確率論の問題 - ページ 4 123456789101112 新しいコメント 削除済み 2008.04.22 18:23 #31 goldtrader: Xadviser金融市場（特にFX）には、依存する 事象と独立する事象の両方が存在します。そして、従属的なものはあくまで主要なものであり、独立したものはいわゆるノイズです。 FXの従属事象の例をあげましょうか。 詳細は省きますが、簡単に申し上げます。FXは（多少の前提はありますが）物理学でいうところの「通じ合う器」の原理で動いています。どこかに圧力をかければ、必ずどこかに出てくる。(説明としてやや「フラット」なモデルで申し訳ない）。まず、FXには売買がなく、交換のみであること（この事実は、ある人にとっては驚くべきことです）。すべての依存症は、ここから始まる。多くの人は（あなた個人のことではありませんが）、（通信容器の）一つの柱を見て、他のすべての柱を見ずに（気づかず、考慮せずに）この柱のレベルがどのように（どこで、どのくらい）変わるかを判断しようとします。例えば、GBP/USDが上がれば、USD/JPYは下がり、GBPJPYは間違いなく 上がる - 依存関係でないものは何ですか？ そして、この関係を表す数式があります。繰り返しになりますが、これはFXにしか適用されません。貴金属はこの方程式には当てはまりません :-) 残念ながら。でも、何か、あなたは全部知っているような気がして、それなら、私は質問を理解していなかったのかもしれません。 削除済み 2008.04.22 18:39 #32 Lukyanov: 私のタスクが正しく設定されていないことは認めます。心の中にあるものを明確に表現することができない。しかし、ある過去の組み合わせで次のローソクを当てる確率は、常に1/2とは限りません。統計データから次のローソクを当てる確率を0.76（得られた中で最も高い確率）で求めました。 PS：もし同じような方向で仕事をしている人がいれば、力を合わせることができます。 そうすれば、少なくとも方向性を明確に打ち出すことができるはずです。 統計的な調査に基づいて「正しい」ローソク足を推測する（確率を推定する）。 テクニカル分析に関連する事象の発生確率の見積もり 統計調査など もし、3.に興味があるなら、「マーケットコンディション - 横ばいか、それともトレンドか？どちらが優勢なのか」、その一端を担っています。 興味深い結果が出ています。 今研究している分野でパターンを見つけることができるにもかかわらず、見つけたパターンは依存関係が広いため、トレードで特に有利になることはない。 でも、研究から 始めたということは、いいことだと思います。 Сергей 2008.04.22 19:36 #33 Xadviser: 例えば、GBP/USDが上がって、USD/JPYが下がれば、GBPJPYは間違いなく 上がる。 そして、この関係を表す数式があります。 GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 常に。それで？ つまり、GBPJPYは「シンセティック」クロスレートと呼ばれるものです。それで？ 特にDCでは、"Primitively/Classically arbitrage"（この計算式を使用）は、ありえません。 しかし、はい - この場合、この式は、 "依存イベント "を示していますが、...すでに引っ張られた玉で、決して未来の玉ではありません。 そしてもう一つ、「モミモミの木」のトレンドと、特定のローソクの色、しかも未知の時間枠で、どんな関係があるのでしょうか？ 削除済み 2008.04.22 20:01 #34 SergNF: 1.そして、GBPJPYが「シンセティック」クロスレートと呼ばれる所以です。それで？ 2.特にDCにおける「原始的/古典的裁定取引」(この計算式を使用)は、そうではありません。 3.はい - この場合、この式は「従属イベント」を示しますが、 ...将来ではなく、すでに抜いた玉で。 と4 - 何が "モミのトレンド "は、特定のろうそくの色とは関係ありませんし、どのようなタイムフレームを知らないのですか？ 1）誰も取引することを禁止していない。 2.アービトラージの話ではない 3.質問は従属事象についてであり、取引にどう適用するかということではありません。 4.いいえ Alexander Sevastyanov 2008.04.22 22:39 #35 SergNF: GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 常に。それで？ つまり、GBPJPYは「シンセティック」クロスレートと呼ばれるものです。