FORTS: 戦略とその実行方法 - ページ 9 12345678910111213141516...28 新しいコメント TheXpert 2015.04.05 14:49 #81 papaklass:彼の希望以外に何があるんだ! 私の欲求を知り、何を見せられるのか？) Mikhail Filimonov 2015.04.05 14:49 #82 Prival-2:わかってる、パソコンから離れてるんだ。それでも、週末だから、他にやることがある。あなたの書いたものを読みましたが、今のところ答えに近づいていませんね。考えること、それが他の99％の市場に勝つ唯一の方法です。考えること、市場で起こっているプロセスをより良く理解すること。答えはわかっている。そして、その答えを教えてあげましょう。差額を取引すればいい、比率を取引すればいい、それには異論はない。しかし、より良いデルタルールがあり、少し理解し、エクイティカーブが平らになり、少し急になっています。カレンダーアービトラージは、同じ原資産で満期日が異なる 先物契約の価値の差 から利益を 得ることです。セルゲイ！実は、計算の「正確さ」は重要ではありません。問題の本質が述べられているを冒頭で紹介しました。私の観察から欠点は。1.ロングレンジ」先物の流動性が低い市場。2. 正確な配当支払日が存在しないため。取引価格の範囲を決定することは非常に困難である。3.金利の変動が頻繁すぎる4.ペア間の揮発性が弱い（例：Si-6.15とSi-9.15）。100％儲かる（理論上）状態から90％儲からない 状態に変化！？1と4のポイントは時間と共に修正されるのであれば（ちなみに、収益性-非収益性には影響しません）。であれば、2,3は私が説明するような戦略になります。採算が取れるような解決策を集団で見つけても、何がいけないのでしょうか？それによって、誰が損をするのか？P/S そして、実装は......みんな自分で「書く」んだ!もうひとつ。提示された写真から（今ふと思ったのですが）、あなたが欲しいのはインデックス・アービトラージを行うために私の推測が正しければ、共有するだけです。このアービトラージには、2つの非常に重大な欠点がある。1つ目は既にご存知の通り（別のスレッドでお話しました）。2番目 - 大損失に一見大きな利益を減らすことができる通貨のコンポーネント、 - 。(Siを獲得しているにもかかわらず）。間違っていれば忘れる、間違っていなければ真剣に考える-この戦略には は、非常に大きな利益をもたらします。カレンダーのスプレッドより一桁高い。このテーマで科学的な論文を書いているくらいですから......。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 15:55 #83 さて、9ページにわたって、皆さん（私も含めて）すでに「カッコよさ」を発揮されていますね。）解決策を探そうか？ Mikhail Filimonov 2015.04.05 16:32 #84 papaklass:何の解決策をお探しですか？1,4は、理論的には儲かるが、現実的には沈むと書いておられますね。中立的なポートフォリオについて：近くて遠い先物は中立的なポートフォリオを構築することはできない。ポートフォリオは、その結果としてのリターンが、そのポートフォリオを構成する商品の変化に依存しないことから、マーケットニュートラルと呼ばれます。そして、先物の例では、この依存性が存在します。プライバルの例がそれを裏付けている。 問題意識をお持ちいただき、ありがとうございます。 Prival-2 2015.04.05 19:28 #85 pronych:デルタって何？ポイントは、差分を利用する場合、原資産の単位で表示するのが便利だということです。少し前に、私はこう書きました。スプレッドは何でもいいという人も多い。とはいえ、定義上、スプレッドは1つのシンボルのアスクとビッドの差である。だから、混乱することはないのです。デルタはちょっと違う、そう単純ではないんだ。少なくとも何から何を引くか、考えるべきことはたくさんあります。回答が出たので、良い回答はT2-有効期限。ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ?:)(F1、F2は先物価格、Sはスポット価格（先物倍率）、T1、T2は満期時間）。アノニマス、純粋に驚いている。登録日は2012年です。141の書き込みですが、なんという回答でしょう。ハンサム、とにかく素晴らしい、クドい、こんなに嬉しい数式は久しぶりだ、考えるべきことはここにある、何を調べるべきか、今のところ答えより疑問の方が多いのだ。ありがとうございます。昼でも夜でも、いつでもお話できればと思います...。) 少し変わったやり方をしています。以下、説明しますと、ご理解いただけると思いますが・・・。では、順番に。1.引き算をする前に、対数を取らなければならない。すなわち、我々は裁定取引のための2つのツール（AとB）を持っています。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。log(A)-log(B) = log(A/B)です。だから、Edicは 対数を失うことを除けば、比率を取るのが正しい。対数を取るなら、Mikalasが本質的にやっている ことだ（彼はただ引き算をしているだけだ）。先に述べたような問題を解決してくれることを期待していました。そこで質問ですが、差分による除算をどのように行うか（MikalasとEdicが提案したエッセンスを1つの数式にまとめる） です。この数理変換（10-11年生で学習）とは何か、何を与えてくれるのか。