FORTS: 戦略とその実行方法 - ページ 10

新しいコメント
 
Prival-2:


すべてに意味がある。あなたがデルタと呼ぶものを、私はディスカウントと呼びます、つまり、商品間の差です。

一般的に、上記の内容は、私のロボットのToRを切り捨てたようなものです。))

特に時系列は 実装が難しいようでした。バーにはロットとスプレッドがありますが、バーが閉まっているときのAsk/Bidはわかりません。ブロウでもほとんど情報はなく、どのベストがマーケットに打たれたかは不明です。このため、低市場では、いくつかの統計が収集されるか、または非常に概算になります。

よし...ちなみに、FORTSでは、カレンダーシステムの拡張性が低いです。取引は稀で、流動性が高まり、スプレッドが狭くなると、あとは執行に依存するようになる。しかし、プリ・カスタマー・バンドルにも移行することを妨げるものはありません。そこには細心の注意が必要です。最低限の負荷はかけなければならない。最近、スルグットで、コモンへのプレが勢いよく伸び始めて、ボリュームを欲張ったら、いい感じに凹みましたね。身を隠す必要があったので、懲りずに...。

 

チャートのデモに議論が "流れた "のは残念です

と意味のないスプレッド（デルタ）の計算方法。

私はここ（フォーラム）で「聖杯」シーカーにぶつかり続ける（彼らはそうするが、何らかの理由で彼らはそれを見つけることはありません）。

この戦略は確かに「金の山」をもたらすものではありませんが、価格がどのように形成されるかを理解したことで、（理論的なものではありません。）

実際の取引では、価格（に依存している）に依存するため、常に収支を合わせることができ、無視できます。

実際の取引で、価格がどのように形成されるかを（理論的にではなく）説明しましたが、ごくわずかなリスクで常に利益を上げることができます。きっと長く繁栄していくことでしょう。

ここで、お別れです...。

 
Mikalas:

デメリット

1.長距離」先物の流動的な市場はほとんどない。

2. 正確な配当支払日が存在しないため。

取引価格の幅を決めるのが難しいこと。

3.金利の変動が頻繁すぎる

4.ペア間の揮発性が弱い（例：Si-6.15とSi-9.15）。

100％儲かる（理論上）状態から90％儲からない 状態に変化！？

1と4のポイントは時間と共に修正されるのであれば（ちなみに、収益性-非収益性には影響しません）。

であれば、2,3は私が説明するような戦略になります。

2.配当がない取引商品。例えば、SiやBRなど。

3. 中央銀行は通常、夜間に金利を変更します。マーケットオープンと同時に取引を開始せず、レートが変化しない時間帯を待ちます。

現状ではレートが低下する可能性が高く、それぞれスプレッド（デルタ）は減少するはずです。スプレッド（デルタ）を縮小する方向にのみ取引する。

 
Mikalas:

...常に収支が均衡し、無視できるほどのリスクで儲けることができるのです。幸せになるために

微々たるものです。犬のように歩く先物取引と、他の取引所のマーケットメーカーとの裁定取引を行うのは愚かなことです。確かに長距離契約のアクティブプレーヤーは増えないだろう。

しかも、口先だけでなく、やり方がわかっている人たちとの競争もかなりあります。

 
Prival-2:

1.引き算の前に対数を取らなければならない。すなわち、2つの裁定手段（AとB）がある。引き算をする前に、対数を取らなければならない。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。

log(A)-log(B) = log(A/B)です。

ありがとうございます。!全く違う意味かと思ったので...推理を始めました...。酔っぱらうと何でもそう見えてしまう)))

態度というのは態度の差のこと）...ほとんど同じことです。

合成物質のテストには対数が正しいのですが、その後、元の引用に戻るために増強する必要があります。

 
Mikalas:

不思議なことに、私の計算式とセルゲイ君の計算式は同じグラフになるんです。


はい、変動頻度が大きいと、その差は顕著ではありません。

通常のカレンダースプレッド差を取引する場合、対数法を使用する場合と比較して、結果が何か顕著に異なるのかどうかもわかりません。

私は確認しませんでしたが、セルゲイさんは違いがあると言っています。そして論理的にはあるはずなのですが、意義がないのです。

 
TheXpert:

微々たる金額です。犬のように歩く先物取引とマーケットメーカーを、他の取引所の先物取引の価格から裁定するのは愚かなことです。確かに長距離契約のアクティブプレーヤーは増えないだろう。

