ユーロ／ポンド時間 など だから私は、ユーロ、ドル、ポンドなどの通貨の動きのインデックスを構築しているのだ。そして、それはあなたがメジャーを介してそれらを計算する場合、全体の行列（すべての投影）を持ってスペースを閉じることが非常に重要ですその後たわごとが起こる（これは理解できるが、数学は正確な科学であり、それは信頼区間がある統計にあるあなたは+スプレッドカウント...）数学でできないことができます。 要するに、こういうことです...。 例えば、EUR/USDがあります。実際、サンプルは時間的に等しくないので、この正弦波はある区間ではサンプル数が多く、より正確に描けるが、そのほかの区間ではサンプル数が少なすぎて、うまく推定できないことがわかった。不足するバーを埋めるために、ユーロとドルを含むペアを使用することができます。(もしかしたら、クロスで先に出てきて、メジャーはそのような状況では成功しないかもしれません) (頭がこんがらがってきましたが、もう少しわかりやすく説明してみました))) そうそう、ところで、忘れるところでしたが、価格を予測するのではなく、これらの出現の相互作用を予測する必要がありますね。 trol222 2011.03.30 14:25 #123 しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？ trol222 2011.03.31 03:47 #124 trol222: しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？ 誰がそう思う？ 削除済み 2011.04.01 08:26 #125 trol222:しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？ 私もある程度は同意見です。通貨ペアだけでは不十分で、このような分析も考えてみました（以前の投稿）。金価格が ユーロやドルとの関係だけでなく、すべての通貨との関係で末端価格となるのであれば、そう、そのメカニズムは考え尽くされたものかもしれない。 trol222 2011.04.01 11:27 #126 trol222: 例えば、EUR/USDがあります。実際、サンプルは時間的に等しくないので、この正弦波はある区間ではサンプル数が多く、より正確に描けるが、そのほかの区間ではサンプル数が少なすぎて、うまく推定できないことがわかった。不足するバーを埋めるために、ユーロとドルを含むペアを使用することができます。(もしかしたら、先にクロスで出てきて、メジャーでは通用しないかもしれません) (頭がこんがらがってきましたが、もう少しわかりやすく説明しました))) ところで、忘れるところでしたが、価格を予測するのではなく、これらの出現の相互作用を予測すべきなのでしょう。 通貨ペアのアスク価格とビッド価格の相互変動に適用してみることができますね。週末にやってみますので、その結果をお見せします。 trol222 2011.04.01 11:34 #127 bliznec1986: 私も同感な部分があります。通貨ペアだけでは不十分だと思うので、こういう分析も考えてみました（以前の投稿）。もし、端末の金の相場がユーロやドルだけでなく、すべての通貨に関係していれば、たしかにこの仕組みは便利かもしれませんが、今のところ、私はそこまで考えていません。 ペアを計算したり、金/ドルを通じて通貨を計算したりすることもある。でも、なかなか正しくはないだろうと思います。 trol222 2011.04.01 16:25 #128 金も国によって価値が違う 削除済み 2011.04.02 08:32 #129 trol222: 金も国によって値段が違う しかし、金が下落し始めたら、すべての通貨に対して下落する（同じでなくとも、同じ方向に下落する）。 削除済み 2011.04.03 13:01 #130 SK.: 単一通貨の指標も作れそうです。そして、そんな展開もある。 一時期は「多通貨化」というアイデアもありました。それは、世界の「金準備高」の総量は変化せず、通信船の液体のように通貨から通貨へと流れていくという考えに基づいている。魔法の公式」には、すべての通貨とその重みが含まれていた。 K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0となります。仮説は、通貨インデックスの動きベクトルは「海面」の方向にあるはずだ、というものだった。そして、ある通貨指数が他の通貨指数よりも高く上昇し、他の通貨指数が他の通貨指数よりも深く潜る場合（しかも両方とも基準値の外にある場合）、その間を取引する価値があるのです。 難しかったのは、ウェイトの計算です。実際のデータで計算すると、「不自然」「マイナス」な重みになった。採用したウェイト（遭遇した通貨数に関する公式データに基づく）を用いた計算では、モデル化した価格が実際の価格から強く乖離し、「全く逆の結果」となっている。 -- アイデアについてのコメントです。高さが同じで直径が異なる複数の通信容器を想像してください。大口径はUSD、小口径はCAD、中口径はJPYなど。 USDがゆっくり落ちている場合は、他の容器のレベルは上がっている。正しい上昇軌道は、他のすべての容器の総断面積によって決定される（すべての容器のレベルは同期して上昇する）。もし、どこかの容器でトータルレベルとの偏差があれば、移動の方向を示すベクトルが存在することになる。 しかし、これらはすべてダイナミクスの中で起きていることなのです。また、例えば「米ドル」が下がってそのままになっている場合は、モデルを修正し、全体の「海面」を均等にするために直径を再計算する必要があります。 そのためには、おそらく個々の通貨の自国における「金準備高」を考慮しなければならないが、これも常に変化している。 1...6789101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
と沈黙する......。
さて、この ページをオフにして、遅い点火のために - 謝罪 - 休息...:-)))
はい、よく似ていますね。あと少しです。 訂正するのではなく、明確にしたいのです。 ここで「メジャーだけでいい」と主張する人がいるようにあとは彼らが計算してくれるでしょう。 練習では、計算精度が+-lapot（スプレッド/2の精度）であることについては黙認されている。 以下はその例です。https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
さて、速度についてです。 学校では、経路と速度と加速度がある問題をよく解いた（覚えている）。これらのパラメータが分かっていれば、例えば、車の場合、50/50ではなく、もう少し高い確率で、85対15とすると、猛スピードで加速している車は、引き返すよりも、 、道を進み続ける可能性が高いと考えることができるのです。 もしそうなら、 、これらの概念のアナログをFXで見つける必要があります。 （これはユーロ/ドルのグラフではなく、車（飛行機やハエと言う）がどのように動いているのかを想像してみてください）。予測を計算し、構築する...
