eugenk1 писал (а): つまり、多くの変数の関数が存在するのです（アホのために、これが我々の戦略です）。その極限を見極める必要があるのです。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスすることも、すべてのお金を稼ぐこともできないでしょう。グローバルではなく、スムースであることが大きな条件です。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？
1）極限とその周辺の十分に良い点を持つ領域。
2) 1日から1週間程度の期間では、この極値が十分に移動せず、選択した点がその周辺に留まっていること。
これもまた、信じてもらえるかどうか。正当化できない。信じられなければナンセンスで、話すことは何もない。信じれば、手を打つことができる。
くそ...MT4のオプティマイザーの動作が本当に気に入らない。レポートには利益の出ているパスしか表示されないようです。そして、儲かる峠と儲からない峠がどのような "密度 "で隣り合っているのかも不明だ......。そして、これはとても重要なことです。
長い間、生きて学んできたんだな...。:)
つまり、多くの変数の関数が存在するのです（アホのために、これが我々の戦略です）。その極限を見極める必要があるのです。しかし、どんな極限でもいいというわけではなく、十分に滑らかな極限が必要です。極限は、「良い」点の近傍に悪い点がないように、十分に滑らかであるべきである。緩やかに下降する床から柱が林立するのではなく、回転放物線のように凹んだお椀の底に似ているはずです。この極限が世界的なものであれば、それに越したことはない。そうでなければ、すべての女の子とキスすることも、すべてのお金を稼ぐこともできないでしょう。グローバルではなく、スムースであることが大きな条件です。滑らかさがなければ、歴史的な取引にしか面白みがない。このような極限は、かなり広いアトラクターを持つはずですから。もうひとつ。おそらく、このような新しい極限は、古い極限の近辺に特定されるはずです。なぜなら、すべてが滑らかで、市場も日次スケールで非常に滑らかであると想定されるからです。この件に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいますか？
滑らかさについては、メタトレーダーで2つのパラメータを最適化するときに、2次元最適化チャート表面のプロパティ、緑色のグリッド "x" と "y" があり、（最近 "articles" セクションで書かれているように）人は視覚的に滑らかさ（より多くの領域とその周りの値が緑色です - パラメータが滑らかで、不要な極値はそこに別のスポットです" 。私はプログラマーではありませんが、アルゴリズムは次のようなものだと思います。「x」と「y」の配列を取り、そこに2つのパラメータに対する最適化結果の値を書きます。 例えば、利益または利益率（誰かにとってより好ましいもの）で最適化するのです。したがって、パラメータの最適化を行い、配列に記録した後、必要な面積を求めることになります。パラメータとは、3х3配列の9つの正方形をチェックする面積（この面積を「セグメント」と呼ぶ）であり、中央の正方形をパラメータとする。それを見つける方法？ 我々は、配列 "セグメント "をループし、その周りに隣接する8つの値、中央チェッカーの周りのすべての値がゼロよりも大きく、9セル（セグメント）の値の合計が他のセグメントよりも大きいことを条件として、それはセグメントの中心点は、2最適なパラメータの値を持つ所望のセグメントである。
こうして、パラメトリック値の滑らかな極値の「ボウル」を見つけることができる。
通常、1日に1回実行し、スムーズに最適化されたパラメータ値を見つけ、新しい日の値に置き換えます。(ちなみに、理論的には、市場が変動しやすいというバージョンに従えば、最適化されたパラメータの配列の値をプロットすれば、滑らかな正弦波グラフが得られるはずです）。
新、アトラクター（古典的なもので、ローレンツ波などではない）とは、引き合う盆地のことです。 簡単に言うと、盆地があるのです。下には池があり、上には尾根がある。稜線の内側に雫が落ちると、池に転がり込む。
アトラクターとは、解の分岐を考えたときに生じる特定の点であること
微分方程式の、私はそれを意識しています。アトラクターってどうなんだろうと思っていたら
は多次元関数の極限を特徴づけるか？
とにかく、アトラクターはどうなのか、今度は信仰について。
これは私の推理の中で最も脆弱な部分であり、隠すこともできないし、首尾一貫して正当化することもできないのです。私は、それを単純に信じることを提案します。このことは、最近の歴史に従って最適化されたExpert Advisorが、しばらくの間、取引に成功しているという事実からも間接的に確認することができる。より正確には、「準静的であるが静的ではない」ということです。すなわち
1）極限とその周辺の十分に良い点を持つ領域。
2) この極限が1日や1週間といった時間の経過とともに大きく移動せず、選択した点がその周辺に留まること。
これもまた、信じてもらえるかどうか。正当化できない。信じられなければナンセンスで、話すことは何もない。信じれば、手を打つことができる。
市場では、誰も、自分さえも、信用することはできない。
の、主にネガティブな結果とポジティブな結果。
市場のトレンドは常に変化していることを忘れてはならない - フラットではトレンドが変化し、ハイでは
ボラティリティは完全に冷静に変化する等、あらゆる相場状況において、取引戦略が一つしかないとは考えにくい。
となると、すべての市場環境に対応する一つの取引戦略が存在するとは考えにくい。どんなに最適化しても、確実に
を使えば、横ばいの状態でもトレンド戦略を有利に働かせることができます。そのため、タイムリーに検出することが重要です。
を最適化し、それに応じて戦略を切り替えることができます。
現状では通用しない戦略。
そのような信仰に関する背景があれば、神父になることも可能でしょう・・・。)
でも真面目な話、ここで「自動最適化」について考えてみたのですが、それに関連して、Expert AdvisorからMetaTrader 5に組み込まれたStrategy Testerにパラメータ変換して呼び出す方法はないのでしょうか？
そんな可能性もあるのです。
そうですか、ではmqlの専門家として、ストラテジーテスターを そのように使った経験がおありなのでしょうか？具体的には、mqlから を呼び出し、そこに最適化パラメータを渡し、そこから結果を得て解析し、適切な変数に代入しています。 これは行き止まりかもしれないので、長くやってみる価値はないので、よろしければ経験を共有してください。
わざわざ攻略本テスターを用意する必要はないのです。オンラインで行うべきことは、現在のEAのパラメータを最適化 することです。このすべては、1日に1回または1週間に1回呼び出され、EAが行うすべてのことを行うためにパラメータの異なるオプションをループし、したがって同じ機能を使用するスクリプトによってEA内部に実装することが可能です。つまり、Expert Advisorでこれらすべてを構築するために必要な追加コードは、ほとんど（比較的）必要ないということです。
わざわざ攻略本テスターを用意する必要はないのです。オンラインでは、現在のEAのパラメータを最適化するだけです。このすべては、1日に1回または1週間に1回呼び出され、EAが行うすべてのことを実行するパラメータの異なるオプションをループし、したがって同じ機能を使用するスクリプトによってEA内部に実装することが可能です。つまり、Expert Advisorでこれらすべてを構築するために必要な追加コードは、ほとんど（比較的）必要ないということです。
これを実行しようとしたところ、2つの難題にぶつかった。
1) Expert Advisor 内のテスターが信じられないほど遅い。最適化（独自の価格シリーズを使用するなど）できるのは分かっているが、それでも遅くなるのは避けられない。
2) 多少の品質テストには、自作のティックエミュレータまたは
チック履歴を ファイルに保存
それに、自分で自転車を作るより、既成のブロックやモジュールなどを使う方が好きなんです。