ジグザグインジケーターとニューラルネット - ページ 5

新しいコメント
 

SK.

総じて、皆さんの回答をよく見ていると、いろいろなことについて同じ考えを持っていることに気づかされます。このスレッドの1ページ目で非常に妥当な質問をしたklot さんを（彼のライブラリと仕事への感謝を込めて）ぜひ助けたいと思います。"かなり許容範囲内の働き "です。つまり、この指標の読み取り値を入力とするニューラルネットワークは、事実上、沈没しているのです。しかし、それは本筋ではありません。要は、ピークやトラフの確率を計算するアルゴリズムを 見つけることです。

どのように算出されるのか、お分かりになりますか？"

ニューラルネットワークは、入力ではなく、出力がジグザグであれば不沈である。こんなアイデアを出そうと思っていたんです。そして、NSを自分で作り、チューニングすることも完全に可能である。

 
eugenk: しかし、エリオットが言っていたのは、むしろウェーブレット分解であり、彼の波紋は時間的に局所的なものだからだ。
...
エリオットは黄金比やフィボナッチ数を知っていて、組み合わせの法則で意図的にそういう波の数を選んだという印象がある。
...
だから、どこから来るのかが全く説明されていないため、私は信じていない。
eugenk さん、一点一点お答えします。一番大事なことは、エリオットが会計士であったことです。どうやら彼は、EWPに関する最初の著作を書いたとき、ウェーブレットやファイバーさえも知らなかったようだ。おそらく、5と3は、波の構造を表す最小限の数として、観測から選ばれたのでしょう。特に偶数は未完成のスイングを意味しますから（4は「アップ、ダウン、アップ、ダウン」、最後のアップの動きはどこ？）フィブスの考え方は--というより、大きな波の数という文脈ではなく、修正の大きさという文脈で--彼のアイデアではなく、当時非常に強力なアナリストだった彼の友人（コリンズだったかな）のアイデアでした。

そして解説は...。さて、どんな説明があるのでしょう？その後、エリオットがファンダメンタルズの動きだけでなく、市場の動きすべてを説明しようと考えたとき（彼はダウを担当）、複雑な修正、その間のXリンク、5分の1の失敗、不規則な修正、その他の歪みを考え始めたのである。そして、波動原理そのものを、ほとんど自然界の最も基本的な法則と呼んだのです。まあ、要するに流され、弟子たちに拾われて発展していったわけだ（その中で一番強かったのがR.ボルトン）。
 
Prival:

SK.

総じて、皆さんの回答をよく見ていると、いろいろなことについて同じ考えを持っていることに気づかされます。このスレッドの1ページ目で非常に妥当な質問をしたklot さんを（彼のライブラリと仕事への感謝を込めて）ぜひ助けたいと思います。"かなり許容範囲内の働き "です。つまり、この指標の読み取り値を入力とするニューラルネットワークは、事実上、沈没しているのです。しかし、それは本筋ではありません。要は、ピークやトラフの確率を計算するアルゴリズムを 見つけることです。

どのように算出されるのか、お分かりになりますか？"

ニューラルネットワークは、入力ではなく、出力がジグザグであれば不沈である。このアイデアを出したかったんです。そして、それを自分で作り、チューニングすることが完全に可能なのです。


入力は、利用可能なすべての市場履歴をそのままの形で入力するべきだと思います。そして、出力はイベント確率の雲（このスレッドの最後の写真に示されているものと同様）であるべきです。そして、雲の形、大きさ、密度（3Dでは高さ）により、取引基準やSL、TPの計算レベルを形成します。私の中では、ジグザグは関係ないと思っています。

次のチャンピオンシップに間に合わせたいと思います:)

 
SK. писал (а):

原作のシリーズが予測できないのは納得いかない。

予測するためには、市場を特徴づけるパラメータを見つけ出し、それを利用する必要があります。例えば、反復性、周期性、周期性、フラクタルなど。つまり、市場がある程度左右される依存関係を明らかにすることが必要なのです。そして、これが成功すれば、戦略をプログラムコードに実装する段階で、必ずしも標準的なツールのリストからではなく、1つまたは別のツール、あるいはそれらの組み合わせが使用できるようになる。市場を支配する法則のすべてが、単純なツールで説明できるわけではありません。