私はしばしば、さまざまな角度から市場を見てみましょう、と言っている、多くは "正しい "Renko +アルゴリズム（その結果）の形でティックとグラフ構築のための私の戦いを知っている この表現に基づいて構築された。対数をとるのも理由があってのことで、その背景には物理学があり、市場の動きを理解しているのです。グラフが変わる...注目してください。匿名式には対数が含まれている、対数が必要だと言っている、多くの取引プラットフォームには対数チャートがある（Quick、Metastockなど）、つまり必要で需要がある、しかしMTにはない）)) ......。次に、グラフを対数化することが必要であることは、もちろん自分で鵜呑みにすることもできますが、なぜ、それが重要なのか、自分で理解したほうがよいのでは...。さて、次のステップです。Serj_Che さんが先ほど書かれていました。実はこのグラフ、真に受けてはいけないのです。MT5 Fortsのチャートはフィン価格でプロットされており、BR-5.15での流動性は非常に小さいです。だから、あんなにのっぺりしたグラフになるんですね。実際、bid-askでチャートを作成すると、それほど楽観的な見方 にはならないでしょう。正しいのは、その戦略がどのように実行されるかを理解することです。どのような注文がマーケットで執行されるか、あるいはリミットで執行されるかを理解する必要があります。これは、market depthのスクリーンショットです。 多くのMTユーザーは、このようなものを見てもいないのに、端数を引いてしまっているので、用意しました（スローガンで申し訳ありませんが、MTで「正しい」デルタを構築する他の試みは記述できません）。すべてのスクリーンショットは、同じ時刻の10:03:00 Fridayに作成されたものです。ミカラスが カレンダーアービトラージに提供した先物取引これは現在の原油先物です。現在取引されているものBR-4.15は、多くの取引ではなく、注意を払うが、スタックはかなり密集しています。10枚単位でエントリーでき、スリッページもほとんどありません。そして、2本目の脚がこちら。先物BR-5.15は、現在取引されている先物に最も近いものです。スタックは空っぽで、スプレッドは大きく、流動性はほぼ皆無です。10頭の馬がいれば、どんなぶつかり方でもいい、そしてママは...。3分間の取引で成立したのは1回だけ。 アービトラージを構築する際には、まずそこに目を向けるべきでしょう。ガラスの中を見なければならない )))。ところで、乾杯．ブール、ブール、ブール ...うっ...を続ける。そして、この2つのツールでどうしてもアービトラージを作りたいので、出口は1つしかありません。1本目の脚は、空のカップに入ったリミッターです。私たちは、手数料を返済し、何かを得るために、ゼロデルタの価格の両側に設定しました。市場に出て1.2...Nロットを出してくれるカモが見つかればすぐにでも。我々はすぐに市場の第二の足を取る（そこに第二のガラスで、我々は滑ることなく必要な価格を取得する機会があります）。デルタしかないので、あとは利益で決済するだけです・・・）。簡単には以上です。 MTでのアービトラージの構築と研究の成功を心から祈っています。この取引プラットフォームで正しく行うことを望むなら、あなた方は本当にマジシャンです（私の見解では）。確かに無理ですね、やり方もよくわからないし...。Z.I.さん 記事を書いている最中に、良い返事が来ました。TheXpert です。 ベットウィンドウを見ること、つまり正しい流動性を確認すること。MT5を使用しないでください。またポイントが見えてきましたね。いつものように、悪魔はニュアンス（細部）の中にあるのです。))).もうだめだ...。 削除済み 2015.04.05 20:09 #86 Prival-2:.......では、順番に。1.引き算の前に対数を取らなければならない。つまり、2つの裁定商品（A、B）がある。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。log(A)-log(B) = log(A/B)です。1.普通の引き算で次のようになるとは、思いもよらなかったことでしょう。eurusd-gbpusd=eurgbp ?・・・・・・? 2.そして、実際にwikiから 、対数を使った式は少なくとも理解不能であることがわかりますか？3) MT4(5)でアービトラージができない場合、それは単にこのプラットフォームでできなかったという ことであり、できた人とは違うということです。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 20:17 #87 不思議なことに、私の計算式とセルゲイ君の計算式は同じグラフが出るんです。 Aleksey Lebedev 2015.04.05 20:24 #88 ほとんど偶然に)カレンダースプレッド - モスクワ取引所。 Mikhail Filimonov 2015.04.05 20:30 #89 Swan:ほとんど偶然に)カレンダースプレッド - モスクワ取引所。これはもう、「出来合いの」スプレッドです。流動性＝0である Aleksey Lebedev 2015.04.05 20:41 #90 Mikalas:これはもう、「出来合いの」スプレッドです。流動性＝0である では、既製品の道具は必要ないのか？ ...自分の自転車を持つ意味は...。 12345678910111213141516...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
彼の希望以外に何があるんだ!
