完璧なメカニカル・トレーディング・システム。
私のイメ-ジは、「フィット感」でしょう。ニューラルネットワークを試して みました。正直言って、あまり役に立ちませんでした。しかも、かなりいいものを使いましたよ
ここでファンダメンタルズの推論をしないわけにはいかないので、アイデアは常にトレーダーにある。そして、ネットワークはデータフィッティングに従事することになります。自由度が高すぎるのです。
ここでファンダメンタルズの推論をしないわけにはいかないので、アイデアは常にトレーダーにある。そして、ネットワークはデータフィッティングに従事することになります。自由度が高すぎるのです。
quality писал (а):
こんにちは、プログラマーとコーダー、哲学者とプラグマティスト :)サブゲームを作るという発想を提案します。
こんにちは、プログラマーとコーダー、哲学者とプラグマティスト :)サブゲームを作るという発想を提案します。
個人的には、とても興味があるテーマですあらゆる方法で参加する準備ができている
セルフチューニングパラメーターについて：基本的なものはすべてクリアしていますが、追加パラメーターのベースとして何を取るか、つまり、インジケーター、レベル、チャンネル、あるいは何を取るか？
そんな思いがありました。
- チャート上に複数の指標を置く（RSI、Stoch、CCI、MACDなど）これらの指標の値を「だいたい」拾う。
- そして、おおよその価格反転（「ここは買い、ここは売り」とはっきりわかるところ）の履歴を見ます。
- で、これらのポイントにあるすべてのインジケータの値を、買いと売りについて、配列またはファイルに書き出します。
- さらに、Expert Advisorで - （理想的な値からの割合で指標の値の偏差を考慮して）それをチェックし、すなわち、例えば、配列で、買いのRSI値は、トリガの割合が10であれば、その後、20であることが判明し、買いは18から22にトリガされます、同様に他のすべての指標とします。
- デイル、あなたは（またはする必要があります：）また、異なるレベルまたはその信号線のチェック交差指標に追加することができます。
私自身は確認していない（実験的にEAを書き始めたものの、まだ結果は出ていない）ので、動作するかどうかについては何とも言えません。
私自身、ずっと考えていたことです。ただ、どちらからアプローチすればいいのかわからない。 根拠のあるいいアイデアがあれば、それを実行に移したいと思っている。今は、「Self Learning EXPERT」で紹介されたパターンのアイデアをニューラルネットワークと組み合わせたものに非常に興味があります。
kniff、履歴照合はTIMEに合わせれば、とてもとても便利なもののようです。つまり、システムが十分に早く適応すればの話ですが。だから、怖がる必要はないんです。いかに早くストーリーに合わせるかを考えたほうがいい。例えば、システムはある設定値Xのベクトルを持ち、このベクトルに対して、時間tの各瞬間に、あまり急激に変化しない最適値X'が存在するとする。つまり、t0とt1が近ければ、X'(t0)はX'(t1)に近いということです。時間dt=t1-t0において、システムがX'(t0)の値を正しく決定することに成功すれば、時間t1にはそれが設定値になっていることになる。つまり、最適値にはならないが（最適値はX'(t1)となる）、最適値に十分近い値となる。その関連で、テストにかなり力を入れていた同僚に質問です（残念ながら、私はそれで自慢できません）。市場環境が変化したとき、ナイーブな（適応性のない、硬直的な）システムは、どれくらい突然に故障し始めるのだろうか？黒字から急落への転換点みたいなものはあるのでしょうか？それとも、突然、破滅的に起こるのでしょうか？
favoritexさん、LGAPとは何か、詳しく教えてください。Yandexでは、そういうものがあるという言及以外は見つかりませんでした。 そして、その言及の文脈が私には興味深く思えました。
eugenk1:
歴史の調整というのは、TIMEに合わせれば、とてもとても便利なもののようです。つまり、システムが十分に早く適応すればの話ですが。だから、怖がる必要はないんです。いかに早くストーリーに合わせるかを考えたほうがいい。例えば、こんな感じです。システムはある設定値Xのベクトルを持ち、そのベクトルはある瞬間ごとに、あまり急には変化しない最適値X'を持ちます。つまり、t0とt1が近ければ、X'(t0)はX'(t1)に近いということです。時間dt=t1-t0において、システムが値X'(t0)を正しく決定することに成功すれば、時間t1には設定値になる。 つまり、最適ではないが（最適はX'(t1)）、十分に最適に近い値である。その関連で、テストにかなり力を入れていた同僚に質問です（残念ながら、私はそれで自慢できません）。市場環境が変化したとき、ナイーブな（適応的でない、硬直的な調整可能な）システムは、どれくらい突然に故障し始めるのだろうか？黒字から急落への転換点みたいなものはあるのでしょうか？それとも、突然、破滅的に起こるのでしょうか？
