В статье обсуждаются принципы портфельной торговли и особенности применения к валютному рынку. Рассматриваются несколько простых математических моделей для формирования портфеля. Приводятся примеры практической реализации портфельной торговли в MetaTrader 4: портфельный индикатор и советник для полуавтоматической торговли. Описываются элементы торговых стратегий, их достоинства и "подводные камни".
In the world of finance and investments, statistical arbitrage is used in two related but distinct ways: In academic literature, "statistical arbitrage" is opposed to (deterministic) arbitrage.[1] In deterministic arbitrage, a sure profit can be obtained from being long some securities and short others. In statistical arbitrage, there is a...
共和制はどこへ行くべきか？ノーベル賞も貰ったような...。
定常性を保つにはお金がかかるし、マーチンと大差ないだろうし・・・。
縦線はOOSです。
ネクロポスターはアタッシュで擬似的に定点観測して遊べます :)
定常性を保つにはお金がかかるし、マーチンと大差ないだろうし・・・。
縦線はOOS
このくだりは、統計的裁定取引とどう関係するのでしょうか？
このくだりは、統計的裁定取引とどう関係するのでしょうか？
上の添付ファイルは、すでに統計が取れている擬似定常系列なんでしょうね。
と、実は少なくともここからスタートすべきなのです。
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
感情的で無意味なもの以上のものがあるなら、教えてくれ。今のところ、言葉だけだ...言葉。
上記の添付ファイルのように、PCAでカウントするのは、すでに統計が効いている擬似定常系列なのでしょう。
実際、少なくともここから始めるべきでしょう。
https://www.mql5.com/ru/articles/2646
感情的で無意味なもの以上のものがあるなら、教えてくれ。今のところ、言葉だけだ...言葉。
彼はそう計算したし、他のみんなもそう計算した。）
トレーディング戦略として、統計的裁定取引は株式取引における 極めて定量的で計算によるアプローチである。データマイニングや 統計的 手法、自動売買システムなどが含まれます。
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage
共和制はどこへ行くべきか？ノーベル賞ものですね。
計量経済学の 学問的な知識で、証券取引所に上場していないのでしょうか？
単純なケースはすべて筋金入りのフツーの人がパクるし、複雑なケースはもっとアカデミックなものが必要だ。
私は、ケツカッチンですが、硬直した学者の問題は、どんな問題に対しても、美しく、エレガントで、普遍的な解決策を見出したい、それ以外にはない、という欲求にあると思います。
一般に、当初、統計的裁定はかなり考えさせられる戦略であった。
どうしたらいいのか、どこに置いたらいいのか、悩んでしまいます。
統計的裁定取引：高頻度ペア取引
高頻度取引における指値注文の動学に基づく統計的裁定取引
など