Yurixx писал (а): この指摘には同意しかねます。つまり、ブローカーのクォートプロバイダーの1つを接続/切断すると、信号が消える可能性があるということですか？しかし、これは原理的に起こりえないことです。例えば、あるサプライヤーの見積もり＝シグナル＋ノイズ。他のベンダーの見積もりをつなげる。同じ信号でも特性の異なるノイズが含まれていれば、出力はやはり信号＋ノイズになる。ノイズのパラメーターだけが少し変わるでしょう。もし、信号が全くなく（ありえない）、ノイズだけであれば、出力はやはり信号＋ノイズになります。もし違う信号が含まれていたら、それもありえない、信号はまったく1つしかないのです。信号がない（ノイズだけ）のは、一方のプロバイダーからの信号が他方のプロバイダーからの信号を完全に補う場合（つまり、反対方向に向いていて同じ強さである場合）に限られるでしょう。どのようなイメージですか？
OK!すべてがうまくいく。
でも、それを理解するのは......。つまり、入力信号とノイズ、そしてプロセスを適切に記述するモデルがあるのです。フィルターにモデルを入れることで、ノイズを含んだ入力データに効果的に影響を与えることができるのです。そうだろ？
これはちょっと間違っていますね。入力データに影響を与えることはできないが、入力データがフィルターに組み込まれたモデルから乖離し始めるタイミングを判断することはできる。発散が大きくない限り（閾値を超えない限り）、このモデルを用いてフィルタリング、すなわち平滑化を行い、流れの「挙動」を予測する。閾値を超えるとすぐに他の機種に切り替わります。
ネスティッドモデルによるOLS（最小二乗法）で予測する。
プライベート、残りわずか!- このフィルターに市場モデルを詰め込むこと:-)
時間ではなくティックを基準にしたバーのチャートを構築する !別のスレッドで表現されたMathematicsの 素晴らしいアイデア。
ただ、ここでも解説を加えながら反映させたいと考えています。ソースストリームはティックストリームである。それを棒グラフに変換すると、非線形変換になりますが、分単位でしかその歴史を確実に再現できないので、それを使わざるを得ないのです。
提案する構成は、解析しようとしている非定常な流れを、その強度がconstに等しい流れに還元する。最初のページで、IPについて、1次のモメンタム関数が最も重要な特性の一つであると述べた。 それは、異なる特性を持つ別の価格系列になるが、結果は確かに興味深いものになる可能性がある。例えば、ATRがこのシリーズでどのような挙動を示すのか、また他の標準的な指標も同様に非常に興味深い。このシリーズのAKFとスペクトラムはどうなるのでしょうか。
もし誰かがティックのアーカイブを持っていたら。少なくとも1週間は共有させてください。このアーカイブはkomposterに渡して ください。彼は魔法使いなんだから、なんとかなるでしょ。または、通貨や時間間隔の説明とともに、ここに投稿してください。グラフを作成し、必ず投稿します。
P.P.S. もしかしたら、マーケットは別の時間次元に住んでいて、1秒が1ティックなのかもしれませんね。
念のため。
ディーリング・センターは、複数の見積もりソースを使用することができる。各ソースには、新しいダニの発生時期など、ダニの履歴があります。ディーリングセンターによって使用するソースは異なります。1つのディーリングセンターで、ソースの接続、切断、シャッフルを行うことができます。ブローカーの判断だけで、いつでも絵が変わってしまうのです。
このような理由から、ティック、ボリューム、および類似の指標を分析する際には、非常に注意しなければなりません。
私の見るところ、この深さでは、市場を特徴づける意味のある指標はないか、あってもごくわずかです。
ノイズだけ。
ティックや出来高を分析するのであれば、直近のヒストリーの比較的短い期間（例えば1時間以内）であることが必要です。また、この場合でも、市場に動きがあったのか、ブローカーが追加の相場情報源を入れたのか、真の原因を特定することは困難である。
このような理由から、ティック、ボリューム、および類似の指標を分析する際には、非常に注意する必要があります。
私の理解では、この深さでは、市場を特徴づける意味のある指標はないか、あってもごくわずかです。
ノイズだけ。