それで？ 特にDCでは、"Primitively/Classically arbitrage"（この計算式で計算）は絶対に不可能です。 非常に可能性がある、私の時間で私はGBPNZDを合成した、ほとんどの証券会社は、単にこのペアを持っていなかったので、私がやったところ、スプレッドは非常に大きかった...... 問題は、合成モジョールクロスに含まれるロットの計算が正しいかどうかにある。 Alexander Sevastyanov 2008.04.22 23:02 #36 Xadviser:そして、この関係を表す数式があります。繰り返しになりますが、これはFXにしか適用されません。 これらの依存関係は初心者でも理解できますが、残念ながら、相場にラグや反転がなく、どのペアも先行指標として使えないため、実用性は皆無（というかほとんどない）です。 1組の中の従属事象を問う ものである。例えば、H1チャートで8本の連続した上昇バーの終値を観測した場合。9本目のバーが下降して閉じることを0.5以上の確率で言えるでしょうか？あるいは、9本目のバーが閉じる確率は、それまでの8本のバーが連続して上昇していたことに依存するのでしょうか。ところで、特にH1チャートで同じ色のバーが8本と9本というのは、極めて稀なケースです。つまり、今夜、誰かが同じような統計を使って、ポンドで8バー上昇した後、ショートで始まるとしたら、彼は50ポイント以上の浮動損失を抱え、奇跡的に黒字でクローズすることができるだろう。昨日～今日にかけて、同様の依存関係を調査していたのですが、引っかかるものが（ほとんど）ない、という結論に達しました。統計から絞り出せたのは、3年間で約400p。また、検証すべき仮説がいくつかあります。 結論：次のバーの発生確率は、実質的に前のバーの履歴に依存しない、つまり、これらのイベントは実質的に独立 である。 独立したイベントといえば、似たようなイベントのことを指していました。確かに、EURUSDが上昇しGBPUSDが下落すれば、EURGBPクロスも上昇することは明らかです。そして、その値はチャートを開く ことなく命名することができます。:) 削除済み 2008.04.23 00:30 #37 goldtrader: 1.これらの依存関係は初心者でもわかるが、残念ながら相場にラグ/オーバーランがなく、どのペアも先行指標として使えないため、実用性はほとんどない。 2.同一ペア内の従属イベントの問題。例えば、H1チャートで8本の上昇バーが連続して終了するのを観察した場合。9本目のバーが下降して閉じることを0.5以上の確率で言えるでしょうか？あるいは、9本目のバーが閉じる確率は、それまでの8本のバーが連続して上昇していたことに依存するのでしょうか。ところで、特にH1チャートで同じ色のバーが8本と9本というのは、極めて稀なケースです。つまり、今夜、誰かが同じような統計を使って、ポンドで8バー上昇した後、ショートで始まるとしたら、彼は50ポイント以上の浮動損失を抱え、奇跡的に黒字でクローズすることができるだろう。昨日今日とこの手の依存関係を調査していたのですが、結論から言うと、（ほとんど）引っかかるものがありませんでした。統計から絞り出せたのは、3年間で約400p。さらに検証すべき仮説がいくつかある。 3.結論：次のバーの発生確率は、前のバーの履歴にほとんど依存しない、つまり、これらのイベントはほぼ独立 である。 独立したイベントといえば、似たようなものを意味していました。確かに、EURUSDが上昇しGBPUSDが下降していれば、EURGBPクロスも上昇することは明らかです。そして、その値はチャートを開くことなく命名することができます。:) 1.ペアはあくまで例として挙げたものです 2.それから、私は本当に質問を誤解していました。私の見方では、それは依存性ではなく、統計的なパターンです。この問いは、統計的な調査をして初めて答えが出るものです。しかし、今日のポンドの例のように、残りの40％が除外されるわけではありません。より詳細な答えのために、我々は統計を収集する必要があります：研究領域にあったどのように多くの類似した組み合わせ（8行のキャンドル）、そのうちのいくつかは反対のキャンドルで終了しましたか？しかし、これだけではありません。このケースでは、特定のイベントの発生のおおよその確率を得るでしょう - 反対のろうそくが、あなたはこのろうそくの値がどうなるかという質問への答えを持っていないでしょうし、反対側の、しかし非常に小さなろうそくで得ることのリスクは、別の研究の対象である。 依存関係というのは、意味が違います。