NFAはラリー・ウィリアムズに対し、1987年のプロモーション用コンテストの個人口座が非常に利益を上げた（＋902,599ドルの利益）一方で、顧客向けの管理口座はかなりの資金を失った（-6,122,281ドル）ことを潜在顧客に報告しなかったとして罰金を科した。これは、欺瞞的で不均衡な宣伝文句と開示文に該当します。詳細はWilliam Gallacherの著書「Winner Take All」にて。
где P — средняя мощность, а A — среднеквадратичное значение амплитуды. Оба сигнала измеряются в полосе пропускания системы. Обычно отношение сигнал/шум выражается в децибелах (дБ). Чем больше это отношение, тем меньше шум влияет на характеристики системы. Основные причины высокого уровня шума в сигнальных системах: рассогласованные линии...
楽しいスレッド！また書いてね。
これからはもっと書いていこうと思いました...。
ここに未来がある、笑いが止まらない...。
1.まず、ルーブルを廊下に置いておくと発表する...すごい、突破するかしないか考えながら、（廊下を）引き続けるんです。しかし、私たちはそれが通らないことを確信して、その数字まで発表したのです、・・・・・・。
2.彼らは銀行に流動性を供給し、素晴らしい（彼らはすべての問題を解決した）、そして急激に金利を上げ、信じられないほど高く保ちました。みんなローンを組まない、高いから・・・でも、ローンを組んで喜んでいた人たちがいる、彼らはキャリートレーダーと呼ばれる。 バカは、バカに教わる、ドルをほぼ0％で取って、10％でルーブルにする。経済のバカどもは、自分たちが服を脱がされていることを理解するのに2年もかかったのだ。クドリンは先日、こう言った。キャリートレードは成立しない。まあ素晴らしい、そして素晴らしい解決策 ) エクスチェンジャーを閉じる... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3.オートトレーディングには将来性がありますが、トレーダーもまた、そのような人々がこの世に存在する限り、将来性があります。ロシアの政府系ファンドがほぼ全てなくなる、その時初めて考え始める ...
4.これを掘れ。http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ カリー貿易は通らない ))) 絶対通らない。政治家が決める...彼らに決めてもらい、私たちは考える・・・。コンピュータは金属の塊であり、考えることはできない。和算もできない（0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0、これが「できること」）、それ以外はすべて人間が発明したものだ
そこで、これからのことをもっと書いてみようと思ったのです。
ここに未来がある、笑いが止まらない。
1.まず、ルーブルを廊下に置いておくと発表すること...素晴らしい、ルーブルが突破するかしないか考えながら（廊下を）引き続けるのです。でも、通らないという自信があったから、数字まで発表したんです、・・・・。
2.彼らは銀行に流動性を供給し、素晴らしい（彼らはすべての問題を解決した）、そして急激に金利を上げ、信じられないほど高く保ちました。みんなローンを組まない、高いから・・・でも、ローンを組んで喜んでいた人たちがいる、彼らはキャリートレーダーと呼ばれる。 バカは、バカに教わる、ドルをほぼ0％で取って、10％でルーブルにする。経済のバカどもは、自分たちが服を脱がされていることを理解するのに2年もかかったのだ。クドリンは先日、こう言った。キャリートレードは成立しない。まあ素晴らしい、そして素晴らしい解決策 ) エクスチェンジャーを閉じる... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3.オートトレーディングには将来性がありますが、トレーダーもまた、そのような人々がこの世に存在する限り、将来性があります。ロシアの政府系ファンドがほぼ全てなくなる、その時初めて考え始める ...
