ランダムフロー理論とFOREX - ページ 82 1...7576777879808182838485 新しいコメント Alexey Subbotin 2013.01.16 04:35 #811 digger3d: ご返信ありがとうございました。あなたの例では、Rを使って相関積分を計算することは何もなく、例の文脈での値が次元としてピックアップされています...。はっきりしませんが...。結局のところ、相関積分とは、あるシステムの2つの異なる時点の状態が近い（全く同じではない）と思われる平均的な確率のことである...。このような積分を計算するには、同じ次元の2つの行列を正規化したデータで比較する必要があるように思うのですが......。要は、この確率は、関連する近傍の大きさを大きくとったほど大きくなるということです（これは当然のことのようです）。この依存性がべき乗の性質を持つ場合、その指数を相関次元性と呼ぶ。実際の現場では、積分は近傍の異なる直径での合計で近似され、対応する依存性が対数的にプロットされ、線形セグメントが選択され、その傾きが取られる。これが相関次元の推定である。 RでCIを計算する方法はこの パッケージにありますが、一般的には、www.rseek.org、必要な関数を探すことを強くお勧めします。 digger3d 2013.01.16 09:10 #812 私の理解が正しいかどうか、はっきりさせたい。「積分は近傍の異なる直径での和で近似さ れ、対応する依存性がプロットさ れる」現地語では「異なる時間枠でグラフがプロットされる」ように聞こえるのですが...？そして、対数化されます。ln(OPEN)のようなものです[実際には正規化？]。となると、「直線部分が強調される」＝「傾向」を強調する［これも曖昧］。そのあたりを詳しく教えてください。 leonid44 2013.01.16 10:07 #813 バンドパスフィルタは周期で分けるだけでなく、2つのLFフィルタ間の面積の等しさ、あるいはLFとHFの異なる周期のm/fを考慮する必要があります。 こちらもアウトラインをご紹介します。例えば、Open Clauseの分単位の再変換やモジュールを取り、それらを合計します。 新しいカウントごとに、合計が1024、512などに等しくなる過去のポイントを探します。次に、トレンドのある主系列から平均ツメを算出する。パスの変化に応じて変化する周期的な動的スケール、つまり平均値を得ることができる。しかし、それでは悩みが半減してしまうので、すべての時間軸に適用すべきなのです。 もちろんフィルターをずらすことはできますが、絶対値で 外挿できるわけではなく、移動した経路の関数にある揺らぎを外挿することができるのです。そして、全体像に加えることができるのです。 左端から右端への値で計算されるMAと、その逆で右端から左端への値で計算される別のMAがあります。この2本の線の間の積分関数を解析する必要がある。ここは本質が少し違っていて、MAはインパルス応答が直線になるので、解析（この2つの鏡像MAの差の解析）が正しく行われない。フラッパーではなく、2次の減衰振動リンクとしてのインパルス応答を持つ他のフィルターが必要です。 または、以下をお試しください。新しいデータセットごとに、正の増分を取り、最後の1024セルの正の値の数で割る。マイナス値も同様です。そして、それらを足し合わせ、さらに別々に過去1024本の正負のバーを全て足し合わせて1024で割ります。第1シリーズと第2シリーズを比較・分析する。 問題の本質は、その種の単純な機械における積分関数が、市場の内部変動を検出する際に正しくないということだ。マッハの係数は静的なものなので。先にダミーで書いたように、2次の振動リンク型のインパルス特性の異なるフィルタを使うか、どちらかにしないと、最初のページのようなスペキュラリティにはならないでしょう。 次のステップは、例えば、フィルタの周期は徐々に長くなるが、フィルタのカバーする距離は互いにほぼ等しくなるようなシステムを選択することである。上に書きました。今後は、価格の方向ではなく、動きの大きさを分析する方向で、例えば1分足など、最小のものから異なる時間枠で離散化を進め、攻撃を続けます（このミックスにティックボリュームを挿入する方法 - 後で）。この課題は、2つの観点から考えることができます。 1 - 価格に見合った異なる周期のフィルターのシステムを構築し、それらの間の位相変化を等しくし、フィルター自体ではなく、位相が等しくなったそれらのフィルター間の積分（面積、または増分モジュロと呼ばれるかもしれない）関数を外挿する。 2- 積分関数のパラメータをあらかじめ（必要に応じて）設定し、すべての係数の和が最小になるように、そこからフィルタを構築する（実際には、関数の最小値を探索する）。前回の記事で、積分関数とその解析・外挿についてお話されていましたが、それと同じような感じでしょうか。 leonid44 2013.01.16 10:21 #814 ところで、このような分析を直接的に株式を通じて考えるならば、次のように運用することになるが、例えば、1分足クローズで、クーデターシステムを用いて、一定ロット（MMは後で追加するが）で取引する場合、N本で何回取引すれば（スプレッドも考慮して）、最大の収支を達成することができるのだろうか。