この指摘には同意しかねます。ブローカーの見積もりプロバイダーの接続/切断を行うと、信号が消える可能性があるということですね？しかし、これは原理的に起こりえないことです。例えば、あるサプライヤーの見積もり＝シグナル＋ノイズ。 別のサプライヤーの見積もりを接続する。同じ信号でも特性の異なるノイズが含まれていれば、出力はやはり信号＋ノイズになる。ノイズのパラメーターだけが少し変わるでしょう。信号が全くなく（ありえない）、ノイズだけならまだしも、信号＋ノイズになります。 信号が違っても、みんな同じ絵が出るので、それもわかりません。信号がない（ノイズだけ）のは、一方のプロバイダーからの信号が他方のプロバイダーからの信号を完全に補う場合（つまり、反対方向に向いていて同じ強さである場合）に限られるでしょう。どのようなイメージですか？
IMHOでは、ここでの唯一の本当の問題は、ノイズです。そのパラメータは、さまざまな理由で時間の経過とともに変化することがありますが、どのような理由であっても問題ではありません。しかし、もしフィルターに信号モデルがあれば、それはフィルター出力に影響を与えず、ノイズはフィルターで除去されるはずです。 唯一の疑問はS/N比です。 どの程度フィルター出力に影響を与えるのでしょうか？
この指摘には同意しかねます。ブローカーのクォートプロバイダーのプラグイン／アンプラグがシグナルを消失させる可能性があることが判明したとのことですが？しかし、これは原理的に起こりえないことです。例えば、あるサプライヤーの見積もり＝シグナル＋ノイズ。 別のサプライヤーの見積もりを接続する。同じ信号でも特性の異なるノイズが含まれていれば、出力はやはり信号＋ノイズになる。ノイズのパラメーターだけが少し変わるでしょう。信号が全くなく（ありえない）、ノイズだけならまだしも、信号＋ノイズになります。 信号が違っても、みんな同じ絵が出るので、それもわかりません。信号がない（ノイズだけ）のは、一方のプロバイダーからの信号が他方のプロバイダーからの信号を完全に補う場合（つまり、反対方向に向いていて同じ強さである場合）に限られるでしょう。どのようなイメージですか？
IMHOでは、ここでの唯一の本当の問題は、ノイズです。そのパラメータは、さまざまな理由で時間の経過とともに変化することがありますが、どのような理由であっても問題ではありません。しかし、もしフィルターに信号モデルがあれば、理論的にはフィルター出力には影響せず、ノイズはフィルターで除去されるはずです。 唯一の疑問はS/N比です。 どの程度フィルター出力に影響するのでしょうか？
異なるソースからの引用の差は、ノイズを超えるほど大きいかもしれません。しかし、この差は一時的なものです。すると、それら（見積もり）はほぼ同じレベルになる（その後はノイズのみ）。
この指摘には同意しかねます。つまり、ブローカーのクォートプロバイダーの1つを接続/切断すると、信号が消える可能性があるということですか？しかし、これは原理的に起こりえないことです。例えば、あるサプライヤーの見積もり＝シグナル＋ノイズ。他のベンダーの見積もりをつなげる。同じ信号でも特性の異なるノイズが含まれていれば、出力はやはり信号＋ノイズになる。ノイズのパラメーターだけが少し変わるでしょう。もし、信号が全くなく（ありえない）、ノイズだけであれば、出力はやはり信号＋ノイズになります。もし違う信号が含まれていたら、それもありえない、信号はまったく1つしかないのです。信号がない（ノイズだけ）のは、一方のプロバイダーからの信号が他方のプロバイダーからの信号を完全に補う場合（つまり、反対方向に向いていて同じ強さである場合）に限られるでしょう。どのようなイメージですか？
IMHOでは、ここでの唯一の本当の問題は、ノイズです。そのパラメータは、さまざまな理由で時間の経過とともに変化することがありますが、どのような理由であっても問題ではありません。しかし、フィルターに信号モデルがある場合、フィルター出力には影響せず、ノイズはフィルターで除去されるはずです。唯一の疑問は、S/N比です。フィルター出力にどの程度影響するのか？
それはとてもシンプルなことです。
ある資料では、1分間に平均5件の見積もりを出しています。もう一方は、例えば6つの引用文（最初のものと同じものではありません）を示しています。ブローカーが2つのソースを同時に接続した場合、ユーザーは11の類似した相場と増加したボリュームを受け取ることになります。11の相場と出来高を見ただけでは、ディーラーが外部から追加の相場ソースを接続し（そしてそれをユーザーに送信し）、あるいは何らかのニュース発表の結果市場が活性化したのか、その理由を判断することができません。