予後を知るためには、パラメータではなく、適切な理論が必要なのです。そして、予測することが原理的に不可能であるという私の発言は、それを可能にするようなモデル（理論はともかく）が今のところ一つもない、という意味で理解されるべきでしょう。したがって、既存のツールはどれも同じように役に立たない。猿に眼鏡をかけるように。

そして、私の発言は完全に意味をなしています。あなたは、穀物と籾殻を分別し、ジグザグを断固としてゴミ箱に投げ捨てました。そして、この判断は、他のすべてのTAツールに拡大するか、あるいは当分の間、脇に置いておくべきだと思うのです。ZigZagが必要かどうかは、時間が解決してくれるでしょう。新人も含む。

数学：
「ありえない、絶対にありえないから」。そして、公開されているバランスチャートから判断して、いくつかのZZパターン（Gartley、Pessavento）とフィボツールを使ってサポ/レジスタンスのレベルを予測し、リアルで 極めてうまくトレードしている尊敬すべきnen さんの存在に、尊敬すべきSK. とYurixxは どう答えるでしょうか--NSなしで。


ZigZagを擁護しているだけだと、私の書き込みから気づかなかったのが残念です。どれだけ使えるかわからないけど、あきらめるのは早計だと思うんです。そう書きました。

eugenk:
この問題は、第一に、これらのパターンの普遍性が仮定され、第二に、5-3の法則が導入され、フィボナッチ数列につながるところから始まっています。1つ目は、もっともなことです。実際、分足以外のチャートは、目視ではほとんど区別がつかないほど似ている。何らかの形で正当化されるはずですが。一方、5対3の法則は、まったく理解できないものである。4-2や7-5ではダメなのか？エリオットは、黄金比やフィボナッチ数などを知っていて、組み合わせの法則の中で、かなり意図的にそのような波数を選んだという印象がある。だから、どこから来るのかが全く説明されていないため、私は信じていない。

かつて、並行掲示板のお気に入りスレッドで、ニローバとの極論で、ジグザグとエリオット比5-3の由来について書いたことがあります。この数字の組には奇数しか存在し得ない。この事実には、ジグザグの構造から導かれる完璧に明確な由来がある。ここでアレックス・ブガルターは すでにジグザグをいじくりまわしており、なぜそうなるのか、きっとわかっていると思います。そして、5と3という実際の値は、ある程度、統計学に基づいている、つまり、現実の生活で最もよく起こる値であると考えなければならないのです。そして、エリオットの「理論」については以上です。

それを確かめる（あるいは反証する）には、この統計を分析すればいいだけだ。ZigZagインジケータを 使えば、この作業はとても簡単です。しかし、EWTを使用していない私には、必要ありません。一方、初心者のエリオットには、練習のつもりでやってみたらどうかとアドバイスすることもあります。そのメリットはたくさんありますが、最も重要なのは、彼がEWTの有効性を統計的に把握することができることです。稼いだお金をリスクにさらすことをいとわない人にとっては、意味のあることだと私は思います。
。

 
Yurixx писал (а):
.. 今のところ、これを可能にするモデル（理論も含めて）はない。
オープンプレスに掲載されていない、と言った方が正しいかもしれません :)
 
SK. писал (а):
Yurixx wrote (a):
...これを可能にするモデルは（理論はともかく）今のところ存在しません。
オープンプレスに掲載されていない、と言った方が正しいかもしれません :)


そこは納得いかない。このような作品がありますが、あくまでもFX市場に適用すべきものです。

"人間が考えることを学ぶまで、機械は考えることを学べない"

離散時間フィルタリング理論における最初の基本的な結果は、ソビエトの科学者A.N. Kolmogorov [1] (1941) に、連続時間ではアメリカの科学者N. Wiener [2] (1942) に帰属するものです。離散時間および連続時間におけるガウス過程の線形ろ過理論に関する完全な結果は、R.E.Kalman と R.S.Bucy [3] (1960, 1961) によって得られています。非線形フィルタリング理論の基本的な成果は、ソ連の科学者G.L.Stratonovichが1959年からマルコフ確率過程の非線形フィルタリングの理論を研究したものである［4，5，6，その他］。