それとも、すでにバランスカーブを描いている遺骨で、同じ手順を繰り返すのでしょうか?）潜在的な最大可能利益、あるいは市場サイクルの密度というのは、ご理解いただけるかもしれません。また、それに対応して、積分関数の解析にどのような影響を与えるか。特に積分関数の集まりを構成する場合、ペアの刻みによる時間の離散性が異なるため、よく知られているインデックスの平均化式のように、これらの関数は明らかに均等な重さにはならず、当然、反対側からはスプレッドが非常に重要に見えるのである。 leonid44 2013.01.16 10:40 #815 この場合、MMは、結果として得られる曲線の形状や望ましい特性を設定するために使用できる平滑化サブ関数とみなすことができ、したがって、一定の枠組みで非定常的なプロセスさえも削減することができ、これは一定のロットから株式の増分の自然な次元を直接分析する場合にはできないことです。 leonid44 2013.01.16 14:41 #816 Leonid44: 要するに、このような単純な機械の積分関数では、市場内部の変動を検出することは正しくないということだ。ダミーの係数は静的なものであるため。上に書いたようにダミーを使うか、2次振動リンク系のインパルス特性の異なるフィルターを使うかしないと、1ページ目のようなスペキュラリティにはならないでしょう。 次のステップは、例えば、フィルタの周期は徐々に長くなるが、フィルタのカバーする距離は互いにほぼ等しくなるようなフィルタのシステムを選択することである。上に書きました また、物理的な理解として、右から左へ、あるいはその逆から計算したフィルターではなく、名目価格で計算した後に鏡面反転した価格で再計算することで積分関数を構築することができるのです。これらのフィルター間のこの積分関数の同じは、市場サイクルの密度に類似しているだろう 。私はすでにここで、両方向に働くTS、つまり直行図と逆行図に同時に働くTSについて言及しました。だいたい同じです。コインに当てはめると、コインの裏表に戦略を適用して、パロンドのパラドックスで利益を得るようなイメージです）。 leonid44 2013.01.16 21:44 #817 中間像で、推定する必要があるのは標識の方向ではなく、大きさであることを理解すること。 一致するフィルタのシステム。そして、低い周波数から（高い周波数からは逆でもいいかもしれませんが）、これらの線すべてについて、すべての和が互いに等しくなるように、圧縮係数を垂直に合わせます。 次に、圧縮係数の関数を作り、その関数を外挿し、さらにそこから元の線そのものを画像から外挿する必要があります。 この値から指標を作る段階では、外挿をせずに係数だけを使い、指標とは別に外挿を行う。(もちろん、イコールボリュームを含めることも可能で、その場合、指標全体の計算において、これらの関数の重み付けが変わることになります）こちらの写真 http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 残念ながらそのフォーラムの仕様上、登録しないと攻略法を議論できないので、写真を掲載しましたが、見るにはそのフォーラムに登録する必要があります。そういうものなのです。そして、ここには添付されていない。(広告と受け取らないように）。to be continued... leonid44 2013.01.17 10:10 #818 tara: うっとおしいな。答えてもいいですか？ おそらく、方法が異なるので、あなたは、私がそれを理解するように、積分係数の外挿によってジオメトリを置き換えている？ すなわち、上から下への接線を介して、しかし。というのは、後ほどフラクタル幾何学の観点からも考えてみたいと思います。それはちょうど、スペクトル分析で行われる必要がある上記の外挿されたものを異なるように調整するためにあります。また、幾何学による解析は何も予測できないと言うべきではありません。同じ外挿でも、別の名前がついているのです。 また、フラクタル幾何学ではなく、価格に対する接線によって、上からも下からも、価格を追いかけることも可能である)))。ただし、幾何学的な 手法をクラスタに入れることはできない。そして、Forexでは、有用な信号は、ペアでだけでなく、クラスタであり、資本は、特にForexで、楽器によってグループに展開されているので、どのように我々は幾何学を使って市場部門の可能性の全体像を推定することができます？幾何学的な分解は最初から非線形になるので、それを元に戻すのはうまくいきません。 そして、スペクトル解析は、もちろん多くのリソースを必要としますが（特に結果への還元）、何がどのように、どこで起きているのか、市場の素顔が見えてきます。例えば、クラスターから有用な情報をどのように抽出するか。それとも、ジオメトリの力を借りてツールを選ぶのでしょうか？ジオメトリで行うこともありますが。