完璧なメカニカル・トレーディング・システム。 - ページ 2 123456789...12 新しいコメント eugenk1 2006.11.20 14:14 #11 dmitry フェニックスは複雑すぎて、もう見てしまったよ。私が興味があるのは、とてもとてもシンプルなことです。例えばミューウイングスや ストキャスティックスで。そうですね、絵柄はとても素敵です。13日に何が起こったのかがよくわかりますね...。しかし、このような研究は簡単なものから始めた方が良いのではないでしょうか。 Andrey Opeyda 2006.11.20 14:31 #12 1.私の知り合いでも、FAの気配を感じると耳を塞いでしまう人がいる。そして（逆説的ですが）、この人たちは利益を獲っています。 だから・・・トレーダーも同じシステムだと理解する必要があると思います。そして、テクニカル指標を使うトレーダーは、macdにしろrsiにしろ、テクニカル分析指標を使うのと同じ（非）人工知能なのである。ニューラルネットワーク」という言葉そのものが、人と機械を識別するはずです。2006年末にはクリアになるはずです。例えば、年金生活者は、機械が人間より賢くなることに同意することはないでしょう。なぜなら、人間は、彼ら／我々のそれぞれが異なるものを理解し、表現するというイメージで、優位性の頂点に立つものだからです。 2.根本的なこと、上の人が言っていたのか？問題なし!経済指標を使えばいいんです。誰が阻止しているのか？世界のマクロ経済学モデルを構築するのは......ファッショナブルだろう。 3.個人的には、AI分野に5年携わっています。もちろん、グリッドのトレーニングはしていますよ。(興味ありますか？161130815)。エラーを出すこと。強く。しかし、つまらないMAではなく、NSのシステムを使った方が何かと魅力的なような気がします。 S.W.これはあくまでマヨの意見ですが、＋スラングで失礼します（今日、学長からマヨの大学院入学を命じられました。） eugenk1 2006.11.20 14:35 #13 ドミトリー、最終的にはカタストロフィックも克服できる。例えば、システムにはトレンド戦略とフラット戦略があります。2人とも同時に働いている。例えば、3回連続で負けが続いた場合、リアルポジションを持たせていないストラテジーがその時どのような動きをしたかを調べ、その時成功すれば、リアルトレードを開始できるようにするのです。多くのストラテジーを同時に動作させることができ、その中で最も優れたものが取引を許可されるのです。問題は、どのように（どのような時間間隔で）最適なものを決定するかということです。そして第二に、市場はどれくらいの頻度で変化しているのでしょうか。 quality 2006.11.20 14:47 #14 sashken писал (а): qualityは(a)を書きました。 こんにちは、プログラマーとコーダー、哲学者とプラグマティスト :)サブジを作るというアイデアを発展させることを提案します。 個人的には、とても興味があるテーマですあらゆる方法で参加する準備ができている セルフチューニングパラメーターについて：基本的なものはすべてクリアしていますが、追加パラメーターのベースとして何を取るか、つまり、インジケーター、レベル、チャンネル、あるいは何を取るか？ そんな思いがありました。 - チャート上に複数の指標を置く（RSI、Stoch、CCI、MACDなど）これらの指標の値を「だいたい」拾う。 - で、おおよその価格反転の履歴（つまり「ここで買い、ここで売り」とはっきりわかるところ）を見てください。 - で、これらのポイントにあるすべてのインジケータの値を、買いと売りについて、配列またはファイルに書き出します。 - さらに、Expert Advisorで - （理想的な値からの割合で指標の値の偏差を考慮して）それをチェックし、すなわち、例えば、配列で、買いのRSI値は、トリガの割合が10であれば、その後、20であることが判明し、買いは18から22にトリガされます、同様に他のすべての指標とします。 - デイル、あなたは（またはする必要があります：）また、異なるレベルまたはその信号線のチェック交差指標に追加することができます。 