叱る :)についてのご意見をお聞かせください。 - ページ 11 1...456789101112131415161718...28 新しいコメント михаил потапыч 2008.06.25 12:19 #101 アレックス、監視はしないのですか？約束する」ではなく、「はい／いいえ」でいいんです。 削除済み 2008.06.25 12:24 #102 モニタリングは、まだアドバイザーではなく、サブアドバイザーです。） Сергей Ковалев 2008.06.25 12:48 #103 alexx_v писал (а)>> では、セルゲイさん、もうひとつお聞きしたいことがあります。 なぜ、ほとんど参議院議員であるあなたが、このような明確な定義をノーアクションとしたのか？ あなたの思考回路が面白い(もちろん質問が今の仕事や他のことに気を取られなければ) 本当なんです。正当化できないほど頻繁に来ています（記述が出版に至るまで）。 なぜか。本質的なことです。StopLossでエントリーを探すのはアイデアではなく、誤謬です。 ここでVitaは、「スタッツアドバンテージ」という非常に良い言葉を使っています。ご自身で判断してください。 そうだな...コインの裏返しだ。クラシック50%、スプレッドドロップ"StopLoss "でその過程で何か発見があったのでしょうか？いいえ。 市場です。トレンドはあるのに、アンダーアドバイザーでは使われない。"StopLoss "は途中で使えるのでしょうか？いいえ。 なぜダメなのか？なぜなら、お金はかかるが、何の役にも立たないからだ。なぜなら、「手探り」のアルゴリズムは優劣ではなく、統計的プロセスに関してランダムだからです。 -- それだけです。仕事に出かける。 (魅力的でしょう？) コテージに来て、おしゃべりしましょう:) Vitali 2008.06.25 14:53 #104 Mischek писал (а)>> オーバーシュートはしない。 戦略が完全に失敗した場合＝即座にクローズする。- どんな戦略？ただ入るだけではないんですね。そして、私たちはなんとなくストップで考えてしまうのです。応募がまったく通らなかったとはどういうことですか？ エントリーが遅かったと見る＝状況が変わるのを待つ、取って止めるを与えない。- 直感なのか、それとも戦略の厳密で形式的なポイントが言っているのか--待ってください。 エントリーはほぼ成功＝状況が変わるのを待ち、テイクアンドストップに翻弄されて与えない。- よくわからないのですが、直感的に運勢がわかるのでしょうか、それとも計算式を使っているのでしょうか。 一般的に、我々は我々の戦略で猿を開く権利を持っていないという事実から進んでいます。 ( ここで我々は再び行く...)- ここで、私はそう思う、エントリが発生します。どんな戦略があるのか？直感的なクロージング？ ホールド＆クローズ機能を搭載しています。- 直感に頼った機能なのか、それとも厳密に形式化されたものなのか。 結論としては、ホールドとクロージングは5や10ではなく、成功の50％であり、近視眼的なティックとストップに任せてはいけないということです。 さらなる移動の確率をポシティブに再計算しているだけです。- いや、ポコポコ音に希望が見えると、途端に人を信じられなくなるんです。 自分たちでマーケットを開くと、むしろテイクを設定する衝動に駆られ、ストップしてしまう...。- あえて言えば、自分たちで開業するときは、楽しいからではなく、儲けたいからという既得権益でやっています。最大値、最も確率の高いもの、統計的に正当なもの。そのため、テイクポジションとストップポジションは固定されています。希望と直感だけなら、どちらの方向にも開けて到着を待てばいいことは明らかです。頼むよ、でもオートトレーディングはどう考えてもおかしいだろ。どんなEAでも、骨の髄まで論理的に値崩れする。その場でトレンドをキャッチする公式があるか（まあまあ）、ある場面である方向にストップ＆テイクで開くという統計的な理由があるかです。 それでも、つまらないオーバーシュートにロマンを感じるのはわかります。 Vitali 2008.06.25 14:55 #105 ForexHelp писал (а)>> ミシェイクに完全に同意します。 今書いているシステムでは、悪いシグナルであっても、少なくとも何かをもたらし、損切りしないオープニングと、クロージングのロジックの2つに賭けることにしています。2点目-トレンドシステムなので、反転するはずで、その場合、反対方向に開くことができたら決済を実施する。 もちろん、シグナルが終了する前にポジションがクローズされることもありますが、その場合は、他の可能性を探してエントリーします が終了する前に、トレンドにちなみに、トレンドの時だけクローズして追加オープンするというロジックで、すでにトータルの利益は2倍になっています。 でも、まだこれが限界ではありません。最終的には、「正しい」出力により、シグナルの期間中、3～4倍の利益を得ることができます。しかも、これはピップスではなく、1500ポイントを簡単にキャッチするシグナルです。 また、ストップについては、実際には使用されていません（公称200ポイントはありますが、ロジック上、自ら発動することはありません）。 