FORTS: 戦略とその実行方法 - ページ 14

 
anonymous:

見せびらかしてはいけない。

OKです。

:)

プライヴァルに戻れよ、そこでケリをつけろよ。

 

そこにも掲示板の劣化が表れています。

昔はピエロとまともな人を見分けることができた。そして今、PrivalとAnonymousは軽蔑され、Sultonは立派なフォーラムメンバーと見なされている ))))

 

http://www.russian-trader.com/forums/threads/3444-%D2-%CF%F0%E0%E2%E4%FE%EA-%CC%E0%F2%E5%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5-%EE%E1%EE%F1%ED%EE%E2%E0%ED%E8%E5-%EF%E0%F0%ED%EE%E3%EE-%F2%F0%E5%E9%E4%E8%ED%E3%E0

ログリズムに関するものがあります )))アービトラージやペアトレードに興味のある方にお勧めの記事です。アービトラージやペアトレードに興味のある方は、この記事を読むことをお勧めします。

Т.Правдюк: Математическое обоснование парного трейдинга
Т.Правдюк: Математическое обоснование парного трейдинга
  • 2010.09.30
  • mehanizator
  • www.russian-trader.com
В парной торговле трейдер делает предположение о синхронности движения высококоррелированных активов. Акции компании одной отрасли должны, согласно этой теории, реагировать одинаково на внешний фон, если он не затрагивает непосредственно только одну из них. Динамика цен повторяет друг друга, а любое отклонение от привычного паритета должно быть...
 
iron_056:

ログリズムに関するものがあります )))アービトラージやペアトレードに興味をお持ちの方に、いくつかのヒントをお伝えします。このサイトには、著者の興味深く有益な記事がたくさん掲載されていますので、アービトラージやペア・トレードに興味のある方は、ぜひ一読されることをお勧めします。

注意!

- 共分散ペアを探す場合、価格の対数を用いることが必要である。そうしないと、2次トレンドが強い歪みをもたらすからである。

- 株式市場に一般的なトレンドが存在すると、相関の程度が不当に過大評価される可能性があるため、一対の相関を識別する際には、価格の対数の増分で作業 することが望ましい。

 
anonymous:

2.12ページのC-4レートが算出される価格をよく見てください。"高い "のです。12 - それは「高い」です。

摘んでいるんですね。たしかに価格はズレますが、精度は高いです。分単位で「同期」を計算しても、結果はあまり変わりませんね。
 
TheXpert:

そこにも掲示板の劣化が表れています。

昔はピエロとまともな人を見分けることができた。そして今、PrivalとAnonymousは軽蔑され、Sultonは立派なフォーラムメンバーと見なされている ))))

アンドリュー 混同しないようにお願いします。なぜ、常に相場のポジショニングの問題を解決しようとするのか理解できませんが、成功したいのであれば、ティック戦略のテストに専門の取引言語を使うことは不可能であることを理解する必要があります。このような支店の動きはすべて顧客の誘引であり、すぐに自分の目で確認することができます。
 
TheXpert:

そこにも掲示板の劣化が表れています。

昔はピエロとまともな人を見分けることができた。そして今、PrivalとAnonymousは軽蔑され、Sultonは立派なフォーラムメンバーと見なされている ))))

誰も悪口を言っているわけではありません。ただ、文言の複雑さは意味の度合いを示す指標にはならないのです。
 
joo:
アンドレイ すべてを混同しないでください。少なくとも、ティックワイズ戦略を専用の取引言語で検証することは不可能だという主張と同時に、手作りのシャッフル的な作品の例には、控えめに言っても拒否反応が出るに違いない...。このような支店の動きはすべて顧客の誘引であり、すぐに自分の目で確認することができます。

リジェクトはアルゴトレーディングに特化した言語ではありません。それは、自分が活躍できるストーリーのフォーマットです。MTでダニ検査するんですか?

私を笑わせるな、それはない、そこに分があり、最後に価格に建てられた...

私は、あなたと違って、市場の履歴でテストすることができます。MQLは少なくともあと10年は待たないといけない。

 
anonymous:

家庭菜園は、その結果のプロセスを「価格差、オロオロ」ではなく、「金利」と解釈するように植え付ける必要があるのです。

論外、モデルは必要です。そして、この分野でのあなたのコメントは、このフォーラムで最も優れたものです(皮肉ではありません)。しかし、模型を作っていると、時に現実が見えなくなることがあります。マーケットを説明するモデルではなく、マーケットをトレードする必要があるのです。
 
Prival-2:

私は、あなたと違って、市場の履歴でテストすることができます。MQLを待つには、少なくともあと10年は必要です。

また、マーケットの履歴で任意のストラテジーをテストすることもできるんだ。他の取引所より魚が多いということはありません。