統計的仲裁 - ページ 9

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Дмитрий:

このくだりは、統計的裁定取引とどう関係するのでしょうか？

OKです。何を読めばいいのか？
 
ivanivan_11:

一般に、当初、統計的裁定はかなり考えさせられる戦略であった。

どうしたらいいのか、どこに置いたらいいのか、悩んでしまいます。

統計的裁定取引：高頻度ペア取引

高頻度取引における指値注文の動学に基づく統計的裁定取引

など


hftは数マイクロ秒から数ナノ秒で実行される100行の実行可能なコードを持っているはずです。理想はFPGAですね。そこで重要なのは、アルゴリズムではなく、凡人には到底及ばないスピードなのです。そして、実行、直接配線...。インフラ...すべて月1万円と非常に高価です。
 
Maxim Dmitrievsky:
hftは100行の実行コードを数マイクロ秒、あるいはナノ秒で実行することになっています。理想はFPGAですね。そこで重要なのは、アルゴリズムではなく、凡人には到底及ばないスピードなのです。そして、実行、直接配線...。インフラ...すべて月1万円と非常に高価です。

この仕事の一つを開いてみると、ガラスでさえも、学校の算数とは思えないような計算で数えられていることがわかります。

すべてのHFTがレイテンシーアービトラージやフロントランニング向けというわけではありません。

 
ivanivan_11:

この紙を開いてみると、そこにあるガラスでさえ、学校の数学でもなく、大学の数学でもない、ある数学によってカウントされていることがわかるだろう。

すべてのHFTがレイテンシーアービトラージやフロントランニング向けというわけではありません。

モスクワ大学を卒業した数学者たちだ。彼らは、市場に参入する前に3年間働いていたという。
 
ivanivan_11:

この紙を開いてみると、そこにあるガラスでさえ、学校の数学でもなく、大学の数学でもない、ある数学によってカウントされていることがわかるだろう。

すべてのHFTがレイテンシーアービトラージやフロントランニング向けというわけではありません。

hftは純粋に技術的なことに取り組んでいて、複雑な数学は見たことがありません。参考文献はありますか？
 
Maxim Dmitrievsky:
フロントランニングが中心で、hftは純粋に技術的なことをやっているので、複雑な数学には出会っていない。何かリンクはありますか？

誰が何から判断しているのかを理解すればいいのです。もしかしたら、物理学の博士号を持っているかもしれませんし、適切な教育を受けているかもしれません。

相関性のある高頻度取引

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

指値注文のアンバランスを利用した統計的裁定取引

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

 
ivanivan_11:

誰が何から判断しているのかを理解すればいいだけで、もしかしたら物理学や数学の博士号を持っているかもしれないし、適切な教育を受けているかもしれません。

相関性のある高頻度取引

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

指値注文のアンバランスを利用した統計的裁定取引

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

ブローカーに直接接続できる非常に高速なプラットフォームでHFTボットを試すにはちょうどいいタイミングです。でも、まだ経験がないんです。いや、私は金融と信用の学位を持っていて、完全な哲学者ではないし、独学でプログラマーをやっています :)要点を把握することが重要で、あとは時間をかければできることです
 
Maxim Dmitrievsky:
Hftは100行の実行コードを数マイクロ秒、あるいはナノ秒で完成させることになっていますが、その計算方法は？理想はFPGAですね。そこで重要なのは、アルゴリズムではなく、凡人には到底及ばないスピードなのです。そして、実行、直接配線...。インフラ...すべて月1万円と非常に高価です。

うん。どうしてそんなに自分の判断に自信が持てるのですか？

少なくとも、HFTの仕組みについて遠まわしに理解しておくとよいでしょう。

 
Ром:

うん。どうしてそんなに自分の判断に自信が持てるのですか？

少なくとも、HFTの仕組みについて遠まわしに理解しておくとよいでしょう。

知っていたらもっと具体的に・・・。というのが、現時点での私の第一印象です )
 
Maxim Dmitrievsky:
知っているのならもっと具体的に教えてほしい...。というのが、今の私の漠然とした考えです )

大丈夫です（笑)自信は損なわれない。これがなければ、最初の一歩は踏み出せない。

それが何なのか、テストや研究を始めると、数学とアルゴリズムの重要性が理解できる（できないかもしれない）。

取引所のコロケーションゾーンにあるサーバーの直接接続で実行され、ほぼ同じラウンドトリップを持つアルゴリズム間で真剣な競争が行われているのです。

瞬間的なスピードがあっても、競争力のあるアルゴリズムでなければ、キュウリは象のピングでコルベットのキューの下から叩かれる。

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