4.これを掘れ。http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ カリー貿易は通らない ))) 絶対通らない。政治家が決める...彼らに決めてもらい、私たちは考える・・・。コンピュータは金属の塊であり、考えることはできない。和算もできない（0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0、これが「できること」）、それ以外はすべて人間が発明したものだ
そこで、これからのことをもっと書いてみようと思ったのです。
ここに未来がある、笑いが止まらない。
1.まず、ルーブルを廊下に置いておくと発表すること...素晴らしい、ルーブルが突破するかしないか考えながら（廊下を）引き続けるのです。しかし、私たちはそれが通らないことを確信して、その数字まで発表したのです、・・・・・・。
2.彼らは銀行に流動性を供給し、素晴らしい（彼らはすべての問題を解決した）、そして急激に金利を上げ、信じられないほど高く保ちました。みんなローンを組まない、高いから...でもローンを組んで喜んでいた人たちがいる、彼らはキャリートレーダーと呼ばれる。 バカはバカで、バカが教えられている、ドルをほぼ0％で取り、ルーブルは10％で取る。経済のバカどもは、自分たちが服を脱がされていることを理解するのに2年もかかったのだ。クドリンは先日、こう言った。キャリートレードは成立しない。まあ素晴らしい、そして素晴らしい解決策 ) エクスチェンジャーを閉じる... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3.オートトレーディングには将来性がありますが、トレーダーもまた、そのような人々がこの世に存在する限り、将来性があります。ロシアの政府系ファンドのほぼすべてを失い、そして初めて考え始めること......。
ティックチャートがあるだけでは、トレーダーは利益を上げることができません。チックノイズであり、99.9％ランダムである。この0.01%の非ランダム成分を予測しようとすると、やはり手数料が高くなる。少なくともティックレベルで何らかの作業をするためには、市場が必要であり、注文の流れが必要であり、その量を分析することが必要です。大物は次のティックの方向を予測するのではなく、ティックの流れを操作するのである。いわゆるアルゴスナップ、フラッシュオーダー、トリビアルストップハンティングは、ローカルスケールでの操作の特殊なケースである。中小企業にはそんな余裕はない。これらのアルゴリズムは、それほど複雑なものではなく、順序の足し算や引き算のレベルの初歩的な組み合わせ論に基づいている。複雑なのは、その実装です。これらのモデルを計算するためには、株式市場の完全で深い模倣が刻々と必要です（そして、刻々と変化する株式の入札が10倍であれば、シミュレータはそれを表示しなければなりません）!仮にシミュレーターが歪みのない（実際の）ティックストリームを提供したとしても、それだけでは十分とは言えません。シミュレータは過去の価格スタックを 完璧に表示するだけでなく、ロボットの行動によって適宜変更する必要があります。その結果、アルゴリズムの動作によってティックシークエンスそのもの（価格操作）が変化するはずである。このようなシミュレータは、数百万ドルの費用がかかり、大規模なコンピューティングクラスタに配置する必要があることは明らかである。
仮にピプサーが、適当なエミュレータでテストしなくても実戦で使える実績のあるモデルを持っているとします。外国為替市場での運用のマーケットデプスは何を示すことができますか？せいぜい流動性供給者の現地事情を示す程度だろう。しかし、すべてのブローカーがECNを通じて動いているわけではなく、多くのECNは出来高が少ないため、顧客のネットポジションをインターバンクに移動させることができないでいます。その場合、市場レートはどのように表示されるのでしょうか？OK、Pipsトレーダーが、大規模な銀行グループを束ねる大規模な流動性プロバイダーを通して仕事をするとします。また、ピップシッターが数百万円を持っていて、あるタイミングでプロバイダの内部レートを1ピップ、あるいは2ピップずらすと仮定します。また、手数料は0.1～0.3ポイントなど少額であると仮定する。この操作の後、レートは確かにシフトする可能性がありますが、そうでないかもしれません。なぜ？なぜなら、プロバイダがどのように振る舞うか、そのバックプロセスは誰も本当に知らないからです。プロバイダが提供する市場は定義上ローカルであり、より高いレベルに到達する可能性を持っていますが、それは私たちが知らないことだからです。ですから、この場合のカップの変化は、まったく予測できないかもしれません。もう一段上がって、大手ECNの目を通してFXの世界を見たとしても、良くなることはないでしょう。なぜなら、アルゴスナップやフラッシュオーダーなどの無意味なものもあり、アルゴリズムが最高レベルまで狩られないという保証はないからです。
