ランダムフロー理論とFOREX - ページ 7 1234567891011121314...85 新しいコメント Prival 2007.11.13 15:35 #61 lna01: このような機能を自分で造形していない人を探すのは大変でしょうね。 私もそうでした(笑)'Functions'です。 あなたはすべてを知っている、あなたはすべての方法を知っている(MathCad、MQL、FFT、y(x)はすでにやっている)。MQLでACFを作ることもできるかもしれませんが、MathCadでやったことのアナログが欲しいです。 それとも、この時間帯にどんな飲み物がいいのか聞きませんでしたか?:-) Prival 2007.11.13 15:41 #62 ニュートロン 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed. と何も描かれていない。 Neutron 2007.11.13 15:48 #63 Prival: ニュートロン 2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed. と何も描かれていない。 こんな風にやってみよう。 ファイル: fak.zip 1 kb Prival 2007.11.13 16:01 #64 インジケータとして使うと何か出るのですが、フォルダにスクリプトを入れても何も出力されません。 Candid 2007.11.13 16:01 #65 Prival: 何でも知っている、何でもできる(MathCad、MQL、FFT、y(x)はすでにやっている)。もしかしたら、MQLでACFを作るかもしれない。 MathCadでやったことのアナログが欲しい。 それとも、この時間帯にどんな飲み物がいいのか、聞かなかったことにしようか?:-) いえ、MathCadについては何も言っていません :) 。Mathlabは必要なときに使いますが、線形回帰は 何のために使うのですか?一般的には、その方がコードを修正しやすいのですが......。) Neutron 2007.11.13 16:20 #66 Prival: インジケータとして使うと何か出るのですが、scriptフォルダに入れると何も出力されません。 言い忘れていましたが、これはインジケーターです。 そして、異なる時間枠(TF)で構築された隣接する差(価格増分)間の相関係数は以下の通りです。つまり、これは、異なるTFに対して構築された前回のスクリプトの最初の列です(1分-1列目、2分-2列目、...n分-3列目)。分単位のバーで動作します。 //+------------------------------------------------------------------+ //| FAK TF.mq4 //| 著作権 © 2007, Neutron|株式会社日立製作所 //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 レッド #property indicator_width1 4 extern int Nbars=5000, n=50; int i,step,start,TF; double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1; int start() { Start=Nbars+n。 for (TF=1;TF<=n;TF++){ s1=0;s2=0とする。 for (i=Nbars;i>=0;i--) {. Dif0=Open[i]-Open[i+TF]; Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF]; s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;} fak[TF]=s1/s2; }. } int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM)を設定します。 SetIndexBuffer(0,fak)を設定。 return(0)です。 } これは純粋なマルコフ過程である。これにボラティリティを乗じると、TSリターンオンTFの関数が得られる。 Random Flow Theory and [警告は閉鎖されました!】フォーラムを乱雑にしないために、どんな初心者の質問でも。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。あなたなしでは、どこにも行けない。 [アーカイブ!】どんなルーキーの質問でも、フォーラムを散らかさないように。プロフェッショナルの皆さん、通り過ぎないでください。あなたなしではどこにも行けない - 2. vaa20003 2007.11.13 16:25 #67 SK. писал (а): vaa20003 です。 SellStopを置く。15pipsのトレーリングストップを入れました。 値が下がり、注文が開き、さらに100pips下がり、反転して180pips上がりました。注文は85pipsで閉じるべきでしたが、SLで閉じました。 以前は、ペンディングオーダーでは、SLはないと思っていましたが、時々、動作します。 やはり、保留中の注文にTSは原理的に効かないと思います。 理屈がおかしいのでしょうね。 私もそう思っていました。調べてみました。うまくいったり、いかなかったり...... :) それは全く別の話です。スレッドを詰まらせるのはやめましょう。 Neutron 2007.11.13 16:41 #68 このインディケータは、マルコフ過程(将来のバーの方向と振幅が現在のバー に依存する)を利用した TS のリターン(pips/取引)を、TF の関数として表示します。分単位で動作します。 もし、コードの中で SetIndexBuffer(0,Profit)に置き換える。 SetIndexBuffer(0,Vol); 計測器のボラティリティ値をポイント単位でTFの関数として表示します。 ファイル: markyprofit.zip 1 kb Yurixx 2007.11.13 16:44 #69 Mathemat: ユリックス、解けたのか解けなかったのか?写真を見せてくれ、え?ここで、-100~+100の間でほぼ厳密に発振し、その外側のポイントで入出力やターンが厳密に行われるような発振器があるといいのですが......。 一般的なケースで解決するのは無理があると思います。しかし、ある特殊なケースでそれを解決しました。トレンドインジケーターを取得しました。しかし、この指標の2本目の線、つまりトレンドの強さはまだ正常化されていない。アイデアはあるのですが、まだ生煮えなんです。 ちなみにこちらの写真は「Method of Tendential Planimetry」ですが、ご覧になったことがあるでしょうか。 Neutron 2007.11.13 17:08 #70 由良さん、返信しました。 1234567891011121314...85 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
ニュートロン
2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed.
