FORTS: 戦略とその実行方法 - ページ 9

 
papaklass:

彼の希望以外に何があるんだ!

私の欲求を知り、何を見せられるのか?)
 
Prival-2:

わかってる、パソコンから離れてるんだ。それでも、週末だから、他にやることがある。あなたの書いたものを読みましたが、今のところ答えに近づいていませんね。考えること、それが他の99%の市場に勝つ唯一の方法です。考えること、市場で起こっているプロセスをより良く理解すること。

答えはわかっている。そして、その答えを教えてあげましょう。差額を取引すればいい、比率を取引すればいい、それには異論はない。しかし、より良いデルタルールがあり、少し理解し、エクイティカーブが平らになり、少し急になっています。

カレンダーアービトラージは同じ原資産で満期日が異なる 先物契約の価値の差 から利益を 得ることです。

セルゲイ!

実は、計算の「正確さ」は重要ではありません。問題の本質が述べられている

を冒頭で紹介しました。私の観察から

欠点は。

1.ロングレンジ」先物の流動性が低い市場。

2. 正確な配当支払日が存在しないため。

取引価格の範囲を決定することは非常に困難である。

3.金利の変動が頻繁すぎる

4.ペア間の揮発性が弱い(例:Si-6.15とSi-9.15)。

100%儲かる(理論上)状態から90%儲からない 状態に変化

1と4のポイントは時間と共に修正されるのであれば(ちなみに、収益性-非収益性には影響しません)。

であれば、2,3は私が説明するような戦略になります。

採算が取れるような解決策を集団で見つけても、何がいけないのでしょうか?

それによって、誰が損をするのか?

P/S そして、実装は......みんな自分で「書く」んだ!

もうひとつ。提示された写真から(今ふと思ったのですが)、あなたが欲しいのは

インデックス・アービトラージを行うために私の推測が正しければ、共有するだけです。

このアービトラージには、2つの非常に重大な欠点がある。

1つ目は既にご存知の通り(別のスレッドでお話しました)。

2番目 - 大損失に一見大きな利益を減らすことができる通貨のコンポーネント、 - 。

(Siを獲得しているにもかかわらず)。

間違っていれば忘れる、間違っていなければ真剣に考える-この戦略には

は、非常に大きな利益をもたらします。カレンダーのスプレッドより一桁高い。

このテーマで科学的な論文を書いているくらいですから......。

 

さて、9ページにわたって、皆さん(私も含めて)すでに「カッコよさ」を発揮されていますね。)

解決策を探そうか?

 
papaklass:

何の解決策をお探しですか?

1,4は、理論的には儲かるが、現実的には沈むと書いておられますね。

中立的なポートフォリオについて:近くて遠い先物は中立的なポートフォリオを構築することはできない。ポートフォリオは、その結果としてのリターンが、そのポートフォリオを構成する商品の変化に依存しないことから、マーケットニュートラルと呼ばれます。そして、先物の例では、この依存性が存在します。プライバルの例がそれを裏付けている。

問題意識をお持ちいただき、ありがとうございます。
 
pronych:

デルタって何?

ポイントは、差分を利用する場合、原資産の単位で表示するのが便利だということです。

少し前に、私はこう書きました。スプレッドは何でもいいという人も多い。とはいえ、定義上、スプレッドは1つのシンボルのアスクとビッドの差である。だから、混乱することはないのです。

デルタはちょっと違う、そう単純ではないんだ。少なくとも何から何を引くか、考えるべきことはたくさんあります。回答が出たので、良い回答は

T2-有効期限。

ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ?:)

(F1、F2は先物価格、Sはスポット価格(先物倍率)、T1、T2は満期時間)。

アノニマス、純粋に驚いている。登録日は2012年です。141の書き込みですが、なんという回答でしょう。ハンサム、とにかく素晴らしい、クドい、こんなに嬉しい数式は久しぶりだ、考えるべきことはここにある、何を調べるべきか、今のところ答えより疑問の方が多いのだ。ありがとうございます。昼でも夜でも、いつでもお話できればと思います...。) 少し変わったやり方をしています。以下、説明しますと、ご理解いただけると思いますが・・・。

では、順番に。

1.引き算をする前に、対数を取らなければならない。すなわち、我々は裁定取引のための2つのツール(AとB)を持っています。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。

log(A)-log(B) = log(A/B)です。

だから、Edicは 対数を失うことを除けば、比率を取るのが正しい。対数を取るなら、Mikalasが本質的にやっている ことだ(彼はただ引き算をしているだけだ)。先に述べたような問題を解決してくれることを期待していました。

