チャートトレードのシステム/手法の中には、ハーストやH-Aolatilityなど、どちらのチューブに目が向いているかを全く 気にしないものがあります（かなりあります）。トレンド／フラットにチャート分割することは、どのシリーズでも当たり前で特徴的なことではなく、非常に 狭い視野でのチャートとトレードしかできない、もちろんこうすることもできる（しかしそれでは行き詰まる）し、別の方法で行うこともできる。したがって、トレンド法にもフラット法にも帰着しない、まったく別の方法を導き出すことができるのである。世界も市場も多面的である。でも、その見立てが最終的な結果なんです。トレンドとフロップに分け、0.5で行き詰まり、ハーストに至り、フラットシステムで稼いだものがトレンドで失われ、その逆もまた然りです。このテーマに関する良い漫画があります - しかし、私はあまりにも怠惰で、リンクを探す時間がありません。(Expand your mind fellow traders:))))
ハースト指数は、経済学では、トレンド予測を正当化するためのテクニカル分析（上記の関数では、初期系列は価格増分になります）、自然科学では、様々な実験データの分析で、新しいプロセス特性を特定 するために使用されて います[5]。ハーストとPNB能力を比較することを提案 します。どんなシリーズでも分析する準備はできています。条件：系列のデータが等間隔で固定され、同じ数字が隣り合ってはいけない。どのような方法でも、PNBより優れた系列を記述することはできず、その特性は得られない。どんなプロセスも1つのパラメータと2つの係数で記述され、その数値の差を分析する。合計で少なくとも4桁の数字が必要であり、多ければ多いほど良いという原則がある。最後に、どのシリーズでもベストパターンを探すことに終止符を打つ。最後に、パターン探しはやめて、私が生きている間にPNBにまともな戦いを挑んでください
私はそうは思いません。ティックの流れを細くすることで、トレンドの中でもより正確なシグナルを実現することができます。
HFTのストラテジーがティックであれば可能です。まず隣接するティック間の相関を利用する。そして、このような相関関係が存在 するのです。
分ではすでに意味がない。そこのACFはSBのACFと有意な差はない。
魔法を使わない！？いつものカウンタートレンドの戦略。カウンタートレンドが不人気なのは、明白な理由です。
トレンドトレーダーは、横ばいで少し損をし、トレンドで大きく稼ぐ。平地では、バレリアンを点滴する。トレンドでは、シャンパンを飲むんですね。
カウンタートレンドは、横ばいで少し儲かるが、トレンドで大きく損をする。平地では、静かに祈り、指をくわえて見ているのです。傾向としては、心臓発作で救急車に運ばれる。
Sashaは160ドルを賭けた。まあ、乗り物の入場券みたいなものですからね。負けてもいいんですね。でも、すごく楽しいんですよ。
きれいなカウンタートレンドは、真面目なビジネスには不向きです。
横ばいというのは、発展していないトレンドのことです。トレンドからカウンタートレンドへの切り替えをタイミングよく行う必要があります。
それはないでしょう。例えば、ハーストの昼と夜の計算をします。あるいは日次ボラティリティが低いときと、ボラティリティが高いとき（相場があまり変わらない）。ニュースがある時期も、ニュースがない時期も。多通貨解析で擾乱を検出する。これが市場とSBを区別するものである。数式を使ったマジックではなく、現実の「物理学」である)
確かに、SBに「手を加えて」同様の効果を得ることは可能だ（稼げないことは維持したまま）。例えば、時間に対する分散依存性を導入することによって。このような「補正」されたSBを実現するための選択的ハーストは、おそらく党派によって変動するだろうが、稼ぐ可能性は出てこない。
ハーストに何の意味もないとは言わないが、ただ、厳しい現実的な目だけでなく、定量的にその重要性を評価できるような理論の勉強を怠ってはいけないということである)
例えば、ここにSBでハーストの信頼区間を推定した記事が あります。