ノイズについては、頻繁に起こる小さな価格変動であり、有用な情報は含まれていない。ノイズを除去することで、初めて有用な信号が得られるのです。ダニは確かにノイズの域を出ません。
PS もうちょっと...昔を思い出して... :)。もちろん、厳密に言えば、マーケットからの情報には、ある程度有用なシグナルが含まれています。しかし、すでに構築されたシステムがPF=25という特徴を持つ場合にのみ、ティックを使用することに意味があるのです。それに、もっと早くやる意味もない。
ノイズに関しては、有用な情報を含まない頻繁で小さな価格変動です。ノイズを除去することで、初めて有用な信号が得られるのです。ダニは間違いなくノイズの領域です。
。
PS もうちょっと考えて・・・昔を思い出しました:)。もちろん、厳密に言えば、マーケットからの情報はすべて、何らかの形で有用なシグナルを含んでいる。しかし、すでに構築されたシステムがPF=25という特徴を持つ場合にのみ、ティックを使用することに意味があるのです。それ以前にやる意味もない。
これは、バー上で動作しないため、任意のTFで使用することができますより良い Expert Advisorの仕事の結果によって特に明らかであるが、引用符、すなわちティックの着信ストリームを使用しています。彼のExpert AdvisorのPFは約3であり、再投資を削除すると2より少し高くなります。 それにもかかわらず、それはその迫害者にとって実質的に到達することができず、共通の意見（正当かどうか）は、「彼はそこに、GRAALです！！」です。
MTではダニと 一緒に作業することができますが、不便なんです。しかし、全く興味のない人が、ダニに太い十字架をつけることを義務だと考えるのは理解できない。公の場でダニでしっかり稼いでいる人たちの前でも。
そして、ボリュームに関しては、もっとシンプルです。普通のブローカーなら、こんな恣意的な相場の流れは許さない。どのブローカーも、クライアントがサプライヤーからの初歩的なデータフローを見逃すことを許さない。クライアントに渡すデータストリームの強度やファジーさなどの特性を調整するために、誰もが独自のフィルターを持っています。そして、信じてほしいのは、これらの設定をいきなり変更する人はいないということです。まあ、一部の選手権や例外的なケースを除いて、完全に正当化され、宣言された理由のために......。:-))
このアイデアを別の観点（時間ではなくティック数でバーを構築する）から見てみることをお勧めします。信号とノイズは置いておくとして。
簡単なMAと、ティックの流れから2つの変換を考えてみましょう。
日付
時間
ボリューム
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
合計 63 個のダニ
1バーで3ティックずつブレークダウンすると仮定すると、7バーではなく21バーとなります。
MAはより良く機能すると思いますし（すべての変化の処理が速い）、もちろんMAに基づくすべての指標はラグが少なくなります。通常、強い動きの時にはボリュームが増加します。
でも、これは本末転倒だと思うんです。主なものは、流れの最も重要な特性の1つである強度（刻み数/単位時間）を変えることです。最初のケースでは、それ（強度）は非定常です。2つ目のケースでは、狭義と広義の両方で強度が静止しています。
誰から聞いたか覚えていませんが、ひとつだけ確かなのは、その人がとても頭のいい専門家だったということです。 文房具の流れの方がやりやすいんですよ :-)。
先ほど、フロー（分析対象サンプル）からトレンド（y=a*x+b）を引くことを提案しましたが、私はすでに価格のフローについて話しています。この一次変換により、もう一つの定常性（mat.ozh.=0）が達成される。これらの変換後の残差の解析に入る。ギャップ（関数の不連続性）は解析から除外されます。私の分析によると、ギャップの方向は予測できるのですが、それについては後ほど詳しく説明します。
ただ、MQL5を開発するプログラマーを支援することだけは必要だと思います。これらのバーを保存するためのアルゴリズムを考え出して提供するということです＋このような2つの引用のアーカイブを持つことで、テスターでのティックの流れを十分に再現するようにします。
P.S. 私は一般人なので、いつでも間違いを犯す可能性があります。しかし、何もしない者だけは、間違いがない。異論、反論、支持などありましたら、ぜひお聞かせください。この情報が多くのトレーダーに必要とされるのであれば、MetaQuotes Software Corp.の方が良いと思います。