次の価格が前の価格に依存するのではなく、そしてあなたの結論（3）はここで最も正しいのですが、価格（比率）が実際に何に依存するかです。 もし、あなたの結論が統計的な研究によって確認されるのであれば、それを知ることは有用でしょう。 Alexander Sevastyanov 2008.04.23 08:00 #38 Xadviser: 3.あなたの結論が統計的研究によって裏付けられているならば、それを読むことは有用である。 残念ながら、実用的な価値がないため、保管していません。しかし近いうちに、記憶を頼りに何度か実行を繰り返し、EAと一緒に掲載するつもりです。 Сергей 2008.04.23 08:35 #39 goldtrader: 問題は、モホレスの合成クロスに含まれるロットを正しく計算することにある。 私自身、「ロットサイズ」で遊んでみたり、他の学会で計算方法を読んだり、議論したりしたのですが．いいとこ -3*スプレッド :( 我々は数式EURUSD * GOLD * CocaCola * ?で "依存イベント "を見つけることができれば、我々は彼らと遊ぶことができ、なぜなら、イモは、 "コンソーシアム"/ DCは、それらを平準化する時間を持っていないでしょう。;);););) しかし、EURUSDの「関数として」GOLDの売買シグナルを生成することは、あまり有益なことではありませんでした。:( 全てが玉突き式に単純なわけではない :( Alexander Sevastyanov 2008.04.23 09:04 #40 SergNF: ゴールドトレーダー 問題は、モホレスの合成クロスに含まれるロットを正しく計算することにある。 私自身、「ロットサイズ」で遊んでみたり、他の学会で計算方法を読んだり議論したりしたのですが．いいとこ-3*スプレッド :( 人工クロスの合成に興味がある場合は、どのペアをどの証券会社で入手すべきかを書いてください。私たちが解決します。 最近、6Bと6Jから人工的な先物クロスを合成し、それを使ってGBPJPYをヘッジしています。GBPJPYはロングで最大限のプラススワップを獲得し、先物クロス6B6Jを合成してスワップなしのショートにしました。しかし、先物と原資産の価格差（ベーシス）がわずかながら、スワップ益を上回ってしまうため、このアイデアはうまくいかなかった。すべては、すでに市場に計上されているのです。Expert Advisorで基軸のデルタを捉えて勝負してみましたが、スプレッドの範囲内です。 SergNF です。 1つだけEURUSD * GOLD * CACILA *？の式で "依存イベント "を見つけることができれば、1つは、 "コンソーシアム"/ DCはそれらを補うことができないので、イミホ、それらで遊ぶことができます。;);););) しかし、EURUSDの「関数として」GOLDの売買シグナルを生成することは、あまり有益なことではありませんでした。:( すべてが袋の中のボールほど単純ではないのです :( 私もそう思います。:) 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金融市場（特にFX）には、依存する 事象と独立する事象の両方が存在します。そして、従属的なものはあくまで主要なものであり、独立したものはいわゆるノイズです。
FXの従属事象の例をあげましょうか。
詳細は省きますが、簡単に申し上げます。FXは（多少の前提はありますが）物理学でいうところの「通じ合う器」の原理で動いています。どこかに圧力をかければ、必ずどこかに出てくる。(説明としてやや「フラット」なモデルで申し訳ない）。まず、FXには売買がなく、交換のみであること（この事実は、ある人にとっては驚くべきことです）。すべての依存症は、ここから始まる。多くの人は（あなた個人のことではありませんが）、（通信容器の）一つの柱を見て、他のすべての柱を見ずに（気づかず、考慮せずに）この柱のレベルがどのように（どこで、どのくらい）変わるかを判断しようとします。例えば、GBP/USDが上がれば、USD/JPYは下がり、GBPJPYは間違いなく 上がる - 依存関係でないものは何ですか？
そして、この関係を表す数式があります。繰り返しになりますが、これはFXにしか適用されません。貴金属はこの方程式には当てはまりません :-) 残念ながら。でも、何か、あなたは全部知っているような気がして、それなら、私は質問を理解していなかったのかもしれません。
私のタスクが正しく設定されていないことは認めます。心の中にあるものを明確に表現することができない。しかし、ある過去の組み合わせで次のローソクを当てる確率は、常に1/2とは限りません。統計データから次のローソクを当てる確率を0.76（得られた中で最も高い確率）で求めました。
