完璧なメカニカル・トレーディング・システム。 - ページ 6 123456789101112 新しいコメント Александр 2006.11.21 16:13 #51 quality писал (а): ところで...市場は死んでいる :) そうなんです、このような沈黙（ポンドでも）、少し前後して（昨日はポンドが55p、今日は40位） Z.I. 嵐の前の静けさ。 最適化のアイデア、これからやってみます! Igor Malcev 2006.11.21 18:39 #52 ArtemRG: xeon このアプローチを支持するもう一つの議論は、初めてストーリーに調整されたEAが（たとえ長い間でなくても）かなり有益な取引をするという仮定です。私が考える例はチャンピオンシップで、当初はもっと有益なEAがたくさんありました（これは単にストーリーに調整されていたためだと思います）。 テスターを内蔵したEAを書く前に、この仮説を手動で確認してみてください。過去10ヶ月間、それぞれ過去6ヶ月間のEAを最適化し、その結果を報告するとする。 そんな簡単なことなら...。 意味がよくわからないのですが？歴史に残るような普通のフィッティングならともかく、何を言ってるんだか。 詳細は、添付ファイル（5月から現在までの 期間）をご覧ください。 オンラインで確認する場合、時間がかかり、Expert Advisorのさらなる開発（フィルターの接続、エラーブロックの有効化など）が必要になります。 ファイル: strategyitesterhmacdksample2.zip 123 kb Юрий Макаров 2006.11.21 19:34 #53 xeon: コードを書くところから参加してみてはいかがでしょうか。あなたのプログラミングの経験があれば、もっと早くできるはずです。 私はこの問題に対して違う考えを持っているが、それを言いたくはない。 あなたのやり方も一理ありますね、どうなるんでしょう。 Александр 2006.11.21 19:43 #54 xeon писал (а): 意味がよくわからないのですが？単純な話の合わせ技なら大歓迎です。 おそらく、次のような意味であろう。 - 2006年1月1日から2006年3月31日までの期間（例）において、専門家を最適化します。 - 2006年4月1日から2006年4月30日までの期間に最適化されたパラメータを チェックする。 - 2006年02月01日から2006年04月30日までの期間に最適化された専門家。 - 2006年5月1日から2006年5月31日までの期間に最適化されたパラメータを確認する。 つまり、前月に最適化し、来月は1つチェックするということです。 Юрий Макаров 2006.11.21 19:48 #55 sashken: もう1つのヒント、つまりポイント3をもっと詳しく説明してもいいでしょうか（この価格対数の計算方法）。 数学の関数の一つである常用対数の話です。 MTでは、これはMathLog(X)関数です。 価格の対数には、価格そのものよりも多くの利点がある。 しかし、ピプシングには何の違いもないでしょう。 Igor Malcev 2006.11.21 19:56 #56 sashken писал (а): xeon wrote: よくわからないのですが、どういうことでしょうか？単純な話の合わせ技なら大歓迎です。 おそらく次のような意味でしょう。 - 2006年1月1日から2006年3月31日までの期間について、専門家を最適化します。 - 2006年4月1日から2006年4月30日までの期間に最適化されたパラメータをチェックする。 - 2006年02月01日から2006年04月30日までの期間に最適化された専門家。 - 2006年5月1日から2006年5月31日までの期間に最適化されたパラメータを確認する。 つまり、前の月に最適化し、次の月に1つ確認するのです。 ということなのでしょう。 Igor Malcev 2006.11.21 19:57 #57 Mak писал (а): sashken さんが書き込みました(a)。 もう1つのヒント、つまりポイント3についてもっと詳しく教えてください（この価格対数の計算方法）。 通常の対数、つまり数学の関数のことです。 MTではMathLog(X)関数です。 価格の対数には、価格そのものよりも多くの利点がある。 しかし、ピプシングには何の違いもないでしょう。 具体的に教えていただければ、どのようなメリットがあるのでしょうか。 Сергей Ковалев 2006.11.21 20:06 #58 ya14 писал (а): また、私なりの提案も加えておきます。 私は、これまで説明した原理を実現できていないので、まだMQLに勝てないとすぐに言わざるを得ません :) 。 まず、MAのような遅行性ではなく、よくフィルタリングされたトレンドラインが必要です。 例えば、KravchukのFATLを使用できます。 次に、その微分と二次微分、すなわち加速度とジャークを計算します。 加速度とジャークの両方がゼロより大きい場合（場合によっては誤信号のためのデルタも導入）、加速度とジャークの両方がゼロより小さい場合、買う を売り込む。 そこで、選択したトレンドライン（例：FATL）がフラクタルより大きい方向で、かつ時間軸が小さいことを条件として、偽シグナルをフィルタリングすることを提案します。 