確率論の問題 - ページ 8 123456789101112 新しいコメント Alexander Sevastyanov 2017.04.06 10:53 #71 話題を提供させてください。定期的に売買シグナルを出す3つの指標があり、その読みが互いに独立しているとします。1つ目の指標が買いシグナルを出したときのイベントをA、2つ目の指標をB、3つ目の指標をCとすると、A、B、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをB、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをCとします。価格の上昇をイベントDとします。P(D/A)=0.55-Aインディケータが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率とする。P(D/B)=0.6、P(D/C)=0.65とした。P(D/ABC) - 3つの指標すべてが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率を求めます。逆行列の確率を通して解く。1-0.55=0.45 - イベントAが発生しても価格が上昇しない確率。1-0.6=0.4 - イベントBが発生しても価格が上昇しない確率。1-0.65=0.35 - 事象Cが発生しても価格が上昇しない確率。そうすると、A&B&Cが同時に発生したときに価格が上昇しない確率は等しくなる。0.45x0.4x0.35 = 0.063となります。すると、必要な確率P(D/ABC) = 1-0.063 = 0.937となり質問です。1.計算は合っていましたか？2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)という低い確率を考えると、P(D/ABC)の確率は高すぎるのではありませんか？P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。 A probability theory problem A-B-C-D Trade Live Testing reports Stanislav Korotky 2017.04.06 13:39 #72 Alexander:質問です。1.計算は合っているのでしょうか？2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)の確率がやや低いことから、P(D/ABC)の確率が高すぎるのでは?P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。 IMHOは、すべてが理にかなっています。もし、3つの独立した事象がシグナルを出したのであれば、それはもはや「空に浮かぶ指」ではない。 Alexander Sevastyanov 2017.04.06 16:53 #73 Stanislav Korotky: IMHOは、すべて理にかなっています。3つの独立した事象がシグナルを発するのであれば、それは指をくわえて見ているようなものではない。 しかし、これらの事象が発生する確率は0.5である Mislaid 2017.04.06 21:01 #74 Alexander: しかし、それらの確率は0.5である。 ダイスを振る。奇数なら買いのシグナル、偶数なら売りのシグナルが出ます。3回転がす。3回奇数回なら買う。3回でも売れる。 Maxim Kuznetsov 2017.04.06 23:19 #75 Alexander:話題を提供させてください。定期的に売買シグナルを出す3つの指標があり、その読みが互いに独立しているとします。1つ目の指標が買いシグナルを出したときのイベントをA、2つ目の指標をB、3つ目の指標をCとすると、A、B、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをB、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをCとします。価格の上昇をイベントDとします。P(D/A)=0.55-Aインディケータが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率とする。P(D/B)=0.6、P(D/C)=0.65とした。P(D/ABC) - 3つの指標すべてが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率を求めます。逆行現象の確率を通して解く。1-0.55=0.45 - イベントAが発生しても価格が上昇しない確率。1-0.6=0.4 - イベントBが発生しても価格が上昇しない確率。1-0.65=0.35 - 事象Cが発生しても価格が上昇しない確率。そうすると、A&B&Cが同時に発生したときに価格が上昇しない確率は等しくなる。0.45x0.4x0.35 = 0.063となります。すると、必要な確率P(D/ABC) = 1-0.063 = 0.937となり質問です。1.計算は合っていましたか？2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)という低い確率を考えると、P(D/ABC)の確率は高すぎるのではありませんか？P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。 なんだか変な感じですね。IMHO それは約0.6であるべきですが、あなたは完全な確率フィールドと結果のツリーを計算する必要があり、これは一目でそうです - 平均値。最終的な値は、最大値以上、最小値以下にはなりえず、これらは独立しています。そうでなければ、どれかの値からランダムに独立したサンプルを作ることで、結果が改善されることを得るでしょう。 Alexander Sevastyanov 2017.04.07 06:56 #76 Maxim Kuznetsov: というのは、ちょっと変ですね。