ジグザグインジケーターとニューラルネット - ページ 8 1234567891011 新しいコメント Сергей Ковалев 2007.12.03 22:22 #71 Piligrimm: SK - 私のテストの目的は、ダイナミックモードでのインジケータのチェックであり、それを使って最大限の利益を得ようとしたわけではないので、Expert Advisorを改良しようとはしていません。インジケータの動的特性を確認した結果は非常に良好で、私の観点ではExpert Advisorと併用する点では平凡で、ドローダウンが大きすぎるため、このようなExpert Advisorは実際の取引には使用しない。 しかし、私が絶対に確信していることは、このインディケータはどのような市場でも、どのようなタイムフレームでも同じように機能するということです。 これは、その構造の原理からきており、またデモ口座で1年間にその機能を数多く観察したことによっても確認されています。 また、このインディケータを単独で使用するのではなく、予測を行うエキスパートシステムと一緒に使用することを計画しています - その結果は、私が今持っているものとは比較にならないでしょう。 企業秘密でなければ、お伺いしてもよろしいでしょうか？どのような成果を期待し、何をベンチマークとすればよいとお考えでしょうか。例えば、5以上のプロフィットファクターを安定して表示することは可能でしょうか（どの程度の数値で十分、十分以上とお考えでしょうか）？その場合、他にどのような指標でエキスパートシステムを評価するのでしょうか。 削除済み 2007.12.03 22:49 #72 もし使い方がわからないのであれば、インジケータはすでにコンパイル済みで、mt4との接続方法も学習済みで、シェルに書き込んでいると言えます。 MQLでインジケータやExpert Advisorを書いた経験があればいいのですが、Ward GroupのNSDT以上には至っておらず、MT4での実現は非常に難しいです（私にとっては、もっと調べるべきかもしれません）。 Alex-Bugalter 2007.12.03 23:42 #73 V.S. サフォノフ "意思決定の追加次元の取引" はこちら: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1 Khristian Piligrim 2007.12.03 23:49 #74 SK. писал (а): ピリグリム。 SK - 私のテストの目的は、ダイナミックモードでのインジケータのチェックであり、それを使って最大の利益を得ようとしたわけではないので、Expert Advisorを改善しようとしたわけではありません。インジケータの動的特性を確認した結果は非常に良好で、私の観点ではExpert Advisorと併用する点では平凡で、ドローダウンが大きすぎるため、このようなExpert Advisorは実際の取引には使用しない。 しかし、私が絶対に確信していることは、このインディケータはどのような市場でも、どのようなタイムフレームでも同じように機能するということです。 これは、その構造の原理からきており、またデモ口座で1年間にその機能を数多く観察したことによっても確認されています。 また、この指標を単独で使用するのではなく、専門家による予測システムとともに使用する予定ですが、その結果は今とは比べものにならないでしょう。 企業秘密でなければ、調べることは可能なのでしょうか...。どのような成果を期待し、何をベンチマークとすればよいとお考えでしょうか。例えば、5以上のプロフィットファクターを安定して表示することは可能でしょうか（どの程度の数値で十分、十二分とお考えでしょうか）？その場合、他にどのような指標でエキスパートシステムを評価するのでしょうか。 私は25以上のプロフィットファクターを得ることを期待しています。ベンチマークについては - 完璧さに限界はなく、コンピュータパワーの成長とともに、私は常にリソース不足に直面しており、より効率的なシステムを作成することが可能である。アイデアはたくさんあるが、時間が足りないし、すべてを実装するにはプログラミングの経験も足りないことが多い。 評価基準については、予測の正確さと並んで最も重要なのは、システムの安定性だと思います。市場の変化に関わらず、今も10年後も同じように機能しなければなりませんが、そのためには、システムがリアルタイムで自己鍛錬し、状況の変化にタイムリーに対応できる能力が必要です。もし、もっと大きなランダムアクセスメモリとスピードがあれば、計算と同時にすべてのステップで再トレーニングを行い、予測精度を大幅に上げることができたのですが、今は、ニューラルネットワークの トレーニングに使う情報入力はごく一部だけにしています。そうしないと、メモリ不足でコンピュータが動かなくなるからです。しかし、これらは純粋に技術的な問題であり、時間とともに解決されることを期待しています。 ちなみに、上記でテストしたインジケータを搭載したExpert AdvisorをStrategy Testerで再度試してみましたが、トレーリングストップを無効にしてずらすと、邪魔になるだけで、結果は多少良くなりました（いずれにしてもトリガーされないのでストップは開けたままでも良いのですが）。 