トレーリングストップを使用してポジションを終了する場合、ポジションへの参入時のストップロスは、希望する時間枠の過去24時間の影を持つローソクの平均サイズに等しくなります。 一次導関数は速度、二次導関数は加速度です。 実際、加速度は、より大きな時間軸でも、現在の速度より速く変化する。 要するに、加速度は単純に解析できない、誤信号が多いということです。 速度は十分です。しかし、1つのTFではなく、いくつかのTFの合計で。 その場合、おおよそ次のような結果になります。'Pivot Indicator Priliv.mq4'。 そして、別ウィンドウ用のバージョンはこちら（http://aut ograf.dp.ua/）。 情報源 初期MAのラグにもかかわらず、極値には実質的なラグがない。 (私は月に2回ほど利用していますが、皆さんICQに来たり、好きなことをメールに書いたりしています） あなたもぜひ試してみてください。 Юрий Макаров 2006.11.21 20:50 #59 私は、記憶し、定式化し、長い論説を書きたいのではない......。 チュクチャのように、多分あまりうまくまとまっていない、今思いついたことを書きます． 1а.価格は厳密には正の値であり、そのために複雑な問題が発生する可能性があります。 例えば、Price +Delta が負の値になることがあります。 これらの合併症に対処する必要があります ... 1б.価格の対数は、＋-無限大の空間を占めます。 上記のような困難は生じない。 2.外的要因は価格に加算的に作用するのではなく、乗算的に作用する。 つまり、同じ衝撃力を持つ資産の価格変動は、価格そのものに比例するのです。 すなわち、10ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化と100ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化は同じではありません。 おそらく誰もが、10 +-5 と 100 +-50 はほぼ同じだと考えるだろう どちらの場合も損益は同じになる（投資額が同じ場合） 3.p.2（および他のいくつかの考察）から、価格上昇の分布関数は正規の法則ではなく、対数正規の 法則に従うべきであることがわかる。 ...... etc. 考えるのも覚えるのも面倒くさいな ... それはすでに深刻なMTS-peopleの間で公理と考えられている... しかし、もう一度言いますが、価格そのものに比べ、価格の刻みが小さければ、それほど大きな差はありません。 1. よりボラティリティの高い商品（例えば、株式）を検討する際に重要な意味を持つかもしれない。 2.歴史の大きな期間を考える場合。 3. 価格が著しく異なる複数の商品（ ）を同時に検討し、それに応じてボラティリティが著しく異なる場合。 Igor Malcev 2006.11.21 21:18 #60 Mak писал (а): 私は、記憶し、定式化し、長い論説を書きたいのではない......。 チュクチャのように、多分あまりうまくまとまっていない、今思いついたことを書きます． 1а.価格は厳密には正の値であり、そのために複雑な問題が発生する可能性があります。 例えば、Price +Delta が負の値になることがあります。 これらの合併症に対処する必要があります ... 1б.価格の対数は、＋-無限大の空間を占めます。 上記のような困難は生じない。 2.外的要因は価格に加算的に作用するのではなく、乗算的に作用する。 つまり、同じ衝撃力を持つ資産の価格変動は、価格そのものに比例するのです。 すなわち、10ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化と100ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化は同じではありません。 おそらく誰もが、10＋5と100＋50は同じぐらいだと考えるだろう。 どちらの場合も、損益は同じになります（投資額が同じ場合）。 3.p.2（および他のいくつかの考察）から、価格上昇の分布関数は、正規の法則よりもむしろ対数正規の法則に従うべきであることがわかる。すなわち、価格の対数の増分が価格そのものではなく、正規の法則に従うということです。 .......... その他 念のため MTSの人たちの間では、すでに公理とされていることですが......。 しかし、もう一度言いますが、価格そのものに比べ、価格の刻みが小さければ、それほど大きな差はありません。 検討する際に大きな意味を持つかもしれません。 1. よりボラティリティの高い商品、例えば株など。 2.歴史の大きな期間を考える場合。 3. 価格が著しく異なる複数の商品を同時に調査する場合。 とそれぞれ有意に異なるボラティリティを示した。 ありがとうございます！！もっとよく知るべきだと思います......． 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ところで...市場は死んでいる :)
そうなんです、このような沈黙（ポンドでも）、少し前後して（昨日はポンドが55p、今日は40位）
Z.I. 嵐の前の静けさ。
最適化のアイデア、これからやってみます!