しかも、口先だけの男たちと、かなりの競争を繰り広げながら。

TheXpert:

市場を観察する、つまり流動性の有無を確認する。MT5を使用しないでください。

そこで、TheXpetさんのトピックで知った暗号取引所に惹かれました。

登録も必要なく、購入のための直接のゲートウェイも、使用する左のプラットフォームもなく、APIを通じて直接取引することができるのです。また、HFTstはすべて同じ条件なので、速度に課金されることはない。

そしてポイントは、すべての取引所とすべての商品が単純な裁定リンクでつながっていて、しかも商品はお互いを介して取引されている-そして三角形の裁定 リンクがたくさんある-そしてそれぞれの商品には深さとテープの両方がある、ということです。これはとてもクールなテーマです。

マーケットメーカーに挑戦したいのですが、ある段階ですべてを台無しにしてしまいました。いつか、私のプログラミングのレベルが今の吸い魔のレベルより少し高くなったら、また来ます。よかった、少なくとも市場データブロックはそのままだ - やり直す必要はない）私はOKcoin+Bitstamp+BitfinexのBTCeに対する裁定を残した）そして詳細な市場の深さの制御もない。

//=================

MT5を使ってモスクワ取引所で取引するのではないのですか？

 
Mikalas:

この状況は事実上不可能であり、あなたは1を購入し、OTHERを販売している - 資金=ニュートラルの面での位置

あなたの収入（損失）は、エントリー/イグジット時の先物の価格差です！。

それ以外の時間は、何も失わないが、何も得られない＝ニュートラルポジションとなる。

(インターネットで "The Calendar Spread "を調べると、この戦略について数え切れないほどの詳細な説明がある）。

ここで初心者の方に誤解を与えないようにお願いしますスプレッド・ポジションとニュートラル・ポジションは同じ ではありません。スプレッド・ポジションは価格変動リスクもあるため、お客様の口座に大きな損失が発生する可能性があります。

 

どのようなカレンダースプレッド取引戦略も、2つの要素に基づいています。

  • 市場金利の ことです。
  • フリーレバレッジ（てこの原理）。

カレンダースプレッドは、ベールに包まれたものではあるが、常に金利取引である。今日」のお金は、「明日」の同じお金よりも常に価値があるのです。したがって、お金を使うには、プラスの金利が必要です。現在のルーブルの市場金利を計算することができます。今日、MOEXでは56.522で取引されており、それに最も近い未来は57976です。

どういう意味ですか？つまり、Si-6.15の先物契約が満期になる頃には、57.976 - 56.522 =1.452 ルーブルの損失が発生することになる。現在のレート56.976から計算すると、2.56％となります。今日は2015.04.06、Si-6.15の有効期限は2015.06.15、つまりあと69日です。つまり、69日間ルーブルを借りるコストは2.56％と市場は判断 しているのだ。現在の市場金利が 年率13.34％であることを計算するのは難しいことではありません。69日後、USDRUB_TODAYのレートは理論上、先物レートと一致し、今日誰かに1ドルを貸し（USDRUB_TODを売り）、69日後に買い戻すことで収入を得る＋自国通貨使用による金利を得ることになります。金利変動より何倍も高い為替リスクを回避するため、本日、すでに2015.06.15までにドル先物取引（Si-6.15）を買って自国通貨を買い戻す予定です。

先物取引は無料でレバレッジがかけられるため（本来はレバレッジの代わりにGOに対する価値の比率を用いる）、プラス金利の効果を高めることができる。

通貨だけでなく、商品もインフレの対象となる。例えば、ルーブルがドルに対して安くなれば、株や金などのファンドや商品に対しても安くなるわけです。そのため、通貨だけでなく、他の資産についてもカレンダースプレッドを作成することが可能です。

 

カレンダースプレッド取引には、主に2つのリスクがあります。

  • 先物とその現物の価格差やカンタンゴは、先物の期限が切れるまでに足らなくなる可能性があります。カレンダースプレッドを形成する2つの先物についても同じことが言えます。
  • ボラティリティが高く市場が混乱する瞬間には、カレンダースプレッドは最も予測不可能な方向に無制限に広がる可能性があるのです。収束は遅く、最も近い先物とは全く収束しない可能性が高い。
1...34567891011121314151617...28
新しいコメント