と何も描かれていない。
ニュートロン
2007.11.13 17:43:28 Script 'FAK' is an indicator and will not be executed.
と何も描かれていない。
こんな風にやってみよう。
インジケータとして使うと何か出るのですが、フォルダにスクリプトを入れても何も出力されません。
何でも知っている、何でもできる(MathCad、MQL、FFT、y(x)はすでにやっている)。もしかしたら、MQLでACFを作るかもしれない。 MathCadでやったことのアナログが欲しい。 それとも、この時間帯にどんな飲み物がいいのか、聞かなかったことにしようか?:-)
インジケータとして使うと何か出るのですが、scriptフォルダに入れると何も出力されません。
言い忘れていましたが、これはインジケーターです。
そして、異なる時間枠(TF)で構築された隣接する差(価格増分)間の相関係数は以下の通りです。つまり、これは、異なるTFに対して構築された前回のスクリプトの最初の列です(1分-1列目、2分-2列目、...n分-3列目)。分単位のバーで動作します。
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4
//| 著作権 © 2007, Neutron|株式会社日立製作所
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 レッド
#property indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50;
int i,step,start,TF;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Start=Nbars+n。
for (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0とする。
for (i=Nbars;i>=0;i--) {.
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2; }.
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM)を設定します。
SetIndexBuffer(0,fak)を設定。
return(0)です。
}
これは純粋なマルコフ過程である。これにボラティリティを乗じると、TSリターンオンTFの関数が得られる。
SellStopを置く。15pipsのトレーリングストップを入れました。 値が下がり、注文が開き、さらに100pips下がり、反転して180pips上がりました。注文は85pipsで閉じるべきでしたが、SLで閉じました。
以前は、ペンディングオーダーでは、SLはないと思っていましたが、時々、動作します。
それは全く別の話です。スレッドを詰まらせるのはやめましょう。
このインディケータは、マルコフ過程(将来のバーの方向と振幅が現在のバー に依存する)を利用した TS のリターン(pips/取引)を、TF の関数として表示します。分単位で動作します。
もし、コードの中で
SetIndexBuffer(0,Profit)に置き換える。
SetIndexBuffer(0,Vol); 計測器のボラティリティ値をポイント単位でTFの関数として表示します。
ユリックス、解けたのか解けなかったのか?写真を見せてくれ、え?ここで、-100~+100の間でほぼ厳密に発振し、その外側のポイントで入出力やターンが厳密に行われるような発振器があるといいのですが......。
一般的なケースで解決するのは無理があると思います。しかし、ある特殊なケースでそれを解決しました。トレンドインジケーターを取得しました。しかし、この指標の2本目の線、つまりトレンドの強さはまだ正常化されていない。アイデアはあるのですが、まだ生煮えなんです。
ちなみにこちらの写真は「Method of Tendential Planimetry」ですが、ご覧になったことがあるでしょうか。