このアプローチを支持するもう一つの議論は、初めてストーリーに調整されたEAが（たとえ長い間でなくても）かなり有益な取引をするという仮定です。私が考える例はチャンピオンシップで、当初はもっと有益なEAがたくさんありました（これは単にストーリーに調整されていたためだと思います）。
テスターを内蔵したEAを書く前に、この仮説を手動で確認してみてください。過去10ヶ月間、それぞれ過去6ヶ月間のEAを最適化し、その結果を報告するとする。
そんな簡単なことなら...。
詳細は、添付ファイル（5月から現在までの 期間）をご覧ください。
オンラインで確認する場合、時間がかかり、Expert Advisorのさらなる開発（フィルターの接続、エラーブロックの有効化など）が必要になります。
コードを書くところから参加してみてはいかがでしょうか。あなたのプログラミングの経験があれば、もっと早くできるはずです。
あなたのやり方も一理ありますね、どうなるんでしょう。
意味がよくわからないのですが？単純な話の合わせ技なら大歓迎です。
- 2006年1月1日から2006年3月31日までの期間（例）において、専門家を最適化します。
- 2006年4月1日から2006年4月30日までの期間に最適化されたパラメータを チェックする。
- 2006年02月01日から2006年04月30日までの期間に最適化された専門家。
- 2006年5月1日から2006年5月31日までの期間に最適化されたパラメータを確認する。
つまり、前月に最適化し、来月は1つチェックするということです。
もう1つのヒント、つまりポイント3をもっと詳しく説明してもいいでしょうか（この価格対数の計算方法）。
MTでは、これはMathLog(X)関数です。
価格の対数には、価格そのものよりも多くの利点がある。
しかし、ピプシングには何の違いもないでしょう。
よくわからないのですが、どういうことでしょうか？単純な話の合わせ技なら大歓迎です。
- 2006年1月1日から2006年3月31日までの期間について、専門家を最適化します。
- 2006年4月1日から2006年4月30日までの期間に最適化されたパラメータをチェックする。
- 2006年02月01日から2006年04月30日までの期間に最適化された専門家。
- 2006年5月1日から2006年5月31日までの期間に最適化されたパラメータを確認する。
つまり、前の月に最適化し、次の月に1つ確認するのです。
もう1つのヒント、つまりポイント3についてもっと詳しく教えてください（この価格対数の計算方法）。
MTではMathLog(X)関数です。
価格の対数には、価格そのものよりも多くの利点がある。
しかし、ピプシングには何の違いもないでしょう。
具体的に教えていただければ、どのようなメリットがあるのでしょうか。
また、私なりの提案も加えておきます。
私は、これまで説明した原理を実現できていないので、まだMQLに勝てないとすぐに言わざるを得ません :) 。
まず、MAのような遅行性ではなく、よくフィルタリングされたトレンドラインが必要です。 例えば、KravchukのFATLを使用できます。 次に、その微分と二次微分、すなわち加速度とジャークを計算します。
加速度とジャークの両方がゼロより大きい場合（場合によっては誤信号のためのデルタも導入）、加速度とジャークの両方がゼロより小さい場合、買う
を売り込む。
そこで、選択したトレンドライン（例：FATL）がフラクタルより大きい方向で、かつ時間軸が小さいことを条件として、偽シグナルをフィルタリングすることを提案します。
トレーリングストップを使用してポジションを終了する場合、ポジションへの参入時のストップロスは、希望する時間枠の過去24時間の影を持つローソクの平均サイズに等しくなります。
一次導関数は速度、二次導関数は加速度です。
実際、加速度は、より大きな時間軸でも、現在の速度より速く変化する。
要するに、加速度は単純に解析できない、誤信号が多いということです。
速度は十分です。しかし、1つのTFではなく、いくつかのTFの合計で。
