MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
暖かさと柔らかさを混同しないように。そして、最も重要なことは、自分の考えに反論しないことです。第一に、市場参加者が絶対的に平等でなければならないとは誰も言っていない。情報へのアクセスは平等だが、資金の量は違うという意味合いだ。古典では、すべての投資家が合理的であると素朴に仮定していたが、それは事実ではなく、事態を悪化させるだけである。第二に、誰も強い市場効率性について言及したことがない。現在の市場は、効率性が弱い。そして、客観的に観察できる市場の効率化も、同じように効率の弱い局面に留まる。
そして、効率化が進んでいるのも、大企業のロボットによるものです。つまり、大企業にとっては、裁定取引が依然として存在するのと同様に、市場は非効率なままなのである。そして、その他の人々にとっては、市場は効率的である。裁定取引もTAもシステマティックなものもなく、ただルーレットが回るだけである。
1.市場参加者は、何を言っても、誰が言っても、情報へのアクセスが平等になることはない。
(2)強い市場効率性については、誰も本気で語っていない。少なくとも、この記述に基づくと、「強い効率」は純粋に理論的なものであり、不合理とさえ言えるでしょう（ただし、後者は私の個人的見解であり、間違っているかもしれません）。
3.現在の市場は、（少なくとも市場の効率性理論の観点から見た場合）中程度の効率性であろう。
またしても、計算の本質から逃れようとしていますね。
1日あたりのティックフローではなく、深いティック履歴について話しています。そして、ティックの履歴は、まさに私が示した通りのボリュームです。数千人のトレーダー軍団からどんな要望があっても、1ユーザーあたりギガバイトを提供する。
実務、技術、経済性からかけ離れすぎている。だから、あなたはずいぶん前に自分の書き込みに「信じない」というレッテルを貼られるようになったのですね。
ギガバイト、テラバイトという巨大な数字が表示されていますね。ユーザーはどれくらいの頻度でこの情報量を必要とするのでしょうか？ 毎秒ダウンロードしなければならないのか、それとも一度ダウンロードすればそれで済むのか。
取引の穴埋め（インターネット接続が数分間中断された場合など）に、ギガバイト単位のティックをダウンロードする必要がないのはなぜですか？
実体経済から見た、いわゆる「市場の効率性」について。
提起されたテーマは、市場の効率性理論に根ざしたものです。この理論は、情報の自由な流れに関する数学的理論ではなく、経済学の観点から、「純粋資本主義」という経済モデルの基本的な作動原理に基づいている。これが完全競争の 原理である。完全競争が存在するためには、第一に市場プレーヤーの数が多いこと、第二にすべての市場プレーヤーがほぼ同等であること、という二つの必要条件がある。これを自動売買に置き換えると、参加者の中には、経済的な安全や情報へのアクセスという点で、対等な立場で取引する ロボットが大勢いることになる。第一に、競争相手のごく一部を構成しているに過ぎず、第二に、すべての人が入手可能な情報にアクセスできるため、単一の市場参加者が自分たちに有利な状況を作り出すことはできない。です。 理論モデル これは非常に単純化されたもので、国の規制はありません。 そして、証券取引所の価格提示は純粋なランダムウォークである.
もう一度お聞きしますが、理論上だけでも、市場の効率性がどのようにランダムウォークにつながるのでしょうか？移行のロジックは？
ティンボも同じ指摘をしたようですが、つまり、効率化するとランダムウォークになる、つまりルーレットになる、ということですね。
そして、それ以外の人々にとっては、市場は 効果的 アービトラージもTAもシステマティックなものもない - . ワンルーレット.
この理論を理解し、指をくわえて一歩一歩分解してくれる人がいればありがたいのですが：みんな何でも知っている - ？- SB市場、私にとって効率的な市場のランダムなさまは、スナッフボックスから出た悪魔のようなものです。直感的にこの性質を効率的な市場に帰結させたい気持ちはわかるが、論理的には無理がある。
よくわからないんだけど、eSignalの何が問題なんだ？eSignalを利用し、フィルタリングされていない実際の正直なティックで彼らのすべての仕事をテストしてください。まあティックをやりたくないのであれば、eSignalやGainなど、別の方法を探すしかないでしょう。 なぜ、これができないのでしょうか？
レオニード、あなたは多分これを信じないでしょう。でも、ダニがどうとか、ボリュームがどうとか、ガラスがどうとか...個人的には全く問題ないです。
ここでは将来の話をしているんです。誰かが全部持っていなくて、私が持っているとしたら。どちらが有利なのでしょうか？
4桁（1.12345ではなく1.1234）のティック履歴は 非常に少ない 量になる...。そして、かなり便利 !
