ランダムフロー理論とFOREX - ページ 77 1...70717273747576777879808182838485 新しいコメント Prival 2012.11.22 18:01 #761 faa1947:あなたは間違っています。何について、簡単に書いてみます。 1.カルマンフィルタの計算手順が既知であり、昔から知られているのはその通りです。計算の順序と数式自体は、ブランチでここに与えられている（私も、これらの行列をカウントする方法先験的なデータに応じて、2つの方法をレイアウト）、しかし...レイとして4年注意を払うと、コードベースにレイアウトされていない実装はありません...ちょうど自分自身に質問をするなぜですか？(久しぶりに見たので間違っているかもしれませんが)しかし、時々Skypeで送られてくるものは、有能なソリューションとは言いがたい.........。 2）この濾過方法を正しく使うためには、物事の仕組みを本当に理解する必要があり、そうでなければナンセンスであることが判明する。 手順はわかっていても（行列の乗算とそれに対する演算の連続です）、行列そのものは正しく設定しなければならないし、設定する必要があります。そして、これらの行列（その次元や構造）は、観測されるプロセスや観測の特性（測定精度）に依存する。 4.例えば、MT4EURUSDで をどの程度の精度で測定しているか、観測されたノイズの値はどうか、ノイズの特性はどうか、白色かどうか、などを教えてください。これらの質問に答えない限り、測定マトリックスを正しく設定することはできません。 5. しかし、最も困難というか、主要なものは、マトリックスFを指定することである。これは、フィルターが機能するかどうかなど、すべての特性を定義する。フィルターが機能する前に、多くの質問に答え、そのすべてを注ぎ込む必要があり、すべてが正しく行われ、プロセスが観察可能であれば、それは可能である。繰り返す......うまくいくかもしれない 6.例を挙げて説明してみる。以下は写真です。 http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png 各色の線は、通貨の動きのパラメータを決定するために調整されたカルマンフィルターの出力です。つまり、米ドルの 動きの特性を計算するために、 、米ドルを 含むすべての通貨ペアが使用されます。各通貨ペアについて（移動距離、速度、加速度）、さらにペア間の相関が考慮されています。3つの確率差方程式（ここでは分岐になっています）+通貨相関-合計22*22の行列に対して合計7通貨ペアが考慮されています。 Fマトリックスが同じなのか、違うのか、1桁でも違えば、出力されるフィルターが違うのだから、議論の余地はない。 というわけで、これでおしまいです。簡潔でないことをお詫びします。 Prival 2012.11.22 18:14 #762 gpwr: アライブ!しかも銭湯で！？久しぶりに会ったね。instaforexの無料シグナルを入手しました。どこかであなたのサイトを見ました。 私ではないと断言できます。私は誰にも合図を送らなかった。ブロ子でコンテストに参加したこともあります（でも、もうずいぶん前のことです）。私はウェブサイトを持っていませんし、持っていませんでした。私のニックネームを誰かが使っているのは残念です。もし、突然この情報に行き当たった方は、差し支えなければ個人リンクで教えてください。ありがとうございました。Z.I.ベターも私のシグナルを見たと言っていたが、そんなはずはないだろう。 削除済み 2012.11.22 18:28 #763 Prival:_私は誰にも信号を与えたことはありません。_ 何が邪魔なんだ？ Vladimir 2012.11.22 18:37 #764 Prival: 私ではないと断言します。私は誰にもシグナルを出さなかった。以前、ブロ子で何かのコンテストに参加したことがあります（といってもだいぶ前の話ですが）。私はウェブサイトを持っていませんし、持っていませんでした。私のニックネームを誰かが使っているのは残念です。もしこの情報に出会ったら、差し支えなければ個人リンクで教えてください。ありがとうございました。Z.I.ベターも私のシグナルを見たと言っていたが、そんなはずはないだろう。 pfsignal.comはあなたのウェブサイトですか？どこかに、このサイトへのリンクを持つ、あるプライバルのプロフィールがありました。 