私自身は何もテストしていないので（実験的にExpert Advisorを書き始めたが、まだ結果は出ていない）、何かがうまくいくかどうかについては、何とも言えません。 私見ですが、これは最初のアイデアとは全く違う方法だと思います（ちなみに、チャートの「良い」場所に矢印を付けるという話題は、すでにExpert Advisorがこの矢印を使って最適なパラメータを計算していたことがあります（どう終わったかは知りませんが）・・・。総じて複雑で、何にもつながらないというのが現状でした。そして、最もシンプルなものからスタートします。最もシンプルなものです。どんな指標でも、一番シンプルなものを使ってみる。RSIとストキャスティクスは原始的すぎる :)つまり、パラメーターの幅が狭いんです。しかし、古典的なMACDを基本にすることができます。 eugenk1 2006.11.20 14:56 #15 njel、そして年金生活者は、ところで正しい。同じ神経ネットワークが私たちによってプログラムされているのに・・・。私はこの仕事を始めたばかりです。一般的には昔は原子物理学者ですが、今はプログラマーというより電子工学のエンジニアなので、勉強中です :)私がニューラルネットワークを強く嫌うのは、学習速度が遅すぎることです。 トレンド（傾向ではなく、これまで成功していたシステムが失敗するようなつかみどころのないもの）は、ネットワークの学習時間より短くなることがあります。つまり、ニューラルネットワークは、もし使えるとしたら、十分にロバストな特徴量にしか使えないということです。ここでも「Self Learning EXPERT」のコード化されたパターンを参考にしています。このことに関連して、私は少し違う考えを持っています。2進法ではなく、3進法のバランス数でエンコードする（コンピュータのSetunとSetut-70）。価格が上がった場合は、1を加える。下がったのであれば-1。このような方式は、ニューラルネットワークのための非常に優れた情報の前処理を提供するように思います。根本的なことですが、私自身、少し前からニュースに興味を持つようになりました。偶然にもH4以上のチャート（以前はM5が生息地）を見たときに、ある啓示を受けました。何週間も続くなんて、すごい安定したトレンドですね。数週間でどれだけのニュースが発表されるのか!それでもトレンドに影響を与えない・・・。市場は聞きたいことだけを聞いているようだ。そして、トレンドとはむしろその感情や期待であり、そう簡単に外れるものではありません。 Sergey Fionin 2006.11.20 15:03 #16 ユニバーサルなシステムはシンプルであるべきで、指標や設定が多くなればなるほど、市場の変化に対応するのが難しくなります。もしかしたら、MAの組み合わせのどこかに解決策があるのかもしれません。 Andrey Opeyda 2006.11.20 15:09 #17 eugenk1 しかし、私たちはDNAにもプログラムされているのです。しかし、私たちは学びます。だからニューラルネットワーク なんです。翻って、人工ニューラルネットワークは、先輩がトレーニングするわけではありません。そして、二項論理の代わりに、頭の中のようなファジー論理を使おうじゃないか。後でチューリング・テストに出くわすことになりますよ。そんなバカなことを信じてはいけない。人間並みに頭の悪い機構を作るのは無茶な話だ。 eugenk1 2006.11.20 15:11 #18 FIONさん、もっとスレッドをよく読んでください。セッティングの適応性が重要なのです。つまり、リアルタイムで自動的に最適化 することです。このテーマは、魅力的であるに越したことはありません。 quality 2006.11.20 15:16 #19 eugenk1 писал (а): njel、そして年金生活者は、ところで正しい。同じ神経ネットワークが私たちによってプログラムされているのに・・・。私はこの仕事を始めたばかりです。私のバックグラウンドは原子物理学者ですが、今はプログラマーというより電子工学者なので、全部勉強中です :)私がニューラルネットワークを強く嫌うのは、学習速度が遅すぎることです。 トレンド（傾向ではなく、これまで成功していたシステムが失敗するようなつかみどころのないもの）は、ネットワークの学習時間より短くなることがあります。