確率論の問題 - ページ 12

[Vladimir]

記事を読みましたが、権利が足りなかったのか、コメントを入れることが出来ませんでした。だから、この記事のこの言葉だけについて、ここにコメントを書いているのです。

これらの関数とその導関数の相関はゼロである。

R(cos(x), sin(x))= 0(7)

R(cos(x), -sin(x))= 0

したがって、指標の一次導関数の使用は、一般的に、追加の独立した指標として検討するのに良い候補となる。

引用終わり。

注）サインとコサインはSin^2+Cos^2=1という条件で関係し、互いに単純に計算すると、依存性が高いです。ベイズの定理の条件は、事象が正確に独立であることであり、無相関だけでは十分ではない。

メリットとしては、率直に言って、統計的推論理論を絡める必要はないと思います。指標となる数値やシグナルが事象なのか、ランダムな変数の実現なのか、ランダムなプロセスなのか、などを考えること。とにかく、見積もり履歴で結果を確認する必要があります。チェックそのものは、数式を使わないジャストフィットとなります。指標の依存度は関係ない。例えば、2本の移動平均 線のクロスオーバーのシグナルを、より大きな周期の3本目の移動平均 線の挙動で確認することを推奨しているのをよく見かけます。この記事で開発したさまざまな指標をチェックする環境は、「効果があるのか」「どんな効果があるのか」という問いに直接答えてくれるかもしれません。

[Mesaoria]

Vladimir:

したがって、指標の一次導関数の使用は、一般に、追加の独立した指標として考慮するのに適した候補である。

独立した何？

[Stanislav Korotky]

Mesaoria:
独立した何？

これは記事からの引用です。指標となる信号が（互いに）独立であることについての話でした。この例は、確かに、（計算できる）無相関に基づいて、純粋に理論的なものであった。我々は、デリバティブ指標の信号の 無相関化について表明された仮定は、確認が必要であるものの、一つの原則に基づいて構築された指標の信号の無相関化よりもはるかに確率が高いと考えています - それらのために我々は正確に依存性と一定の一致を観察します。