Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 23

新しいコメント
 
2つの系列の共和分（cointegration）が存在することは、その値の相関が高いことと等しいと言えるのでしょうか？
 
secret:
2つの系列の共和分（cointegration）が存在することは、その値の相関が高いことと等しいと言えるのでしょうか？
いいえ
 
secret:
2つの系列に共和分（cointegration）が存在することは、その値の相関が高いことと同じだと言っていいのでしょうか？

どちらかというと、漸進的な相関関係です。

 
Aleksey Nikolayev:

相関と選択的相関は全く異なるものです。例えば、相関関係が存在しない場合もあるが、標本相関はほぼ全ての標本について計算できる。

問題は、標本相関は相関の定義ではない（あくまで推定であり、必ずしも正確ではない）という単純な事実に対する完全な誤解である。

そして、この事実を理解することは、私たちに何を与えてくれるのでしょうか。

我々は現実の非定常世界にいるのであって、教科書的な理論家ではなく、真空中の球体である)
私たちは常に有限のサンプルを扱っており、「相関」とは常に「推定」を意味します。なぜ、むやみに「見積もり」と書いて、文章をごちゃごちゃにするのか？
なぜ、マイナス無限大からプラス無限大まで計算された「真の病院平均」の相関が必要なのでしょうか？現実の世界ではありえないことなので、必要ないのです。
 
secret:
そして、この事実を理解することは、私たちに何を与えてくれるのでしょうか。

私たちは現実の非定常世界にいるのであって、教科書的な理論家ではなく、真空中の球体)
私たちは常に有限のサンプルを扱っており、常に「相関」とは「推定」を意味します。なぜ、むやみに「見積もり」と書いて、文章をごちゃごちゃにするのか？
なぜ、マイナス無限大からプラス無限大まで計算された「真の病院平均」の相関が必要なのでしょうか？現実の世界ではありえないことなので、必要ないのです。

ただ、多くの人が忘れているのは、相関を推定することは、相関を持つことを意味しないということです。

2a同一プロセスは、プロセスの寿命を通じてゼロの相関を持つことができます。そして、これは常に考慮されるべきことです。

 
Valeriy Yastremskiy:


2つの同一のプロセスが、プロセスの寿命を通じてゼロの相関を持つことがあります。そして、このことは常に考慮しなければならない。

それは、どういったことですか？

 
Valeriy Yastremskiy:

多くの人は、相関を推定することは、相関が全くないことを意味するのではないことを単純に忘れている。

2つの同一のプロセスが、プロセスの寿命を通じてゼロの相関を持つことがあります。そして、このことは常に考慮しなければならない。

2つの資産の相関が一定（ゼロに等しいなど）であることは稀なケースである。通常、市場資産は「運用モード」を変え、相関の高い時期が低相関に変わる、など。
それは自然のプロセスであり、生活そのもの、経済現象によって条件づけられている。
したがって、ほとんどの場合、生涯を通じて相関関係（およびその他の指標）をカウントすることは意味がないのです。
 
Dmytryi Nazarchuk:

どうですか？

正弦波と余弦波)
 
secret:
2つの資産の相関が一定（ゼロに等しいなど）であることは、例外的にまれなケースである。

そんなものはまったくない。

 
secret:
正弦波と余弦波)

いいえ。

正の相関を持つセクションと負の相関を持つセクションがあります。

1...161718192021222324252627282930...38
新しいコメント