まあ、TPについては、-TPによるシステムの最適化は、利益の増加につながらないので、それはそれでよいのですが-。 つまらないオーバーシュートにロマンを感じるのが人気です。 悪いシグナルで「クローズのロジックに取り組む」 のは、ブレークイーブンを待っていると考えて間違いないでしょう。 Barada 2008.06.25 15:22 #106 Mathemat писал (а)>> MMはあくまで分析部分から来るシグナルによってベットサイズを変えるものであり、それ以外のものではない。 これはもうRMだと思う Vitali 2008.06.25 15:30 #107 alexx_v писал (а)>> セルゲイ（SK）、こんな質問（アラバディ）に答えてくれるなんて、頼りにしてますね。 理想主義的なMMとはよく言ったものですが、アイデア主義的なMMとはどのようなものだと思いますか？ また、できれば明確な例を一つでも挙げてください。SZZ：他の人の意見を聞くのも面白いですよ、ウエルカム。 金融の高等教育を受けた人向けのテストで、「コインの落ち方を60％の確率で当てる」というようなものがあります。利益を最大化するためには、どれくらいの金額を賭ける必要があるのか？ もちろんこれはキンダーガーデンですが、既存の統計的優位性をもってすれば、この問題には唯一の正しい解があり（それゆえ、トレーディングではテイクとストップを固定する）、これは図らずも思想的MMと呼ぶことができるのです。6割のスタッツのアドバンテージは、お金の出所です。スタットアドバンテージがなければ、どんなベッティングトリックでも利益を上げることはできない。 トレードの場合、勝ち筋がわからない場合は、50/50の分け方、つまりスタッツの優位性がないことが正しい前提になります。これでは、お金にまつわるどんな操作もMMとは言えません。いくらでもMMと呼べるが、MMとは呼べない。 統計的な優位性（乳牛）があって、その価値（搾乳方法）を計算していないうちは、MM（搾乳の過程）を語るのは時期尚早である。この事情は、統計的な優位性（乳牛）がなければ、MM（搾乳過程）から利益を搾り取ることに従事できると、訓練されていない耳に擦り込む人々の存在を決して妨げないことに留意してください。牛がいないのに、手を振り回して搾乳の演技をするような農家は、「こんなことで牛乳が出るのか」と、正しくバカにされる。 михаил потапыч 2008.06.25 15:33 #108 Vita писал (а)>> やはり、つまらない座りすぎにロマンを感じるのはわかりますね。 残念です...。 "運動 "という言葉を忘れたか... >>もうやり直すのは億劫だ。 気のせいかもしれませんが、明日の天気を聞いたら、「つまらない腰掛け」に話を縮小してしまうのでは？ 削除済み 2008.06.25 15:49 #109 Vita さん、コメントありがとうございます。 そして、この話題はますます面白くなりますね :) Sceptic Philozoff 2008.06.25 15:54 #110 barada писал (а)>> もうRMだと思う。 >> どうした、バラダ？ 1...456789101112131415161718...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、セルゲイさん、もうひとつお聞きしたいことがあります。
なぜ、ほとんど参議院議員であるあなたが、このような明確な定義をノーアクションとしたのか？ あなたの思考回路が面白い(もちろん質問が今の仕事や他のことに気を取られなければ)
本当なんです。正当化できないほど頻繁に来ています（記述が出版に至るまで）。
なぜか。本質的なことです。StopLossでエントリーを探すのはアイデアではなく、誤謬です。
ここでVitaは、「スタッツアドバンテージ」という非常に良い言葉を使っています。ご自身で判断してください。
そうだな...コインの裏返しだ。クラシック50%、スプレッドドロップ"StopLoss "でその過程で何か発見があったのでしょうか？いいえ。
市場です。トレンドはあるのに、アンダーアドバイザーでは使われない。"StopLoss "は途中で使えるのでしょうか？いいえ。
なぜダメなのか？なぜなら、お金はかかるが、何の役にも立たないからだ。なぜなら、「手探り」のアルゴリズムは優劣ではなく、統計的プロセスに関してランダムだからです。
--
それだけです。仕事に出かける。
(魅力的でしょう？) コテージに来て、おしゃべりしましょう:)
オーバーシュートはしない。 戦略が完全に失敗した場合＝即座にクローズする。- どんな戦略？ただ入るだけではないんですね。そして、私たちはなんとなくストップで考えてしまうのです。応募がまったく通らなかったとはどういうことですか？
エントリーが遅かったと見る＝状況が変わるのを待つ、取って止めるを与えない。- 直感なのか、それとも戦略の厳密で形式的なポイントが言っているのか--待ってください。
エントリーはほぼ成功＝状況が変わるのを待ち、テイクアンドストップに翻弄されて与えない。- よくわからないのですが、直感的に運勢がわかるのでしょうか、それとも計算式を使っているのでしょうか。