このような操作は、小さなトレーダーには決してできない。アルゴリズム自体は複雑なものではなく、順序の足し算や引き算のレベルの初歩的な組み合わせ論がベースになっています。難しいのは、その実装です。
単純なトレーダーは、現在、FX業界の巨人たちとピプシングで競争することはできませんし、将来的にもできないだろうと私は思います。トレーダーの道は、大きなTFを使うことです。その上、小さな値動きは重要ではありません。つまり、イントラデイから叩き出され、短期取引（2～5日ポジション）や中期取引（1週間ポジション）に切り替えざるを得なくなるのです。ラリー・ウィリアムズなどのトレーダーの経験は、このような短期売買が利益を生むこと、さらには超利益を生むことを示している。ラリー・ウィリアムズを知らない人のために報告すると、10000ドルから1年で10000ドル以上を稼いだ トレーダーは（少なくとも私は他に聞いたことがない）この人だけである。
ラリー・ウィリアムズを知らない人のために説明すると、彼は100万ドルのリアル口座 から1年間で100万ドル以上を稼いだ唯一のトレーダーである（少なくとも私は他に聞いたことがない）。
この "本物 "のアカウントを見たことがありますか？
NFAはラリー・ウィリアムズに対し、1987年のプロモーション用コンテストの個人口座が非常に利益を上げた（＋902,599ドルの利益）一方で、顧客向けの管理口座はかなりの資金を失った（-6,122,281ドル）ことを潜在顧客に報告しなかったとして罰金を科した。これは、欺瞞的で不均衡な宣伝文句と開示文に該当します。詳細はWilliam Gallacherの著書「Winner Take All」にて。
脚注 -- 1988年7月に「ラリー・ウィリアムズ金融戦略ファンド」、1989年3月にラリー・ウィリアムズ、ジェイク・バーンスタイン他2名が運用する「ワールドカップ・チャンピオンシップ・ファンド」が発売された。1988年のファンドは、わずか1年で顧客資本の50％以上を失い、『Futures』誌の1989年10月号で報告された。1989年のファンドも、1990年5月には当初の持分の半分以上を失っている。
ティックチャートがあるだけでは、トレーダーは利益を上げることができません。チックノイズであり、99.9％ランダムである。この0.01%の非ランダム成分を予測しようとすると、やはり手数料が高くなる。少なくともティックレベルで何らかの作業をするためには、市場が必要であり、注文の流れが必要であり、その量を分析することが必要です。大物は次のティックの方向を予測するのではなく、ティックの流れを操作するのである。いわゆるアルゴスナップ、フラッシュオーダー、トリビアルストップハンティングは、ローカルスケールでの操作の特殊なケースである。中小企業にはそんな余裕はない。これらのアルゴリズムは、それほど複雑なものではなく、順序の足し算や引き算のレベルの初歩的な組み合わせ論に基づいている。複雑なのは、その実装です。これらのモデルを計算するためには、株式市場の完全で深い模倣が刻々と必要です（そして、刻々と変化する株式の入札が10倍であれば、シミュレータはそれを表示しなければなりません）!仮にシミュレーターが歪みのない（実際と同じ）ティックストリームを提供したとしても、それも十分とは言えません。シミュレータは過去の価格スタックを 完璧に表示するだけでなく、ロボットの行動によって適宜変更する必要があります。その結果、アルゴリズムの動作によってティックシークエンスそのもの（価格操作）が変化するはずである。このようなシミュレータは、数百万ドルの費用がかかり、大規模なコンピューティングクラスタに配置する必要があることは明らかである。
トレーダーがテスト済みのワーキングモデルを持っており、対応するエミュレータでテストしなくても実際の状況で使用できるとする。マーケットデプスチャートは、FX市場で働くために何を示すことができるでしょうか？せいぜい流動性供給者の現地事情を示す程度だろう。しかし、すべてのブローカーがECNを通じて動いているわけではなく、多くのECNは出来高が少ないため、顧客のネットポジションをインターバンクに移動させることができないでいます。その場合、市場レートはどのように表示されるのでしょうか？OK、Pipsトレーダーが、大規模な銀行グループを束ねる大規模な流動性プロバイダーを通して仕事をするとします。また、ピップシッターが数百万円を持っていて、あるタイミングでプロバイダの内部レートを1ピップ、あるいは2ピップずらすことができると仮定します。また、手数料は0.1～0.3ポイントなど少額であると仮定する。