Yury Reshetov 2012.11.22 18:44 #765 DmitriyN: 何が邪魔なんだ？ ダンサーを止めるには、他に何がありますか？履歴の刻みが ないことと、広がりがあることのみ。 その他、美しいマーキーズ、オール・イズ・ウェル、オール・イズ・ウェル!(c) 何らかの歌。 削除済み 2012.11.23 03:55 #766 faa1947: このように最も応用範囲の広いカルマンフィルタについて解説している。 は、イカのような音ですね。 Vladimir 2012.11.23 04:49 #767 Reshetov: ダンサーを止めるには、他に何がありますか？履歴の刻みがないことと、広がりがあることのみ。 その他、美しいマーキーズ、オール・イズ・ウェル、オール・イズ・ウェル!(c) 何らかの歌。 一言でいうと、どんな戦略ですか？以前はこのスレッドを見ていたのですが、忘れてしまいました。覚えているのは、カルマンフィルターとダニの 話だけです。 СанСаныч Фоменко 2012.11.23 05:24 #768 Prival: あなたは間違っています。どんなものなのか、簡単に書いてみます。私が正しいとか、あなたが正しいとかいう問題ではありません。私たちは全く違うアプローチをしています。フィルター計算のアルゴリズムには興味がない。このフィルターを使ってみたいと思っているのですが、これは全く簡単なことではありません。おそらく、フィルタを使用する際にその計算アルゴリズムを知る必要があると思いますが、この場合、計算アルゴリズムそのものについての議論がないことに同意してください。さらに、例えばEViewsのような既成のコードであれば、20年以上にわたって何千人もの賢い人たちがバグをすべて取り除き、疑わしい点をすべて取り除いたものであり、私はただ信頼することができます。とにかく、既成のコードを使っても、似たようなものに矛盾しない結果が得られるんです。1.カルマンフィルターの計算手順が既知であり、昔から知られているのはその通りです。計算の順序と数式自体は、ここでブランチで与えられている（私はさらに、これらの行列をカウントする方法を先験的なデータに応じて、2つの方法をレイアウトした）、しかし...レイとして4年間の注意を払うと、単一の実装は、コードベースにレイアウトされていない...ちょうど自分自身に問うなぜですか？(久しぶりに見たので間違っているかもしれませんが)しかし、時々Skypeで送られてくるものは、有能なソリューションとは言いがたい.........。2.このフィルタリングの手順を正しく使うためには、その仕組みを本当に理解する必要があり、そうでなければ無意味なものになってしまう。私のアプローチでは、カルマンフィルターを使うこと自体に問題はないのです。カルマンフィルターが使われるモデルの中で使うという問題がある。これは経済学で非常に広く使われている状態空間モデルで、出力が入力だけでなく、モデルのある状態にも依存するものである。確かにマトリックスの問題は残りますが、TSの核であるモデルの一部であるからこそ意味があるのです。.もう一度言います。"私たちの前にあるものはすべて盗まれてしまった "のですから、すでに持っているものを使えるようにすることは、神にとって禁じ手なのです。私が名付けたパッケージはEViewsとR。Rパッケージの構成が整理されました。KodobobaseにはRのラッパーがあります。無料パッケージです。経済学における統計学の応用におけるデファクトスタンダード。 1年前から計量経済 学の投稿を始め、MQLのようなたまり場を育てたいと考えていました。あなたは候補者の一人であり、答えがとっくに分かっている質問に答えようとするあなたを、私は非常に残念に思っています。 Андрей 2012.11.23 06:28 #769 それがお前の論理だ、ファア。 掛け算をマスターしていない人は、いきなり積分を数え始めるといいと思うんですね。 マスターはEViewsをダウンロードするだけでは始まりません。 また、他のパッケージも同様です。 マスターするためには、簡単なモデル、簡単な例、実験的な作業から始めます。 FXの場合、e-viewsのようなプログラムは全く役に立ちませんから、使えません。 計算やデータ作成の本質が、できることと全く異なるため を、すべての番組で使用しています。 そして、トレーディングモデルの計算もそこにはない。 