わかってる、パソコンから離れてるんだ。それでも、週末だから、他にやることがある。あなたの書いたものを読みましたが、今のところ答えに近づいていませんね。考えること、それが他の99％の市場に勝つ唯一の方法です。考えること、市場で起こっているプロセスをより良く理解すること。
答えはわかっている。そして、その答えを教えてあげましょう。差額を取引すればいい、比率を取引すればいい、それには異論はない。しかし、より良いデルタルールがあり、少し理解し、エクイティカーブが平らになり、少し急になっています。
カレンダーアービトラージは、同じ原資産で満期日が異なる 先物契約の価値の差 から利益を 得ることです。
セルゲイ！
実は、計算の「正確さ」は重要ではありません。問題の本質が述べられている
を冒頭で紹介しました。私の観察から
欠点は。
1.ロングレンジ」先物の流動性が低い市場。
2. 正確な配当支払日が存在しないため。
取引価格の範囲を決定することは非常に困難である。
3.金利の変動が頻繁すぎる
4.ペア間の揮発性が弱い（例：Si-6.15とSi-9.15）。
100％儲かる（理論上）状態から90％儲からない 状態に変化！？
1と4のポイントは時間と共に修正されるのであれば（ちなみに、収益性-非収益性には影響しません）。
であれば、2,3は私が説明するような戦略になります。
採算が取れるような解決策を集団で見つけても、何がいけないのでしょうか？
それによって、誰が損をするのか？
P/S そして、実装は......みんな自分で「書く」んだ!
もうひとつ。提示された写真から（今ふと思ったのですが）、あなたが欲しいのは
インデックス・アービトラージを行うために私の推測が正しければ、共有するだけです。
このアービトラージには、2つの非常に重大な欠点がある。
1つ目は既にご存知の通り（別のスレッドでお話しました）。
2番目 - 大損失に一見大きな利益を減らすことができる通貨のコンポーネント、 - 。
(Siを獲得しているにもかかわらず）。
間違っていれば忘れる、間違っていなければ真剣に考える-この戦略には
は、非常に大きな利益をもたらします。カレンダーのスプレッドより一桁高い。
このテーマで科学的な論文を書いているくらいですから......。
さて、9ページにわたって、皆さん（私も含めて）すでに「カッコよさ」を発揮されていますね。）
解決策を探そうか？
何の解決策をお探しですか？
1,4は、理論的には儲かるが、現実的には沈むと書いておられますね。
中立的なポートフォリオについて：近くて遠い先物は中立的なポートフォリオを構築することはできない。ポートフォリオは、その結果としてのリターンが、そのポートフォリオを構成する商品の変化に依存しないことから、マーケットニュートラルと呼ばれます。そして、先物の例では、この依存性が存在します。プライバルの例がそれを裏付けている。
デルタって何？
ポイントは、差分を利用する場合、原資産の単位で表示するのが便利だということです。
少し前に、私はこう書きました。スプレッドは何でもいいという人も多い。とはいえ、定義上、スプレッドは1つのシンボルのアスクとビッドの差である。だから、混乱することはないのです。
デルタはちょっと違う、そう単純ではないんだ。少なくとも何から何を引くか、考えるべきことはたくさんあります。回答が出たので、良い回答は
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ?:)
(F1、F2は先物価格、Sはスポット価格（先物倍率）、T1、T2は満期時間）。
アノニマス、純粋に驚いている。登録日は2012年です。141の書き込みですが、なんという回答でしょう。ハンサム、とにかく素晴らしい、クドい、こんなに嬉しい数式は久しぶりだ、考えるべきことはここにある、何を調べるべきか、今のところ答えより疑問の方が多いのだ。ありがとうございます。昼でも夜でも、いつでもお話できればと思います...。) 少し変わったやり方をしています。以下、説明しますと、ご理解いただけると思いますが・・・。
では、順番に。
1.引き算をする前に、対数を取らなければならない。すなわち、我々は裁定取引のための2つのツール（AとB）を持っています。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。
log(A)-log(B) = log(A/B)です。
だから、Edicは 対数を失うことを除けば、比率を取るのが正しい。対数を取るなら、Mikalasが本質的にやっている ことだ（彼はただ引き算をしているだけだ）。先に述べたような問題を解決してくれることを期待していました。
そこで質問ですが、差分による除算をどのように行うか（MikalasとEdicが提案したエッセンスを1つの数式にまとめる） です。この数理変換（10-11年生で学習）とは何か、何を与えてくれるのか。
