[トレーダーズハンドブック】記事案、「アウト・オブ・ポケット」議論 - ページ 25

 

銀行を介したFX取引 について一言。

法人はさまざまなステータスを持つことができ、そのうちのひとつが「銀行」と呼ばれるものです。銀行になるには、特定の規制当局(例えば、中央銀行)から適切な銀行免許を取得する必要があります。

何らかの規制(銀行規制とは限らない)の有無が、信頼性と収益性のある取引条件に重大な影響を及ぼすと考えるのは甘い考えです。法人(特に銀行)のオーナーは、多くのことを決定する。

大手銀行が不正行為で罰金を科され、いくつも倒産し、まさにその免許が取り消される様子を見ることができます。しかも、預金者までお金を取られてしまう(レナトさんはキプロス在住なので、このテーマについていろいろ教えてくれると思います)。

銀行を通した取引の場合、税金の話は抜きにしておきましょう。取引条件を直接見てみましょう。それを測る方法はただ一つ、他の取引所と比較してどれだけの潜在的な利益を得られるか、です。

これは、アルゴリズムやテクニカルな取引基盤の完成度に直接的に依存します。当然ながら、銀行免許の有無はこのインフラに何の影響も与えない。

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トレーダーズガイド:注文、価格、お金、資金、通貨

hrenfx, 2013.06.17 12:07

したがって、強力な法務部門を持つ隣国でもある、最先端のアグリゲーターを通じて取引する場所を選ぶのが賢明である。

つまり、アグリゲーターの一般的なフローでは、トレーダーは匿名になることに加えて、です。また、キャンセルされた取引に対処するための専門的な法的支援を無料で受けることができます。なぜなら、法務部門は取引業者の権利を守るのではなく、より大きなアグリゲータのオーナーの顔を立てて、そのオーナーのために、とりわけこの取引業者が取引を行っているからです。そのためには、当然ながらオーナー側の原則的な立場が必要です。

また、あらゆる規制は、本質的に行動の自由を制限するものであることを忘れてはならない。また、これは工作の制限だけでなく、トレーダーにとって有益な点にも適用されます。透明性のある互恵的なスキームでこのビジネスを成功させるという点では、率直に言って、こうした制限は最も間抜けな性質のものだったりするのです。そのため、銀行免許を取得できる可能性をすべて備えている法人であっても、銀行になりたいという希望を持っているわけではないのです。

現時点では、最適な取引条件を選ぶのは非常に簡単で、10社以下のブローカーから選択することになります。また、強力なアルゴリズムやテクニカル・トレーディングのインフラを開発しているところはほとんどありません。つまり、ブローカーを選ぶというステップが最もシンプルになったのです。考えるべきは、自分なりの儲かるTSを作ることです。

 
キッチンDCでの取引は、残念ながら、ほぼ全員が苦しむバカな行為です。大手STPブローカーでの取引でさえ、時には愚かなこともあります。ここでも、取引条件の良い場所の選択は最小限にとどめています。中には、庶民の目から見て重大な規制があるものまであります(例:FSA(FCA))。私の考えでは、ブローカーを選ぶという問題は、アルゴトレーダーにはとっくに関係ないことだと思います。全員が心を決めて、TSにしか対応しない。
 

ここがいい。

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市場法

hrenfx, 2013.07.04 22:14

数ヶ月に一度は行って、まだよく知らないパターンをすぐにIMMEDIATELYでブラウズしています。フィルタリングが非常に速い(正しい項目)。

  • 良いブローカーです。
  • 取引件数が多い。
  • コミッションの有無が望ましい。
  • 各ペアは個別に検討されます。
  • 取引時間制限(日、時間)が明示されていること。
  • 小さな目標で多くのトレードを行う。
  • いずれかの列の利益がプラスであれば、ピップ数もそれに対応するものでなければなりません(マイナス値を含まない)。
  • 多くのチャートで、少なくとも1つのラインは安定した表示(またはそのようなセクション)を持っています。

一般的には、統計的に明確な有意性があり、少なくともすぐに目に留まるものが必要です。

その後、残りのもの(〜10個)をより詳細に分析する。

  • 時代別の分析
  • MAE/MFEです。
  • TSの分類:ブレイクアウトまたはリバウンド。ここまでくると、故障は考えにくい。
  • おそらく他のものでしょう。

全部で1時間くらいです。それぞれの数値の意味とサービスの能力をよく理解すればいいのです。ほとんど取引履歴は閉じられ、利益や手数料のデータまで閉じられている。でも、私はオープンのスタッツは最後に見ます。原則として、彼らは少なくとも意見を形成するのに十分な簡単な研究のトリックを持っています。