СанСаныч Фоменко 2012.11.23 07:06 #770 jartmailru: それがお前の論理だ、ファー。掛け算をマスターしていない人は、すぐに積分を数え始めるべきだということですね。マスターはEViewsをダウンロードするだけでは始まりません。また、他のパッケージも同様です。マスターするには、簡単なモデル、簡単な例、実験室での作業を行うことから始めます。FXの場合、e-viewsのようなプログラムは全く役に立ちませんから、使えません。計算やデータ作成の本質が、これらのプログラムでできることとは全く異なるからです。 。 私が理解している範囲で、より身近なところから質問をさせていただきます。1.アセンブラを知らなくてもMQLでプログラミングすることは可能ですか？2. それとも、MQLを使う上での問題は、アセンブラやコンパイラの構築経験とは関係ないのでしょうか？答えは明白だと思います。問題はWHAT to Programで、MQLを使うのはテクニックの問題です。それはこちらも同じです。 私たちはTCと書いていますが、これは別の言葉で言うとモデルということになります。問題はモデルにある。そして、かなりの数が開発されています。モデル用のプログラムのライブラリが用意されており、ここではそのうちの2つを紹介しましたが、他にもたくさんあります。使いこなせないとダメですね。kodobaseの指標を使うのと、同じ指標を使っても、それが回帰であること、そのほとんどが自己回帰であることを理解するのは、別のことなのです。そして、実装には既成のコードを使うこと。以前はここにMNCに関するブランチがありました（カルマンに関するこのブランチとか）。実装の複雑さについて議論が交わされました。どの静止画パッケージもISCで始まります。話し合いやストレスは一切不要です。ISCを適用すると同時に、今まで知らなかったような他のモデルパラメータの推定方法をたくさん見て試すことができるのですから、まさに別次元の話と言えるでしょう。これが既製品のパッケージを使うことの良さであり、メリットでもあります。もちろん、回帰分析を 使う前に学ぶべきことはたくさんある。それは確かです。でも、この掲示板には、その初歩的な訓練を受けている人が結構いるんですよ。その中にプライヴァルも入っています。専門的なパッケージを使いこなすという形で、次のステップに進むことができるのです。Rラッパーをダウンロードした人は700人で、インジケータとして試すだけではダメなんです。だから、興味本位でラッパーをダウンロードすることはないだろう。私の投稿は、このような人たちに向けてのものです。 1...70717273747576777879808182838485 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたは間違っています。何について、簡単に書いてみます。
1.カルマンフィルタの計算手順が既知であり、昔から知られているのはその通りです。計算の順序と数式自体は、ブランチでここに与えられている（私も、これらの行列をカウントする方法先験的なデータに応じて、2つの方法をレイアウト）、しかし...レイとして4年注意を払うと、コードベースにレイアウトされていない実装はありません...ちょうど自分自身に質問をするなぜですか？(久しぶりに見たので間違っているかもしれませんが)しかし、時々Skypeで送られてくるものは、有能なソリューションとは言いがたい.........。
2）この濾過方法を正しく使うためには、物事の仕組みを本当に理解する必要があり、そうでなければナンセンスであることが判明する。
手順はわかっていても（行列の乗算とそれに対する演算の連続です）、行列そのものは正しく設定しなければならないし、設定する必要があります。そして、これらの行列（その次元や構造）は、観測されるプロセスや観測の特性（測定精度）に依存する。
4.例えば、MT4EURUSDで をどの程度の精度で測定しているか、観測されたノイズの値はどうか、ノイズの特性はどうか、白色かどうか、などを教えてください。これらの質問に答えない限り、測定マトリックスを正しく設定することはできません。
5. しかし、最も困難というか、主要なものは、マトリックスFを指定することである。これは、フィルターが機能するかどうかなど、すべての特性を定義する。フィルターが機能する前に、多くの質問に答え、そのすべてを注ぎ込む必要があり、すべてが正しく行われ、プロセスが観察可能であれば、それは可能である。繰り返す......うまくいくかもしれない