しかし、この通貨の巣から商品の幅が広がるよりも、通貨ペアを追う方が簡単です。そして、より高い可能性を秘めた、最も収益性の高いものを取引するのです。このジオメトリを使えば、この楽器の目標レベルはこの楽器の目標レベルよりも望ましいと明確に言うことができますし、どれだけ賢明な見積もりになるでしょうか（もちろん、位置保持の時間を考慮に入れてください）。 Alexey Subbotin 2013.01.19 16:35 #819 Leonid44:スペクトル分析 直交座標系のある点が平面上を走っていて、その座標が第1、第2強度の高調波（瞬時周波数値の推定値）である、というようなイメージを作ってください。これをシステムの位相ポートレートと呼びます。アトラクターがどうなるのか、見てみたいですね。自分でもとっくにやっているのですが、アイデアを練るのはFIFOの原理が働くので、大行列になってしまいます))。 leonid44 2013.01.19 19:55 #820 俺は魔法使いのボランチか？ 1...7576777879808182838485 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ご返信ありがとうございました。あなたの例では、Rを使って相関積分を計算することは何もなく、例の文脈での値が次元としてピックアップされています...。はっきりしませんが...。結局のところ、相関積分とは、あるシステムの2つの異なる時点の状態が近い（全く同じではない）と思われる平均的な確率のことである...。このような積分を計算するには、同じ次元の2つの行列を正規化したデータで比較する必要があるように思うのですが......。
要は、この確率は、関連する近傍の大きさを大きくとったほど大きくなるということです（これは当然のことのようです）。この依存性がべき乗の性質を持つ場合、その指数を相関次元性と呼ぶ。
実際の現場では、積分は近傍の異なる直径での合計で近似され、対応する依存性が対数的にプロットされ、線形セグメントが選択され、その傾きが取られる。これが相関次元の推定である。
RでCIを計算する方法はこの パッケージにありますが、一般的には、www.rseek.org、必要な関数を探すことを強くお勧めします。
私の理解が正しいかどうか、はっきりさせたい。
「積分は近傍の異なる直径での和で近似さ れ、対応する依存性がプロットさ れる」現地語では「異なる時間枠でグラフがプロットされる」ように聞こえるのですが...？そして、対数化されます。ln(OPEN)のようなものです[実際には正規化？]。
となると、「直線部分が強調される」＝「傾向」を強調する［これも曖昧］。そのあたりを詳しく教えてください。
バンドパスフィルタは周期で分けるだけでなく、2つのLFフィルタ間の面積の等しさ、あるいはLFとHFの異なる周期のm/fを考慮する必要があります。
こちらもアウトラインをご紹介します。例えば、Open Clauseの分単位の再変換やモジュールを取り、それらを合計します。 新しいカウントごとに、合計が1024、512などに等しくなる過去のポイントを探します。次に、トレンドのある主系列から平均ツメを算出する。パスの変化に応じて変化する周期的な動的スケール、つまり平均値を得ることができる。しかし、それでは悩みが半減してしまうので、すべての時間軸に適用すべきなのです。
もちろんフィルターをずらすことはできますが、絶対値で 外挿できるわけではなく、移動した経路の関数にある揺らぎを外挿することができるのです。そして、全体像に加えることができるのです。
左端から右端への値で計算されるMAと、その逆で右端から左端への値で計算される別のMAがあります。この2本の線の間の積分関数を解析する必要がある。ここは本質が少し違っていて、MAはインパルス応答が直線になるので、解析（この2つの鏡像MAの差の解析）が正しく行われない。フラッパーではなく、2次の減衰振動リンクとしてのインパルス応答を持つ他のフィルターが必要です。
または、以下をお試しください。新しいデータセットごとに、正の増分を取り、最後の1024セルの正の値の数で割る。マイナス値も同様です。そして、それらを足し合わせ、さらに別々に過去1024本の正負のバーを全て足し合わせて1024で割ります。第1シリーズと第2シリーズを比較・分析する。
問題の本質は、その種の単純な機械における積分関数が、市場の内部変動を検出する際に正しくないということだ。マッハの係数は静的なものなので。先にダミーで書いたように、2次の振動リンク型のインパルス特性の異なるフィルタを使うか、どちらかにしないと、最初のページのようなスペキュラリティにはならないでしょう。
次のステップは、例えば、フィルタの周期は徐々に長くなるが、フィルタのカバーする距離は互いにほぼ等しくなるようなシステムを選択することである。上に書きました。
今後は、価格の方向ではなく、動きの大きさを分析する方向で、例えば1分足など、最小のものから異なる時間枠で離散化を進め、攻撃を続けます（このミックスにティックボリュームを挿入する方法 - 後で）。この課題は、2つの観点から考えることができます。