ストラテジーテスターレポート TRexperts アルパリデモ（Build 210） シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1分（M1） 2007.10.08 00:01 ～ 2007.11.27 23:59 (2007.10.08 ～ 2007.11.28) モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法） パラメータ Lots=0.1; TrailingStop=0; StopLoss=150; 歴史に残るバー 48403 モデル化されたダニ 243421 モデリング品質 25.00% チャートの不一致エラー 0 初回入金額 900.00 当期純利益 857.52 利益合計 1554.62 全損 -697.10 収益性 2.23 期待されるペイオフ 13.61 絶対値ドローダウン 15.00 最大ドローダウン 234.75 (13.59%) 相対的ドローダウン 13.67% (172.95) 総取引高 63 ショートポジション(勝率) 33 (51.52%) ロングポジション(勝率) 30 (63.33%) 利益を得た取引(全体の割合) 36 (57.14%) 損失取引(全体に占める割合) 27 (42.86%) 最大 儲け話 195.72 負け組み -92.00 平均値 得な話 43.18 ディールロス -25.82 最大数 れんしょう 5 (293.49) 継続的損失（ロス） 5 (-96.71) 最大 継続勝ち越し 293.49 (5) 連続損失（損失数） -146.90 (4) 平均値 連勝 2 継続的な損失 2 アバランチ リベンジ戦略 [アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! Khristian Piligrim 2007.12.03 23:59 #75 Loknar:使い方がよくわからない場合は、すでに記事で取り上げているすべての問題を解決できるような解決策を探します。MQLでインジケータやExpert Advisorを書いた経験があればいいのですが、Ward GroupのNSDT以上には至っておらず、MT4での実現は非常に難しいです（私にとっては、もっと調べるべきかもしれません）。 MT4でNSを実装するのは非常に難しいということは理解できたので、どうすればいいのかさっぱりわかりません（今のままです）。ネットワーク学習と閾値係数の最適化を行う部分は、Matlabで直接動作し、5分ごとにタイマーで動作しています。 Sceptic Philozoff 2007.12.04 09:03 #76 Piligrimm писал (а): 今 私のシステムは5分ごとに再トレーニングを行い、1分ごとに新しいバーが入ってきたときに予測を再計算しています。もしRAMと性能が一桁多かったら、計算と一緒に各ステップで再トレーニングを行い、予測の精度は大幅に向上するでしょう。 5分ごとに再トレーニングを行い、1分ごとに予測を再計算する......というのは、あまりに頻繁ではないでしょうか？そして、予測精度を上げるために再トレーニング（と計算）の頻度をさらに増やしたい（1ティック ごと、とか）というのは、私には不思議な感じがします。本当に動作しているシステムが、受信データの周波数と一致する周波数で 再トレーニングを 行うことにメリットがあるのか疑問です。 P.S. そして、pf>25は夢物語ではなく、想像を超えたものである...。儲かるトレードと儲からないトレードの比率が5:1、TP/SL=5であれば、かなり達成可能なのですが。 Сергей Ковалев 2007.12.04 10:34 #77 Mathemat: P.S. そして、pf>25は夢物語ではなく、想像を超えたものである...。儲かるトレードと儲からないトレードの比率が5:1、TP/SL=5であれば、かなり達成可能なのですが。 PF=25はあり得ないと思っているのか？また、PFのどの程度の値であれば許容できると思われますか？また、その他に必要な価値観は何だとお考えですか？例えば、許容ドローダウンをどう考えるか。 Sceptic Philozoff 2007.12.04 10:48 #78 SK. 私は、pfは3以上であれば許容範囲と考えています。許容されるドローダウン - 1回の取引で5～6％以下、一連の負け取引で15～20％以下。他にも、シャープレシオ（最低3～4）、ディールのp.o.（ワーキングTFに依存）、時間や利益によるディールの分布の均等性 などのパラメータもあります。 pf>5の安定したTSは高いし、ましてや25なんて...。それが不可能とは言わないが、そのようなTSを開発することは、作者がForehの尻尾を掴んだことを意味する。 Сергей Ковалев 2007.12.04 11:15 #79 Mathemat: pf>5の安定したTSは高価で、25はおろか...。そんなことはあり得ないとは言わないが、そのようなTSを開発することは、作者がForehの尻尾を掴んだということだろう。 同意見です。 最も安価な金は、金の含有量が0.375〜0.875の合金である（量産品）。 金の含有量が0.99を超える合金は、やや高価になります。 金含有量が0.999を超える合金の製造には、実験室の特殊な条件（特殊炉、特殊炉内張りなど）が必要です。 金含有量が9分の4以上の素材は、生産コストが金そのものの市場価値をはるかに上回る。 