完璧なメカニカル・トレーディング・システム。 - ページ 8

 
Xeonさん、ありがとうございます。そう思いました :)

皆さん、最適化とフィッティングの問題、そしてディーリングセンターの影響についてです。

私のところ(Teletrader Demo server)で同じパラメータで実行した結果は以下のとおりです。

 
dmitriy писал (а):
Xeonさん、ありがとうございます。そう思いました :)

皆さん、最適化とフィッティングの問題、そしてディーリングセンターの影響についてです。

私のところ(Teletrader Demo server)で同じパラメータで実行した結果は以下のとおりです。



もっと拡大したレポートを見ることはできますか?
 
dmitryさん、ここではTralingStop=5であることに注意してください。もちろん、これだけ近いとノイズの影響が 非常に大きくなります。ちなみに、私のLiteforexでは、このようなクローズストップは全くできません。私のストップオーダーは、マーケットから少なくとも10ピップ離れています。一般的にティックの問題に関しては、ほとんどの場合、ティックをファイルに書き出し、オプティマイザにそれを供給する必要があります。そうですね、私自身はあまり好きではないのですが、非常に具体的なブローカーを、具体的かつ少ない時間で打ち負かすという作業です。正確なティックチャートで最適化した方が良いと思います。
 
最適化レポート
MACDサンプル2


パサージュ 利益 総取引高 収益性 期待されるペイオフ ドローダウン 利益率
1 28187.15 2393 11.34 11.78 136.00 0.66
2 20507.20 1722 8.32 11.91 135.00 0.75
3 14958.37 1264 6.91 11.83 157.73 1.21
4 11036.64 868 5.60 12.72 170.73 1.30
5 8446.64 654 4.77 12.92 167.73 1.31
6 7188.28 532 4.22 13.51 177.98 1.32
7 6123.41 485 3.91 12.63 187.98 1.30
8 4972.16 419 3.18 11.87 226.98 1.67
9 4524.16 382 3.13 11.84 231.98 1.73
10 4071.41 358 2.92 11.37 226.98 1.74
 
eugenk1:
dmitryさん、ここではTralingStop=5であることに注意してください。もちろん、これだけ近いとノイズの影響が非常に大きくなります。ちなみに、私のLiteforexでは、このようなクローズストップは全くできません。私のストップオーダーは、マーケットから少なくとも10ピップ離れています。一般的にティックの問題に関しては、ほとんどの場合、ティックをファイルに書き出し、オプティマイザにそれを供給する必要があります。そうですね、私自身はあまり好きではないのですが、非常に具体的なブローカーを、具体的かつ少ない時間で打ち負かすという作業です。正確なティックチャートで最適化した方が良いと思います。
私は長い間ティックを書いてきましたが、オプティマイザーにティックを与える方法はまだ学んでいません。試行錯誤の方法論があるのでは? "Throw me a link, please" (私の好きな言葉)

xeon

もっと拡大したレポートを見ることはできますか?
2回ピンで留めたけど、くっつかなかった :?
もう一度、挑戦してみるうまくいかなかった。:?
 
オイゲンク・ワン
TralingStop=5


TralingStopの最適化 5から50まで
 
xeon:
オイゲンク・ワン
TralingStop=5


TralingStopを5から50に最適化する。
トレーリングストップ=5ピップス - これは本当のピップスなので考慮しない :)
 

TralingStopのパラメータを5から50ポイントまで5刻みで最適化オプションを与えました。

以下は、TralingStop = 30、その他のパラメータは同じにした場合のグラフです。



そして最終的には、これは問題ではなく、過去のデータに最適化することで、かなり納得のいく結果が得られるということを示したかったのです。もう一つは、このような方法で最適化されたEAは(検証されていない仮定に従って)、(例えばデモ口座では)機能しますが、長い時間使えるわけではありません。
もしかしたら、この「仮説」を確認したいと思う人がいるかもしれません。
 
1ヶ月など短期間で最適化すれば、さらに良い結果を得ることができます ...
 
xeonさん、すみません、ちょっと本業が疎かになってしまいました。最適化は1ヶ月ではなく、1日で行うべき。長くても1週間。アルゴリズムは以下の通りです:ティックが蓄積されます。午前2時頃(または土曜日)、オプティマイザーのスイッチが入り、次の取引期間のパラメータが再計算されます。私の相場(liteforex)で、あなたのパラメータで何が得られるか試してみます。