1 - 価格に見合った異なる周期のフィルターのシステムを構築し、それらの間の位相変化を等しくし、フィルター自体ではなく、位相が等しくなったそれらのフィルター間の積分（面積、または増分モジュロと呼ばれるかもしれない）関数を外挿する。
2- 積分関数のパラメータをあらかじめ（必要に応じて）設定し、すべての係数の和が最小になるように、そこからフィルタを構築する（実際には、関数の最小値を探索する）。
前回の記事で、積分関数とその解析・外挿についてお話されていましたが、それと同じような感じでしょうか。
要するに、このような単純な機械の積分関数では、市場内部の変動を検出することは正しくないということだ。ダミーの係数は静的なものであるため。上に書いたようにダミーを使うか、2次振動リンク系のインパルス特性の異なるフィルターを使うかしないと、1ページ目のようなスペキュラリティにはならないでしょう。
次のステップは、例えば、フィルタの周期は徐々に長くなるが、フィルタのカバーする距離は互いにほぼ等しくなるようなフィルタのシステムを選択することである。上に書きました
また、物理的な理解として、右から左へ、あるいはその逆から計算したフィルターではなく、名目価格で計算した後に鏡面反転した価格で再計算することで積分関数を構築することができるのです。これらのフィルター間のこの積分関数の同じは、市場サイクルの密度に類似しているだろう 。私はすでにここで、両方向に働くTS、つまり直行図と逆行図に同時に働くTSについて言及しました。だいたい同じです。コインに当てはめると、コインの裏表に戦略を適用して、パロンドのパラドックスで利益を得るようなイメージです）。
中間像で、推定する必要があるのは標識の方向ではなく、大きさであることを理解すること。
一致するフィルタのシステム。そして、低い周波数から（高い周波数からは逆でもいいかもしれませんが）、これらの線すべてについて、すべての和が互いに等しくなるように、圧縮係数を垂直に合わせます。
次に、圧縮係数の関数を作り、その関数を外挿し、さらにそこから元の線そのものを画像から外挿する必要があります。
この値から指標を作る段階では、外挿をせずに係数だけを使い、指標とは別に外挿を行う。(もちろん、イコールボリュームを含めることも可能で、その場合、指標全体の計算において、これらの関数の重み付けが変わることになります）
こちらの写真 http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 残念ながらそのフォーラムの仕様上、登録しないと攻略法を議論できないので、写真を掲載しましたが、見るにはそのフォーラムに登録する必要があります。そういうものなのです。そして、ここには添付されていない。(広告と受け取らないように）。
to be continued...
うっとおしいな。答えてもいいですか？
おそらく、方法が異なるので、あなたは、私がそれを理解するように、積分係数の外挿によってジオメトリを置き換えている？ すなわち、上から下への接線を介して、しかし。
というのは、後ほどフラクタル幾何学の観点からも考えてみたいと思います。それはちょうど、スペクトル分析で行われる必要がある上記の外挿されたものを異なるように調整するためにあります。また、幾何学による解析は何も予測できないと言うべきではありません。同じ外挿でも、別の名前がついているのです。
また、フラクタル幾何学ではなく、価格に対する接線によって、上からも下からも、価格を追いかけることも可能である)))。ただし、幾何学的な 手法をクラスタに入れることはできない。そして、Forexでは、有用な信号は、ペアでだけでなく、クラスタであり、資本は、特にForexで、楽器によってグループに展開されているので、どのように我々は幾何学を使って市場部門の可能性の全体像を推定することができます？幾何学的な分解は最初から非線形になるので、それを元に戻すのはうまくいきません。
そして、スペクトル解析は、もちろん多くのリソースを必要としますが（特に結果への還元）、何がどのように、どこで起きているのか、市場の素顔が見えてきます。例えば、クラスターから有用な情報をどのように抽出するか。それとも、ジオメトリの力を借りてツールを選ぶのでしょうか？ジオメトリで行うこともありますが。しかし、この通貨の巣から商品の幅が広がるよりも、通貨ペアを追う方が簡単です。そして、より高い可能性を秘めた、最も収益性の高いものを取引するのです。このジオメトリを使えば、この楽器の目標レベルはこの楽器の目標レベルよりも望ましいと明確に言うことができますし、どれだけ賢明な見積もりになるでしょうか（もちろん、位置保持の時間を考慮に入れてください）。
スペクトル分析
直交座標系のある点が平面上を走っていて、その座標が第1、第2強度の高調波（瞬時周波数値の推定値）である、というようなイメージを作ってください。これをシステムの位相ポートレートと呼びます。アトラクターがどうなるのか、見てみたいですね。自分でもとっくにやっているのですが、アイデアを練るのはFIFOの原理が働くので、大行列になってしまいます))。