純度の高い金を得るには、現代の科学技術の可能性に大きく制限され（深真空、プラズマなどの特殊な条件が必要）、国家計画の範囲内でしか実現できない。 PF=5で十分すぎるほどだと思います。これは、全取引回数のうち、0.84回が利益を生む取引であることに近似する。 PF = 25 - を得るには、金貨5〜7枚分の相当なコストと労力が必要です:)。もし、それが可能なら、このような解決策をFXに適用することは、子供じみた悪戯と国富の浪費を意味する。 そして、この一般的な解決策は、天気予報に適用すべきである。それは、人類に間違いない利益をもたらし、解決策の作者に計り知れない利益をもたらすだろう。 Сергей Ковалев 2007.12.04 12:00 #80 もう一つの指標は、Regularityと 呼べるものが大きいと思います。これは、一定の注文金額（例えば1000ドル）において、単位時間あたりに得られる利益の額である。このパラメータは、[ $/day ]として測定されます。 一つは、取引システムがP = 10、すなわち各注文のコストが1000ドルで、1日あたり（例えば1年間の期間にわたって）平均10ドルの利益を示している場合です。P=3であれば別問題です。この数値が重要なのは、他の条件がすべて同じ（例えば、FF=5、ドローダウン10％）であれば、Pが異なるシステムは異なる結果をもたらすからである。 すべてのTCが一定のオーダー値で動作するわけではないことは明らかです。このようなTSには、注文値の変化に対して計算された指標を導入することができます。この指標（Variable or Percentage Regularity）は、OR = P/S/S, Pは利益、Sは注文価格、Qは時間、と同様に計算することができる。この指標の単位は、[ %/day ]です。 規則性に基づいて、取引システムの安定 性を計算することができます。そのためには、テスト対象期間中にPがどのように変化するかを分析する必要がある。例えば、Pが-5から15まで変化する場合、システムの安定性は低いと言えます。Pの変動幅が狭い場合（例えば7から12まで）、このようなTSはより安定である。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
SK - 私のテストの目的は、ダイナミックモードでのインジケータのチェックであり、それを使って最大限の利益を得ようとしたわけではないので、Expert Advisorを改良しようとはしていません。インジケータの動的特性を確認した結果は非常に良好で、私の観点ではExpert Advisorと併用する点では平凡で、ドローダウンが大きすぎるため、このようなExpert Advisorは実際の取引には使用しない。
しかし、私が絶対に確信していることは、このインディケータはどのような市場でも、どのようなタイムフレームでも同じように機能するということです。 これは、その構造の原理からきており、またデモ口座で1年間にその機能を数多く観察したことによっても確認されています。
また、このインディケータを単独で使用するのではなく、予測を行うエキスパートシステムと一緒に使用することを計画しています - その結果は、私が今持っているものとは比較にならないでしょう。
もし使い方がわからないのであれば、インジケータはすでにコンパイル済みで、mt4との接続方法も学習済みで、シェルに書き込んでいると言えます。
MQLでインジケータやExpert Advisorを書いた経験があればいいのですが、Ward GroupのNSDT以上には至っておらず、MT4での実現は非常に難しいです（私にとっては、もっと調べるべきかもしれません）。
はこちら: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - 私のテストの目的は、ダイナミックモードでのインジケータのチェックであり、それを使って最大の利益を得ようとしたわけではないので、Expert Advisorを改善しようとしたわけではありません。インジケータの動的特性を確認した結果は非常に良好で、私の観点ではExpert Advisorと併用する点では平凡で、ドローダウンが大きすぎるため、このようなExpert Advisorは実際の取引には使用しない。
しかし、私が絶対に確信していることは、このインディケータはどのような市場でも、どのようなタイムフレームでも同じように機能するということです。 これは、その構造の原理からきており、またデモ口座で1年間にその機能を数多く観察したことによっても確認されています。
また、この指標を単独で使用するのではなく、専門家による予測システムとともに使用する予定ですが、その結果は今とは比べものにならないでしょう。
私は25以上のプロフィットファクターを得ることを期待しています。ベンチマークについては - 完璧さに限界はなく、コンピュータパワーの成長とともに、私は常にリソース不足に直面しており、より効率的なシステムを作成することが可能である。アイデアはたくさんあるが、時間が足りないし、すべてを実装するにはプログラミングの経験も足りないことが多い。