IMHOでは、0.6程度であるべきだと考えています。 直感的には0.7くらいかな？マキシム・クズネツォフ しかし、全確率場と結果の木を計算する必要がある。 これはほとんどありえないことです。(マキシム・クズネツォフ そして、これはあくまで大まかな推測、つまり平均値 です。最終的な値は、最高値より大きく、最低値より小さいということはありえません - これらは独立しています。そうでなければ、どれかの値からランダムに独立したサンプルを作れば、結果が良くなるということになる。 なぜ平均値なのか？なぜトレーダーは他のソースからのシグナルの確認を求めるのでしょうか？なぜ法廷では、一人の証人だけでなく、（もしいれば）何人もの証人を尋問し、資料や検査結果などを証拠として受け入れるのでしょうか？これらの要素が、正しい判断の確率を高め、有利になるように傾けるのです。それは、インジケータ（シグナル）でも同じはずです。1でもいい、2でもいい、3ならもっといい。問題は、どの程度良くなっているのか、それを解析的にどう計算するのかです。 Stanislav Korotky 2017.04.07 09:31 #77 Alexander: しかし、これらの事象は0.5の確率で発生する。それがどうした？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値はもっと高いはずである。 正しい計算式を教えてくれた。また、P(A), P(B), P(C)の確率自体も考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数のシグナルを発生させなければならない。 Alexander Sevastyanov 2017.04.07 10:33 #78 Stanislav Korotky:それがどうした？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値はもっと高いはずである。 正しい計算式が出ましたね。 ありがとうございます。信じるしかないでしょう。)スタニスラフ・コロツキーまた、P(A), P(B), P(C)の確率そのものを考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数のシグナルを発生させなければならない。 はい、もちろんです。一般的には、異なる頻度で、異なるタイミングで。しかし、それは別の仕事です。信号が重なる瞬間に注目した。シグナルが重なった瞬間に、何がより利益を生むのかに興味があります。3つの信号が重なる瞬間を待つこと。この現象が起こる頻度は著しく低いのですが、成功する確率はかなり高くなります。2つの信号の一致で満足すること。発生頻度は高いが、故障する確率が高い。2つのシグナルがあれば標準ロットで、3つあればより大きなロットでオープンする、というのがMMのルールです。 Vladimir 2017.04.07 12:10 #79 Stanislav Korotky:それで？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値がかなり高くなるはずである。 正しい計算式が出ましたね。また、P(A), P(B), P(C)の確率そのものを考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数の信号を発生させなければならない。 0.5の3倍というのは、まったく偶然の一致ではありません。この増加確率(0.5)は、何らかの事象の後に発生し、減少確率と一致する。つまり、期待値がどの方向にも移動しないのです。コースに影響を与えない（相関のない）このような事象は、1秒間に100回数えることができる（路面電車が通過する、3人の乗客が乗り込む、など）。 Alexander Sevastyanov 2017.04.07 12:28 #80 Vladimir: 0.5の3倍というのは、まったく偶然の一致ではありません。この増加確率(0.5)は、何らかの事象の後に発生し、減少確率と一致する。つまり、期待値がどの方向にも移動しないのです。コースに何ら影響を与えない（相関のない）事象（路面電車が通過する、3人が乗車する、など）は、100個でも数えることができるのだ。 私もそう思います。だから、0.5*0.5*0.5は指呼の間と書いたのです。代替案やヒントくらいはあるのでしょうか？ 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
話題を提供させてください。
定期的に売買シグナルを出す3つの指標があり、その読みが互いに独立しているとします。1つ目の指標が買いシグナルを出したときのイベントをA、2つ目の指標をB、3つ目の指標をCとすると、A、B、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをB、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをCとします。
価格の上昇をイベントDとします。
P(D/A)=0.55-Aインディケータが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率とする。
P(D/B)=0.6、P(D/C)=0.65とした。
P(D/ABC) - 3つの指標すべてが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率を求めます。
逆行列の確率を通して解く。
1-0.55=0.45 - イベントAが発生しても価格が上昇しない確率。
1-0.6=0.4 - イベントBが発生しても価格が上昇しない確率。
1-0.65=0.35 - 事象Cが発生しても価格が上昇しない確率。
そうすると、A&B&Cが同時に発生したときに価格が上昇しない確率は等しくなる。0.45x0.4x0.35 = 0.063となります。
すると、必要な確率P(D/ABC) = 1-0.063 = 0.937となり