その場合、おおよそ次のような結果になります。'Pivot Indicator Priliv.mq4'。
そして、別ウィンドウ用のバージョンはこちら（http://aut ograf.dp.ua/）。
情報源
初期MAのラグにもかかわらず、極値には実質的なラグがない。
(私は月に2回ほど利用していますが、皆さんICQに来たり、好きなことをメールに書いたりしています）
あなたもぜひ試してみてください。
チュクチャのように、多分あまりうまくまとまっていない、今思いついたことを書きます．
1а.価格は厳密には正の値であり、そのために複雑な問題が発生する可能性があります。
例えば、Price +Delta が負の値になることがあります。
これらの合併症に対処する必要があります ...
1б.価格の対数は、＋-無限大の空間を占めます。
上記のような困難は生じない。
2.外的要因は価格に加算的に作用するのではなく、乗算的に作用する。
つまり、同じ衝撃力を持つ資産の価格変動は、価格そのものに比例するのです。
すなわち、10ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化と100ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化は同じではありません。
おそらく誰もが、10 +-5 と 100 +-50 はほぼ同じだと考えるだろう
どちらの場合も損益は同じになる（投資額が同じ場合）
3.p.2（および他のいくつかの考察）から、価格上昇の分布関数は正規の法則ではなく、対数正規の 法則に従うべきであることがわかる。
......
etc.
考えるのも覚えるのも面倒くさいな ...
それはすでに深刻なMTS-peopleの間で公理と考えられている...
しかし、もう一度言いますが、価格そのものに比べ、価格の刻みが小さければ、それほど大きな差はありません。
1. よりボラティリティの高い商品（例えば、株式）を検討する際に重要な意味を持つかもしれない。
2.歴史の大きな期間を考える場合。
3. 価格が著しく異なる複数の商品（
）を同時に検討し、それに応じてボラティリティが著しく異なる場合。
私は、記憶し、定式化し、長い論説を書きたいのではない......。
チュクチャのように、多分あまりうまくまとまっていない、今思いついたことを書きます．
1а.価格は厳密には正の値であり、そのために複雑な問題が発生する可能性があります。
例えば、Price +Delta が負の値になることがあります。
これらの合併症に対処する必要があります ...
1б.価格の対数は、＋-無限大の空間を占めます。
上記のような困難は生じない。
2.外的要因は価格に加算的に作用するのではなく、乗算的に作用する。
つまり、同じ衝撃力を持つ資産の価格変動は、価格そのものに比例するのです。
すなわち、10ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化と100ドルの銘柄の場合、+5ドルの変化は同じではありません。
おそらく誰もが、10＋5と100＋50は同じぐらいだと考えるだろう。
どちらの場合も、損益は同じになります（投資額が同じ場合）。
3.p.2（および他のいくつかの考察）から、価格上昇の分布関数は、正規の法則よりもむしろ対数正規の法則に従うべきであることがわかる。すなわち、価格の対数の増分が価格そのものではなく、正規の法則に従うということです。
..........
その他
念のため
MTSの人たちの間では、すでに公理とされていることですが......。
しかし、もう一度言いますが、価格そのものに比べ、価格の刻みが小さければ、それほど大きな差はありません。
検討する際に大きな意味を持つかもしれません。
1. よりボラティリティの高い商品、例えば株など。
2.歴史の大きな期間を考える場合。
3. 価格が著しく異なる複数の商品を同時に調査する場合。
とそれぞれ有意に異なるボラティリティを示した。
ありがとうございます！！もっとよく知るべきだと思います......．