そこで質問ですが、差分による除算をどのように行うか(MikalasとEdicが提案したエッセンスを1つの数式にまとめる) です。この数理変換(10-11年生で学習)とは何か、何を与えてくれるのか。

私はしばしば、さまざまな角度から市場を見てみましょう、と言っている、多くは "正しい "Renko +アルゴリズム(その結果)の形でティックとグラフ構築のための私の戦いを知っている この表現に基づいて構築された。

対数をとるのも理由があってのことで、その背景には物理学があり、市場の動きを理解しているのです。グラフが変わる...注目してください。匿名式には対数が含まれている、対数が必要だと言っている、多くの取引プラットフォームには対数チャートがある(Quick、Metastockなど)、つまり必要で需要がある、しかしMTにはない))) ......。次に、グラフを対数化することが必要であることは、もちろん自分で鵜呑みにすることもできますが、なぜ、それが重要なのか、自分で理解したほうがよいのでは...。

さて、次のステップです。

Serj_Che さんが先ほど書かれていました。

実はこのグラフ、真に受けてはいけないのです。

MT5 Fortsのチャートはフィン価格でプロットされており、BR-5.15での流動性は非常に小さいです。だから、あんなにのっぺりしたグラフになるんですね。

実際、bid-askでチャートを作成すると、それほど楽観的な見方 にはならないでしょう。

正しいのは、その戦略がどのように実行されるかを理解することです。どのような注文がマーケットで執行されるか、あるいはリミットで執行されるかを理解する必要があります。これは、market depthのスクリーンショットです。 多くのMTユーザーは、このようなものを見てもいないのに、端数を引いてしまっているので、用意しました(スローガンで申し訳ありませんが、MTで「正しい」デルタを構築する他の試みは記述できません)。

すべてのスクリーンショットは、同じ時刻の10:03:00 Fridayに作成されたものです。ミカラスが カレンダーアービトラージに提供した先物取引

これは現在の原油先物です。現在取引されているものBR-4.15は、多くの取引ではなく、注意を払うが、スタックはかなり密集しています。10枚単位でエントリーでき、スリッページもほとんどありません。

そして、2本目の脚がこちら。

先物BR-5.15は、現在取引されている先物に最も近いものです。スタックは空っぽで、スプレッドは大きく、流動性はほぼ皆無です。10頭の馬がいれば、どんなぶつかり方でもいい、そしてママは...。

3分間の取引で成立したのは1回だけ。

アービトラージを構築する際には、まずそこに目を向けるべきでしょう。ガラスの中を見なければならない )))。ところで、乾杯.ブール、ブール、ブール ...

うっ...を続ける。そして、この2つのツールでどうしてもアービトラージを作りたいので、出口は1つしかありません。

1本目の脚は、空のカップに入ったリミッターです。私たちは、手数料を返済し、何かを得るために、ゼロデルタの価格の両側に設定しました。市場に出て1.2...Nロットを出してくれるカモが見つかればすぐにでも。我々はすぐに市場の第二の足を取る(そこに第二のガラスで、我々は滑ることなく必要な価格を取得する機会があります)。

デルタしかないので、あとは利益で決済するだけです・・・)。

簡単には以上です。

MTでのアービトラージの構築と研究の成功を心から祈っています。この取引プラットフォームで正しく行うことを望むなら、あなた方は本当にマジシャンです(私の見解では)。

確かに無理ですね、やり方もよくわからないし...。

Z.I.さん 記事を書いている最中に、良い返事が来ました。

TheXpert です。
ベットウィンドウを見ること、つまり正しい流動性を確認すること。MT5を使用しないでください。

またポイントが見えてきましたね。いつものように、悪魔はニュアンス(細部)の中にあるのです。))).もうだめだ...。

 
Prival-2:

.......

では、順番に。

1.引き算の前に対数を取らなければならない。つまり、2つの裁定商品(A、B)がある。引き算をする前に、対数を取る必要があります。結果はlog(A)-log(B)である。スクールコースを覚えている人へ。

log(A)-log(B) = log(A/B)です。

1.普通の引き算で次のようになるとは、思いもよらなかったことでしょう。eurusd-gbpusd=eurgbp ?・・・・・・?

2.そして、実際にwikiから 、対数を使った式は少なくとも理解不能であることがわかりますか?

3) MT4(5)でアービトラージができない場合、それは単にこのプラットフォームでできなかったという ことであり、できた人とは違うということです。

 

不思議なことに、私の計算式とセルゲイ君の計算式は同じグラフが出るんです。

 

これはもう、「出来合いの」スプレッドです。

流動性=0である

 
Mikalas:

これはもう、「出来合いの」スプレッドです。

流動性=0である

では、既製品の道具は必要ないのか? ...自分の自転車を持つ意味は...。