6.例を挙げて説明してみる。以下は写真です。
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
各色の線は、通貨の動きのパラメータを決定するために調整されたカルマンフィルターの出力です。つまり、米ドルの 動きの特性を計算するために、 、米ドルを 含むすべての通貨ペアが使用されます。各通貨ペアについて（移動距離、速度、加速度）、さらにペア間の相関が考慮されています。3つの確率差方程式（ここでは分岐になっています）+通貨相関-合計22*22の行列に対して合計7通貨ペアが考慮されています。
Fマトリックスが同じなのか、違うのか、1桁でも違えば、出力されるフィルターが違うのだから、議論の余地はない。
というわけで、これでおしまいです。簡潔でないことをお詫びします。
アライブ!しかも銭湯で！？久しぶりに会ったね。instaforexの無料シグナルを入手しました。どこかであなたのサイトを見ました。
私ではないと断言できます。私は誰にも合図を送らなかった。ブロ子でコンテストに参加したこともあります（でも、もうずいぶん前のことです）。私はウェブサイトを持っていませんし、持っていませんでした。私のニックネームを誰かが使っているのは残念です。もし、突然この情報に行き当たった方は、差し支えなければ個人リンクで教えてください。ありがとうございました。
Z.I.ベターも私のシグナルを見たと言っていたが、そんなはずはないだろう。
_私は誰にも信号を与えたことはありません。_
私ではないと断言します。私は誰にもシグナルを出さなかった。以前、ブロ子で何かのコンテストに参加したことがあります（といってもだいぶ前の話ですが）。私はウェブサイトを持っていませんし、持っていませんでした。私のニックネームを誰かが使っているのは残念です。もしこの情報に出会ったら、差し支えなければ個人リンクで教えてください。ありがとうございました。
Z.I.ベターも私のシグナルを見たと言っていたが、そんなはずはないだろう。
pfsignal.comはあなたのウェブサイトですか？どこかに、このサイトへのリンクを持つ、あるプライバルのプロフィールがありました。
何が邪魔なんだ？
ダンサーを止めるには、他に何がありますか？履歴の刻みが ないことと、広がりがあることのみ。
その他、美しいマーキーズ、オール・イズ・ウェル、オール・イズ・ウェル!(c) 何らかの歌。
このように最も応用範囲の広いカルマンフィルタについて解説している。
は、イカのような音ですね。
ダンサーを止めるには、他に何がありますか？履歴の刻みがないことと、広がりがあることのみ。
その他、美しいマーキーズ、オール・イズ・ウェル、オール・イズ・ウェル!(c) 何らかの歌。
一言でいうと、どんな戦略ですか？以前はこのスレッドを見ていたのですが、忘れてしまいました。覚えているのは、カルマンフィルターとダニの 話だけです。
あなたは間違っています。どんなものなのか、簡単に書いてみます。
私が正しいとか、あなたが正しいとかいう問題ではありません。
私たちは全く違うアプローチをしています。フィルター計算のアルゴリズムには興味がない。このフィルターを使ってみたいと思っているのですが、これは全く簡単なことではありません。おそらく、フィルタを使用する際にその計算アルゴリズムを知る必要があると思いますが、この場合、計算アルゴリズムそのものについての議論がないことに同意してください。さらに、例えばEViewsのような既成のコードであれば、20年以上にわたって何千人もの賢い人たちがバグをすべて取り除き、疑わしい点をすべて取り除いたものであり、私はただ信頼することができます。とにかく、既成のコードを使っても、似たようなものに矛盾しない結果が得られるんです。
1.カルマンフィルターの計算手順が既知であり、昔から知られているのはその通りです。計算の順序と数式自体は、ここでブランチで与えられている（私はさらに、これらの行列をカウントする方法を先験的なデータに応じて、2つの方法をレイアウトした）、しかし...レイとして4年間の注意を払うと、単一の実装は、コードベースにレイアウトされていない...ちょうど自分自身に問うなぜですか？(久しぶりに見たので間違っているかもしれませんが)しかし、時々Skypeで送られてくるものは、有能なソリューションとは言いがたい.........。
