自動売買の未来：第2ラウンド - ページ 5

[михаил потапыч]

LeoV:
しかし、1つだけ「しかし」があります。名言の今後の動きを知ることはできない。だから、結論が間違っているのです。一方が他方から来るのではありません。正確には、将来の相場はわからないし、ましてや6桁目まではわからないからです。)))

知らなくていいんです。そして、誰もやらない。いずれにせよ確率の話です。天気との例えが悪いのは、相互の影響力がないからですが、それはそれでよしとしましょう。天気予報は何の保証にもならない

明日の天気は誰にも分からないので、何かを約束することはできません。しかし、一般的には、短期的な予測は有効です。

[Леонид]

Prival: ええ、わかりません。しかし、1時間に1回運転するのは自殺行為です。

そして、前方ではなく後方を見て、後ろに見える道やすでに通過した道から、次の曲がり角がどこなのかを推測して運転する、これは自殺行為ではないでしょうか？)))

[Леонид]

Mischek: それは、市場を取り囲むセンサー（インジケーター）の読みがバラバラであることです。ただ、時を刻むだけ !

道路そのものが離散的なら、離散的な道路も離散的に走ればいいのでは？

[михаил потапыч]

LeoV:
道路そのものが離散的であるなら、離散的な道路も離散的に走ればよいではないか。

道路は道路、入力はバラバラ、できるだけバラバラに分析すべきです。ガソリンメーターを週に1回、信号機を5週に1回、ミラーを金曜日にだけ見るのは意味がありません。

[Prival]

LeoV:
そして、前方ではなく後方を見て、後ろに見える道やすでに通過した道から、何がどこで曲がるのかを推測しながら運転することは、自殺行為ではないのか。)))

それなら、もう1つの極端な方法を提案します。このように、仮説が境界条件下でうまくいくかどうかを検証するのです。ローソク足で仕事をしなければならない、年1回、チャートを開いて 取引をして休む、それがATCの将来像ですか？

なんと言っていいか、私にはとても明白で、理解しやすく、論理的なことなのです・・・。たぶん、誰かが少なくとも読んで理解し、1ヶ月のために彼らのシステムを最適化することはありません...

[Mykola Demko]

Prival:

3面でよく説明させていただきます。そこで数学者は、EI理論において、目標関数の最大（最小）を達成することを示しました。これは、例えば、1年間の預金の最大成長率である（1年間はコントロールの時間間隔）。FUTUREを知る必要がある。

6桁内の相場の将来の動きを知っているあなたは、個人的に有益なTSを構築することができますか？今すぐすべての多くの収益性の高いTSのうち、どちらが良いですか？どちらが時間ごとに一度、または常に制御され、これらの2つのシステムのいずれかが他を打ちますか？

1時間に1回制御される車に乗りたいならどうぞ、私は止めませんよ。しかし、より良いものがあることを忘れないでください、先験的により良い、それは、常に車を運転するものです ...

例えを続けるなら、ZIL-130の運転を考えてみよう。

パワーステアリングは適度なバックラッシュがあるため、多くのドライバーは道を外さないようにと、車輪を前後に揺らすような操作をします。

このような車で高速走行ができないのは、パワーが足りないからではなく（もっと良いギアでオーバードライブすればよい）、高速走行時にはステアリングシステムへの要求が高まるからである。解決策はただ一つ、速度を落とすことです。この場合、制御信号から 最新のデータによる新しい予測（レスポンス）までの時間の増加を意味します。さらに、速度が低い（離散性が高い）ほど、目的地に到達しやすくなります。

目的地に到達する可能性が高いものを答えてください。

ランボルギーニ・ディアブロで？

ペイビングローラー？

ペイビングローラーは、運転手の代わりに酔っ払った監視員が運転しても、スピードは遅いですが、そこに到達する可能性は高いです :o)