私はしばしば、さまざまな角度から市場を見てみましょう、と言っている、多くは "正しい "Renko +アルゴリズム（その結果）の形でティックとグラフ構築のための私の戦いを知っている この表現に基づいて構築された。
対数をとるのも理由があってのことで、その背景には物理学があり、市場の動きを理解しているのです。グラフが変わる...注目してください。匿名式には対数が含まれている、対数が必要だと言っている、多くの取引プラットフォームには対数チャートがある（Quick、Metastockなど）、つまり必要で需要がある、しかしMTにはない）)) ......。次に、グラフを対数化することが必要であることは、もちろん自分で鵜呑みにすることもできますが、なぜ、それが重要なのか、自分で理解したほうがよいのでは...。
さて、次のステップです。
Serj_Che さんが先ほど書かれていました。
実はこのグラフ、真に受けてはいけないのです。
MT5 Fortsのチャートはフィン価格でプロットされており、BR-5.15での流動性は非常に小さいです。だから、あんなにのっぺりしたグラフになるんですね。
実際、bid-askでチャートを作成すると、それほど楽観的な見方 にはならないでしょう。
正しいのは、その戦略がどのように実行されるかを理解することです。どのような注文がマーケットで執行されるか、あるいはリミットで執行されるかを理解する必要があります。これは、market depthのスクリーンショットです。 多くのMTユーザーは、このようなものを見てもいないのに、端数を引いてしまっているので、用意しました（スローガンで申し訳ありませんが、MTで「正しい」デルタを構築する他の試みは記述できません）。
すべてのスクリーンショットは、同じ時刻の10:03:00 Fridayに作成されたものです。ミカラスが カレンダーアービトラージに提供した先物取引
これは現在の原油先物です。現在取引されているものBR-4.15は、多くの取引ではなく、注意を払うが、スタックはかなり密集しています。10枚単位でエントリーでき、スリッページもほとんどありません。
そして、2本目の脚がこちら。
先物BR-5.15は、現在取引されている先物に最も近いものです。スタックは空っぽで、スプレッドは大きく、流動性はほぼ皆無です。10頭の馬がいれば、どんなぶつかり方でもいい、そしてママは...。
3分間の取引で成立したのは1回だけ。
アービトラージを構築する際には、まずそこに目を向けるべきでしょう。ガラスの中を見なければならない )))。ところで、乾杯．ブール、ブール、ブール ...
うっ...を続ける。そして、この2つのツールでどうしてもアービトラージを作りたいので、出口は1つしかありません。
1本目の脚は、空のカップに入ったリミッターです。私たちは、手数料を返済し、何かを得るために、ゼロデルタの価格の両側に設定しました。市場に出て1.2...Nロットを出してくれるカモが見つかればすぐにでも。我々はすぐに市場の第二の足を取る（そこに第二のガラスで、我々は滑ることなく必要な価格を取得する機会があります）。
デルタしかないので、あとは利益で決済するだけです・・・）。
簡単には以上です。
MTでのアービトラージの構築と研究の成功を心から祈っています。この取引プラットフォームで正しく行うことを望むなら、あなた方は本当にマジシャンです（私の見解では）。
確かに無理ですね、やり方もよくわからないし...。
Z.I.さん 記事を書いている最中に、良い返事が来ました。
ベットウィンドウを見ること、つまり正しい流動性を確認すること。MT5を使用しないでください。
またポイントが見えてきましたね。いつものように、悪魔はニュアンス（細部）の中にあるのです。))).もうだめだ...。
.......
では、順番に。
1.引き算の前に対数を取らなければならない。つまり、2つの裁定商品（A、B）がある。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。
log(A)-log(B) = log(A/B)です。
1.普通の引き算で次のようになるとは、思いもよらなかったことでしょう。eurusd-gbpusd=eurgbp ?・・・・・・?
2.そして、実際にwikiから 、対数を使った式は少なくとも理解不能であることがわかりますか？
3) MT4(5)でアービトラージができない場合、それは単にこのプラットフォームでできなかったという ことであり、できた人とは違うということです。
不思議なことに、私の計算式とセルゲイ君の計算式は同じグラフが出るんです。
ほとんど偶然に)
カレンダースプレッド - モスクワ取引所。
ほとんど偶然に)
カレンダースプレッド - モスクワ取引所。
これはもう、「出来合いの」スプレッドです。
流動性＝0である
これはもう、「出来合いの」スプレッドです。
流動性＝0である