2.このフィルタリングの手順を正しく使うためには、その仕組みを本当に理解する必要があり、そうでなければ無意味なものになってしまう。
私のアプローチでは、カルマンフィルターを使うこと自体に問題はないのです。カルマンフィルターが使われるモデルの中で使うという問題がある。これは経済学で非常に広く使われている状態空間モデルで、出力が入力だけでなく、モデルのある状態にも依存するものである。確かにマトリックスの問題は残りますが、TSの核であるモデルの一部であるからこそ意味があるのです。
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もう一度言います。"私たちの前にあるものはすべて盗まれてしまった "のですから、すでに持っているものを使えるようにすることは、神にとって禁じ手なのです。私が名付けたパッケージはEViewsとR。Rパッケージの構成が整理されました。KodobobaseにはRのラッパーがあります。無料パッケージです。経済学における統計学の応用におけるデファクトスタンダード。
1年前から計量経済 学の投稿を始め、MQLのようなたまり場を育てたいと考えていました。あなたは候補者の一人であり、答えがとっくに分かっている質問に答えようとするあなたを、私は非常に残念に思っています。
それがお前の論理だ、ファア。
掛け算をマスターしていない人は、いきなり積分を数え始めるといいと思うんですね。
マスターはEViewsをダウンロードするだけでは始まりません。
また、他のパッケージも同様です。
マスターするためには、簡単なモデル、簡単な例、実験的な作業から始めます。
FXの場合、e-viewsのようなプログラムは全く役に立ちませんから、使えません。
計算やデータ作成の本質が、できることと全く異なるため
を、すべての番組で使用しています。
そして、トレーディングモデルの計算もそこにはない。
それがお前の論理だ、ファー。掛け算をマスターしていない人は、すぐに積分を数え始めるべきだということですね。マスターはEViewsをダウンロードするだけでは始まりません。また、他のパッケージも同様です。マスターするには、簡単なモデル、簡単な例、実験室での作業を行うことから始めます。FXの場合、e-viewsのようなプログラムは全く役に立ちませんから、使えません。計算やデータ作成の本質が、これらのプログラムでできることとは全く異なるからです。 。
私が理解している範囲で、より身近なところから質問をさせていただきます。
1.アセンブラを知らなくてもMQLでプログラミングすることは可能ですか？
2.
それとも、MQLを使う上での問題は、アセンブラやコンパイラの構築経験とは関係ないのでしょうか？答えは明白だと思います。問題はWHAT to Programで、MQLを使うのはテクニックの問題です。
それはこちらも同じです。
私たちはTCと書いていますが、これは別の言葉で言うとモデルということになります。問題はモデルにある。そして、かなりの数が開発されています。モデル用のプログラムのライブラリが用意されており、ここではそのうちの2つを紹介しましたが、他にもたくさんあります。使いこなせないとダメですね。kodobaseの指標を使うのと、同じ指標を使っても、それが回帰であること、そのほとんどが自己回帰であることを理解するのは、別のことなのです。そして、実装には既成のコードを使うこと。以前はここにMNCに関するブランチがありました（カルマンに関するこのブランチとか）。実装の複雑さについて議論が交わされました。どの静止画パッケージもISCで始まります。話し合いやストレスは一切不要です。ISCを適用すると同時に、今まで知らなかったような他のモデルパラメータの推定方法をたくさん見て試すことができるのですから、まさに別次元の話と言えるでしょう。これが既製品のパッケージを使うことの良さであり、メリットでもあります。
もちろん、回帰分析を 使う前に学ぶべきことはたくさんある。それは確かです。でも、この掲示板には、その初歩的な訓練を受けている人が結構いるんですよ。その中にプライヴァルも入っています。専門的なパッケージを使いこなすという形で、次のステップに進むことができるのです。Rラッパーをダウンロードした人は700人で、インジケータとして試すだけではダメなんです。だから、興味本位でラッパーをダウンロードすることはないだろう。
私の投稿は、このような人たちに向けてのものです。