統計的仲裁 - ページ 5

[Alexey]

hrenfx:
映像は見ないで、自分でマウスを使って工事間隔を動かしてください。幸いなことに、ツールキットは直ちに（遅延なく）合成を再構築し、構築区間を超えて表示します（赤い三角形 - 構築区間外の合成による最初のゼロ交差）。

さて、あとはMT4からMT5のExpert Advisorにインジケータを取り付ける方法です。個人的には、コメントがないとプログラムのロジックを理解するのが難しいと感じています。しかし、それはきれいにできている、誰も異論を唱えない。

[Heroix]

ivandurak:
あとはMT4からMT5のEAにどうやってインジケータを付けるかだけです。個人的には、コメントがないとプログラムのロジックを理解するのが難しいと感じています。しかし、よくできているのは誰も異論がない。

どこかにRecycleをMT5に変換した粗悪品があるんだけど...。今晩、見てみます。

[Alexey]

Heroix:

どこかにRecycleをMT5に変換した粗悪品があるんだけど...。夕方、見てみます。

その必要はありません。想定されるバリアントは、ユーザーが設定したどのような要求に対しても、通貨の参加比率を一致させることができるはずです。もし協力したいのであれば、1つの数字でレクイエンスを特徴づける数式を考えてみてください。例えば、最大残高、最小ドローダウンによって。直線との類似性の程度が想定される限り。株式総額の線形回帰の傾きと、その回帰に対する分散の比であり、値が大きいほど良い。これは、遺伝的アルゴリズムで 係数をフィッティングするために必要なことです。

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

それゆえ

あらゆる窓の係数を、あらゆる架空の数学的条件に当てはめることができる、いわば「数式で市場を引っ張る」ようなものである。したがって、どのような合成グラフを得たいかではなく、市場相関の探索という基本的なところからアプローチする必要があります。

ivandurak
の線形回帰の傾きの比率は、集約された方程式の...

横軸：時間、縦軸：お金）......と即答するのは不正解です。

ivandurak

これは、遺伝的アルゴリズムで 係数をフィッティングするために必要なものです。

解析的な解決策がなければ、アプローチの頑健性をテストするためにフローティングウィンドウ（プロット区間の移動）を再計算することは非常に困難（時間がかかる、またはコストがかかる）である。

[Alexey]

hrenfx:

それゆえ

すぐに不正解 - (横軸は時間、縦軸はお金) .

解析的な解決策がなければ、アプローチの頑健性をテストするためにフローティングウィンドウ（ビルドインターバルの移動）を再計算することは非常に困難（時間がかかる、またはコストがかかる）です。

個人的には、ポートフォリオトレードの考え方が少し変わっています。私は株式全体の定常性に興味があるのではなく、別のことに興味があるのです。ウェイトはポジションを閉じるシグナルを受け取るまで関連性を保ち続けるかどうか、しかも、商品の数が増えるとそれぞれの商品の価値が下がり、個々の商品の定常性の役割を減少させるに違いありません。

不正確さに関しては、このEquity Analysisのアプローチにより、2台のワゴンでEAを構築し、フォワードテストで最適化期間を10回超えても損失が出なかったので、ドローダウンについては何も言わないほうがいいと思います。

数式やそれに引っ張られる形で、何か普遍的な法則で正弦波が収益に貢献するとしたら。直線の正弦と斜辺の変換は、アイデア次第で5分程度でできるはずです。もちろん、その方向が行き止まりである可能性が高いことは理解していますけれども。

解析的な解決策としては私のニックネームは無視してください。

[hrenfx]

ivandurak:

個人的には、ポートフォリオ・トレーディングについては、少し違った考えを持っています。私は株式全体の定常性に興味があるのではなく、別のことに興味があるのです。ポジションを閉じるシグナルを受け取るまで、ウェイトが関連性を保っているかどうかです。さらに、商品の数が増えると、個々の商品の価値が下がり、個々の商品に対する定常性の役割が減少するはずです。

定常性については、上記の同じリンク先で述べたとおりです。

ivandurak:
株式全体の線形回帰の傾斜角と、この回帰に対する分散の比率で、値が大きいほど良い。

考え方は明快です。

ここでは、線形回帰の間隔とqVRの量子化の仕方に結果が大きく依存することがわかる。つまり、すべてが曖昧なのです。

おそらく、次のような基準が役に立つと思います。

1. 三角行列A[i][j]-一番外側の膝の内側≧iピップの数≧jピップスを構成する。
2. 行列の要素の合計が最適化の 基準となる。小さい方がいいんです。

[Alexey]

hrenfx:

定常性についてですが、上に引用したのと同じリンクです。

考え方は明快です。

線形回帰の間隔とqVRの定量化の方法に結果が大きく依存する。つまり、すべてが曖昧なのです。

おそらく、次のような基準が役に立つと思います。

1. 三角行列A[i][j]-一番外側の膝の内側≧iピップの数≧jピップスを構成する。
2. 行列の要素の合計が最適化の 基準となる。小さければ小さいほどいい。

理想的なエクイティが構築される間隔、楽器は、ユーザーが選択します。最適なマトリックスの詳細、写真付きでより良く。インジケーターの予備的な概要は予告編に記載しています。その願いは、ひとまず受け入れています。

[hrenfx]

1. 線形回帰の分散がqVRの量子化の仕方だけに依存するようにするには、重み付け係数の変更に制約をかけます。例えば、Sum(Abs(K[i]))= 1.
2. 価格の対数を扱うのであれば、TickValueのことは完全に忘れていい。
3. 例によるマトリックスについて。ZigZagの一番外側のニー（最小値）が100pipsであることに注目。その中で、最小値10pipsを条件としたZigZagニー回数を計算する。得られた数値をA[100][10]に書き込んでください。

[Alexey]

ここが面白いところです。緑線と赤線の間の期間に最適なスーツケースを計算します。スーツケース内の通貨の参加係数を用いて、その集合的なEquityを計算します。インジケータがうまく使えない。あと、もう一つ質問なのですが、インジケータを削除するときにグラフィカルオブジェクトを削除する方法を知っている人はいますか？

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

そしてもう一つの質問ですが、インジケータを削除する際にグラフィカルオブジェクトを削除する方法を知っている人はいますか？

OnDeinit()では、必要なオブジェクトを削除するだけです。