つまり、ニューラルネットワークは、もし使えるとしたら、十分にロバストな特徴量にしか使えないということです。ここでも「Self Learning EXPERT」のコード化されたパターンを参考にしています。このことに関連して、私は少し違う考えを持っています。2進法ではなく、3進法のバランス数でエンコードする（コンピュータのSetunとSetut-70）。価格が上がった場合は、1を加える。下がったのであれば-1。このような方式は、ニューラルネットワークのための非常に優れた情報の前処理を提供するように思います。根本的なことですが、私自身、少し前からニュースに興味を持つようになりました。偶然にもH4以上のチャート（以前はM5が生息地）を見たときに、ある啓示を受けました。何週間も続くなんて、すごい安定したトレンドですね。数週間でどれだけのニュースが発表されるのか!それでもトレンドに影響を与えない・・・。市場は聞きたいことだけを聞いているようだ。そして、トレンドとはむしろその感情や期待であり、そう簡単に外れるものではありません。 なぜなら、日足以上のトレンドは、経済の停滞と成長の結果であり、それは周期的に起こることが知られており、時事ニュースにはあまり左右されないからです。 quality 2006.11.20 15:18 #20 njel писал (а): eugenk1 しかし、私たちはDNAにプログラムされているのです。でも学習する だからニューラルネットワークなんだ翻って、人工ニューラルネットワークは、定年退職者がトレーニングするわけではありません。そして、二項論理の代わりに、頭の中のようなファジー論理を使おうじゃないか。後でチューリング・テストに出くわすことになりますよ。そんなバカなことを信じてはいけない。人間並みに頭の悪い機構を作るのは無茶な話だ。 私も賛成です。MACDは最適です。 さて、次はコードを書かないとね :) 123456789...12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.私の知り合いでも、FAの気配を感じると耳を塞いでしまう人がいる。そして（逆説的ですが）、この人たちは利益を獲っています。 だから・・・トレーダーも同じシステムだと理解する必要があると思います。そして、テクニカル指標を使うトレーダーは、macdにしろrsiにしろ、テクニカル分析指標を使うのと同じ（非）人工知能なのである。ニューラルネットワーク」という言葉そのものが、人と機械を識別するはずです。2006年末にはクリアになるはずです。例えば、年金生活者は、機械が人間より賢くなることに同意することはないでしょう。なぜなら、人間は、彼ら／我々のそれぞれが異なるものを理解し、表現するというイメージで、優位性の頂点に立つものだからです。
2.根本的なこと、上の人が言っていたのか？問題なし!経済指標を使えばいいんです。誰が阻止しているのか？世界のマクロ経済学モデルを構築するのは......ファッショナブルだろう。
3.個人的には、AI分野に5年携わっています。もちろん、グリッドのトレーニングはしていますよ。(興味ありますか？161130815)。エラーを出すこと。強く。しかし、つまらないMAではなく、NSのシステムを使った方が何かと魅力的なような気がします。
S.W.これはあくまでマヨの意見ですが、＋スラングで失礼します（今日、学長からマヨの大学院入学を命じられました。）
こんにちは、プログラマーとコーダー、哲学者とプラグマティスト :)サブジを作るというアイデアを発展させることを提案します。
個人的には、とても興味があるテーマですあらゆる方法で参加する準備ができている
セルフチューニングパラメーターについて：基本的なものはすべてクリアしていますが、追加パラメーターのベースとして何を取るか、つまり、インジケーター、レベル、チャンネル、あるいは何を取るか？
そんな思いがありました。
- チャート上に複数の指標を置く（RSI、Stoch、CCI、MACDなど）これらの指標の値を「だいたい」拾う。
- で、おおよその価格反転の履歴（つまり「ここで買い、ここで売り」とはっきりわかるところ）を見てください。
