新しいMQL4コンパイラとエディタを含むMetaTrader 4 IDEのベータ版 - ページ 20

[Georgiy Merts]

Urain:

MT5で最適化されたMAexpがMT4で最適化されていないMAexpより遅いだけで十分ではないでしょうか？

だから、πを数える（Matematはコードを投稿した）そのインラインになることはありません。

半分に減速するということは、もちろん大幅な減速になります。

しかし、正しい指摘です。それは、モジュール化の代償なのです......。それに、今度のMT4+はMT5より速くなる可能性は低いと思うのですが...。

[Mykola Demko]

Laryx:

うーん...。100回に1回の割合で、低振幅の高調波が加わるだけで、全体像が変わることはないと思っていたのですが、そうですか。私が間違っているのでしょうか？異議申し立てのためではなく、私はフーリエ解析を表面的にしか知らないのですが、それでも--なぜ、結果が予測できないのでしょうか？

あなたは、高いTFで取引することで、間違ったティック生成の呪いから逃れられると素朴に思っていますが、それは真実ではありません。あるレベルに近いクロスは、TFに依存しない。すべての時間軸に浸透する。そして、W1では、M1と全く同じレベルをクロスしています。

ここでは、その一例をご紹介します。

水平セクションは、（執行の面で）オープン/クローズに最適なポイントであり、価格が立ち、市場が徐々に選択する市場に十分なボリュームがある（だから価格が立つ）、リクオート取得のリスクは最小限です。

しかし、テスターは、ティックの櫛（アップダウン）としてこのセクションを生成するので、任意のTFであなたは確かに十分なオープン（信号がある場合、例えば、クローズは指標線を横切った）、テスターでは、これらのセクションでは、偽物の多くを取得し、8スプレッドを支払い、その後別の100ティックの後にあなたはさらに8スプレッドを支払っています。そうやって偽ダニの発生が正常なTSを殺してしまい、ゴミばかりが残り、その中からオプティマイザが勝ち猿として何を与えるかを選択しなければならなくなるのです。

ZS ところで、そういう現場は現実にもたくさんあります。

[Andrej Nikitin]

mql5 2013.08.28 18:15 #   RU

ダプター です。

偏差値は2倍でなければならない

はい、これと他のいくつかの機能はすでに修正されています。

この編集は、アップデートにはありません。

[Georgiy Merts]

Urain:

しかし、テスターではこの部分をティックコーム（上向き、下向き）として生成します。

よくわからないのですが、もし履歴のこれらの部分に目盛りがない場合、テスターはどのようにして櫛を生成するのでしょうか？

D1での取引の場合 - ティックを全く意識せず、毎日4つの価格しかありません。エントリーするかどうかの判断はD1で行い、ティックは何の役割も果たさないと私は考えています。H1でのエントリーは理論的には何らかの役割を果たすかもしれませんが、やはり実際にはH1からの4本値はティックの有無では実質的に変化しないと思いますので...。

[dr_phenix]

標準ライブラリに トレーディングクラスはありません。メタエディターで私だけなのか、それともこうなるはずなのか。

[Mykola Demko]

Laryx:

よくわからないのですが、もし履歴のこれらの場所にテロップがなければ、テスターはどうやってコームを生成するのでしょうか？

D1で取引する場合 - ティックなんて全く知らない、毎日4つの価格しかないんだ。エントリーするかどうかの判断はD1で行い、ティックは何の役割も果たさないと私は考えています。エントリー自体はH1で行われ、理論的にはここでティックが何らかの役割を果たすかもしれませんが、やはり実際にはH1からの4本値はティックがあってもなくても実質的に全く変わらないと思います。

ダニがいる。実際には、市場の状態が変化するイベントによってティックが発生します。

つまり、ビッドが変わった、アスクが変わった、ビッドとアスクが変わった、そして最後に価格の変化はないが市場の出来高が変わったという4種類の刻みがある。

直線を出すのは4番目のタイプで、これとaskの変化はテスターで十分に発生させることができない。

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そうやって偽ダニの発生が正常なTSを殺してしまい、ゴミばかりが残り、オプティマイザは何を勝ち猿として提供するかを選択しなければならなくなるのです。

まさに猿が出世する方法...。現実世界では開かない急激なジャンプ、テスターではなかった価格の滑らかな上昇、そのような上昇にテスター猿はかなり、彼らは現実世界で負けているが、利益を示しています。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

記事「MetaTrader 5クライアントターミナルのストラテジーテスターにおけるティック生成のアルゴリズム」の考察 "

セルフェルラー, 2013.09.11 23:13

ここでは、比較のために統計非農業部門雇用者数6.09.2013の リリース時に生成されたティックと実際の先物のティックは、次のとおりです。

14:30（MetaTrader5での時間）のローソク足は39ティック、AlpariではECNで86ティック、スタンダードで136ティックのボリュームがあります。

しかし、ダニの発生原理は同じでも、ダニの密度は高くなるので、（ダニの数は）関係ない。

MetaTrader 5のテスターでは、価格が最大で36秒間、単調に、滑らかに、揺れなく上昇 し、その後、小さなプルバックがあることがわかります。

先物（ティック）では、突然、一瞬のうちに価格が跳ね上がり、その後、通常の取引が始まったことがわかります。

他のニュースや統計の引用が急激に増える場合も、原理は同じです。

...

このローソク足はGBPUSDのD1です。

...

スクリーンショットはアーカイブにあります。

[Renat Fatkhullin]

なぜ誰も、papaklassがどこで、どのブローカーから、そのようなティックやチャートを入手したのか聞かなかったのでしょうか？

わざわざ自分で証明する必要はないのだ。

[Mykola Demko]

dr_phenix:
標準ライブラリに トレーディングクラスはありません。メタエディタではそうなっているはずなのですが、私だけでしょうか？

これは正常なことで、トレードクラスはmql++では異なる実装になっているため、5番目のものは動作しないのです。

[Mykola Demko]

Renat:
なぜ誰も、papaklassがどこで、どのブローカーから、そのようなティックやチャートを得たのか聞かなかったのでしょうか？

わざわざ自分で証明する必要はないのだ。

レナートさん、ティック生成アルゴリズムが 急激なスパイクを滑らかな上昇としてシミュレートすることを否定するのですか？

それとも、マーケットで急激なスパイクが起こることを否定するのですか？

[Renat Fatkhullin]

ウレイン、比較対象が原資産とその先物を混ぜていることに気づいた人はいるかな？

なぜ、そんなつまらないことに注意を払うのか、ですね。