評価基準については、予測の正確さと並んで最も重要なのは、システムの安定性だと思います。市場の変化に関わらず、今も10年後も同じように機能しなければなりませんが、そのためには、システムがリアルタイムで自己鍛錬し、状況の変化にタイムリーに対応できる能力が必要です。もし、もっと大きなランダムアクセスメモリとスピードがあれば、計算と同時にすべてのステップで再トレーニングを行い、予測精度を大幅に上げることができたのですが、今は、ニューラルネットワークの トレーニングに使う情報入力はごく一部だけにしています。そうしないと、メモリ不足でコンピュータが動かなくなるからです。しかし、これらは純粋に技術的な問題であり、時間とともに解決されることを期待しています。
ちなみに、上記でテストしたインジケータを搭載したExpert AdvisorをStrategy Testerで再度試してみましたが、トレーリングストップを無効にしてずらすと、邪魔になるだけで、結果は多少良くなりました（いずれにしてもトリガーされないのでストップは開けたままでも良いのですが）。
使い方がよくわからない場合は、すでに記事で取り上げているすべての問題を解決できるような解決策を探します。
MQLでインジケータやExpert Advisorを書いた経験があればいいのですが、Ward GroupのNSDT以上には至っておらず、MT4での実現は非常に難しいです（私にとっては、もっと調べるべきかもしれません）。
5分ごとに再トレーニングを行い、1分ごとに予測を再計算する......というのは、あまりに頻繁ではないでしょうか？そして、予測精度を上げるために再トレーニング（と計算）の頻度をさらに増やしたい（1ティック ごと、とか）というのは、私には不思議な感じがします。本当に動作しているシステムが、受信データの周波数と一致する周波数で 再トレーニングを 行うことにメリットがあるのか疑問です。
P.S. そして、pf>25は夢物語ではなく、想像を超えたものである...。儲かるトレードと儲からないトレードの比率が5:1、TP/SL=5であれば、かなり達成可能なのですが。
P.S. そして、pf>25は夢物語ではなく、想像を超えたものである...。儲かるトレードと儲からないトレードの比率が5:1、TP/SL=5であれば、かなり達成可能なのですが。
PF=25はあり得ないと思っているのか？また、PFのどの程度の値であれば許容できると思われますか？また、その他に必要な価値観は何だとお考えですか？例えば、許容ドローダウンをどう考えるか。
SK. 私は、pfは3以上であれば許容範囲と考えています。許容されるドローダウン - 1回の取引で5～6％以下、一連の負け取引で15～20％以下。他にも、シャープレシオ（最低3～4）、ディールのp.o.（ワーキングTFに依存）、時間や利益によるディールの分布の均等性 などのパラメータもあります。
pf>5の安定したTSは高いし、ましてや25なんて...。それが不可能とは言わないが、そのようなTSを開発することは、作者がForehの尻尾を掴んだことを意味する。
pf>5の安定したTSは高価で、25はおろか...。そんなことはあり得ないとは言わないが、そのようなTSを開発することは、作者がForehの尻尾を掴んだということだろう。
同意見です。
最も安価な金は、金の含有量が0.375〜0.875の合金である（量産品）。
金の含有量が0.99を超える合金は、やや高価になります。
金含有量が0.999を超える合金の製造には、実験室の特殊な条件（特殊炉、特殊炉内張りなど）が必要です。
金含有量が9分の4以上の素材は、生産コストが金そのものの市場価値をはるかに上回る。
純度の高い金を得るには、現代の科学技術の可能性に大きく制限され（深真空、プラズマなどの特殊な条件が必要）、国家計画の範囲内でしか実現できない。
PF=5で十分すぎるほどだと思います。これは、全取引回数のうち、0.84回が利益を生む取引であることに近似する。
PF = 25 - を得るには、金貨5〜7枚分の相当なコストと労力が必要です:)。もし、それが可能なら、このような解決策をFXに適用することは、子供じみた悪戯と国富の浪費を意味する。 そして、この一般的な解決策は、天気予報に適用すべきである。それは、人類に間違いない利益をもたらし、解決策の作者に計り知れない利益をもたらすだろう。
もう一つの指標は、Regularityと 呼べるものが大きいと思います。これは、一定の注文金額（例えば1000ドル）において、単位時間あたりに得られる利益の額である。このパラメータは、[ $/day ]として測定されます。
一つは、取引システムがP = 10、すなわち各注文のコストが1000ドルで、1日あたり（例えば1年間の期間にわたって）平均10ドルの利益を示している場合です。P=3であれば別問題です。この数値が重要なのは、他の条件がすべて同じ（例えば、FF=5、ドローダウン10％）であれば、Pが異なるシステムは異なる結果をもたらすからである。
すべてのTCが一定のオーダー値で動作するわけではないことは明らかです。このようなTSには、注文値の変化に対して計算された指標を導入することができます。この指標（Variable or Percentage Regularity）は、OR = P/S/S, Pは利益、Sは注文価格、Qは時間、と同様に計算することができる。この指標の単位は、[ %/day ]です。
規則性に基づいて、取引システムの安定 性を計算することができます。そのためには、テスト対象期間中にPがどのように変化するかを分析する必要がある。例えば、Pが-5から15まで変化する場合、システムの安定性は低いと言えます。Pの変動幅が狭い場合（例えば7から12まで）、このようなTSはより安定である。