これはまさに私が望んでいたことなのですが、ダメでした :( どうやら、全てはシステム次第のようです。今のところ、すべてがまさに「唐突に、破滅的に」起こるという印象です。一般的には、標準的な設定でフェニックスを試してみて ください - 2月13日今年100％の損失の前に、そして後に - 突然高と収益性の高いレベルを開始 - 安定性。逆の推移を想像してください。歴史の調整というのは、TIMEに合わせれば、とてもとても便利なもののようです。つまり、システムが十分に早く適応すればの話ですが。だから、怖がる必要はないんです。いかに早くストーリーに合わせるかを考えたほうがいい。例えば、こんな感じです。システムはある設定値Xのベクトルを持ち、そのベクトルはある瞬間ごとに、あまり急には変化しない最適値X'を持ちます。つまり、t0とt1が近ければ、X'(t0)はX'(t1)に近いということです。時間dt=t1-t0において、システムが値X'(t0)を正しく決定することに成功すれば、時間t1には設定値になる。 つまり、最適ではないが（最適はX'(t1)）、十分に最適に近い値である。その関連で、テストにかなり力を入れていた同僚に質問です（残念ながら、私はそれで自慢できません）。市場環境が変化したとき、ナイーブな（適応的でない、硬直的な調整可能な）システムは、どれくらい突然に故障し始めるのだろうか？黒字から急落への転換点みたいなものはあるのでしょうか？それとも、突然、破滅的に起こるのでしょうか？
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
そのために、私たちは考えを共有し、この信じられないような不思議を共同で書き記すことを試みます :)
一般的に、順番に。私について：私はプログラマーではありませんが、私は大きな取引経験（5年以上）があり、私は私の取引と収益に完全に満足しています。しかし、何年経っても、金融市場の経験や知識を完全に理解することは不可能であるという結論に達します。常に学びの場がある。時間が経つと何が変わるのか？相場の方向性について直感的で分析的に正しい結論を出している割合。 以上でしょう。私も皆さんと同じように、長い間グレイルを探し続け、その不在を確信してきたのでしょう。実はデモゲの終わり - 本題に戻ろう :).
といった具合に。収益性の高い機械式取引システムがたくさんあり、ある期間、ある通貨では、mtsは良い結果を出すことができるというルールを先験的に考えてみましょう。だからこそ、どんな機械システムをベースにするにしても、その中にあるべき主役は、一人のユーザーによるチューニングパラメーターではないのです。すべてのパラメータは独立して計算されなければなりません。つまり、それは変動する市場に応じて最適化された自動機械取引システム（AMTS）となります。
このブランチでは、このテーマについて私の考えを共有し、最適化の段階を実装するコードの一部を少しずつ書いていくことを提案します。
繰り返しますが、私はプログラマーではありませんから、簡単なことから始めます。
AMTSの自己調整可能なパラメータを主パラメータと付加パラメータに分けます。
基本的なことです。
1.ロット数
2.テイクプロフィット
3.ストップロス
4.トレーリングストップ
追加
5.AMTSは、これらのパラメータを基に作成されます。
MMの基本として、資本の5％を入り口とし、プロフィットファクターは2以下、利食いと損切りの比率は60/40とします。
1.さて、まず、多くのシステムでロット数が実装されていますが、これはLotOptimizator機能です。
それぞれ、日中のシステムを想定してみましょう。
2.テイクプロフィットは、直近1ヶ月の1日平均の値動きの70%として計算されます。
3.ストップロスは、テイクプロフィットの40％として、それぞれ設定します。
ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、次の日に行った後、午前1時に計算することをお勧めします。
一般に、興味深い話題であれば、自分の考えを述べましょう。