この操作の後、レートは確かにシフトする可能性がありますが、そうでないかもしれません。なぜ？なぜなら、プロバイダがどのような挙動を示すのか、そのバックプロセスは誰にもわからないからです。プロバイダが提供する市場は、定義上ローカルなものであり、より高いレベルに到達する可能性を持っていますが、それは私たちが知らないことなのです。ですから、この場合のカップの変化は、まったく予測できないかもしれません。もう一段上がって、大手ECNの目を通してFXの世界を見たとしても、良くなることはないでしょう。なぜなら、アルゴスナップやフラッシュオーダーなどの無意味なものもあり、アルゴリズムが最高レベルまで狩られないという保証はないからです。
今の方が面白い。バシリイ......選手権の参加者を攻撃したり、数学者を困らせたりするのはよくないことだ。あなたのこの投稿に応えてみよう。とても良いのですが、チックについては他の見解もあります。お伝えしていこうと思います。二言ではできないのが残念です。長くなりますが、例を挙げながら、まとまった形でお伝えしたいと思います。私の見解です。
1.例えば、あなたが大切な大切な人を医者に連れてきたとしましょう。心電図を撮った。そして、医師はこの心電図をもとに診断を下すのです。そして、この心電図がロウソク（棒）の形で表示され、医師が棒で診断を下すと想像してみると、神様は治療も行うでしょう。私は個人的に博士を彼のオフィスに埋める...私はそれがそうであったことを彼に伝え、アスファルトで彼をカバーし、彼が逃げることはありません。
問題は、なぜ市場の分析が異なるのか、ということです。
2.ダニそのものは万能ではありません。私はすぐに警告します。もしあなたがティックに切り替えるだけで、すぐに利益を上げ始められると期待しているのなら、 。そんなことはありませんし、期待しないでください。桁外れに複雑ですが、だからといって、正しい道を歩んでいないとは全く言えません。
3.そうベストな選択肢はティックだけでなく、カップのストーリー（もう夢のようです）です。でも、そうなります。誰かがすでにそのネタを持っていて、考え、分析しているに違いない（tumblrのネタ）。そうですね、大量に運用している場合は、どのように、どの順番で市場に入るか、どのようにこのガラスを失うか、軽率に100ロット、薄い市場で...ということをシミュレーションする必要がありますね。
4.次は、予報について。99％がノイズと考えるのは間違いです。1本のローソク足でこれらのティックを全てかき集めればノイズが減ったことを証明できますか？ しかし、1つ注意点があります。正しくかき集めれば（例えばRenkoバーの形で）、たしかにノイズは減りますが。しかし、100年前から行われている方法であれば、ノイズはなくならないのです。信号雑音比（S/N比）http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум という概念がありますが、これは数学のものです。今のMTのやり方ではノイズが増える一方だということを示すために、 、数式を出さないといけない...。
5.さて、話を予報に戻します。予測は何でもできる。 重要なのは、その予測の正確さだ。ここでもEURUSDの 為替レートの「予想」は1.5となる。予想という言葉を引用符で囲んでいることに注意してほしい。予報ではないので、 まず、この事象がいつ発生するのかが明記されていない。明日か、年内か...そして、2つ目に明記しなかったのが、予測の精度です。精度を特定しなければ、予測は意味をなさない。その時、私が言えるとしよう。EURUSDは 明日1.5となる。そして、誰も私が嘘をついていると非難することはできないでしょう。精度（プラスマイナス1フィート）＋-50万点とは表記していない。私が間違っていた、明日の為替レートは1.0から2.0の範囲に横たわることはない？ はい、それはこれらの限界を超えて飛ぶかもしれませんが、これは可能性が低いイベントです、それは範疇のイベントです。モニカ・ルウィンスキーが飛行機に乗ってホワイトハウスを爆破する...。
6.物事には物理という本質があり、それを誤魔化すことはできない。予測の地平線が遠くなればなるほど、その精度は悪くなります。しかし、 、5分先のレートを±1ポイントという高い精度で予測するアルゴリズムを構築した場合。他の市場参加者よりも大きなアドバンテージを得ることができます。
7.上に書いたような無意味なことを踏まえて。あえて言えば、誰かがローソク足（例えば1時間足）を使って 、正確な予測はできないだろうし、同じモニックでもこの予測が当たらないこともあるだろうし、何よりデータの離散性と質がそれを許さないのだろうと思います。でも、ティックを使えばチャンスはあるので、予報を出してみてもいいかも・・・。
つまり、こんな感じ...。