質問です。
1.計算は合っていましたか？
2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)という低い確率を考えると、P(D/ABC)の確率は高すぎるのではありませんか？P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。
質問です。
1.計算は合っているのでしょうか？
2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)の確率がやや低いことから、P(D/ABC)の確率が高すぎるのでは?P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。
IMHOは、すべて理にかなっています。3つの独立した事象がシグナルを発するのであれば、それは指をくわえて見ているようなものではない。
しかし、これらの事象が発生する確率は0.5である
しかし、それらの確率は0.5である。
ダイスを振る。奇数なら買いのシグナル、偶数なら売りのシグナルが出ます。
3回転がす。3回奇数回なら買う。3回でも売れる。
話題を提供させてください。
定期的に売買シグナルを出す3つの指標があり、その読みが互いに独立しているとします。1つ目の指標が買いシグナルを出したときのイベントをA、2つ目の指標をB、3つ目の指標をCとすると、A、B、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをB、Cの3つの指標で買いシグナルを出したときのイベントをCとします。
価格の上昇をイベントDとします。
P(D/A)=0.55-Aインディケータが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率とする。
P(D/B)=0.6、P(D/C)=0.65とした。
P(D/ABC) - 3つの指標すべてが買いのシグナルを出した場合、価格が上昇する確率を求めます。
逆行現象の確率を通して解く。
1-0.55=0.45 - イベントAが発生しても価格が上昇しない確率。
1-0.6=0.4 - イベントBが発生しても価格が上昇しない確率。
1-0.65=0.35 - 事象Cが発生しても価格が上昇しない確率。
そうすると、A&B&Cが同時に発生したときに価格が上昇しない確率は等しくなる。0.45x0.4x0.35 = 0.063となります。
すると、必要な確率P(D/ABC) = 1-0.063 = 0.937となり
質問です。
1.計算は合っていましたか？
2.P(D/A)、P(D/B)、P(D/B)という低い確率を考えると、P(D/ABC)の確率は高すぎるのではありませんか？P(D/A)=P(D/B)=P(D/B)=0.5 (実際には指が入る)とすると、P(D/ABC)=0.875となり、論理的ではないことがわかる。
というのは、ちょっと変ですね。IMHOでは、0.6程度であるべきだと考えています。
直感的には0.7くらいかな？
しかし、全確率場と結果の木を計算する必要がある。
これはほとんどありえないことです。(
そして、これはあくまで大まかな推測、つまり平均値 です。最終的な値は、最高値より大きく、最低値より小さいということはありえません - これらは独立しています。そうでなければ、どれかの値からランダムに独立したサンプルを作れば、結果が良くなるということになる。
なぜ平均値なのか？なぜトレーダーは他のソースからのシグナルの確認を求めるのでしょうか？なぜ法廷では、一人の証人だけでなく、（もしいれば）何人もの証人を尋問し、資料や検査結果などを証拠として受け入れるのでしょうか？これらの要素が、正しい判断の確率を高め、有利になるように傾けるのです。それは、インジケータ（シグナル）でも同じはずです。1でもいい、2でもいい、3ならもっといい。問題は、どの程度良くなっているのか、それを解析的にどう計算するのかです。
しかし、これらの事象は0.5の確率で発生する。
それがどうした？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値はもっと高いはずである。
正しい計算式を教えてくれた。
また、P(A), P(B), P(C)の確率自体も考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数のシグナルを発生させなければならない。
それがどうした？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値はもっと高いはずである。
正しい計算式が出ましたね。
ありがとうございます。信じるしかないでしょう。)
また、P(A), P(B), P(C)の確率そのものを考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数のシグナルを発生させなければならない。
はい、もちろんです。一般的には、異なる頻度で、異なるタイミングで。しかし、それは別の仕事です。
信号が重なる瞬間に注目した。シグナルが重なった瞬間に、何がより利益を生むのかに興味があります。
それで？0.5の3倍というのは非常に「強い」一致であり、明らかに合計値がかなり高くなるはずである。
正しい計算式が出ましたね。
また、P(A), P(B), P(C)の確率そのものを考慮することが望ましい。結局のところ、指標は異なる周波数の信号を発生させなければならない。
0.5の3倍というのは、まったく偶然の一致ではありません。この増加確率(0.5)は、何らかの事象の後に発生し、減少確率と一致する。つまり、期待値がどの方向にも移動しないのです。コースに何ら影響を与えない（相関のない）事象（路面電車が通過する、3人が乗車する、など）は、100個でも数えることができるのだ。
私もそう思います。だから、0.5*0.5*0.5は指呼の間と書いたのです。
代替案やヒントくらいはあるのでしょうか？