ジグザグインジケーターとニューラルネット - ページ 3

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Prival 2007.11.30 21:10<br /> translate="no">。
なぜみんな入力をジグザグにしたがるのか、いまだに理解できない。ジグザグは出口であり、そのために訓練するものである、という方が理にかなっています。
例えば、波を使ったシステムを作りたい場合。
そうすると、ジグザグでないと難しいということになります。


SK.30.11.2007 22:27

ジグザグの話ばかり...。トレーディングシステム市場は、確実に成長すると思わせる。(もちろん、ジグザグもなし）。
作り方がわからないか、作りたくないだけでしょう（笑)。
 

アレックス・ブガルター

あなたはあまり注意を払っていない。私が書いたものを読んで考えてください。 そして、NSを主なツールとするシステムを構築するのであれば、認識論を読んでください。NSはあくまでツールであり、それを正しく使うためには、この分野の知識が必要なのです。

 
Alex-Bugalter писал (а):
波は上から下へではなく、下から上へと作っていくものなのです。そして、波の構造の上に構築する。こうして、小さな波から大きな波へと移行していく。
私の理解では、あなたは実際に波のマークアップに似たものを作りたいのでしょう（ZZから来たものですが、波の構造について特に話しているので、エリオットと共通するものがあります）。 しかし、きちんとしたマークアップは、私の知る限り、誰も自動でできるようになったことがありません。波動プログラムパッケージのマークアップの誤りは、EWPの初心者でも目で見てわかる。

この構造が、NSのインプットとアウトプットのどちらにあるべきかは、また別の問題である。Privalと合わせて、出力に傾注しています。しかし、正直なところ、私はまだNSを自分の問題を解決するためのツールとは考えていません。
 
Prival 2007.11.30 23:31<br /> translate="no">。
アレックス・ブガルター

あまり気にしていないようですね。私が書いたものを読んで考えてください。 そして、NSを主なツールとするシステムを構築するのであれば、認識論を読んでください。NSはあくまでもツールであり、正しく使うためには知識が必要です。
すみません、期待を裏切るようですが、冒頭の意味を失わない1行は、最後まで読めます。:)

誤解しているのはあなたの方ではないでしょうか。ジグザグといえば、自動的に波動論が暗示される。

純粋なジグザグを、システムの基準として使うのは、美しいけれども、あまり受け入れられません。すでに実践されています。残念なことですが、本にはそのようなセリフはありません。時間の節約にもなりますしね。
 
2 数学
作るのではなく、作るために。
唯一の違いは、波動論のドグマに固執していないことです。
しかし、大原則は同じで、3波であろうが5波、7波、9波などであろうが、波動構造を厳密に守ることです。
で、ネットワークの出力はどうかというと、まあ、上に書いたような純粋な極限は確かに美しいのですが、トレンドが終わったという確認は欲しいところです。
ジグザグのベクトルを一つのトレンドとして見た場合。ここでは、先ほどご指摘のように、より小さな周期で確認するのがよいでしょう。
 
山賊の同志!:))))))正直、万人受けするテーマとは思えませんでしたが......。もしかしたら、思考は本当に宙を飛んでいて、私たちの唯一の長所は「正しい波」に同調することなのかもしれません。野暮用ですみません、今パソコンに向かったところです。まず、皆さん、貴重なリンクをどうもありがとうございました。昼間に携帯電話から読んだものもあれば、今読んでいるものもあります。特に、ZUPの再帰的アルゴリズム5番が印象に残っています。タウバーに敬意を表するとともに、私の実験前にこの記事を読んでいなかったことを本当に後悔しています。まあ、何も、Matlab版を用意しますよ :)


グリッド入力について。

プライベート、その発言は至極まっとうなものです。ジグザグは一般に、そのままの形では取引に適さないというのがIMHOの見解です。実は、ジグザグは描きすぎているため、現状を反映していないのです。しかし、ジグザグは歴史を非常にうまくコンパクトに包み込み、その最も興味深い瞬間、つまり極限状態を保存するのです。そこで、さまざまなソースからの信号が含まれるべきという意味で、ヘテロジニアスグリッドを計画しています。すなわち、いくつかのジグザグの極値、いくつかの波長、いくつかのラストバーである。この場合、歴史を完全に網羅することができるように思います。ジグザグは、より粗くなることで長期的な歴史を示す。棒グラフは中期を表します。 棒グラフは現在を表します。だから、グリッド入力としてジグザグを単独で使うのは、どう考えても問題外だ。単純に履歴圧縮の仕組みとして優れていると考えられる。

