叱る :)についてのご意見をお聞かせください。 - ページ 7

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alexx_v писал (а)>>
エキスパート・アドバイザーは、1年以内にトレンドが発生するかどうか、また、トレンドが発生する場合、どのようなトレンドが発生するか（上昇トレンドか下降トレンドか、横ばいか、一方と他方の交互か、他の方法で発生するか）をどのようにして知るのですか？そしてMMは関係なく、1ロットダウンでオープンして（Expert Advisorには相場方向推定機能などがないため）、Kolya Morzhovが来るのを待つだけ...というのもありですね。しかし、その代わりに彼は、文字通り小ロットで値動きをあじわっているのです。

トレンドが生まれるかどうかは、誰も知る必要はないのです。明らかに上昇トレンドのあるエリアでテストを行いましたね。TP>>SLを使うと、おっしゃる通り、手探りで大技をキャッチしていることを表します。トレンドアップは、MMを使用しないショートとロングの間の統計がロングに偏ることを示す。これが観察されるのです。上昇トレンドの時は、より収益性の高いロングがありますね。

私が見た限りでは

1.TP>>SLはトレンドフォロー。

2.強い上昇トレンドでテストが行われた。

私は、利益をもたらすロングがショートを上回ることは、トレンドの存在によってのみ説明可能であり、また説明されるべきであると自信を持って言うことができます。

MMのマジック特性を確認するために、2004年12月26日から2007年4月15日までのテスト 結果を投稿してください。そうすれば、私の意見を変えることを許してくれるかもしれません。今のところ、それは非常にシンプルです。質的にも量的にも、あなたの利益は、明確なトレンドに対するトレンドフォロー戦略（TP>>SL）の適用によって説明されます。バイ・アンド・ホールドを含む、どのようなトレンド追跡戦略でも、同様の結果になる。

 
Vita писал (а)>>

トレンドが生まれるかどうかは、誰も知る必要はないのです。明らかに上昇トレンドのあるエリアでテストを行いましたね。TP>>SLを使うと、おっしゃる通り、手探りで大技をキャッチしていることを表します。トレンドアップは、MMを使用しないショートとロングの間の統計がロングに偏ることを示す。これが観察されるのです。上昇トレンドの時は、より収益性の高いロングがありますね。

私が見た限りでは

1.TP>>SLはトレンドフォロー。

2.強い上昇トレンドでテストが行われた。

私は、利益をもたらすロングがショートを上回ることは、トレンドの存在によってのみ説明可能であり、また説明されるべきであると自信を持って言うことができます。

MMのマジック特性を確認するために、2004年12月26日から2007年4月15日までのテスト 結果を投稿してください。そうすれば、私の意見を変えることを許してくれるかもしれません。今のところ、それは非常にシンプルです。質的にも量的にも、あなたの利益は、明確なトレンドに対するトレンドフォロー戦略（TP>>SL）の適用によって説明されます。バイ・アンド・ホールドを含む、どのようなトレンド追跡戦略でも、同様の結果になる。

全く同感です。

もし、現象が明白で、明確に定義されていれば、通常、多くの自己充足的な議論を行うことができる。

TPとSLの比率がどうであれ、「ノーアクション」で構築されたトレーディングシステムは機能しないのです。単純にノーアクションだからです。基本的に、TPとSLとは何ですか？市場に参入・撤退するための命令です。注文は実行されるが、「命を吹き込む」理由はない。限られた領域に収まるのは自業自得です。そして、それ以外に根拠がないだけなのです。

プロセスがランダムではなく、トレンド（Vitaの例ではトレンド、私の例ではバイメタルコイン）である場合、プロセスチャートは歪んでしまう。TPもSLも変えられない。この現象を利用するしかないのです。しかし、それは事前にトレンドが分かっていればこそ可能なのです。

どんな戦略も、その意味は、市場の何らかの特性を利用したアルゴリズムの実装に帰結する。このトレンドの本質に合わせて、エントリーやエグジットのための取引注文を生成する必要があります。そして、その実現方法は、トレーダーやプログラムの直接的な指示によるもの、TPやSLによるものなど、さまざまな場合があります。