一般的に、我々は我々の戦略で猿を開く権利を持っていないという事実から進んでいます。 ( ここで我々は再び行く...)- ここで、私はそう思う、エントリが発生します。どんな戦略があるのか？直感的なクロージング？
ホールド＆クローズ機能を搭載しています。- 直感に頼った機能なのか、それとも厳密に形式化されたものなのか。
結論としては、ホールドとクロージングは5や10ではなく、成功の50％であり、近視眼的なティックとストップに任せてはいけないということです。
さらなる移動の確率をポシティブに再計算しているだけです。- いや、ポコポコ音に希望が見えると、途端に人を信じられなくなるんです。
自分たちでマーケットを開くと、むしろテイクを設定する衝動に駆られ、ストップしてしまう...。- あえて言えば、自分たちで開業するときは、楽しいからではなく、儲けたいからという既得権益でやっています。最大値、最も確率の高いもの、統計的に正当なもの。そのため、テイクポジションとストップポジションは固定されています。希望と直感だけなら、どちらの方向にも開けて到着を待てばいいことは明らかです。頼むよ、でもオートトレーディングはどう考えてもおかしいだろ。どんなEAでも、骨の髄まで論理的に値崩れする。その場でトレンドをキャッチする公式があるか（まあまあ）、ある場面である方向にストップ＆テイクで開くという統計的な理由があるかです。
それでも、つまらないオーバーシュートにロマンを感じるのはわかります。
ミシェイクに完全に同意します。
今書いているシステムでは、悪いシグナルであっても、少なくとも何かをもたらし、損切りしないオープニングと、クロージングのロジックの2つに賭けることにしています。2点目-トレンドシステムなので、反転するはずで、その場合、反対方向に開くことができたら決済を実施する。
もちろん、シグナルが終了する前にポジションがクローズされることもありますが、その場合は、他の可能性を探してエントリーします
が終了する前に、トレンドにちなみに、トレンドの時だけクローズして追加オープンするというロジックで、すでにトータルの利益は2倍になっています。
でも、まだこれが限界ではありません。最終的には、「正しい」出力により、シグナルの期間中、3～4倍の利益を得ることができます。しかも、これはピップスではなく、1500ポイントを簡単にキャッチするシグナルです。
また、ストップについては、実際には使用されていません（公称200ポイントはありますが、ロジック上、自ら発動することはありません）。
まあ、TPについては、-TPによるシステムの最適化は、利益の増加につながらないので、それはそれでよいのですが-。
つまらないオーバーシュートにロマンを感じるのが人気です。
悪いシグナルで「クローズのロジックに取り組む」 のは、ブレークイーブンを待っていると考えて間違いないでしょう。
MMはあくまで分析部分から来るシグナルによってベットサイズを変えるものであり、それ以外のものではない。
これはもうRMだと思う
セルゲイ（SK）、こんな質問（アラバディ）に答えてくれるなんて、頼りにしてますね。
理想主義的なMMとはよく言ったものですが、アイデア主義的なMMとはどのようなものだと思いますか？ また、できれば明確な例を一つでも挙げてください。SZZ：他の人の意見を聞くのも面白いですよ、ウエルカム。
金融の高等教育を受けた人向けのテストで、「コインの落ち方を60％の確率で当てる」というようなものがあります。利益を最大化するためには、どれくらいの金額を賭ける必要があるのか？
もちろんこれはキンダーガーデンですが、既存の統計的優位性をもってすれば、この問題には唯一の正しい解があり（それゆえ、トレーディングではテイクとストップを固定する）、これは図らずも思想的MMと呼ぶことができるのです。6割のスタッツのアドバンテージは、お金の出所です。スタットアドバンテージがなければ、どんなベッティングトリックでも利益を上げることはできない。
トレードの場合、勝ち筋がわからない場合は、50/50の分け方、つまりスタッツの優位性がないことが正しい前提になります。これでは、お金にまつわるどんな操作もMMとは言えません。いくらでもMMと呼べるが、MMとは呼べない。
統計的な優位性（乳牛）があって、その価値（搾乳方法）を計算していないうちは、MM（搾乳の過程）を語るのは時期尚早である。この事情は、統計的な優位性（乳牛）がなければ、MM（搾乳過程）から利益を搾り取ることに従事できると、訓練されていない耳に擦り込む人々の存在を決して妨げないことに留意してください。牛がいないのに、手を振り回して搾乳の演技をするような農家は、「こんなことで牛乳が出るのか」と、正しくバカにされる。
やはり、つまらない座りすぎにロマンを感じるのはわかりますね。
残念です...。
"運動 "という言葉を忘れたか...
>>もうやり直すのは億劫だ。
気のせいかもしれませんが、明日の天気を聞いたら、「つまらない腰掛け」に話を縮小してしまうのでは？
Vita さん、コメントありがとうございます。
そして、この話題はますます面白くなりますね :)
>> どうした、バラダ？