他のサービスは利用していない。詳細な分析に最適なのはMT4iです。でも、何をどこまで掘ればいいのか、その感覚は抜群です。それらの機能により、エクスプローラーのインターフェースはそこそこ複雑になっています。

どこからでもダウンロードできる記事であれば、パーサーを作成し、ターミナルで履歴に添付します。それから、私たち独自のメソッドもあります。正直なところ、私はこの段階まで到達したことがありません。なぜなら、今のところ、怠け心を克服したくなるようなものに出会っていないからです。でも、TSを解くのが比較的得意な人もいるんですよ。

TCの種類は少ない(分類されていない)。通常、それらは時間制限のある非常にシンプルなチャネラー(バウンスに適応するチャンネル)です。コツはチャネラーの書き方ではなく、インテリジェントにチューニングすることです。様々な最適化基準、可能な限りのシンボル(合成も可能)を試し、様々なフィルターを 可能にします。一般的には、すでに見つかっているTCの下に、適切な市場が探索される。

そのため、研究手法も大きく異なります(ずいぶん前に触れましたね 一般に、お金を稼ぐためには、怠け心を克服することが一番難しいのです。そして、脳を違う方向に向けるための通過点として。

私は、複雑な利益をもたらすTSの人に会ったことがありません。これらのシステムの所有者は、ほとんどテスターを使わず、M1のMT4-optimizerをジェネオンで使っているだけです。

また、異なるブローカー(STPでも)で1つの同じTSが反対の結果を示すことができます。ここでは、取引条件の良いブローカーを選ぶ必要があります。幸いなことに、今はそれが初歩的な ことなのです。そして、より正確に読み取ることができる独自のテスターを書くことができれば、ダムテスターの他の人ができないこと、考えもしないことを、たくさん絞り出すことができます。

テスターに関しては、1〜2日で書き上げる。普遍的なフレームワークを書くという課題を設定するのではなく、シンプルで高速なものを書けばいいのです。この方法をとると、この課題を解けないと思って書いていた自分がバカだったことに気づかされます。一般的に、テスターというのは一番簡単なものだと言われています。この商売で大事なのは、つまずかない ことです。例えば、ビジュアライゼーションは書かなくてもいい。何らかのマトリックスに計算結果を入力するだけで、すぐに可視化できるのです。自分で最適化の基準を考え、自分で実験してみるのです。一般に、難解なことは何もありません。

一般論としてはそういうことです。さらに、手数料の削減、約定力の向上、流動性上限の引き上げ、プラスのスリッページやリジャックを考慮する方法など、技術的な詳細がすべて明らかになります。要するに、テスターの結果を実際のお金とほぼ一致させることです。でも、ここまでやらないとダメなんです。そして、最初の段階では、上記の段落で十分すぎるほどです。

追伸:新しいことを教えてくれる人はまずいないと思いますが、一度通った道でも、良識ある理屈が存在するととてもうれしいです。アルゴトレーダーはアホ:タラレバ。


 
hrenfx:Level2 から T&S データを取得するための大まかなアルゴリズム。

Level2の値、つまり各価格レベルがある数量(ギャング)に対応する大きなベクトルがある列があるとする。 この数列の要素に、0(現在)から過去に向かって番号を振ってみましょう。

ECN(取引所)。
Level2[0]とLevel2[1]を比較する。Bid[0] >= Ask[1]の場合、Bid[0]を超えていないLevel2[1]_Askからの全てのギャングがT&Sに入る。 Ask[0] <= Bid[1]の状況でも同様です。 また、シミュレーションしたT&Sに何も入らないケースもあります。

ECNでは、大きな成行注文は指値注文で埋められ、その結果、許容できるスリッページレベルに達するまで反対側のギャングを食べ、未達成の部分(もしあれば)は保留注文と なる、という主旨が明確なようです。


hrenfx

STP(できればLPをたくさん)。
Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask となります。このベクトルは、(価格的に)最良のバンドから、最初に非負のバンドに出会うまで、すべての負の値の合計です。この和がT&S[0]に書き込まれる。Bidでも、それは同じです。

しかし、STPのT&S見積もりは、うまくいかなかったのが問題です。主旨がわからない(計算アルゴリズムを誤解している可能性がある)。もし理解できたなら、例を挙げて説明してほしい。

 

Level2 から T&S データを取得するための大まかなアルゴリズム

ここで、Level2 の値、すなわち、各価格水準がそのボリューム(バンド)に対応する大きなベクトルが、あるシーケンスを持っていると仮定してみましょう。この数列の要素に、0(現在)から過去に向かって番号を振ってみましょう。

