ジグザグインジケーターとニューラルネット - ページ 6

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ゆりっくす

ありがとうございます、訂正しました。確かに間違いです。時間を無駄にしないためにも、ストラタノビッチから始めましょう。他の人たち（カルマン、ウィーナー、ビュシーなど）はすべて特殊なケースですから

 
Yurixx:
数学
はい、Yurixxさん、今わかりました。しかし、ここで、エリオット派のために、まさにそのような統計を実際にどのように集計するのか、私はまだ知りません（eugenk さんへの返信で指摘した、EWPの中でのエリオット自体の曲解を考えるとね）。大雑把に言えば、（エリオット的）波動は必ずしも同じスケールのZZスイングのブレイクポイントで終わるとは限りません。


だから、同じ規模ではないのです。

あるTFのチャートで古典的な図5-3を見つけ、この図を再現するようにZigZagパラメータを選択し、一方では、指定した歴史の間隔でこれらの図がいくつあるか、他方では、指定したサイズ以上のトレンド（例えば、合計5波）がこの期間に合計いくつ起こったかを計算するのです。もちろんすべての統計ではありませんが、シンプルでわかりやすく、この歴史の中のすべての相場パターンの総和の中で、5-3パターンの総シェアを示しています。

これはあくまでも計算の簡単な考え方です。そこにいくつもの機微を加える必要がありますが、それは技術的な機微であり、誰もが自力で解決できるものです。


最近、Adverse tacticsについて少し調べています。マルチポイントに質問してみたhttp://protoforma.com/news/?p=166#comments.その回答から類推すると、同じタイムフレームでエリオット波動の交替を「絵にする」ことは必ずしも可能ではないことが推測される。 一方、エリオット波動の交替を「絵にする」ことは、「絵にする」ことではなく、「絵にする」ことである。ファイバーに基づく波動の関係から進めば、理論的には、この関係（ファイボ）が修正や延長に必要な値に対応する場所を、時間枠を選んで見つけることが可能である。そして、これが「真の」タイムフレームとなり、その上で現在の波が展開されることになる。そんな考え方に少し触れておきます。ファイバーについて。現在の値動きが、重要な極値に対するどのフィボレベルにも当てはまらない場合、おそらく別の時間枠で、その動きが当てはまる他の重要な極値を探す必要があります...。そして、ジグザグによって見出された極値の意義について議論する（しない）こともできる。ジグザグの最後の光線が終わる現在の極限は、多くの場合、価値が疑わしい（より正確には、専門家にのみ価値がありうる）。一方、過去の極値には予測的な価値がある。

写真は前回の延長線上である161.8%を示しています。そして、フィボナッチ水準（50％）は、並行フォーラムの最大枝の著者の水準と重なった...。

ファイル:
eurusdm07y12n02umnvnf.zip  29 kb
 
Yurixx: 私は、適当な価格チャート上に古典的な5-3という数字を見つけ、この数字を再現するようにジグザグ・パラメータを選択し、一方では、指定した時間間隔にこの数字がいくつあるか、他方では、この間に指定したサイズ以上のトレンド（例えば、合計5波のサイズ）がいくつ発生したかを計算するだけでよいのです。もちろん、これがすべての統計ではないが、シンプルでわかりやすく、この歴史の中のすべての市場パターンの総和に占める5-3図のシェアを示している。

これはあくまでも計算の簡単な考え方です。そこにいくつもの機微を加える必要がありますが、それは技術的な機微 であり、誰もが自分で解決できることです。

イデオロギーの問題ではなく、技術的な問題に帰結する、そんな単純なものであれば...。

フォア以前の段階のマーケット（株式とそのインデックス）は確かにもっとシンプルだった（そもそもフォアがなかったからEWPはそのために設計された）。クラシックな作品（例えば、本当にクラシックな5-3-5-3-5のモメンタム-4番と1番が重ならない、5番の失敗がない、1番と5番に対角線がない）が多かったですね。今は、それらももちろん発生しますが、例外の割合がずいぶん増えました。つまり、ここではもはやかつてのように古典が支配することはなく、ルール（規範だけでなく）すら例外となりそうな候補が多くなっているのです。このため、統計を取るという作業は非常に複雑で、これまで誰も解決しておらず、明確で納得のいく解決策も見えてこない。