- で、これらのポイントにあるすべてのインジケータの値を、買いと売りについて、配列またはファイルに書き出します。
- さらに、Expert Advisorで - （理想的な値からの割合で指標の値の偏差を考慮して）それをチェックし、すなわち、例えば、配列で、買いのRSI値は、トリガの割合が10であれば、その後、20であることが判明し、買いは18から22にトリガされます、同様に他のすべての指標とします。
- デイル、あなたは（またはする必要があります：）また、異なるレベルまたはその信号線のチェック交差指標に追加することができます。
私自身は何もテストしていないので（実験的にExpert Advisorを書き始めたが、まだ結果は出ていない）、何かがうまくいくかどうかについては、何とも言えません。
私見ですが、これは最初のアイデアとは全く違う方法だと思います（ちなみに、チャートの「良い」場所に矢印を付けるという話題は、すでにExpert Advisorがこの矢印を使って最適なパラメータを計算していたことがあります（どう終わったかは知りませんが）・・・。総じて複雑で、何にもつながらないというのが現状でした。そして、最もシンプルなものからスタートします。最もシンプルなものです。どんな指標でも、一番シンプルなものを使ってみる。RSIとストキャスティクスは原始的すぎる :)つまり、パラメーターの幅が狭いんです。しかし、古典的なMACDを基本にすることができます。
しかし、私たちはDNAにもプログラムされているのです。しかし、私たちは学びます。だからニューラルネットワーク なんです。翻って、人工ニューラルネットワークは、先輩がトレーニングするわけではありません。そして、二項論理の代わりに、頭の中のようなファジー論理を使おうじゃないか。後でチューリング・テストに出くわすことになりますよ。そんなバカなことを信じてはいけない。人間並みに頭の悪い機構を作るのは無茶な話だ。
njel、そして年金生活者は、ところで正しい。同じ神経ネットワークが私たちによってプログラムされているのに・・・。私はこの仕事を始めたばかりです。私のバックグラウンドは原子物理学者ですが、今はプログラマーというより電子工学者なので、全部勉強中です :)私がニューラルネットワークを強く嫌うのは、学習速度が遅すぎることです。 トレンド（傾向ではなく、これまで成功していたシステムが失敗するようなつかみどころのないもの）は、ネットワークの学習時間より短くなることがあります。つまり、ニューラルネットワークは、もし使えるとしたら、十分にロバストな特徴量にしか使えないということです。ここでも「Self Learning EXPERT」のコード化されたパターンを参考にしています。このことに関連して、私は少し違う考えを持っています。2進法ではなく、3進法のバランス数でエンコードする（コンピュータのSetunとSetut-70）。価格が上がった場合は、1を加える。下がったのであれば-1。このような方式は、ニューラルネットワークのための非常に優れた情報の前処理を提供するように思います。根本的なことですが、私自身、少し前からニュースに興味を持つようになりました。偶然にもH4以上のチャート（以前はM5が生息地）を見たときに、ある啓示を受けました。何週間も続くなんて、すごい安定したトレンドですね。数週間でどれだけのニュースが発表されるのか!それでもトレンドに影響を与えない・・・。市場は聞きたいことだけを聞いているようだ。そして、トレンドとはむしろその感情や期待であり、そう簡単に外れるものではありません。
なぜなら、日足以上のトレンドは、経済の停滞と成長の結果であり、それは周期的に起こることが知られており、時事ニュースにはあまり左右されないからです。
eugenk1
しかし、私たちはDNAにプログラムされているのです。でも学習する だからニューラルネットワークなんだ翻って、人工ニューラルネットワークは、定年退職者がトレーニングするわけではありません。そして、二項論理の代わりに、頭の中のようなファジー論理を使おうじゃないか。後でチューリング・テストに出くわすことになりますよ。そんなバカなことを信じてはいけない。人間並みに頭の悪い機構を作るのは無茶な話だ。
私も賛成です。MACDは最適です。
さて、次はコードを書かないとね :)