ランダムフロー理論とFOREX - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...85 新しいコメント Prival 2007.11.22 04:44 #161 これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。 ファイル: akf_01.mq4 7 kb Candid 2007.11.22 05:37 #162 Prival: これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。 ACFの計算自体は定義によって行われ、これはそもそも正しいのです。コードは単純で透明です。しかし、FFTで計算した場合の速度を比較してみるのも面白いかもしれませんね。ちなみにこのコードは、顕著な高速化にも向いています。 Prival 2007.11.22 07:27 #163 lna01: プライベートの 話。 これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックする。 ACFの計算自体は定義によって行われ、これはそもそも正しいのです。コードは単純で透明です。しかし、FFTで計算した場合の速度を比較してみるのも面白いかもしれませんね。ちなみに、このコードは顕著な高速化にも向いています。 FFTは正確ではないが、8ページのチャート（「ランダムフロー理論とFX」）では、赤い線が計算式によるACF、青い線が中心に対して対称である。私のやり方が悪かったのかもしれませんが（ファイル自体は上記同ページに添付しています）。lna01 ACFを構築するためにFFTをどのように使用すればよいか、数式で教えてください。 順方向FFT→モジュラス+ ^2→逆方向FFT→実部抽出 Re()→正規化 Andrey Khatimlianskii 2007.11.22 07:41 #164 Prival: これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。 matcadとの比較はしなかったのですか？WriteToFileを特別に作って確認しました ;) Andrey Khatimlianskii 2007.11.22 07:49 #165 lna01: しかし、FFTでカウントした場合の速度を比較するのも面白いかもしれませんね。 最初のバリエーションでは、FFTを使った方法もありましたが、これは本当に数桁速いです。精度に疑問があるため、断念しました。 lna01 です。 ちなみにこのコードは、顕著な高速化にも向いています。 そうですね、コードは最適化できますね。でも、まだスピードの問題ではないので、やりたくないんです。 Candid 2007.11.22 11:20 #166 2Prival , komposter: fftによるACFは、ゼロを引き受けたためか、左右対称であった。しかも精度はなぜか疑問符がつく。 でも何か、fft版よりリアルタイムブーストのヘッドオン計算の方が速いはずなんですけどね。しかし、試算の総量は非常にわかりにくい状態が続いています。特に、線形回帰長の選択の恣意性は、この段階で既に疑問視されている。線形回帰 チャネルに関する同様の問題は、現在でも大なり小なり存在する。実は、このスレッドの前半ですでに書いています。 Sceptic Philozoff 2007.11.22 12:12 #167 そう、答えよりも疑問の方が多いのです。でも、面白くなってきた。 1.相関係数はモジュロで1より大きくなるはずはないのですが、そうなっています。 2.なぜa*x+bなんだ、二等兵？グラフをデトレンドさせる方法ですか？もっと正確な方法があるはずです。例えば、線形回帰（machの類似品だが、ラグが小さい）。価格から現在のLR値を差し引くことで、非線形を含むトレンドを完璧に取り除くことができるのです。 単純に最初の価格差を取る（つまりリターンの系列を作る）こともできるが、それではトレンドの線形成分しか取り除けない。 2番目の価格差を取れば、2次成分のものも取り除かれる、など。 もし、ラグをなくしたい（でも履歴は残したい）のであれば、フーリエMAのように、フーリエ変換と高周波の除去をベースにした方法をとればよいでしょう。Klotも これを持っています。 Candid 2007.11.22 13:02 #168 Mathemat: 1.相関係数はモジュロで1より大きくなるはずはないのですが、そうなっています。 fftを使った絵の話であれば、なぜか最初の要素が系列から脱落してしまい、正規化に使われるのはその要素である。投稿で与えられた画像から、それが何であるかを考えようとしたわけではありません。 rsi 2007.11.22 13:24 #169 FFTには注意が必要です。tnn（本体ではnl）は2のべき乗、つまり2^n（nは整数）でなければなりません。 Candid 2007.11.22 13:27 #170 rsi: FFTではより注意が必要です。