Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В ваших рисунках бары не соответствуют тикам.
Если внутри бара М1 гэп - то генерация тиков в тестере - даст картину близкую к "гэповой", с большими скачками. На вашем же графике - на тиках - огромный гэп, а на барах - никаких гэпов и близко нет. Был бы гэп - TR бара бы был не меньше тикового гэпа.
То есть, проблема, видимо, есть, но она не в генерации тиков.
Где именно, на каких рисунках, бары не соответствуют тикам у меня ?
В посте https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 на первой картинке пример привёл, для того чтобы было проще понять другим.
Скоро выложу видео, где генерированные тики в тестерах MetaTrader 5 и MetaTrader 4, сравниваются с реальными тиками внутри свечи M1.
Вот для сравнения генерируемые тики и тики в реале на фьючерсе во время выхода статистики Non-farm Payrolls 6.09.2013г.
Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,
но это абсолютно не важно (кол-во тиков), т.к. принцип генерации тиков будет тот-же, просто тики будут идти плотнее.
В тестере MetaTrader 5 видно, что цена на этой свече монотонно, равномерно и без рывков 36 секунд повышается до максимума, затем идёт мелкий откат.
А на фьючерсе (биржевые тики) видно что цена резко, за доли секунды скакнула и далее уже пошла обычная торговля.
На других новостях/статистике с резкими скачками котировок принцип будет тот-же.
Эта свеча на GBPUSD D1.
Скриншоты в архиве.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета версия MetaTrader 4 IDE, включающая в себя новый компилятор MQL4 и редактор
Urain, 2013.09.12 13:18
Вы наивно полагаете что торгуя на старших ТФ вы уходите от проклятия неверной генерации тиков, это не так. Пересечение close определённого уровня не зависит от ТФ. Оно пронизывает все таймфреймы. И на W1 close точно так же пересекает уровень как и на M1.
Вот вам пример:
Горизонтальные участки наилучшие точки для в открытия/закрытия (в плане исполнения), цена стоит, на рынке имеется достаточный объём который рынок постепенно выбирает (поэтому цена и стоит), риск получить реквот минимальный.
Но тестер сгенерирует этот участок как расчёску тиков (вверх вниз), поэтому в реале вы на любом ТФ достаточно уверенно откроетесь (если есть сигнал, например close пересекла линию индикатора), в тестере же на этих участках вы получите кучу ложняков и заплатите 8 спредов, а потом ещё через 100 тиков заплатите ещё 8 спредов. Вот так генерация ложных тиков убъёт нормальную ТС, а останутся весь мусор, и из него и придётся оптимизатору выбирать что вам предоставить в качестве победившей обезьяны.
ЗЫ кстати таких участков в реале великое множество.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета версия MetaTrader 4 IDE, включающая в себя новый компилятор MQL4 и редактор
Urain, 2013.09.12 14:13
Тики есть. Тики в реале генерируються по событию изменения состояния стакана.
То есть бывают тики четырёх видов, именился bid, изменился ask, изменилмя и bid и ask, и наконец небыло изменения прайсов но изменился объём в стакане.
Вот как раз четвёртый тип и даёт прямую линию, и как раз он и ещё изменения ask неадекватно генерируется тестером.
К прошлому посту: ...
Как именно обезьяны вылазят вперёд... в реале резкий скачёк по которому не откроешься, а в тестере плавный подьём по прайсам которых небыло, на таком подьёме тестерные обезьяны вполне показывают прибыль, хотя сливают в реале.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета версия MetaTrader 4 IDE, включающая в себя новый компилятор MQL4 и редактор
Urain, 2013.09.12 14:21
Я сейчас не по примеру спрашиваю, вы когда пишите программу продумываете ведь возможные варианты.
Сейчас вопрос в адекватности моделирования в конкретных ситуациях. Я привёл ссылку на пример, но ситуация вполне может случиться на любом инструменте у любого брокера.
ЗЫ из 4-х ситуаций приводящих к генерации тика 2-е у вас обрабатываются неадекватно.
Из оставшихся двух, ситуация с изменением обоих прайсов (bid и ask) обрабатывается не всегда верно.
Так например ситуация с резким изменением цен приводит к появлению ложных прайсов.
В сухом остатке правильно всегда обрабатывается только одна ситуация - изменения bid.
тчк
Чуть подправил советник для записи тиков тестера из статьи.
http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
https://www.alpari.ru/ru/login/ (тики в личном кабинете), http://ticks.alpari.org/
Все файлы + xlsx в прицепе
Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,
но это абсолютно не важно (кол-во тиков), т.к. принцип генерации тиков будет тот-же, просто тики будут идти плотнее.
В тестере MetaTrader 5 видно, что цена на этой свече монотонно, равномерно и без рывков 36 секунд повышается до максимума, затем идёт мелкий откат.
А на фьючерсе (биржевые тики) видно что цена резко, за доли секунды скакнула и далее уже пошла обычная торговля.
На других новостях/статистике с резкими скачками котировок принцип будет тот-же.https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854
Разница реальных тиков FOREX и фьючерса совсем небольшая т.к. есть арбитраж между ними и есть фильтрация и агрегация тиков на FOREX.
+ При совершении реальных сделок задержка в исполнении ордеров различна, т.к. у некоторых фьючерсных брокеров все ордера хранятся на бирже и исполняются в несколько микросекунд в отличии от FOREX.
https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876
По этому-же и произвольная задержка (опция в тестере) не актуальна т.к. при генерации тиков тестера не учитывается точное время (миллисекунды, секунды) формирования максимумов или минимумов или откатов внутри свечи М1.
Или её (произвольная задержка) нужно ставить вручную более 1 минуты , но нет такой возможности (опять же будет уменьшение точности в других случаях).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пиши и зарабатывай на MQL5
fxsaber, 2017.09.18 18:40
История тиков в онлайне была собрана с помощью индикатора, описанного в статье Создание тиковых индикаторов.
Обе тиковые последовательности - из тестера и записанные в файл - представлены на графике. Зеленым цветом представлены тики, полученные в тестере, а синим цветом тики, полученные на торговом сервере MetaQuotes-Demo и записанные в файл индикатором.
Вы можете подвести указатель мыши к любому месту графика и посмотреть во всплывающей подсказке данные о каждом тике:
происхождение (Тестер или История);
время тика;
цена в тике.
На графике хорошо видно, что качество моделирования тиков в тестере клиентского терминала MetaTrader 5 позволяет проводить адекватное тестирование экспертов на исторических данных.
https://www.mql5.com/ru/articles/75
А где в статье этот график?
Прошу уточнить значение термина "размах свечи".