Levin B.R. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm やTikhonov V.I.の著作もある。

私は、この偉大な 方程式を作ったストラトノビッチにすべてのノーベル賞をあげたいと思います。ただ、FXのためにそれ（方程式）を用意するのはどうかと思う。それが、今、私がやろうとしていることです。

  1. Kolmogorov A.N. 定常過程の内挿と外挿。-ロシア科学アカデミー紀要、数学シリーズ1941, No.5, pp.3-14.
  2. Wiener N. 静止した時間感覚の外挿、内挿、なだめ。New-York: John Wiles.1949.
  3. カルマンR.E.、ビュシーR.線形フィルタリングと予測理論における新しい結果, ASME trans, J.Basic Ehg, March, 1961, V-83D, p.95-108.
  4. ストラトノビッチ R.L. 条件付きマルコフ過程。-モスクワ: ロモノーソフ・モスクワ国立大学, 1966.
  5. ストラトノビッチR.L.先験的条件付き準最適フィルタについて。- Radiotekhnika i elektronika.1981.
  6. ストラトノビッチ R.L. 適応型受信の原理。-M：ソビエトラジオ、1973年。
 
Prival писал (а):
 これらの作品は、あくまでもFX市場に適用する必要があるのです。

科学的な研究をFXの問題に実用化するための出版物について話していたのです。

そして、数学に関しては、みんな勉強しているはずです。それは議論する余地もない。なんてジグザグなんだ...:)

 
Yurixx писал (а): 私の書き込みから、ZigZagを擁護しているだけだと理解して欲しかったです。 どの程度有用なのかは分かりませんが、見限るのは時期尚早だと思います。
はい、Yurixxさん、今わかりました。しかし、ここで、まさにエリオット派の統計を実質的にどのように集計するのか、私にはまだわかりません（eugenk さんへのレスで指摘した、EWP内でのエリオットそのものの曲解を考慮すれば）。大雑把に言えば、（エリオット的）波動は必ずしも同じスケールのZZスイングのブレイクポイントで終わるとは限りません。
 
Mathemat:
Yurixx さんが書き込みました（a）： 私の書き込みから、ZigZagを擁護しているだけだと理解してほしいです 。 どれくらい便利かはわかりませんが、見限るのは時期尚早だと思います。
はい、Yurixxさん、今わかりました。しかし、ここで、エリオット派のために、まさにそのような統計を実際的にどのように集計するのか、私にはまだわかりません（eugenk さんへの返信で指摘した、EWP内部のエリオット自体の曲解を考慮すればですが）。大雑把に言えば、（エリオット的）波動は必ずしも同じスケールのZZスイングのブレイクポイントで終わるとは限りません。


だから、同じ規模ではないのです。

私は、適当な価格チャートで古典的な5-3という数字を探し、この数字を再現するようにジグザグ・パラメータを選択し、一方では、指定した時間間隔でこのような数字がいくつあるか、他方では、その時間内に指定サイズ以上のトレンド（例えば、合計5波のサイズ）が合計いくつ起こったかを計算するだけでよいのです。もちろんすべての統計ではありませんが、シンプルでわかりやすく、この歴史の中のすべての相場パターンの総和の中で、5-3パターンの総シェアを示しています。

これはあくまでも計算の簡単な考え方です。そこにいくつもの機微を加える必要がありますが、それは技術的な機微であり、誰もが自力で解決できるものです。

 
Prival:


そこは納得いかない。これらの作品は、あくまでもFX市場に適用する必要があるのです。


SK さんの意見に賛成です。私たちは市場の理論について話して いたのであって、それに適用できる数学的な方法について話していたわけではありません。その詳細には触れないし、コメントもしないし、正しいかどうかもコメントしない。

でも、本をありがとうございました。とても興味深いです。

ところで、"ジニアフィルキング "とは何でしょうか？もし、「線形フィルタリング」であれば、それを修正するのが良いと思います。そして同時に、すべてのリファレンスに誤りがないかを調べます。こういう本を探さないといけないんです。:-)

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