tnn（本体ではnl）は2の次数、つまり2^n（nは整数）でなければなりません。 その意味では問題ないのですが、スペクトル密度の妙な要素を失ってしまいました :).ということで、fftは問題ないので、これからその記事のソースを差し替えます。 追伸：間違ったソースコードを削除しましたので、こちらに掲載します。 P.P.S. データの取り扱いについて補足すると、元の配列のサイズを2倍にして、さらに2倍近い次数まで増やす必要があります。追加されたセルは全て0を書き込むこと。逆ft用のスペクトル密度の配列もサイズを拡張し、実数成分には振幅の2乗を、虚数成分には（当然）0をセルに書き込むようにする。その結果、配列の 先頭から元のサイズまでの 要素を取ることになります。 2Prival：Matkadecで正確に再現する方法はわかりません、試行錯誤すれば最終的には解決するはずです。ACFは合理的な精度で一致する必要があります。 ファイル: akf_01_fft.mq4 13 kb 1...101112131415161718192021222324...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。
これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。
ACFの計算自体は定義によって行われ、これはそもそも正しいのです。コードは単純で透明です。しかし、FFTで計算した場合の速度を比較してみるのも面白いかもしれませんね。ちなみにこのコードは、顕著な高速化にも向いています。
これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックする。
ACFの計算自体は定義によって行われ、これはそもそも正しいのです。コードは単純で透明です。しかし、FFTで計算した場合の速度を比較してみるのも面白いかもしれませんね。ちなみに、このコードは顕著な高速化にも向いています。
FFTは正確ではないが、8ページのチャート（「ランダムフロー理論とFX」）では、赤い線が計算式によるACF、青い線が中心に対して対称である。私のやり方が悪かったのかもしれませんが（ファイル自体は上記同ページに添付しています）。lna01 ACFを構築するためにFFTをどのように使用すればよいか、数式で教えてください。
順方向FFT→モジュラス+ ^2→逆方向FFT→実部抽出 Re()→正規化
これがAKFです、見てみてください。ただ、正しくカウントされることが必要です。チェックしてみてください。
しかし、FFTでカウントした場合の速度を比較するのも面白いかもしれませんね。
ちなみにこのコードは、顕著な高速化にも向いています。
fftによるACFは、ゼロを引き受けたためか、左右対称であった。しかも精度はなぜか疑問符がつく。
でも何か、fft版よりリアルタイムブーストのヘッドオン計算の方が速いはずなんですけどね。しかし、試算の総量は非常にわかりにくい状態が続いています。特に、線形回帰長の選択の恣意性は、この段階で既に疑問視されている。線形回帰 チャネルに関する同様の問題は、現在でも大なり小なり存在する。実は、このスレッドの前半ですでに書いています。
そう、答えよりも疑問の方が多いのです。でも、面白くなってきた。
1.相関係数はモジュロで1より大きくなるはずはないのですが、そうなっています。
2.なぜa*x+bなんだ、二等兵？グラフをデトレンドさせる方法ですか？もっと正確な方法があるはずです。例えば、線形回帰（machの類似品だが、ラグが小さい）。価格から現在のLR値を差し引くことで、非線形を含むトレンドを完璧に取り除くことができるのです。
単純に最初の価格差を取る（つまりリターンの系列を作る）こともできるが、それではトレンドの線形成分しか取り除けない。 2番目の価格差を取れば、2次成分のものも取り除かれる、など。
もし、ラグをなくしたい（でも履歴は残したい）のであれば、フーリエMAのように、フーリエ変換と高周波の除去をベースにした方法をとればよいでしょう。Klotも これを持っています。
1.相関係数はモジュロで1より大きくなるはずはないのですが、そうなっています。
FFTではより注意が必要です。tnn（本体ではnl）は2の次数、つまり2^n（nは整数）でなければなりません。
追伸：間違ったソースコードを削除しましたので、こちらに掲載します。
P.P.S. データの取り扱いについて補足すると、元の配列のサイズを2倍にして、さらに2倍近い次数まで増やす必要があります。追加されたセルは全て0を書き込むこと。逆ft用のスペクトル密度の配列もサイズを拡張し、実数成分には振幅の2乗を、虚数成分には（当然）0をセルに書き込むようにする。その結果、配列の 先頭から元のサイズまでの 要素を取ることになります。
2Prival：Matkadecで正確に再現する方法はわかりません、試行錯誤すれば最終的には解決するはずです。ACFは合理的な精度で一致する必要があります。