統計的仲裁 - ページ 4

[Dmitriy Skub]

ここで、統計的な準裁定取引の可能性を示す一例を紹介する。QCは実質的に独身です。スプレッドの大きさとストップレベリングだけは、それを生かすことができないのです。このような異常値は、かなり頻繁に発生します。

[SKIER]

ivandurak:
MICEXとRTSという2つの指数があり、それらは1に近い相関があることは明らかで、ある完璧な瞬間に指数の先物のコストは、平均値は0.5％ですが、5％と言うところまで上がります。ある先物を買って、別の先物を売り、それらが再び出会ったときに逆オペレーションをして利益を得るのです。表面上にある単純な例で、マーケットメーカーがいるため、時間内に修正し、有利に使うことはできない。一方、あなたが自分自身のポートフォリオ（インデックスと呼ぶ）を形成することを誰も止めはしない。今すぐ可能な36から5つの楽器で構成される可能なポートフォリオの数、約300000を数える。 手動で非常に多くの組み合わせを試して、私はほとんど方法を想像することはできません。この方向で掘ったわけではないので、もしかしたら合理的な根拠があるのかもしれません。

いや、私たちはすべて自分の手でやっているのだから、ロボットに戦略を選んでもらうなんて信用できるわけがない。)))

MICEXとRTSのマーケットメーカーに関しては、その乖離と収束はルーブルの強弱に起因するものである。MICEXは6桁まで下がったり上がったりすることがありますが、これは一瞬ではなく数日後に起こります。RURと市場の変動が大きいため、この変化はかなり頻繁に起こります。利益は自動的に取られるべきであり、ここであなたは、プラットフォームの終値パーセント利回りや預金の通貨を 設定することができます、またはピンセットを使用しています。すべてがうまくいく。多くのFX業者やその上のSFDにはEUROLLARとBRANDがあります。また、利益は手で回収することもできます)。

[sv_]

インジケーターの初回起動時からスプレッドが適切に表示されるようにするには、何を変更する必要があるのか教えてください。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        Test7.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Test7"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrAqua
#property indicator_style1  STYLE_SOLID

//--- input parametrs

input string         Symbol1_Name = "EURUSD"; // Нога BUY
input string         Symbol2_Name = "GBPUSD"; // Нога SELL
input double         Symbol1_Vol  = 0.01;       
input double         Symbol2_Vol  = 0.02;        


//---- buffers
double         ExtStdDevBuffer[];

//--- global variables
double Symbol1_K, Symbol2_K;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
  //Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  Symbol1_K=SymbolInfoDouble(Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/SymbolInfoDouble(Symbol1_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  Symbol2_K=SymbolInfoDouble(Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/SymbolInfoDouble(Symbol2_Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
  
//---- define indicator buffers as indexes
   SetIndexBuffer(0,ExtStdDevBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(ExtStdDevBuffer,true);                             // индексация массива как таймсерия
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"SPREAD");

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
  //--- variables of indicator
  int i, limit;
  
   if(prev_calculated>0)
     {limit=1;}
   else
     {limit=prev_calculated;}
    
  //--- main cycle
  for(i=limit-1;i>=0;i--)
  {
      ExtStdDevBuffer[i] = (Symbol1_Vol*Symbol1_K*iClose(Symbol1_Name,i) -  Symbol2_Vol*Symbol2_K*iClose(Symbol2_Name,i));
  }
  
  Comment("Symbol1_K =",Symbol1_K,"\n",
          "Symbol2_K =",Symbol2_K,"\n",
          "close_1[1] =",iClose(Symbol1_Name,1),"\n",
          "close_2[1] =",iClose(Symbol2_Name,1),"\n",
          "close[1] =",close[rates_total-1]);
          
          
   
  return(rates_total);
}

//-----------------------------------------------------------------------------------------
//+------------------------------------------------------------------+
//|Возвращает значение цены закрытия указанного параметром shift     | 
//|бара с соответствующего графика (symbol, timeframe).              |
//|В случае ошибки функция возвращает 0.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
double iClose(string Symb,int Shift)
  {
   double Array[1];
   int Copied=CopyClose(Symb,PERIOD_CURRENT,Shift,1,Array);
   if(Copied!=1) return(0);
   return(Array[0]);
  }

写真では、枝の著者の下部の広がり指標。

[Heroix]

エヘン、スレッドを拾います。

この時点で、2つのメジャーの分析は、彼らのクロスの分析に等しいと言えるでしょう。

異論があれば、どうぞお聞かせください。

この点では、MMが一番です。ブレインストーミングをしよう。

オシレーターの最適な取引戦術は何か、誰が考えているのか？

[Alexey]

Heroix:

エヘン、スレッドを拾います。

この時点で、2つのメジャーの分析は、彼らのクロスの分析に等しいと言えるでしょう。

異論があれば、どうぞお聞かせください。

この点では、MMが一番です。ブレインストーミングをしよう。

オシレーターの最適な取引戦術は何か、誰が考えているのか？

このテーマを少し掘り下げてみました。つまり、メジャーの参加ウエイト係数を変化させた場合のポートフォリオとクロスの差である。一般に、このようなウエイト係数を持つ金融商品のポートフォリオは、そのエクイティの集合が、平均二乗偏差を最小にし、直線に最も近似するように選択されるべきです。このようなポートフォリオの応用として。持分の線形回帰が水平であれば、チャンネルの境界から買います（この場合、RMS値は最大になるはずです）。エクイティにトレンドの傾き角度があれば、私でもわかります。最適化期間終了後、ポートフォリオ・エクイティがどの程度の期間、その特性を維持するのかが問題である。もう少ししたら、インジケータを描いてみようと思っています。

[Heroix]

それこそ合成がほぼ即座にチャンネル外に飛んでいく...0.5の確率で想定できる。このことは、古典的な単一商品取引と比較して、利点がないことを示唆している。

[hrenfx]

ivandurak:
一般に、金融商品のポートフォリオは、その持分の合計が直線に最も近い標準偏差を持つように、重み付け係数を選択する必要があります。

これが、今回 解決した課題です。

[hrenfx]

Heroix:

この時点で、2大メジャーを分析することは、彼らのクロスを分析することに等しいと言えるでしょう。

それゆえ

hrenfx

EURUSD^k1 * GBPUSD^k2 (k1 = 0.5 and k2 = -0.5) の場合のみ真となります。

他の比率（｜k1｜＋｜k2｜＝1）では、あなたの発言は正しくありません。

[Alexey]

hrenfx:
それこそが、ここで 解決された問題なのです。

ほとんどそうです。ただ、いくつかのバリエーションでやってみたい。残念ながら、そこにはコードがコメントされていませんので、自分で書いた方が良いでしょう。動画からわかることは、要約された株式は定常性に若干の慣性を持つということです。動画での注意点-合成チャンネルが見つかった後、次にトレンドが始まる。

[hrenfx]

映像は見ないで、自分でマウスを使って工事間隔を動かしてください。幸いなことに、ツールキットは直ちに（遅れなく）合成を再構築し、構築区間外も表示します（赤い三角形は構築区間外の合成の最初のゼロ交差です）。