ECN(取引所)。
Level2[0]とLevel2[1]を比較する。Bid[0] >= Ask[1]の場合、Bid[0]を超えていないLevel2[1]_AskからのすべてのギャングがT&Sに入る。Ask[0] <= Bid[1]の状況でも同様です。また、シミュレーションされたT&Sに何も入らない場合もあります。

実際に取引を実行しなくても、リミッターを並べ替えるだけで価格が変わることがあるので、ここで大きなミスを犯す可能性があるのです。最後のチャートとLevel 2のボリュームがあるバリアントをお勧めします。最終価格がない場合、ギャップをなくし、チャートを分析しやすくするために、アルゴリズムが自動的に買値または売値を設定することがあります。

 
over2u:...ここでは、実際に取引を実行しなくても、リミッターを並べ替えるだけで価格が変わることがあるので、大きなミスを犯す可能性があります。

Level2[0]とLevel2[1]は1刻みで離れて いるため、反対売買が発生しないLimitの配置・削除では、1つのGangのみが変化することになります。このような変更の具体例としては、ベストバンド(AskまたはBid)の一方(そして一方のみ)への変更が考えられます。外見上、片側への広がりが大きくなったり小さくなったりするように見える。Bid[0] >= Ask[1]」の 場合は、1回のティックで両方のベストバンドが変化することを意味します。この件に関しては、上記(大口成行注文の執行)で説明しました。ただし、これは連続実行の場合です。


over2u: ...Level2からの T&Sデータ取得のためのラフアルゴリズム ...ECN(取引所)...チャートラストとLevel 2のボリュームを持つバリアントをお勧めします。
ここから

取引が成立した場合、その価格と出来高をLastと呼びます。そして、この情報も取引所から放送されます。Lastデータの流れは、T&Sと呼ばれます。

 
GaryKa:

Level2[0]とLevel2[1]は1刻みで離れて いるので、反対執行を行わないLimitを入れたり外したりすると、片方のGangのみ変化します。このような変更の具体例としては、ベストバンド(AskまたはBid)の一方(そして一方のみ)への変更が考えられます。外見上、片側への広がりが大きくなったり小さくなったりするように見える。Bid[0] >= Ask[1]」の 場合は、1回のティックで両方のベストバンドが変化することを意味します。この件に関しては、上記(大口成行注文の執行)で説明しました。しかし、それは連続実行の場合である。


ここから

証券会社がCMEからの価格に従ってMM戦略に従って注文を並べ替えるという状況があるかもしれません。ですから、実際にリミッターの成行注文を打つことなく、まさにおっしゃるような動きをすることになるのです。これは、取引がほとんどない自社ECNシステムで、他のECNやLPのいずれかが接続している流動性を満たす場合に可能です。ここでは、実際の取引を伴わないFI上での価格変動という、一見逆説的な状況が発生することになる。

ただ、強調したいのは、集中管理されたプラットフォームがなければ、取引量に関する質の高いデータを集めることは非常に難しく、一見無害に見える仮定が最終的な結果を歪めてしまう可能性があるということです。

 
hrenfx:

これはあくまでモチベーションプロジェクト(立ち上げ)であり、追加情報はありません。その背景については、すでにここにほぼすべて書きました。

人は、残念ながら何も知ろうとしない(学ぼうとしない)ものなのです。ですから、もし興味があるとすれば、それは探究心というテーマに関する社会学的な研究としてです。

原則的に、ニアトレードのトピックに関する一般的な知識レベルを気にする人は、適当に教材にリンクを貼るだけでいいのです。

作家や読者としてだけでなく、知識の普及に貢献することができる。

追伸:私の文章に関しては、いかなる著作権も放棄します - うそです。要は、ポイントを押さえることです。

あなたの知性は、人々が「固定観念」や「古いテンプレート」を壊すのに役立ち、あなたの「文章」を読んだ誰かが、取引の全体像に欠けているパズルを見つけ、取引の裏側を示す多くの良い情報を得ることができるのです。

PS.このスレッドと「トレーダーズガイド」を企画してくれたsergeevhrenfxに 大感謝です。

 
over2u:...これは、取引がほとんど行われない独自のECNシステムを持っている場合に可能ですが、他のECNやLPが接続している流動性を埋めるためです。
あなたはすでにECN/STPについて話していますが、そのためにはまずSTPでのT&Sをどう評価するかを理解する必要があります。
papaklass

正直、私の投稿の何に反対しているのか理解できません(反対しているのであれば)。


HRENFX, SERGEEV
ティックとトレードマッチングアルゴリズムの主な種類についての記事を追加するとよいでしょう
 
hrenfx:


リブレットの読み方


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