私の実験について少し。私のジグザグは、ZUPに収録されているものとは異なります。アルゴリズムはソースコード zigcat.mq4 に記述されています。残念ながら、matlab用のバージョンがmql用と同じである保証はないが、matlabで非常に面白い実験ができた。 すでにここで簡単に書いている。ステップによって、ジグザグが何分割になるのか、どのステップで分割数が急激に増えるのかに興味がありました。これは面白い写真ですね。


ステップからのセグメント数。




ステップからのその微分（分割数の変化）。




ここでのステップは10ずつずれています。つまり、写真のステップ0がステップ10に相当する。EURUSDの1時間足のローソク足を5,000本撮影しました。1枚目の写真は、かなり期待できるものになりました。確かに、長い動きは短い動きより発生頻度が低い。しかし、2つ目はちょっと意外でした。 30番あたりのスペードに注目してください。サンプルごとにかなり一貫性がありますね。ピッチは10ずつずれており、実際は40ピッチであることをお忘れなく。これは、EURUSDの1時間足では、振り幅40の動きが振り幅30の動きより可能性が高いことを示唆しています。プログラムのバグに関連した不具合でなければ、非常に面白い結果です。この件に関しては、確認と再確認を行います。

最後に、ちょっと遊んでみたいという王道のロマンチストのために、Matlabとmqlのソースコードを貼っておきます。

ファイル:
zigcat.zip  45 kb
 
Ivikus писал (а):
 ジグザグは必ずある。ただ、見えるときと見えないときがあるんです。:)


ジグザグになりますが、無駄にはなりません。結局、ジグザグは初期データをラグで粗くしたものに過ぎないのです。それ以上のものはありません。

Alex-Bugalter さんが書き込みました（a）。
おそらく、作り方がわからないか、作りたくないだけでしょう:)

料理はできるけど、食べられないものばかり:)

 
SK. писал (а):
Ivikus さんが書き込みました(a):
 Zigzagは必ずありますよ。ただ、見えるときと見えないときがあるんです。:)


ジグザグが見えますが、無駄です。実はジグザグは、初期データをラグをもって粗くしたものに過ぎないのです。それ以上のものはありません。

Alex-Bugalter さんが書き込みました（a）。
おそらく、作り方がわからないか、作りたくないだけでしょう:)

料理はできるけど、食べられないものばかり:)

粗くするのではなく、ノイズをなくす。何がノイズなのかは、みなさんが自分で決めることです。すべてのジグザグが遅延するわけではありません。
 
Ivikus:
粗くするのではなく、ノイズを排除する。何がノイズなのかは、みなさんが自分で決めることです。すべてのジグザグがラグ付きであるとは限らない。


私はそうは思いません。MAは、ノイズを除外するために使用することができます。ジグザグはノイズを排除するものではありません。また、直近の歴史に極端な現象があったかどうかを判断するには時間がかかります。極限の大きさによって、ラグタイムは小さくなったり長くなったりするが、常に存在する。ジグザグ法に基づく予測は原理的に不可能であり、「以前、このような大きさの極端な現象があった」という事実を述べるのみである。

ジグザグが遅延しなければ、もはやジグザグではない（あるいは単に用語の問題）。

 
ジグザグはノイズを排除するものではありません。それは単に歴史的な極端さを見つけるだけです。そして、直近の話に極端なものがあったかどうかを見分けるには、ある程度の時間を要します。今回はそのラグです。極限の大きさによって、ラグタイムは短くなったり長くなったりするが、常に存在する。ジグザグ技術に基づく予測は基本的に不可能で、「以前、このような大きさの極端な現象があった」という事実を述べるしかない。ジグザグが遅延しなければ、もはやジグザグではない（あるいは単に用語の問題）。

SK さん、100％そう思います。そして、一般的には、ジグザグはエリオット波動の ファンが使うのが普通なんですね。そして、この理論に対して、私は、非常に軽く、むしろ慎重に懸念している。しかし、ジグザグはデータ圧縮において比類がない。それも認めざるを得ないと思います。
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