PS：もし同じような方向で仕事をしている人がいれば、力を合わせることができます。
そうすれば、少なくとも方向性を明確に打ち出すことができるはずです。
もし、3.に興味があるなら、「マーケットコンディション - 横ばいか、それともトレンドか？どちらが優勢なのか」、その一端を担っています。 興味深い結果が出ています。
今研究している分野でパターンを見つけることができるにもかかわらず、見つけたパターンは依存関係が広いため、トレードで特に有利になることはない。
でも、研究から 始めたということは、いいことだと思います。
例えば、GBP/USDが上がって、USD/JPYが下がれば、GBPJPYは間違いなく 上がる。
そして、この関係を表す数式があります。
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 常に。それで？
つまり、GBPJPYは「シンセティック」クロスレートと呼ばれるものです。それで？
特にDCでは、"Primitively/Classically arbitrage"（この計算式を使用）は、ありえません。
しかし、はい - この場合、この式は、 "依存イベント "を示していますが、...すでに引っ張られた玉で、決して未来の玉ではありません。
そしてもう一つ、「モミモミの木」のトレンドと、特定のローソクの色、しかも未知の時間枠で、どんな関係があるのでしょうか？
1.そして、GBPJPYが「シンセティック」クロスレートと呼ばれる所以です。それで？
2.特にDCにおける「原始的/古典的裁定取引」(この計算式を使用)は、そうではありません。
3.はい - この場合、この式は「従属イベント」を示しますが、 ...将来ではなく、すでに抜いた玉で。
と4 - 何が "モミのトレンド "は、特定のろうそくの色とは関係ありませんし、どのようなタイムフレームを知らないのですか？
1）誰も取引することを禁止していない。
2.アービトラージの話ではない
3.質問は従属事象についてであり、取引にどう適用するかということではありません。
4.いいえ
GBPUSD * USDJPY / GBPJPY = 1 常に。それで？
つまり、GBPJPYは「シンセティック」クロスレートと呼ばれるものです。それで？
特にDCでは、"Primitively/Classically arbitrage"（この計算式で計算）は絶対に不可能です。
非常に可能性がある、私の時間で私はGBPNZDを合成した、ほとんどの証券会社は、単にこのペアを持っていなかったので、私がやったところ、スプレッドは非常に大きかった......
問題は、合成モジョールクロスに含まれるロットの計算が正しいかどうかにある。
そして、この関係を表す数式があります。繰り返しになりますが、これはFXにしか適用されません。
これらの依存関係は初心者でも理解できますが、残念ながら、相場にラグや反転がなく、どのペアも先行指標として使えないため、実用性は皆無（というかほとんどない）です。
1組の中の従属事象を問う ものである。例えば、H1チャートで8本の連続した上昇バーの終値を観測した場合。9本目のバーが下降して閉じることを0.5以上の確率で言えるでしょうか？あるいは、9本目のバーが閉じる確率は、それまでの8本のバーが連続して上昇していたことに依存するのでしょうか。ところで、特にH1チャートで同じ色のバーが8本と9本というのは、極めて稀なケースです。つまり、今夜、誰かが同じような統計を使って、ポンドで8バー上昇した後、ショートで始まるとしたら、彼は50ポイント以上の浮動損失を抱え、奇跡的に黒字でクローズすることができるだろう。昨日～今日にかけて、同様の依存関係を調査していたのですが、引っかかるものが（ほとんど）ない、という結論に達しました。統計から絞り出せたのは、3年間で約400p。また、検証すべき仮説がいくつかあります。
結論：次のバーの発生確率は、実質的に前のバーの履歴に依存しない、つまり、これらのイベントは実質的に独立 である。
独立したイベントといえば、似たようなイベントのことを指していました。確かに、EURUSDが上昇しGBPUSDが下落すれば、EURGBPクロスも上昇することは明らかです。そして、その値はチャートを開く ことなく命名することができます。:)
1.これらの依存関係は初心者でもわかるが、残念ながら相場にラグ/オーバーランがなく、どのペアも先行指標として使えないため、実用性はほとんどない。