しかし、実際の取引では、ディアブロまでの往復に時間がかかるので、より多くのキャベツを刻むことが可能なラボルジニを選択します。

相場が真ん中にあれば、どこを開いても利益が出る（待つだけの忍耐力があれば）これがリンクです。

そしてこの戦略はスキャルピング（ランボルギーニ・ディアブロ）とは対極にあり、それ以外はすべて過渡期のモデルです。

90％のディアブロに10％のリンク、あるいはその逆は、同じプロセスのバリエーションに過ぎません。

離散性が高ければ高いほど、予測地平に対する要求は低くなるが、同時に実行システムに対する要求も高くなる。

良識ある中道が常に勝つ。

[Prival]

Urain:

例えを続けるなら、ZIL-130のステアリングを見てみよう。

...

スケートリンクの上でZILを走らせることができます。そして山へ サーペンタイン 1時間に1回ハンドルに触れてもいい 1回、回せばそれで終わり 1時間ずっと一直線に...

[Vladimir]

Prival:

...相場の将来の動きを6桁の精度で知っていて、利益の出るTSを構築できるのですか？ 私はそう思います。さて、数ある収益性の高いTSの中で、1時間に1回制御されるものと、常に制御されるものと、どちらが良いのでしょうか？

もちろん、未来を知り、スプレッドがゼロで動く魔法のようなシステムがあるならば、そのシステムをティックデータで取引し、すべての小さな値動きで儲ける方が良いというのは誰もが認めるところでしょう。大きなスプレッド、低品質の相場、遅いコンピューターではゴールドマン・サックスに太刀打ちできないから、小さなトレーダーは 死んでしまう、と主張する参加者がいたことから、この議論が始まったのだろう。この場合、なぜかオートトレードはピプシングと理解された。私は、「1時間足や日足で売買システムを構築することは可能である」と述べ、この悲観論に反論しました。今、議論は別の方向に移っていますね。どの時間枠で取引するのがより収益性が高いか、ということです。スプレッド、流動性、成功した取引の頻度（この時間枠での市場の予測可能性）、コードの速度、その他に依存します。ここでは反論しません、みんな違うのですから。しかし、小口トレーダーのオートトレードが終わるとも言いません。

[Alexander Bereznyak]

プライバルの発言で思いついたことがある。このフォーラムでは、様々な数学的ツールをマーケットに適用する試みが非常に多くなされています。

そして、その試みの大半は、原則として失敗に終わっています。そして、これらの失敗はすべて、市場の一つの特徴である非定常性によって説明することができる。

定常過程の数理モデルを非定常過程に適用する試み。そこで、ここでプライヴァルに質問ですが、その普遍的な制御モデルは、どのようなプロセスに対してのものなのでしょうか？

トレーダーが将来の値動きを6桁まで知っていて、10億ドルの預金を持っていて、何万ロットも賭けて、どうなるかを想像してください。

市場ただ一つ言えるのは、良い結果にはならないだろうということです。

[Леонид]

Prival: それなら、もう1つの極端な方法を提案します。このように、仮説の検証は、制限された条件下での作業能力を確認するために行われます。ローソク足で仕事をする、年1回、チャートを開いて、取引をして休む。

極端から極端に行く必要はない ))))なぜ一年草なのか？真実はその中間にある・・・・・・)))

プライベート ：当たり前のこと、理解できること、論理的なことをどうやって自分に持ち帰ればいいのかわからない・・・。たぶん、少なくとも誰かが読んで理解し、一定期間、システムを最適化しないでしょう ...

ダニに恨みはない。成功する人がいるならば、それはそれでいいことだ。ダニについては個人的な意見を言わせてもらうと、ダニは大概うるさいです。ティックは通常の取引です。それがどのように、どのような状況で、どのようになるのか--それはわからない。したがって、それはノイズであり、ノイズに規則性は見いだせません。TFが高いほど（ティック-トランザクションの量が多いほど）、規則性はより明確になります。これは事実です。もちろん、世俗的な、年次や月次のローソク足について語ることはできない。日中という意味です。1 分から 1 時間まで（1、2、4、6、8）。