一見すると単純な作業ですが、深く突き詰めていくと、すべてがそう単純ではないことが分かってきます。 覚えておいてほしいのは、アナログの値をデジタル化するときには、ノイズが発生するということです。このノイズをサンプリングノイズ、量子化ノイズと呼びます。存在するわけですから（ノイズの計算式はここのどこかにあります）、 の前に、それらを取り除く必要があるのです。フィルターを作り、そこに引用を通すというように、順を追って行うことができます。そして、それを分析する。あるいは、ジョイント解析（ノイズの存在を考慮した解析）をすることもできますが、私はこの方法を選びました。ここでは、その動きを確率微分方程式で記述する、即ちカルマンフィルタリングを具体的に説明します。https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
私は常に価格を予測するようにしており、価格は（asc+bid）/2である。 このフォーラムで、予報がTSの質にどのように影響するかを研究しています。私の記憶が正しければ、それは4度で利益に入ります。
そして3つ目は、ユーロやドルの純移動を見ているわけではないことを忘れてはならない。 しかし、この運動の投影を観察できるのは、平面上 ユーロ／ドル時間、平面ユーロ／ポンド時間 など だから私は、ユーロ、ドル、ポンドなどの通貨の動きのインデックスを構築しているのだ。そして、それはあなたがメジャーを介してそれらを計算する場合、全体の行列（すべての投影）を持ってスペースを閉じることが非常に重要ですその後たわごとが起こる（これは理解できるが、数学は正確な科学であり、それは信頼区間がある統計にあるあなたは+スプレッドカウント...）数学でできないことができます。
要するに、こういうことです...。
しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？
しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？
しかし、通貨ペアはこれだけでいいのでしょうか？
私もある程度は同意見です。通貨ペアだけでは不十分で、このような分析も考えてみました（以前の投稿）。金価格が ユーロやドルとの関係だけでなく、すべての通貨との関係で末端価格となるのであれば、そう、そのメカニズムは考え尽くされたものかもしれない。
例えば、EUR/USDがあります。実際、サンプルは時間的に等しくないので、この正弦波はある区間ではサンプル数が多く、より正確に描けるが、そのほかの区間ではサンプル数が少なすぎて、うまく推定できないことがわかった。不足するバーを埋めるために、ユーロとドルを含むペアを使用することができます。(もしかしたら、先にクロスで出てきて、メジャーでは通用しないかもしれません) (頭がこんがらがってきましたが、もう少しわかりやすく説明しました))) ところで、忘れるところでしたが、価格を予測するのではなく、これらの出現の相互作用を予測すべきなのでしょう。
通貨ペアのアスク価格とビッド価格の相互変動に適用してみることができますね。週末にやってみますので、その結果をお見せします。
私も同感な部分があります。通貨ペアだけでは不十分だと思うので、こういう分析も考えてみました（以前の投稿）。もし、端末の金の相場がユーロやドルだけでなく、すべての通貨に関係していれば、たしかにこの仕組みは便利かもしれませんが、今のところ、私はそこまで考えていません。
ペアを計算したり、金/ドルを通じて通貨を計算したりすることもある。でも、なかなか正しくはないだろうと思います。
金も国によって値段が違う
しかし、金が下落し始めたら、すべての通貨に対して下落する（同じでなくとも、同じ方向に下落する）。
単一通貨の指標も作れそうです。そして、そんな展開もある。
一時期は「多通貨化」というアイデアもありました。それは、世界の「金準備高」の総量は変化せず、通信船の液体のように通貨から通貨へと流れていくという考えに基づいている。魔法の公式」には、すべての通貨とその重みが含まれていた。
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0となります。仮説は、通貨インデックスの動きベクトルは「海面」の方向にあるはずだ、というものだった。そして、ある通貨指数が他の通貨指数よりも高く上昇し、他の通貨指数が他の通貨指数よりも深く潜る場合（しかも両方とも基準値の外にある場合）、その間を取引する価値があるのです。
難しかったのは、ウェイトの計算です。実際のデータで計算すると、「不自然」「マイナス」な重みになった。採用したウェイト（遭遇した通貨数に関する公式データに基づく）を用いた計算では、モデル化した価格が実際の価格から強く乖離し、「全く逆の結果」となっている。
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アイデアについてのコメントです。高さが同じで直径が異なる複数の通信容器を想像してください。大口径はUSD、小口径はCAD、中口径はJPYなど。
USDがゆっくり落ちている場合は、他の容器のレベルは上がっている。正しい上昇軌道は、他のすべての容器の総断面積によって決定される（すべての容器のレベルは同期して上昇する）。もし、どこかの容器でトータルレベルとの偏差があれば、移動の方向を示すベクトルが存在することになる。
しかし、これらはすべてダイナミクスの中で起きていることなのです。また、例えば「米ドル」が下がってそのままになっている場合は、モデルを修正し、全体の「海面」を均等にするために直径を再計算する必要があります。
そのためには、おそらく個々の通貨の自国における「金準備高」を考慮しなければならないが、これも常に変化している。