2.同一ペア内の従属イベントの問題。例えば、H1チャートで8本の上昇バーが連続して終了するのを観察した場合。9本目のバーが下降して閉じることを0.5以上の確率で言えるでしょうか？あるいは、9本目のバーが閉じる確率は、それまでの8本のバーが連続して上昇していたことに依存するのでしょうか。ところで、特にH1チャートで同じ色のバーが8本と9本というのは、極めて稀なケースです。つまり、今夜、誰かが同じような統計を使って、ポンドで8バー上昇した後、ショートで始まるとしたら、彼は50ポイント以上の浮動損失を抱え、奇跡的に黒字でクローズすることができるだろう。昨日今日とこの手の依存関係を調査していたのですが、結論から言うと、（ほとんど）引っかかるものがありませんでした。統計から絞り出せたのは、3年間で約400p。さらに検証すべき仮説がいくつかある。
3.結論：次のバーの発生確率は、前のバーの履歴にほとんど依存しない、つまり、これらのイベントはほぼ独立 である。
独立したイベントといえば、似たようなものを意味していました。確かに、EURUSDが上昇しGBPUSDが下降していれば、EURGBPクロスも上昇することは明らかです。そして、その値はチャートを開くことなく命名することができます。:)
1.ペアはあくまで例として挙げたものです
2.それから、私は本当に質問を誤解していました。私の見方では、それは依存性ではなく、統計的なパターンです。この問いは、統計的な調査をして初めて答えが出るものです。しかし、今日のポンドの例のように、残りの40％が除外されるわけではありません。より詳細な答えのために、我々は統計を収集する必要があります：研究領域にあったどのように多くの類似した組み合わせ（8行のキャンドル）、そのうちのいくつかは反対のキャンドルで終了しましたか？しかし、これだけではありません。このケースでは、特定のイベントの発生のおおよその確率を得るでしょう - 反対のろうそくが、あなたはこのろうそくの値がどうなるかという質問への答えを持っていないでしょうし、反対側の、しかし非常に小さなろうそくで得ることのリスクは、別の研究の対象である。
依存関係というのは、意味が違います。次の価格が前の価格に依存するのではなく、そしてあなたの結論（3）はここで最も正しいのですが、価格（比率）が実際に何に依存するかです。
もし、あなたの結論が統計的な研究によって確認されるのであれば、それを知ることは有用でしょう。
3.あなたの結論が統計的研究によって裏付けられているならば、それを読むことは有用である。
残念ながら、実用的な価値がないため、保管していません。しかし近いうちに、記憶を頼りに何度か実行を繰り返し、EAと一緒に掲載するつもりです。
問題は、モホレスの合成クロスに含まれるロットを正しく計算することにある。
私自身、「ロットサイズ」で遊んでみたり、他の学会で計算方法を読んだり、議論したりしたのですが．いいとこ -3*スプレッド :(
我々は数式EURUSD * GOLD * CocaCola * ?で "依存イベント "を見つけることができれば、我々は彼らと遊ぶことができ、なぜなら、イモは、 "コンソーシアム"/ DCは、それらを平準化する時間を持っていないでしょう。;);););)
しかし、EURUSDの「関数として」GOLDの売買シグナルを生成することは、あまり有益なことではありませんでした。:(
全てが玉突き式に単純なわけではない :(
問題は、モホレスの合成クロスに含まれるロットを正しく計算することにある。
私自身、「ロットサイズ」で遊んでみたり、他の学会で計算方法を読んだり議論したりしたのですが．いいとこ-3*スプレッド :(
人工クロスの合成に興味がある場合は、どのペアをどの証券会社で入手すべきかを書いてください。私たちが解決します。
最近、6Bと6Jから人工的な先物クロスを合成し、それを使ってGBPJPYをヘッジしています。GBPJPYはロングで最大限のプラススワップを獲得し、先物クロス6B6Jを合成してスワップなしのショートにしました。しかし、先物と原資産の価格差（ベーシス）がわずかながら、スワップ益を上回ってしまうため、このアイデアはうまくいかなかった。すべては、すでに市場に計上されているのです。Expert Advisorで基軸のデルタを捉えて勝負してみましたが、スプレッドの範囲内です。
1つだけEURUSD * GOLD * CACILA *？の式で "依存イベント "を見つけることができれば、1つは、 "コンソーシアム"/ DCはそれらを補うことができないので、イミホ、それらで遊ぶことができます。;);););)
しかし、EURUSDの「関数として」GOLDの売買シグナルを生成することは、あまり有益なことではありませんでした。:(
すべてが袋の中のボールほど単純ではないのです :(