 

しかし、このMM特性というのは、どんな魔法の特性なのでしょうか？少なくとも論理的である。

大きな損失を我慢して、小さな利益を掴む論理・メリットは？論理もメリットもなく、ただ統計（ちなみに誰も見ていないが、受け入れられる）-大多数が預金を失っている-というだけである。

テストの結果はというと......沈み込みはあるでしょうね、SLの一定値はいいのですが、TPの一定値では根こそぎ殺されてしまいます。TPにはそのような（ここでは魔法のようなと言うのが適切だろう）価値はないのだから。さらに、最適化しても、賢明な選択肢は一つもないでしょう。

掲載した結果は、完全に動作するEAの結果ではありませんし、確かに魔法の聖杯では ありません :) それは、「損失を減らし、利益を増やす」というルールの成功例（テスト期間のため、元々は必要に迫られて作成したものですが - 最後の1年間）にすぎません。

そして、いつ利益を回収するのか、それはまた別の問題である。

 

痛い...TRとSLの違いは何ですか？

 

でも、この差は一定でなければならないのでしょうか？:) なぜ同じSLとTPの値が非一定相場で一定でなければならないのか、あるいはそうすべきなのか(!?)、誰が何を根拠にこれを決めたのか。

すみません、質問を間違えていますね、混乱しました :)

この2つの違いは何かというと、それはとても大きな違いだと思います。

 
alexx_v писал (а)>>


お節介で申し訳ないのですが、T/PとS/Lが邪魔になるという結論に半年ほど前から至っています。

要するに、ある期間、さらに動く確率が高ければ、何も見ずにポジションを維持し、ある値より下がれば、何も見ずに決済する、ということに集約される。

SKは、＋なのか-なのか、マーケットにはわからないという意味だったのかもしれません。

 
alexx_v писал (а)>>

MMの特性は、どのような魔法なのでしょうか？少なくとも、論理的であることは確かです。

掲載結果 ...これは、"大鹿を切り、利益を育てる "というルールの成功例（テスト期間のため、もともとは突然のことだったが、最後の年に）である。

MMにロジックがあることは間違いありません。しかし、それがこのコーナーのEAの利益につながったわけではなく、TP>>SLももちろんMMですが、極めてシンプルです。いつも言っていることがそうなっている可能性がありますね :) 。大鹿を切り、利益を伸ばす」ルールは、TP>>SL-トレンド・トラッキングのアプローチと同じである。トレンド・トラッキングの手法は、トレンドでうまく発揮されることは間違いないでしょう。しかし、この方法は、相場が予想されるTPの範囲内で変動し、SLを延々と崩し続けるような場合には、完全に失敗します。ただ、フライとカツは分けたほうがいいということを指摘したかったのです。トレンド区間のTP>>SLは利益を出し、MMは一切姿を見せなかった。

alexx_v さんが書き込みました(a) >> です。

大きな損失を待って、小さな利益を得ることの論理・利点は何ですか？論理も利点もなく、ただ統計（ちなみに誰も見たことがないが、受け入れられる）-大多数が預金を失う-があるだけだ。

ノイズよりずっと小さい信号（パターン）を見つけるとロジックがある。信号の変化からわずかな差を取り除くには、ノイズを座らせておく必要があります。

 

Никому не надо знать, будет тренд или нет

私はそれが必要です :)) むしろ、トレンドがあることを知って、私は本当にその方向に1つの多くを開き、静かに、さらに喜んで、例えば、コテージでSKとチェスをしたり、様々な気晴らしの話題で話したりしたいのです :))

 

когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР

値、定数について、私は上の質問をしていただけなのですが、それについてどう思われますか？

 

это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.

だから、私は一番最初の投稿で、ここに該当するのはこれだけだと指摘し、そう-非常にシンプルなMMですが、MMの
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