確かに、SBに「手を加えて」同様の効果を得ることは可能だ（稼げないことは維持したまま）。例えば、時間に対する分散依存性を導入することによって。このような「補正」されたSBを実現するための選択的ハーストは、おそらく党派によって変動するだろうが、稼ぐ可能性は出てこない。
ハーストに何の意味もないとは言わないが、ただ、厳しい現実的な目だけでなく、定量的にその重要性を評価するための理論の勉強を怠ってはいけないということである)
例えば、ここにハーストの信頼区間を推定した記事が ある。
サンプルのハーストは、分散がゼロでなく、「編集」をしなくても一定の値付近で変動することは明らかだと思います。SBの場合は約0.5。
確かに、SBに「手を加えて」同様の効果を得ることは可能だ（稼げないことは維持したまま）。例えば、時間に対する分散依存性を導入することによって。このような「補正」されたSBを実現するための選択的ハーストは、確かに党派によって変動するだろうが、稼ぐ可能性は出てこない。
すでに議事録上では意味がない。そこでは、ACFはもはやSBのACFと意味のある違いはない。
通貨ペアの分数は逆転しているが、平均的な取引はスプレッドを下回っている。
私も思い切って預金を切り崩した時に確信に変わりました。マルチボルテージモードでもダメでした。
先を越されましたね )))私も同じことを書こうとしていました。今度は私が補足します。
まず、実際に測定することができます。私はこれまで、さまざまな市場や商品について、ハーストの測定を数多く行ってきました。
第二に、選択的ハーストをゼロでない分散で測定する必要がある。そして、ほぼすべてのケースで、値0.5が信頼区間 内に収まった。大きなサンプルでは、より正確な値、例えば0.51を得ることができ、その後、トレンドTSがこの装置で機能することを確認することができます。またはその逆で、0.49を求め、トレンドトレンドのTPが失敗 することを確認することができます。
3つ目。ハーストでは、綿密な分析を行うことができます。例えば、「ティックを薄くすることで、分足チャートの取引システムのパラメータが向上するのか？答えは「いいえ」です。なぜなら、間引くことによってハーストが変化するわけではなく、分単位の系列の持続性が変わるわけでもなく、したがって取引システムの収益性が向上するわけでもないからです。
ハースト指数は、経済学では、トレンド予測を正当化するためのテクニカル分析（上記の関数では、初期系列は価格上昇となります）、自然科学では、様々な実験データの分析で、新しいプロセス特性を特定 するために使用されて います[5]。ハーストとPNB能力を比較することをお勧め します。どんなシリーズでも分析する準備はできています。条件：系列のデータが等間隔で固定され、同じ数字が隣り合ってはいけない。どのような方法でも、PNBより優れた系列を記述することはできず、その特性は得られない。どんなプロセスも1つのパラメータと2つの係数で記述され、その数値の差を分析する。合計で少なくとも4桁の数字が必要であり、多ければ多いほど良いという原則がある。最後に、どのシリーズでもベストパターンを探すことに終止符を打つ。いよいよパターン探しはやめて、私が生きているうちにPNBにまともな戦いを挑んでください
チャートトレードのシステム/手法の中には、ハーストやH-Aolatilityなど、どちらのチューブに目が向いているかを全く 気にしないものがあります（かなりあります）。トレンド／フラットにチャート分割することは、どのシリーズでも当たり前で特徴的なことではなく、非常に 狭い視野でのチャートとトレードしかできない、もちろんこうすることもできる（しかしそれでは行き詰まる）し、別の方法で行うこともできる。したがって、トレンド法にもフラット法にも帰着しない、まったく別の方法を導き出すことができるのである。世界も市場も多面的である。でも、その見立てが最終的な結果なんです。トレンドとフロップに分け、0.5で行き詰まり、ハーストに至り、フラットシステムで稼いだものがトレンドで失われ、その逆もまた然りです。このテーマに関する良い漫画があります - しかし、私はあまりにも怠惰で、リンクを探す時間がありません。(Expand your mind fellow traders:))))