もう一つの選択肢は、2つ目のバーヒストリー ...
レオニード、あなたは多分これを信じないでしょう。でも、チックとかボリュームとかグラスとか......個人的には問題ないんです。
誰も壊さない。ただ、多くの参加者が戦略から利益を得ようとすると、戦略の収益性が低下する。
簡単な例だが、同じ裁定取引でも、価格が2シグマ離れている場合、株を売り、その先物を買うと、両者は収束し、良い利益が得られる。しかし、多くの人が2シグマで買いたがり、明らかに全員分ではなく、最もずる賢い人が1.5シグマだけの乖離で買うことにすれば、利益は小さくなりますが、それが最初なので保証されるのです。2シグマを待っていた人は何も手に入らず、1シグマの乖離から得られる利益で十分だと判断する人が出てきたのです。そして、取引コストをかろうじてカバーできる最低ラインまで下がり、最も速く、「飢えない」人だけがその戦略を利用できるようになり、それは大企業のロボットとなるのです。そして、すべての個人は地獄に落ちる...。そして、どんな戦略でもそうです。
農業も同じで、ベランダや窓辺の鉢で何かを栽培する人が増えています。しかし、彼らが育てるものはカジュアルな性格のもので、仕事ではなく、利益よりも出費が多い趣味のようなものなのです。大規模な農場だけが儲かることを保証している。
市場は情報の流れ、川、非常に抽象的な例ですが、この川には有用なシグナル（mo > 0で利益を上げる可能性）とノイズ（moはマイナス-手数料のため）があると想像してください。ロボットが有用なものをすべて漁り出し、個人はノイズの海に取り残されることになる。
多くの人がカジノに行き、多くの人が勝ち、中には大勝ちする人もいるが、カジノだけがモ＞0である。カジノの収入はシステム的なもので、プレイヤーの収入はランダムなものです。
アービトラージについては、全く同感です。最速のPingはマージンを限界まで押し上げ、その時点で遅いPingは死に絶える。その通り、裁定取引戦争は、私には市場に近いビッグプレイヤーの戦争に見えます。このような大企業や市場に近いプレイヤーは日々増えており、彼らにとっても組織的な障壁はどんどん小さくなってきている。スピードが上がり、会場が大きくなり、アービトラージが少なくなってきている。
だから、もし「ロボットがフィネスをする」というフレーズの中に 何事も もちろん、ロボットは人間よりも早く情報の山を掘り起こすでしょう。しかし、もし「すべて」という言葉がアービトラージ以外の戦略を含むのであれば、ここに明確な、あるいは明白な答えはないと思います。マーケティングや、レナトが正しく指摘したように、競合他社の目を欺くことはさておき、大企業がMO>0の非アービトラージ戦略を持っているという直接的な証拠は全く見当たりません。 我々が持っているPRではなく、事実を見ると、華やかに宣伝した大手のファンドは個人と同様にうまく流出することがわかります。これは、間接的にマーチンゲール取引をしていることを示し、MO>0の戦略を持っていないことを示しています。時々、これらの分類された戦略を持つファンドがつまらないマルチ商法であることが判明することがあります。ですから、大手のロボットが、アービトラージ以外の戦略を脅かすようなものだとは全く思っていません。ビッグプレーヤーは、詐欺のために、大資本を管理するときに開く高賃金の地位、ステータス、アクセスなどの目標のためにのみ作成することができ、MO>0の非アービトラージ戦略とは何の関係もありません。そして、そのような戦略を構築することが不可能であるという科学的正当性が存在しない限り、その時まで個人がスーパーロボットよりもチャンスがあると思います。少なくとも、可能性があるかないかを証明する上では。
私見ですが、ティックデータは誰にでも必要なものではありません。また、MTがティックデータを持つ必要はなく、ご指摘の通り、他のプラットフォームがあります。 そして、それらの間の競争は、ティックデータがトレーダーにとっていかに重要であるかを示すでしょう )))) 。
ティックデータの利用が可能であることは、アドバンテージがあることを意味しない。最初に市場に参入することの見かけ上の優位性は、後から参入した人よりも儲かることを意味しない。 最初に市場に参入することの見かけ上の優位性は、より多くの利益を得ることを意味せず、より多くの損失を被ることも意味する。金融市場では、利益や損失といった優位性を得ることが目的ではなく、より多くのお金を儲けることが目的です。だから、このアドバンテージと利益がどう結びついているのか、よくわからない。