追伸：最近の候補としては、B波としてのきれいな5、その中の第2波が第1波より大きいジグザグ、理論上あってはならない場所にあるユーロ週での三角持ち合いなどがあります。 これらはもちろん仮説に過ぎませんが、ロシアのEWPコリフェイ（Akero、Alexander FXO）は真剣にこれらの話をしているようです。
 
Prival:

ゆりっくす

ありがとうございます、訂正しました。確かに間違いです。カルマン、ウィーナー、ビュシなどは特殊なケースなので、時間を無駄にしないためにも、まずはストラトノビッチから始めてみてください。


リンクありがとうございます。ストラトノビッチすごいなーこのようなコリファイの姿を見ると、ソ連流の数学が誇らしく思えてくる。物理学、数学、コンピュータ科学、サイバネティクス、統計学の統合を60年代に見抜いていたのですから、すごいことです。市場理論を作るための数学的な装置は整ったようだ。抽象的な構成と物理的な理解の調和全体を認識し、それを社会的相互作用、経済、市場の混乱、カオス、ベッドラムに適用できる人は、ごくわずかです。:-)

残念ながら、ストラトノビッチの著書2冊はインターネットでは見つからなかった。"アダプティブレセプションの原理 "と "分子物理学、熱力学、統計物理学の要素 "です。そして、「先験的-条件付き準最適フィルターについて」という記事も見つかりませんでした。電子化されていれば、ありがたいのですが。リンクでもいい。

 
Mathemat:
もし、そんな簡単なことで、イデオロギーの問題ではなく、技術的な問題に帰着するのであれば......。

FX以前の段階（株式とその指数）のマーケットは確かにもっとシンプルだった（そもそもFXがなかったのでEWPはそのために設計された）。クラシックな作品（例えば、本当にクラシックな5-3-5-3-5の勢い-4番と1番が重ならない、5番の失敗がない、1番と3番の対角線がない）が多かったですね。今は、それらももちろん発生しますが、例外の割合がずいぶん増えました。つまり、ここではもはやかつてのように古典が支配することはなく、ルール（規範だけでなく）すら例外となりそうな候補が多くなっているのです。このため、統計を取るという作業は非常に複雑で、これまで誰も解決しておらず、明確で納得のいく解決策も見えてこない。

またしても同じことを話している。結局のところ、エリオットの基本的な構造は、市場でそれほど頻繁に発生するものではなく、信頼性の高いシステムを構築できることを示すために、簡単な方法を提示しただけなのです。つまり、EWT初心者があまり騙されないようにするために、何かと便利なのです。統計の収集、ましてや分析の基本的な方法については、一切触れられていない。
 
Alex-Bugalter писал (а):
プライヴァル 2007.11.30 23:31

アレックス・ブガルター

ちょっと思いやりに欠けますね。NSをメインツールとするシステムを作るなら、認識論を読めよ。NSはあくまでツールであり、それを正しく使うためには、この分野の知識が必要なのです。
すみません、期待を裏切るようですが、冒頭の意味を失わない1行は、最後まで読めます。:)

誤解しているのはあなたの方ではないでしょうか。ジグザグといえば、自動的に波動論が暗示される。

純粋なジグザグを、システムの基準として使うのは、美しいけれども、あまり受け入れられません。すでに実践されています。残念なことですが、本にはそのようなセリフはありません。時間の節約にもなりますしね。






私の経験から、シグサインを実用的でないと考える方々の意見に反対します。私は7年ほど前に初めてMatlabでZig-Zagを作ったが、その欠測を予測できたのは今年の今頃だった。 最近はZig-Zagから離れ、よりダイナミックにトレンドを反映した情報量の多い指標を作っているが、本質はZig-Zagに近いので、図の例で紹介し、ジグザグや類似指標に対する懐疑論や、.NETによる予測力に対する疑問を払拭したいと思う。


最後のブレークポイントまでの光線が歴史にプロットされている画像上で、最後のポイントから現在の瞬間に -ニューラルネットワークを 使用して予測、予測は絶対値ではなく、適切なトレンドの方向であり、予測はそれぞれの新しいバーの到着時に行われ、ニューラルネットワークは、永久に再学習のモードで作業しています。

M1-赤線、M5-青線、M15-黄線、M30-ピンク線に対応するカーブが1つのチャートにプロットされています。左上隅の%記号の下には、対応する曲線のモデリングと予測の誤差が表示され、現在は0に等しいが、0と異なることも多い。

 
Piligrimm:

M1-赤線、M5-青線、M15-黄線、M30-ピンク線に対応する曲線が同じグラフにプロットされています。左上の%記号の下には、それぞれの曲線のモデリングと予測の誤差が表示され、現在は0になっているが、しばしば0とは異なるので、与えられた予測が信頼できるかどうかを事前に確認することができる。

私も似たような方法をとっています。自動化を試みたか？しかし、私はそれを自動化し、すべての美しい写真にもかかわらず、安定した収益は、大規模なTF（しかし、任意の最適化なしで、テストが数時間続く）でのみ取得します。そして、ここにはTF1～30までありますが、テスターではどのような曲率で表示されるのでしょうかね。
 
Figar0:
ピリグリム。

M1-赤線、M5-青線、M15-黄線、M30-ピンク線に対応する曲線が同じグラフにプロットされています。左上の%記号の下には、対応する曲線のモデリングと予測の誤差が表示され、現在は0になっているが、しばしば0とは異なるので、与えられた予測が信頼できるかどうかを事前に確認することができるようになっている。

私も似たような手法でやっています。自動化を試みたか？私はこれを自動化しましたが、きれいな写真にもかかわらず、大きなTFでのみ安定した収率が得られました（ただし、最適化なしで、テストは数時間続きます）。そして、ここにはTF1～30までありますが、テスターではどのような曲率で表示されるのでしょうかね。


私はMQLをよく知らないので、Expert Advisorに最適な作業パラメータを設定する方法は知っていますが、良いExpert Advisorを作ることは困難です。また、Expert AdvisorのシステムでStrategy Testerを使用すると、ニューロネットと100以上の閾値係数を持つ最適化ユニットを使用しているため、計算が約40秒かかり、高速化することができないのだそうです。

私は最も原始的な Expert Advisor を作りました、神経ネットワークを 使用するための情報を準備する表示器を含んで、それは調節か最適化なしで予想が、傾向モデルを造る、私は操作モードを選ばなかった、私は私が得たものをすぐに示します、結果は非常によくありません、しかし私が Expert Advisor を改良すれば、例えば同じ方向の別の位置を、停止または Trailing Stop の誘発の場合には開けることを禁止します私は視覚化テスト、ずっとよくなりますそれに気づいたのです。

ストラテジーテスターレポート
TRexperts
アルパリデモ（Build 210）


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1分（M1） 2007.10.08 00:01 ～ 2007.11.27 23:59 (2007.10.08 ～ 2007.11.28)
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ Lots=0.1、TrailingStop=25、StopLoss=100。
歴史に残るバー 48403 モデル化されたダニ 243421 モデリング品質 25.00%
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 900.00
当期純利益 791.52 利益合計 1895.82 全損 -1104.30
収益性 1.72 期待されるペイオフ 6.77
アブソリュートドローダウン 15.00 最大ドローダウン 249.75 (14.76%) 相対的ドローダウン 14.76% (249.75)
総取引高 117 ショートポジション(勝率) 51 (64.71%) ロングポジション(勝率) 66 (72.73%)
利益を得た取引(全体の割合) 81 (69.23%) 損失取引(全体に占める割合) 36 (30.77%)
最大 儲け話 126.29 負け組み -92.00
平均値 得な話 23.41 ディールロス -30.68
最大数 れんしょう 8 (105.34) 継続的損失（ロス） 4 (-76.71)
最大 継続勝ち越し 225.72 (7) 連続損失（損失数） -133.95 (3)
平均値 連勝 3 継続的な損失 1

繰り返しになりますが、このレポートは前回の記事で紹介したチャートのエキスパートシステムには言及しておらず、ストラテジーテスターでテストできる入力ブロックの性能にのみ言及しています。

 

をピリグリムへ

Zig-Zagは面白い性質を持った良い指標です。 ただ、その使い方は人それぞれだと思います。NSの入力に純粋な形で使用しても、IMHOでは意味がありません。ジグザグに磨きをかけたのは、それも確認しているのですね。

引用の流れをクラスに分解して使用する場合、最も有用だと思います（NSはこれを認識する必要があります）。

ピリグリム......差し支えなければ、はっきり言ってもらえませんか？

.. .対応するトレンドの方向...あなたのNSでの出力は何ですか（トレンドとは何を意味するのですか？）

...％のモデリングと予測誤差...あなたのモデルは何ですか、どのような時間間隔で予測をすることが可能ですか。

 
Piligrimm:

ストラテジーテスターレポート...

数年にわたるヒストリーテストの 結果を見るのも面白いかもしれませんね。
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